Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis”

image_print

Tahapan Analisis Regresi Data Panel

Berikut ini adalah tahapan analisis regresi data panel:

(1)   Estimasi Model Regresi Data Panel

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series adalah sebagai berikut:

Yit = α + β1X1it + β2X2it  + … + βnXnit + eit

dimana:

Yit            = variabel terikat (dependent)

Xit            = variabel bebas (independent)

i               = entitas ke-i

t               = periode ke-t

Persamaan di atas merupakan model regresi linier berganda dari beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Estimasi model regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi yaitu nilai konstanta (α) dan koefisien regresi (βi). Konstanta biasa disebut dengan intersep dan koefisien regresi biasa disebut dengan slope. Regresi data panel memiliki tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel  dalam regresi akan menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap entitas/ perusahaan dan setiap periode waktu. Model regresi data panel yang akan diestimasi membutuhkan asumsi terhadap intersep, slope dan variabel gangguannya. Menurut Widarjono (2007) ada beberapa kemungkinan yang akan muncul atas adanya asumsi terhadap intersep, slope dan variabel gangguannya.

1)      Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang periode waktu dan seluruh entitas/perusahaan. Perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan (residual).

2)      Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar entitas/perusahaan.

3)      Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.

4)      Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu.

5)      Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

Dari berbagai kemungkinan yang disebutkan di atas muncullah berbagai kemungkinan model/teknik yang dapat dilakukan oleh regresi data panel. Dalam banyak literatur hanya asumsi pertama sampai ketiga saja yang sering menjadi acuan dalam pembentukan model regresi data panel.

Menurut Widarjono (2007, 251), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu:

  1. Model Common Effect

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Model Commen Effect mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

  1. Model Efek Tetap (Fixed Effect)

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu.

  1. Model Efek Random (Random Effect)

Pendekatan yang dipakai dalam Random Effect mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang cross section dan time series.

 

(2)   Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Menurut Widarjono (2007: 258), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Commom Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect. Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode Commom Effect atau metode Random Effect.

Menurut, Nachrowi (2006, 318), pemilihan metode Fixed Effect atau metode Random Effect dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model, hanya dapat diolah oleh salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis yang melandasi perhitungan. Dalam software Eviews, metode Random Effect hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih besar dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Fixed Effect. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Random Effect.

a)      Uji Statistik F (Uji Chow)

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode Fixed Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode Common Effect.

Hipotesis nul pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah Fixed Effect.

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (deggre of freedom) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak n – k untuk denumerator. m merupakan merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam model Fixed Effect. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model Fixed Effect (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect.

 b)     Uji Hausman

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode Fixed Effect dan metode Random Effect lebih baik dari metode Common Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least Squares Dummy Variables (LSDV) dalam metode metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS) dalam metode Random Effect adalah efisien sedangkan Ordinary Least Squares (OLS) dalam metode Common Effect tidak efisien. Dilain pihak, alternatifnya adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect.

c)      Uji Lagrange Multiplier

Menurut Widarjono (2007: 260), untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari model Common Effect digunakan Lagrange Multiplier (LM). Uji Signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode Common Effect.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah Random Effect. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect.

 

(3)   Pengujian Asumsi Klasik (Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas)

Regresi data panel memberikan alternatif model, Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Model Common Effect dan Fixed Effect menggunakan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan Random Effect menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS.

Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.

Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.

Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas.

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section, dimana data panel lebih dekat ke ciri data cross section dibandingkan time series.

Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan.

 Uji Multikolinieritas

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). Meskipun demikian, adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas dalam pembentukan sebuah model (persamaan) sangatlah tidak dianjurkan terjadi, karena hal itu akan berdampak kepada keakuratan pendugaan parameter, dalam hal ini koefisien regresi, dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Korelasi yang kuat antara variabel bebas dinamakan multikolinieritas.

Menurut Chatterjee dan Price dalam Nachrowi (2002), adanya korelasi antara variabel-variabel bebas menjadikan intepretasi koefisien-koefisien regresi mejadi tidak benar lagi. Meskipun demikian, bukan berarti korelasi yang terjadi antara variabel-variabel bebas tidak diperbolehkan, hanya kolinieritas yang sempurna (perfect collinierity) saja yang tidak diperbolehkan, yaitu terjadinya korelasi linier antara sesama variabel bebasnya. Sedangkan untuk sifat kolinier yang hampir sempurna (hubungannya tidak bersifat linier atau korelasi mendekati nol) masih diperbolehkan atau tidak termasuk dalam pelanggaran asumsi.

Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi adanya multikolinieritas, dan cara yang paling mudah adalah dengan mencari nilai koefisien korelasi antar variabel bebas. Koefisien korelasi antara dua variabel yang bersifat kuantitatif dapat menggunakan coefficient correlation pearson, dengan rumus sebagai berikut:

Dimana Xi dan Yi adalah variabel bebas yang akan dicari nilai koefisien korelasinya dan n adalah jumlah data dari kedua variabel bebas tersebut. Nilai mutlak dari koefisien korelasi besarnya dari nol sampai satu. Semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut dan artinya semakin besar kemungkinan terjadinya multikolinieritas.

 Uji Heteroskedastisitas

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) atau terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). Jika dilihat dari ketiga pendekatan yang dipakai, maka hanya uji heteroskedastisitas saja yang relevan dipakai pada model data panel.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai, dengan kata lain  dimana  adalah ekspektasi dari eror dan  adalah varians dari eror yang berbeda tiap periode waktu.

Dampak adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya tetap konsisten dan tidak bias. Eksistensi dari masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil Uji-t dan Uji-F menjadi tidak berguna (miss leanding).

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menditeksi heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan menggunakan White Heteroskedasticity Test pada consistent standard error & covariance. Hasil yang diperlukan dari hasil uji ini adalah nilai F dan Obs*R-squared, dengan hipotesis sebagai berikut:

H0  : Homoskedasticity

H1  : Heteroskedasticity

Kemudian kita bandingkan antara nilai Obs*R-squares dengan nilai  tabel dengan tingkat kepercayaan tertentu dan derajat kebebasan yang sesuai dengan jumlah variabel bebas. Jika nilai Uji Heteroskedastisitas  tabel maka H0 diterima, dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.

 

(4)   Uji Kelayakan (Goodness of Fit) Model Regresi Data Panel

Uji Hipotesis

Menurut Nachrowi (2006), uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk kepentingan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu:

  1. Uji-F

Uji-F diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien (slope) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk mengintepretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

  1. Uji-t

Jika Uji-F dipergunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersamaaan, maka Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) dinotasikan dengan R-squares yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai Koefisien Determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 1, artinya variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R-squares-nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

 

Refrensi:

Baltagi, Bagi (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition. John Wiley & Sons.

Nachrowi, N. Djalal dan Hardius Usman (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.

Widarjono, Agus (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.

About Muhammad Iqbal

You may also like...

315 Responses

  1. syihab says:

    assalamualaikum.

    terima kasih, ilmu ini berguna sekali untuk penelitian saya,
    jika boleh saya bertanya, apakah untuk fixed effect diperlukan uji asumsi klasik (heteroskedastisitas) ?

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam. Syihab, terima kasih atas komentnya.
      Menurut saya model Fixed Effect tetap diperlukan uji asumsi klasik, karena pendekatan yang dipakai masih Ordinary Least Squared (OLS), termasuk heteroskedastisitas.

  2. laila says:

    Assalamu’alaikum. Terima kasih, ini sangat berguna untuj penelitian saya. Saya ingin tanya, berarti untuk data panel hanya perlu melakukan uji asumsi klasik pada multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yah?
    Tapi saya jadu kebingungan, ko data saya msh ada heteroskedastisitas dan multikolinieritas ya mas.
    Mohon bimbingannya

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam.
      Menurut saya pada regresi data panel, uji asumsi klasik yang penting untuk dilakukan adalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Tapi bukan berarti jika model yang terpilih Common Effect atau Fixed Effect tidak dapat dilakukan pengujian terhadap Normalitas dan Linieritas. Saya berpendapat, bahwa yang urgent dalam regresi data panel adalah heteroskedastisitas, karena sifat data panel yang pasti cross section-nya, sedangkan sifat time series-nya tidak begitu dominan walaupun masih ada (alasan inilah yang tidak perlunya autokorelasi).
      Beberapa metode dapat dilakukan untuk menyembuhkan heteroskedastisitas, seperti metode Generalized Least Squared (GLS) dan Metode White. Keduanya ada dalam perangkat Eviews.
      Untuk metode GLS dapat dilakukan dengan cara mengganti pilihan GLS weights ke Cross-Section Weigths (yang tadinya No Weights). Bagian ini ada pada saat kita akan memilih model (Common, Fixed atau Random) di tombol Estimate.
      Sedangkan sebagai alternatif lain, yaitu metode White dapat dilakukan dengan cara menganti pilihan Coef covariance method ke white cross-section (yang tadinya Ordinary). Bagian ini juga ada pada saat kita memilih model.

      Untuk Multikolinieritas, jika ada variabel bebas yang saling multikol maka saran saya pilih variabel yang paling mewakili penelitian Anda, sisanya dapat dikeluarkan dari model.

  3. tika says:

    Saya mau tanya. Penelitian saya dlm variabel independen terdapat variabel dummy. saat saya uji heteroskedastisitas, variabel independen saya yg berupa dummy di bawah 0.05. apakah variabel dummy tidak apa2 jika mengandung heteroskedastisitas? Terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Maaf, saya kurang jelas pertanyaannya. Variabel dummy yang Anda maksud disini variabel apa contohnya. Karena model fixed effect itu juga sudah menggunakan variabel dummy sebagai pembeda antara satu individu dengan individu lainnya.
      Uji heteroskedastisitas bukan untuk masing-masing variabel, melainkan untuk keseluruhan model. Jika memang model Anda mengandung heteroskedastisitas sebaiknya disembuhkan terlebih dahulu.

  4. adin says:

    kalo model random effect apakah harus semua terpenuhi uji asumsi klasik?

    • Muhammad Iqbal says:

      Model radom effect tidak menggunakan OLS jadi tidak relevan menggunakan uji asumsi klasik lagi.

      • Caca says:

        Malam Pak, apakah ada buku yg medukung tentang jawaban Bapak ini? Karena saya jg sedang menyusun skripsi dan model random effect yg terpilih namun saya diminta menggunakan uji asumsi klasik oleh pembimbing. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Terimakasih sebelumnya Pak

  5. Putri says:

    Ass.wr.wb
    Saya mau nanya, kalo boleh tau berdasarkan pendapat siapa saja ya Pak bahwa uji normalitas tidak wajib dalam regresi panel? Soalnya saya juga sedang mencari.
    Terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam Wr. Wb.
      Saya sendiri tidak menemukan pendapat yang menyatakan bahwa model dengan pendekatan OLS (regresi data panel dengan CE dan FE) tidak wajib di uji normalitasnya, tetapi asumsi normalitas atas residual model OLS tidak akan mengurangi sifat BLUE dari suatu model. Normalitas hanya akan berimplikasi pada uji t. Jika suatu residual model tidak terdistribusi normal, maka uji t kurang relevan digunakan untuk menguji koefisien regresi. Meskipun demikian, jika uji t mau dipaksakan menurut saya tetap boleh, karena dalam uji t syarat kenormalan tidaklah mutlak diperlukan. Suatu data terdistribusi normal atau tidak, tetap boleh diuji dengan uji t, apalagi jika jelas data tersebut bersifat kuantitatif.
      terima kasih juga atas pertanyaannya.

  6. Assalamualaikum..
    Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara (langkah-langkah) melakukan uji asumsi klasik pada softwere EViews ?
    terimakasih atas bantuannya pak..

  7. Sarana Pembayaran Pertama di Instagram http://instapay.co.id/

  8. dani says:

    mlm pak
    saya dani mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Saya mau bertanya, data yang saya gunakan adalah 86 perusahaan dengan empat variabel independen dan memiliki empat periode dari tahun 2010-2013. Apakah data saya termasuk data panel? Lalu jika data saya termasuk data panel apakah wajib hukumnya untuk memilih model dari fixed/random/common?
    terimakasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Malam Dani,
      Ya, data kamu termasuk data panel. Menurut saya kamu tidak wajib memilih model. Bahkan boleh saja tidak menggunakan regresi data panel. Ini hanya salah satu alternatif metode yang saat ini paling cocok untuk menganalisis jenis data panel. Semoga bermanfaat.

      • Abby says:

        Selamat malam Pak, saya mau bertanya. Saya melakukan penelitian dgn 23 perusahaan X 2 tahun penelitian sehingga sampel menjadi 46. Jika penggunaan regresi data panel tidak wajib apakah saya bisa menggunakan regresi linear berganda saja? Yg rumusnya Y = a + b1X1 +b2X2 + e. Dan pada saat input data di eviews berarti workfile struvture type nya yg mana ya? Terimakasih..

        • Muhammad Iqbal says:

          Ya, bisa menggunakan regresi linier berganga. Pilih Structure type yang undate. Sama2

          • raaf says:

            assalamu’alaikum pa yg saya ketahui regresi linear berganda hanya digunakan untuk timeseries atau crossectional saja. sementara regresi data panel untuk penggabungan keduanya. apakah benar pa?

  9. Narishwari says:

    Assalamualaikum..
    Saya sedang mengerjakan skripsi menggunakan regresi data panel.. Hasil model yg saya dapatkan adalah REM namun data saya masih mengandung heteroskedastisitas. Jika saya melakukan penyembuhan heteroskedastisitas, itu berarti model saya akan berubah? Terima kasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam Narishwari. Yang saya ketahui, REM menggunakan pendekatan GLS yang biasa digunakan untuk menyembuhkan heteroskedastisitas. Jadi tidak perlu lagi dilakukan penyembuhan heteroskedastisitas. Artinya dapat dianggap REM sudah terbebas dari Heteroskedastisitas.

  10. Yusuf Ahmad says:

    salam pak
    Pak kalo boleh tahu adakah ahli atau buku yg dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat pernyataan “model REM tidak perlu uji heteroskedasitas”?
    Terima kasih atas bantuannya

    • Muhammad Iqbal says:

      Salam,
      Sampai saat ini saya tidak menemukan refrensi yang menyatakan bahwa REM tidak perlu uji heteroskedastisitas. Yang ada adalah Metode Generalized Least Squared (GLS) merupakan salah satu cara menghilangkan heteroskedastisitas.

  11. Vighar says:

    Permisi pak… Sya mau brtanya.. Klau memkai REM,, uji hetero white test bgaimna? Dan nilai obs*rsquare yg mana?

    • Muhammad Iqbal says:

      Sepengetahuan saya, Regresi Data Panel dengan EViews tidak menyediakan uji hetero white. Kalaupun mau, dilakukan secara manual.

  12. Novri says:

    Assalamualaikum pak saya mahasiswi yang sedang menyusun skripsi .

    Pak saya mau bertanya , mengenai :
    “Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.”

    Saya menggunakan data tahun 2012 dengan n = 26 kabupaten dan kota.
    Itu data cross section ya pak.
    Kalau tidak merepotkan , saya mau bertanya mengenai sumber buku yang menyatakan seperti di atas .
    Karena saya belum mengetahui itu bersumber darimananya .

    Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam.
      Iya data cross section. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (at a point of time) yang menggambarkan kegiatan/keadaan pada waktu tersebut/tertentu. Sedangkan Data Time Series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan.
      Semoga bermanfaat

  13. Ira says:

    Assalamu’alaikum pak. Saya mahasiswa semester 7 yang sedang menyusun skripsi. Saya sedang mencari literatur-literatur tentang regresi data panel, terutama mengenai uji asumsi. Bolehkah saya tahu buku / literatur apasaja yang menjadi bahasan Bapak mengenai “(3) Pengujian Asumsi Klasik (Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas)” terutama masalah uji normalitas tidak perlu dan uji autokorelasi akan sia-sia dilakukan untuk data panel ?

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam Ira. Sebagaimana di tulisan saya yang menjadi literatur adalah bukunya Baltagi, Nachrowi dan Widarjono. Dalam literatur tidak dijelaskan secara lugas seperti yang saya bahasakan untuk uji normalitas dan autokorelasi yang tidak perlu dilakukan, tetapi lebih dalam Nachrowi dijelaskan bahwa model regresi data panel tidak mensyaratkan persamaan yang bebas autokorelasi. Hal ini sangatlah masuk akal, karena sifat autokorelasi disebabkan adanya korelasi serial antar residual karena data yang terurut secara time series. Data panel memang memuat unsur time series tapi tidak murni time series sehingga urutan penyusunan data tidak satu kemungkinan, tetapi banyak kemungkinan. Hal inilah yang pada saat dilakukan pengujian terhadap autokorelasi menjadi tidak konsisten, sehingga saya menyimpulkan bahwa uji autokorelasi menjadi kesia-siaan semata.
      Mengenai uji normalitas, dibeberapa literatur juga tidak saya temui adanya suatu keharusan untuk dilakukan, bahkan saya tidak menemui yang melakukan uji normalitas. Menurut pandangan saya, uji normalitas bukanlah suatu keharusan, bahkan di Regresi Linier Berganda dengan OLS sekalipun, tapi bersifat anjuran. Dikatakan anjuran karena jika residual terdistribusi normal, maka akan berdampak kepada distribusi dari parameter koefisien regresi yang juga normal, sehingga penggunaan uji t tepat dilakukan. Yang perlu diingat dari uji normalitas juga bukan sekedar residualnya saja yang terdistribusi normal, tetapi rata-ratanya juga harus nol dan variannya sama dengan varian populasi (lihat Essentials of Econometrics, Gujarati).

      • Nurhalia says:

        asslmualkum pak apa bisa di berikan judul buku nachrowi n halaman berapa yg menjelaskan tentang diatas sy sangat membutuhkan literatur tersebut.
        terimakasih…

        • Muhammad Iqbal says:

          Nachrowi, N. Djalal dan Hardius Usman, 2006, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Jakarta, LPFE Universitas Indonesia.

          • Asslamilaikum Pak, saya masih kebingungan dengan penjelasan dan diskusi yang bapak sampaikan. saya mahasiswa analis keuangan sekarang sedang mengerjakan regresi namun secara manual lewat excel. yang saya bingungkan disini adalah pernyataan tentang Uji Normalitas. Karena Penelitian yang Bapak Bahas adalah Parametric maka setau saya Normalitas itu mutlak. karena Parametrik menggunakan perhitungan varian covarian dan standar deviasinya lewat rata-rata. berbeda dengan non parametrik yang mengestimasi regresinya menggunakan median (nilai tengah)

  14. lestari says:

    Assalammualaikumwrwb. Saya Lestari dari Magelang, mau menanyakan, saya menggunakan data panel. Berdasarkan tahapan pemilihan model terbaik dengan STATA11 terplih REM (Random Effect Model). Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam STATA tersedia uji parsial t dan uji simultan F pada model random efek yang terplih. Terima kasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam Wr. Wb.
      Tuk Lestari mohon maaf saya tidak pernah pakai STATA, tapi dari tampilan yang pernah saya lihat ada uji t dan F. Secara logika juga memang seharusnya ada.

  15. Nabilla says:

    Pak, saya ingin bertanya apakah software yang paling bagus dan cocok untuk melakukan regresi data panel? Terima kasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Setahu saya sama saja. Stata, Eviews atau lainnya. Semua cuma alat. Yang penting memahami metode regresi data panelnya.

  16. Nurhalia says:

    Ass pak, terimakasih atas pengetahuan yang diberikan. saya ingin tanyakan mengenai pemilihan model terbaik dlm regresi data panel yaitu CEM,FEM, REM. apakah bisa memilih sendiri sesuai dengan hasil yang terbaik menurut model penelitian kita (yang mendukung teori dlm penelitian). karena dari hasil pengujian Chow, Hausman dan LM itu semua mengarah pada FE, otomatis yg harus di interpretasi hasil FE yach (mohon dikoreksi klo salah) sedangkan hasil FE tdk ada yang signifikan dan R squarenya sangat kecil …mohon penjelasannya apakah ada literatur yg bs sy jadikan pembenaran untuk memilih sendiri model

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam. Pemilihan model dengan menggunakan uji Chow, Hausman dan LM digunakan apabila kita tidak memiliki pengetahuan model mana (diantara CE, FE, dan RE) yang sesuai dengan data yang kita miliki. Sangat memungkinkan jika dari awal kita sudah menetapkan ingin menggunakan model tertentu tanpa melalui tahap pemilihan model. Artinya model yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian.
      Dari kasus yang kamu miliki, sangat jarang terjadi R squared di FE paling kecil. Biasanya FE selalu memiliki R squared terbesar. Memilih model yang lain boleh2 saja, tetapi pastikan sesuai dengan tujuan penelitian.

      • Nurhalia says:

        Terimakasih banyak atas penjelasannya mas, sesuai tujuan penelitianku bahwa ke 3 variabel bebas seharusnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (sesuai dengan teori yang dipakai). dan hanya hasil REM yang sesuai dan R-squarenya (86.20) sedangkan hasil FE tidak ada yg signifikan dan R-sq nya sangat kecil (0,006). kira-kira ada kah pembenaran dari referensi siapa…gtu yg bisa menguatkan alasan sy memilih REM. mohon penjelasannya. terimakasih

        • Muhammad Iqbal says:

          Di buku Gujarati atau Nachrowi FEM dipakai apabila periode lebih banyak daripada perusahaan, dan REM sebaliknya. Yang perlu diingat uji Chow, Haussman atau LM hanya alat bantu dalam menentukan model mana yang cocok dengan karakteritik data yang dimiliki. Coba baca Gujarati, Basic Econometrica 5 Ed. Semoga bermanfaat

  17. Jeannie says:

    Dear Pak Iqbal,
    maaf pak, saya mau tanya.
    saya sedang mengerjakan thesis dengan data panel. saya bingung pak, untuk data panel uji apakah yang diharuskan dalam penelitian? karena ketika saya coba untuk uji autokorelasi dan heteroskedastisitas di Eviews, kedua uji tersebut tidak bisa dan tidak ada pilihan dalam Residual Tests.

    Mohon dikonfirmasi segera pak, saya butuh bantuan.

    Terimakasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Dear Jeannie,
      Betul memang di Eviews pada bagian regresi data panel tidak tersedia uji autokorelasi dan heteroskedastisitas, tetapi bukan berarti keduanya tidak bisa dilakukan. Bisa saja dilakukan secara manual, tapi perlu diingat bahwa autokorelasi berlaku pada data time series bukan cross section. Sedangkan untuk menguji heteroskedastisitas pilih jenis uji yang diinginkan, lalu modifikasi ujinya.

  18. Nurhalia says:

    postingannya sangat berguna TERIMAKASIH. apakah dalam regresi data panel (sy menggunakan STATA.12.) dengan pilihan REM tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (OLS) seperti autokorelasi yach pak… mohon perbaikannya

  19. Joshua says:

    Dear Pak Iqbal,
    Terima kasih Pak atas materinya sangat membantu saya yang sedang mengolah data untuk skripsi. Saya ingin bertanya, periode penelitian saya terdiri dari 6 tahun, yaitu tahun 2008,2009,2010,2012,2013, dan 2014, saya tidak menggunakan tahun 2011 karena mempunyai alasan yang logis untuk tidak memakai periode 2011. Apakah data saya masih bisa disebut sebagai data panel Pak? Mengingat data saya memiliki 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas dan menggunakan 15 perusahaan setiap tahunnya.
    Pertanyaan yang kedua Pak, jika data saya terdapat nilai 0 apakah saya bisa mentransformasi data saya menggunakan logaritma pak dengan perhitungan sebagai berikut log(variabel+1) ditambah 1 karena data saya terdapat nilai 0, apakah bisa seperti itu Pak?
    Terima kasih sebelumnya Pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      1) Menurut saya, data yang digunakan tidak dapat dikatakan lagi sebagai data panel. Karena syarat time seriesnya hilang. Lebih tepat sebagai data cross section. Tapi, saya juga tidak tau apa alasan tidak mengikutkan data di tahun 2011 menggurai sifat time series-nya atau tidak. Jika ya, betul hilang sifat time seriesnya, tetapi jika tidak ya bisa2 saja dikatakan masih memiliki sifat time series (data panel).
      2) Memang betul nilai 0 tidak dapat di log-kan, tapi dengan menambah angka 1 tidak serta merta dibenarkan, tergantung sebaran data pada variabel yang memiliki nilai 0 tersebut.

      • Joshua says:

        Terima kasih pak atas jawabannya.
        Untuk tahun 2011 tidak saya masukkan, karena pada tahun tersebut tidak memiliki pengaruh pada penelitian saya. Penelitian saya meneliti tentang sebelum dan sesudah suatu fenomena, 2008-2010 adalah periode sebelum dan 2012-2014 adalah periode sesudah fenomena tersebut, sedangkan pada tahun 2011 tidak masuk dalam periode keduanya, jadi saya tidak mengikutkan data di tahun 2011. Menurut saya penelitian saya ini masih memiliki sifat time series pak, dan masih bisa disebut sebagai data panel, apakah benar demikian pak atau memang sudah hilang sifat time seriesnya?

        • Muhammad Iqbal says:

          Ada pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat adanya perbedaan pengaruh sebelum dan sesudah, salah satu uji yang bisa digunakan adalah uji chow (sama dengan uji ce dan fe, tapi beda kegunaan). Pendekatan ini tetap menggunakan tahun dimana terjadinya perubahan tersebut. sehingga tahun 2011 tetap digunakan.

          • Joshua says:

            Iya pak saya pernah membaca literatur yang membahas uji chow mengenai perubahan struktural tersebut, terima kasih banyak pak atas penjelasan dan bantuannya.

  20. Ninda says:

    assalamualaikum pak.. saya mau tanya variabel independent saya kepemilikan keluarga memakai variabel dummy , 0 dan 1, saya uji dengan uji asumsi klasik .. pada uji normalitas memakai one kolmorogrov tidak normal, saya transfrom juga tidak normal..
    yang mau saya tanya kan perlukah variabel dummy memakai semua uji asumsi klasik? dan perlukah variabel dummy memakai uji normalitas?

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam….
      Variabel dengan skala nominal (1 dan 0) tidak terdistribusi normal. Uji asumsi klasik bukan tergantung pada jenis variabelnya, tetapi pada metode yang digunakannya, yaitu Regresi Linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS).

  21. Rizki says:

    Assalamualaikum pak, saya rizki sedang menyusun skripsi

    Yg mau saya tanyakan, model terpilih pd penelitian saya ada CE apakah dilakukan uji asumsi klasik juga? Trims

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam. Iya Rizki, karena CE itu kan OLS, jadi asumsi klasik berlaku padanya.

  22. Ari says:

    Assalamualaikum pak.
    Pada tulisan bapak diatas mengenai uji heteroskedastisitas mengatakan uji tsb dilakukan dengan cara mengalikan jumlah observasi dengan multiple R lalu dibandingkan dengan “tabel”. “Tabel” disini maksudnya apa pak? Lalu keterangan hipotesisnya juga sepertinya hilang, apakah jika nilai hasil hitung > tabel maka H0 diterima, dan sebaliknya.
    Pertanyaan saya yg lain, apakah wajib melakukan uji pemilihan model?
    Terima Kasih.

    Akhmad Azhari
    Universitas Hasanuddin Makassar

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam.
      Maaf Akhmad Azhari, sepertinya saya tidak menulis mengalikan jumlah observasi dengan multiple R lalu dibadingkan dengan ‘tabel’ untuk uji heteroskedastisitas. Mengenai uji pemilihan model tidak wajib. Bisa saja dari awal seseorang sudah merencanakan menggunakan FE untuk melihat adanya perbedaan intersep antar perusahaan. Jadi dia sudah memilih FE sedari awal. Tapi yang perlu dipahami bahwa uji pemilihan model membantu kita menentukan kecocokan data dengan model yang ada. Mudah2an membantu. Terima kasih atas pertanyaannya.

  23. mahasiswa says:

    Untuk lebih memahami uji asumsi klasik pada data panel silahkan buka blog dibawah:
    http://azharimasri.blogspot.co.id/2016/02/uji-asumsi-klasik-autokorelasi.html

  24. Ria says:

    Assalamualaikum pak
    Saya sudh melakukan pemilihan model regresi dan didpt hasil yaitu random effect, tapi kenapa nilai R-Squared dan Adj R-Squared nya kecil sekali dibawah 20%
    Apakah jika menggunakan Random Effect nilai KD nya selalu kecil? Dan kemudian jika saya menggunakan fixed effect apa diperbolehkan mengingat hasil dr uji regresi adalah random effect

  25. Muhammad Iqbal says:

    Alaikumusalam Ria,
    Betul, pada model Random Effect KD selalu “lebih kecil” dibandingkan pada model Fixed Effect, bukan “kecil”. Boleh2 saja pilih FE, tapi jangan pakai teknik pemilihan model, melainkan sudah dari awal dijelakan bahwa akan menggunakan model Regresi Data Panel dengan Dummy Variable.

  26. Ria says:

    Dear pak Iqbal,
    Maksudnya bagaimana ya pak regresi data panel dengan dummy variabel, karena saya tidak menggunakan variabel dummy dalam penelitian saya
    Mohon bantuannya
    Terima kasih

  27. Muhammad Iqbal says:

    Iya, FE itu bahasa lainnya adalah LSDV (Least Squared with Dummy Variable)

    • dhika says:

      Pak Iqbal,
      Saya mau bertanya terkait model Fixed Effect. Berdasarkan uji chow dan hausman, data saya tepat untuk menggunakan FE namun dalam data saya tidak menggunakan dummy variabel. Apa saya tetap dapat menggunakan model Fixed Effect?

      Terimakasih Pak.

  28. Muhammad Rizky says:

    Assalamu’alaykum wr. wb., Selamat Pagi Pak,

    Saya mau bertanya, saya sedang mengerjakan skripsi dengan data panel, dan dari hasil pengujian Hausman dan Likelihood terpilih model REM. Untuk model REM dengan estimasi GLS berarti yang perlu dicek hanya multikol (setau saya kalau panel juga udah nyembuhin multikol) dan normalitas saja ya? Meskipun durbin watson saya kecil hanya 0.9 (kecil dari 2 kemungkinan autokol positif)?

    • Muhammad Iqbal says:

      Sy tidak menemukan refrensi yang mengatakan bahwa GLS dapat menyembuhkan multikolinieritas. Yang saya tau, multikolinieritas dapat disembuhkan salah satunya dengan menambah data atau mengevaluasi model (mengurangi variabel bebas yang menyebabkan multikol).
      Yang saya tau durbin watson untuk menguji autokorelasi, dalam data panel, autokorelasi tidak diuji.

      • Muhammad Rizky says:

        Terima kasih Pak atas balasannya, berarti kalau model REM boleh mengabaikan durbin watson yang hanya 0.9 kan ya?

        • Muhammad Iqbal says:

          Ya

          • Muhammad Rizky says:

            Terima kasih Pak atas balasannya, kalau boleh saya mau tahu Pak jurnal atau textbook yang mendukung bahwa autokorelasi dalam panel tidak perlu diuji karena panel lebih cenderung seperti cross-section..

          • Muhammad Iqbal says:

            Klo yang saya tau tidak ada regresi data panel yang pake uji autokorelasi. Coba baca bukunya Nachrowi & Hardius atau Mahyus Ekananda

          • Muhammad Rizky says:

            Terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Saya akan coba cari bukunya Mahyus Ekananda dan Nachrowi & Hardius

  29. yesa says:

    ass pak, saya sedang mengerjakan skripsi dengan data panel, dan saya menggunakan REM model. setelah dilakukan uji multikoleniaritas, terdapat masalah yang mana VIF nya sangat besar. 200+.
    selain itu juga ada masalah dengan uji normalitas. bagaimana mengatasi masalah tersebut pak? apakah saya hanya perlu melakukan uji heteroskedastisitas dan multikoleniaritas? makasih ya pak atas informasinya.

    • Muhammad Rizky says:

      Kalau menurut saya mas/mbak, coba alternatif lain seperti korelasi. Setahu saya jika korelasi antarvariabel bebas tidak ada yang lebih dari 0.75 masih bisa dikatakan tidak terjadi pelanggaran asumsi nonmultikolinearitas

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam. Ya, benar kata Rizky, kita bisa pakai korelasi. Yang saya tau cara mengatasi korelasi, adalah dengan cara menambah data atau evaluasi model dengan cara mengganti pengukuran variabel yang kita punya atau mengeliminasi yang diperkirakan terindikasi multikolinieritas. Model REM boleh tidak dilakukan uji heteroskedastisitas. Klo normalitas menurut saya bukan suatu keharusan, jika pun mau dievaluasi, lakukan modifikasi model.

  30. Tika says:

    Selamat pagi pak, saya mau bertanya mengenai uji heterokedastisitas dengan uji glejser. Jika dilihat Probnya salah satu variabel independen saya dibawah 0,05. Apakah data saya mengandung heteroskedastisitas apa tidak? Karena mengingat model saya adalah common effects (OLS).
    Terima kasih sebelumnya

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Tika. Ya benar model (bukan data) Anda mengandung heterokedastisitas. Guna memudahkan Uji Glejser sebaiknya gunakan nilai Prob. dari Uji F saja, tidak perlu uji t.

  31. hanifan says:

    Selamat malam pak saya sedang mengerjakan skripsi ttg kredit macet dengan metode gmm, tp saya kesulitan menemukan referensi utk bbrp hal.

    1. Apakah metode gmm memerlukan uji model seperti halnya pada ols? (Chow test dkk),
    2. Apakah metode gmm memerlukan uji asumsi klasik? Jika perlu, manakah uji asumsi klasik yg diperllukan untuk menyelesaikan metode ini?
    3. Apakah uji model seperti R square adalah hal yg harus dipakai pada metode gmm? Karena saya tdk menemukan hasil uji r square aaat meregresi dengan stata.
    4. Apakah bapak bisa menjelaskan tentang variabel instrumen? Sebenarnya bagaimana definisi terbaik tentang variabel instrumen? Apakah perbedaan variabel instrumen dan kontrol? Kemudian bagaimana membuat variabel instrumen yang baik pak?

    • Muhammad Iqbal says:

      Terima kasih Hanifan atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab, sebatas pengetahuan dan pemahaman saya. Metode GMM dipilih karena ada keyakinan (atau bukti) bahwa lag dari variabel dependent juga bertindak sebagai variabel independent. Bahasa lainnya variabel dependent dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Atas dasar itu, seharusnya tahapan standar yang ada di regresi data panel (CE, FE, & RE) sudah dilalui (pertanyaan 1&2). Untuk R square di Stata saya sendiri tidak tau, tapi logikanya bisa dihitung. Dan mengenai variabel instrumen (VI) yang saya tau, jumlahnya harus lebih banyak dari variabel bebas. Setau saya VI bukan variabel kontrol, VI ada karena sifat GMM, sedangkan variabel kontrol lebih ditujukan untuk untuk melihat perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

  32. misno says:

    ARtikel yang sangat membantu sekali…..
    saya mau tanya perbedaan yang digunakan untuk metode data panel seimbang dan tidak seimbang…..

    apakah metode yang digunakan juga berbeda?

    • Muhammad Iqbal says:

      Terima kasih,
      Ya berbeda, jika balance panel biasanya menggunakan OLS atau GLS maka unbalance panel biasanya menggunakan ANOVA, ML atau Monte Carlo.

      • misno says:

        terima kasih atas jawabannya pak…
        apakah ada artikel bapak yang membahas secara khusus tentang kedua metode diatas pak, unbalanced dan balanced…

  33. ray says:

    pak bagaimana cara menilai data autokorelasi. misal ditemukan angka DW sebesar 2,233 itu harus bagaimana ya pak saya mengolah dengan eviews

    • Muhammad Iqbal says:

      Autokorelasi dapat disembuhkan dengan diffrensing atau autoregression. Konsepnya bisa lihat di Bukunya Agus Widarjono.

  34. nina says:

    Selamat pagi Pak Iqbal. Saya mau bertanya, skripsi saya terdiri dari 4 variabel. 2 variabel berupa rasio dan 2 variabel menggunakan variabel dummy. Namun saat saya melakukan fixed effect muncul “Near singular matrix”. Apakah terjadi kesalahan pada data mentah yg saya gunakan? Adakah cara lain agar fix effect model bisa dilakukan? Terima kasih

  35. Muhammad Iqbal says:

    Siang Nina. Variabel Dummy kamu yang membuat “Near singular matrix”. Coba kamu hilangkan satu per satu variabel dummy-nya, maka kemungkinan ga “near singular matrix” lagi. Perlu diingat bahwa fixed effect memuat dummy variabel. Besar kemungkinan dummy yang kamu buat dan dummy fixed effect banyak kesamaannya.

  36. Geby says:

    Selamat pagi pak, saya mau nanyak, data yang saya gunakan ada 4 variabel independen dan 1 variabel independen selama tahun 2011-2015. Apakah itu termasuk data panel pak? Dan saya mau nanyak juga kalo kita menggunakan analisis path bisa pake eviews? Gimana caranya.?Makasih pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Sore Geby,
      Maaf saya tidak jelas dengan 4 variabel independent dan 1 variabel independent? Data panel itu banyak perusahaan dan banyak periode waktunya. EView untuk path analysis bisa2 aja, tapi rumit, karena jatuhnya manual seperti regresi liner berganda. Sebaiknya gunakan software Lisrel atau Amos.

  37. nina says:

    Terima kasih atas jawabannya Pak. Lalu adakah pengganti variabel dummy mengingat variabel saya reputasi underwriter dan reputasi auditor dimana auditor dan underwriter yg masuk big 10 diberi angka 1 sementara yg tidak diberi angka 0?

    • Muhammad Iqbal says:

      Sepertinya agak sulit kalo varaibelnya seperti itu, karena kemungkinan besar akan terus berulang “near singular matrix”. Saran saya tidak perlu pakai regresi data panel, pakai saja regresi linier berganda. Untuk menjawab pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesis itu cukup.

  38. misno says:

    terima kasih pak artikelnya sangat bermanfaat sekali…
    saya salut pada bapak yang mau menjawab pertanyaan dari pembaca,,,
    saya mau bertanya pak :
    1. Jika R-kuadrat saya kecil untuk data panel apakah bisa saya hentikan penelitian saya ?
    masalahnya r kuadrat saya untuk yang gunakan metode common effect rendah sedangkan gunakan metode fixed effect lumayan tinggi sekitar 88%…

    2. APa sih perbedaan data panel biasa dengan data panel dinamis? untuk mengestimasi modelnya bagaimana ya pak..

    Terima kasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Sama2 Misno, sekalian belajar. 🙂
      1. R-square salah satu indikator sebuah model dipilih atau dikatakan baik, tapi tidak mutlak. Penentuan fixed, common atau random tidak harus selalu menggunakan pengujian (chow, hausmann, atau LM) bisa saja ditentukan di awal sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya ingin melihat perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat di setiap perusahaan. Tanpa uji chow, fixed effect bisa langsung kita pilih. Dan sebagai catatan dari ketiga model, fixed effect biasanya R-square nya paling besar.
      2. Data panel biasa tidak mempertimbangkan adanya lag waktu, sedangkan pada panel dinamis diperhitungkan. Estimasinya agak rumit. Kamu bisa baca bukunya Mahyus Ekananda. #Maaf saya belum sempat nulis lagi panduannya.

      • misno says:

        Terima kasih pak atas jawabannya…
        Memang benar pak dari penelitian saya juga menujukkan kalau untuk fixed effects r-kuadratnya sangat tinggi sedangkan untuk common efect rendah…

        Saya pengen beli bukunya mahyus ekananda, tapi kemarin saya juga sempat beli 2 buku dan hasilnya tidak memuaskan karena isi bukunya hanya sebatas bahas model panel dinamis yang garis besarnya saja…

        Apa buku mahyus ekananda ini lengkap pak bahas data panel dinamis dengan eviews, soalnya saya lagi cari data panel dinamis yang pake software e-views…

        Terima kasih pak

        • Muhammad Iqbal says:

          Lengkap sih tidak, tapi cukup informatif klo mau ngolah data dengan pendekatan dinamis. Buku itu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemilihan Instrumen Variabel (IV), tapi kalo dibaca dengan jeli kita dapat menemukan caranya.

  39. nina says:

    Terima kasih banyak Pak Iqbal atas jawabannya. Jawaban bapak sangat membantu.

  40. laurens says:

    Pak Saya mau nanya, saya melakukan penelitian pada 12 kab/kota dengan rentang waktu 5 tahun ( 2009-2013).
    Sementara salah satu kabupaten di tahun 2009 tidak ada data pak. Dengan kata lain datanya menjadi tidak seimbang.
    apa bisa diregresi pak??

    • Muhammad Iqbal says:

      Bisa, samain saja tahunya atau kurangin kab/kota nya jadi 11. Karena kalau tetap diolah dengan regresi data panel pasti akan unbalance

  41. nina says:

    Selamat siang Pak Iqbal. Saya sudah melakukan uji heteroskedatisitas pada data saya, namun nilai probnya dibawah 0.05 sehingga mengandung heteroskedastisitas. Setalah itu saya melakukan penyembuhan hetero dengan pembobotan, namun angka probnya malah semakin menjauhi 0.05. Adakah metode lain untuk penyembuhan hetero selain menggunakan pembobotan pak? Terima kasih

  42. selamat siang pak, saya ingin menanyakan maksud dari kata slope dan intercept itu apa ya ? bisa diberikan contoh ?! terimakasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Suatu metode regresi biasanya menggunakan pendekatan persamaan, contoh persamaan linier. Persamaan linier dapat dituliskan secara matematis Y = a + bX (X variabel bebas, Y variabel terikat) dimana a adalah intersep/konstanta, sedangkan b adalah slope. Intersep menjelaskan kondisi Y pada saat X nol atau tidak berubah, sedangkan slope menjelaskan besarnya pengaruh perubahan Y akibat perubahan X.

  43. novella marselly says:

    Selamat Siang Pak Muhammad Iqbal,

    Saya mahasiswi semester 8, saya ingin bertanya perihaal uji asumsi klasik yang dilakukan dalam data panel. Skripsi saya tentang pengaruh NPL, LDR, PDN, CAR terhadap ROA. Data yang saya gunakan berjenis data panel dengan cross section 20 bank dan time series 5 tahun. Setelah melakukan uji Chow, uji Hausman dan Multiplier model regresi yang terpilih adalah model random effect, dan sebelumnya saya juga telah melakukan analisis deskriptif dengan eviews 8 dan hasil yang saya dapat banyak variabel yang memiliki selisih antara mean dan median cukup besar dan nilai skewness dan kurtosis juga menunjukan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dan setelah saya membaca artikel bapak, apa benar bahwa data panel tidak mensyaratkan adanya uji asumsi klasik? dan dari hasil uji normalitas yang saya dapatkan apa saya bisa tetap melakukan uji t untuk pengujian secara parsial dan uji f untuk uji simultannya?
    Demikian pertanyaan saya, atas bantuan dan ilmu yang telah bapak berikan saya ucapkan terima kasih.

    Regards,
    Vella

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang Vella,
      Uji asumsi klasik itu untuk Regresi Linier dengan OLS. Regresi data panel tidal semua modelnya pakai OLS. Hanya Common Effect & Fixed Effect saja yg OLS, Random Effect pakai GLS. Pada saat sy bilang tidak perlu uji asumsi klasik artinya tidak semua uji diperlukan. Autokorelasi tidak perlu. Uji Normalitas bisa menggunakan teorema limit sentral yg menyebutkan bahwa jika data besar makan dapat dikatakan terdistribusi normal (baca: Basic Econometric, Gujarati) sehingga uji t & F bisa dilakukan

  44. Sartika Handayani says:

    Assalamualaikum pak. Mohon penjelasannya. Apakah untuk melakukan regresi data panel yg harus dilakukan terlebih dahulu memilih model yg tepat dulu br melakukan uji asumsi klasik atau kebalikannya pak?

  45. Muhammad Iqbal says:

    Alaikumusalam Sartika,
    Tentukan (pilih) model dulu baru uji asumsi klasik. Krn uji asumsi klasik melekat pada model yg dibentuk data bukan pada data.

    • Sartika Handayani says:

      Maaf pak Iqbal saya bisa minta email Bapak? sy suadh melakukan uji model tp hasil yang saya dapatkan tidak ada yang signifikan pak. Mohon bantuannya.

  46. Sartika Handayani says:

    Maaf pak Iqbal saya bisa minta email Bapak? sy suadh melakukan uji model tp hasil yang saya dapatkan tidak ada yang signifikan pak. Mohon bantuannya.

  47. dodo says:

    Siang Pak,

    Saya sudah melakukan uji chow dan uji hausman. dari uji tersebut model yang terpilih adalah model fixed effect. (mengunakan eviews)

    ketika saya mencoba-coba mengunakan fixed effect dengan weighted hasilnya ternyata lebih bagus pak. adakah alasan untuk saya untuk memilih fixed effect dengan weighted tersebut?

    dan setelah saya baca-baca di blog ini, apakah data saya terdapat Heteroskedastisitas dan saya harus melakukan tes tersebut? jika iya bisakah mengunakan eviews? (eviews 9.0)

    Terima kasih Pak Muhammad Iqbal

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang Dodo,
      Weighted itu salah satu cara mengatasi masalah heteroskedastisitas. Silahkan kalau mau uji heteroskedastisitas, saya sendiri belum coba untuk menggunakan Eviews 9.

  48. Pram says:

    Selamat siang pak,
    saya sedang menganalisis dyanmic trade off theory dengan menggunakan GMM metode transformasi first difference dan pembobotan matrixnya adalah white period instrument weighing matrix. Pertanyaan saya adalah apakah asumsi klasik dalam GMM dapat dicari dengan cara yang sama seperti dalam model regresi sederhana?

    • Muhammad Iqbal says:

      Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diingat bahwa asumsi klasik digunakan pada saat estimasi regresi dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Squared), bukan GMM (Generalized Method of Moments) atau Dynamic Panel Data (PDP). Penggunaan GMM punya asumsi sendiri, salah satunya adalah korelasi antar residual dengan lag dependent variabel (seperti heteroskedastisitas). Jadi kurang (tidak) pas kalo asumsi klasik digunakan pada GMM.
      Kurang lebih itu pendapat saya.

  49. nuri says:

    Selamat sore pak.
    Saya nuri, saya sedang mengejakan skripsi dgn sampel dua negara.
    Pertanyaan saya
    Saya sudah melakukan uji chow yg hasilnya fixed effect dan uji hausman hasilnha REM. Apakah saya masih perlu melakukan uji LM?

    Lalu saya juga melakukan uji beda, uji beda data harus normal dan homogen. Jika dalam pemilihan model sayang sudah REM apa saya msh perlu melakukan uji normalitas dan homogenitas?

    Terimakasih pak sebelumnya

    • Muhammad Iqbal says:

      Menurut saya tidak perlu uji LM.
      Maaf saya kurang jelas dengan uji beda pada model REM.
      Mengenai uji normalitas residual boleh dilakukan, tidak juga tidak apa2 bisa menggunakan Teorema Limit Sentral.

  50. Vitorian says:

    Assalamualaikum pak. saya ingin bertanya. Jadi begini pak saya telah melakukan uji chow dan hasilnya lebih baik untuk menggunakan fixed effect, setelah itu saya lakukan uji hausman dan hasilnya lebih baik untuk menggunakan random effect, nah pak lalu setelah itu saya melakukan uji LM dan hasilnya lebih baik menggunakan common effect. Jadi dari ketiga uji tersebut saling kejar – kejaran begitu pak.

    Pertanyaan saya, lebih baik saya menggunakan metode common effect, fixed effect, atau random effect ya pak?

    lalu apakah benar jika kasusnya seperti saya itu perlu menggunakan uji LM ?

  51. Muhammad Iqbal says:

    Alaikumusalam Vitorian,
    Kadang kala ada saja kasus yang seperti kamu alami. Untuk menghindari makanya perlu dipahami tujuan penggunaan Regresi Data Panel, yaitu untuk mengakomodasi keberagaman perusahaan (cross section) dan keberagaman waktu (time series). Atas tujuan tersebut makanya ada FE dan RE sebagai alternatif dari CE yang menggunakan pendekatan OLS. Jadi untuk memilih model mana yang baik, lihat lagi tujuan penelitian. Jika keberagaman tidak menjadi bagian dari tujuan analisis, pakai model yang gampang saja CE, tapi jika ada analisis keberagaman pilih FE atau RE (dalam kasus kamu mungkin RE).

  52. Ifti Rahmania says:

    Selamat pagi pak,

    Pak saya Ifti yang sedang mengerjakan skripsi dengan metode regresi data panel. Pak, hasil model saya menggunakan metode fe berdasarkan uji hausman. Namun saat uji hetero dan autokor, ternyata kedua masalah tersebut juga terjadi di model saya. Nah, saat saya coba menggunakan robust dan metode gls, hasil model saya menjadi sangat berbeda dari hasil awal pak, (tidak sesuai hipotesis namun signifikan sehingga menyulitkan interpretasi. Kira” bagaimana ya untuk mengatasi hal tersebut?
    Terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Ifti,
      Wah saya sendiri belum pernah coba pakai metode robust. Biasanya saya GLS saja, dengan cross-section weights atau SUR atau juga periode (jika FEnya pakai periode juga). Kalaupun dengan itu masih ada heteronya saya coba pakai white cross-section.
      Sedangkan untuk autokorelasinya, menurut saya bisa diabaikan. Karena itu bukan data time series (murni).

  53. Chaa21 says:

    Selamat sore pak, jika data terkena near singular matrix bapak pernah jawab bahwa hanya langsung menggunakan OLS. Apakah hal tersebut membuat tidak adanya pemilihan model apa bagaimana pak?. Terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Selamat Pagi,
      tergantung near singular matrix yang terjadi. Jika kamu membaca pertanyaan nina di atas, itu karena ada variabel dummy yang digunakan sebagai variabel bebas, maka besar kemungkinan akan tetap terjadi seperti itu. Jika near singular matrix karena hal lain, misal satu variabel diulang untuk setiap perusahaan, masih dimungkinkan untuk dilakukakan pemilihan model.

  54. Ary Suharyanto says:

    pak, nanya…
    kalau dengan data panel, apakah bisa tetap di olah datanya kalau ada data yg tidak lengkap.
    misal dari 3 variabel X (kolom) dengan 100 item (baris)
    di baris ke 40 kolom ke 2, lalu baris ke 70 kolom 1 ada data yang kosong (bukan nol)
    intinya ada data yg tidak ada (tidak lengkap)
    nah, itu apakah masih boleh di olah?

    • Muhammad Iqbal says:

      Masih boleh diolah jika data tidak lengkap, tetapi tidak dalam jumlah data kosong yang banyak. Meskipun demikian saya tidak merekomendasikan hal tersebut.

  55. Dara Farhana says:

    Selamat sore saya ingin bertanya, skripsi saya menggunakan aplikasi eviews, dimana model yang terbaik yang keluar adalah random effect model dengan EGLS. yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah data saya masih membutuhkan uji asumsi klasik? bila kenyataannya terdapat masalah autokorelasi dan normalitas, apa bisa diobati? Terima kasih sebelumnya.

    • Muhammad Iqbal says:

      Sore,
      Seperti yang saya jelaskan pada artikel saya di atas, tidak perlu uji autokorelasi dan normalitas. Maaf, karena tidak sakit, jadi tidak perlu diobati. Tapi klo mau dipaksakan hasil uji terbebas dari autokorelasi bisa dilakukan dengan memberikan urutan yang berbeda pada datanya. Sedangkan untuk normalitas bisa pakai teorema limit sentral (seperti komentar saya sebelum2nya)

      • Dara Farhana says:

        Terima Kasih sekali informasi masukannya pak, solusi bapak benar-benar membantu saya untuk memperbaiki masalah saya.

  56. Andra says:

    Assalamualaikum. Mau tanya pak. Saya meregresi pengarus inflasi dan tpt thd pdrb perkapita. Karena satuannya tidak sama apa modelnya harus di log?
    Maaf saya kurang paham pak mohon di jelaskan sedikit. Trims

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam.
      Bisa iya, bisa tidak. Tergantung tujuan yang diinginkan. Biasanya untuk memudahkan pdrb di log, kalaupun tidak satuan pdrb diperbesar.

  57. sella says:

    assalamualaikum. pak mau tanya. saat saya uji Hausman nilai probabilitas menunjukan random effect yang terpilih, tetapi ada keterangan dibawah tabel “* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. “. Bagaimana dengan keterangan tersebut pak? apakah hal ini sah saja, dan tetap menggunakan random effect atau harus mengguanakan model lain, karena pada uji chow menunjukan fixed effect yang terpilih. terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam. Coba kamu ganti Random Effect Method-nya. Default-nya biasanya Swamy-Arora. Kamu bisa ganti dengan Wallace-Hussain atau Wansbeek-Kapteyn.
      Caranya pada jendela Equation Estimation, klik Option. Disitu ada kotal pilihannya (Weighting option). Kemungkinan kalimat *Cross-section test variance is invalid hilang, tapi mungkin juga tidak. Selamat mencoba

      • mima says:

        jika keterangan tersebut tetap tidak hilang bagaimana pak? dan apa sebenarnya arti dari keterangan tersebut pak? terimakasih

        • Muhammad Iqbal says:

          Yang saya pahami dari kalimat tersebut adalah test hausmann tidak lagi pas untuk menguji model dengan data yang ada. Keterangan tersebut tidak hilang biasanya terjadi untuk regresi data panel yang menggunakan variabel berulang disetiap perusahaan, misal variabel makroekonomi untuk data perusahaan2 pada suatu negara.

  58. taruli christovina says:

    selamat malam pak, mohon maaf saya mengganggu, saya menemukan blog bapak ditengah-tengah kebingungan saya.

    saya sedang menyelesaikan skripsi saya, saya menggunakan data dengan N=81, rentang waktu 2013-2015, 3 variabel bebas, saya menggunakan eviews, mendapatkan model fixed sebagai yang terbaik, hanya data saya tidak lolos uji normalitas.

    saya sudah mencoba mengutakngatik dengan spss untuk uji normalitas ini, data saya sudah saya coba log, ln, sqrt, 1/x, tapi semuanya masih menyatakan tidak normal.

    untuk uji yang lain (heteros, multi, dan auto) data saya lolos uji pak

    apa tidak apa-apa tidak lulus normalitas? apa bapak ada rekomendasi buku/jurnal/publikasi terkait ini? saya sangat memohon respon dan bantuan bapak,

    Terimakasih sebelumnya pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Malam. Menurut saya tidak apa2. Di bukunya Gujarati yang Basic Econometrica (ada terjemahannya, Salemba 4) dijelaskan tentang asumsi normalitas. Intinya, ada teorema limit central yang menyatakan bahwa boleh mengatakan suatu distribusi data dikatakan normal jika berasal dari data yang besar.

  59. taruli christovina says:

    mohon maaf pak, boleh direkomendasikan bukunya beli dimana? berarti tidak apa asalkan datanya besar, data yang besar itu seberapa pak?

    terimakasih sebelumnya

    • Muhammad Iqbal says:

      Gramedia sepertinya ada. Data besar bergantung jumlah populasi, tapi ada yang bilang jika lebih dari 30 sudah dapat dikatakan besar

  60. Silmi says:

    Assalamu’alaikum pak, saya mahasiswa akuntansi yang sedang mengerjakan skripsi yg objeknya perusahaan pertambangan yg terdaftar di BEI tahun 2012-2014. apakah ini termasuk data panel? apakah saya boleh menggunakan regresi linier berganda? bisa tolong jelaskan perbedaan regresi data panel dengan regresi linier berganda? Terimakasih sebelumnya.

  61. Muhammad Iqbal says:

    Alaikumusalam Wr. Wb.
    Ya termasuk data panel.
    Boleh.
    Dalam regresi data panel, adanya perbedaan karakteristik perusahaan dan periode waktu dapat diperhitungkan dalam analisis data, sedangkan dalam regresi linier berganda hal tersebut tidak dapat dilakukan.

  62. gema says:

    pak iqbal saya ingin bertanya, hasil uji hausman tertulis *Cross-section test variance is invalid, lalu saya sudah merubah default ke dalam bentuk swamy-arora, wallace-hussain, maupunwansbeek-kapteyn tetapi ketiganya tidak menhgilangkan tulisan invalidnya. apakah saya bisa langsung menggunakan pemilihan fixed effect, akan tetapi saya blm nemu referensi untuk penguatan materinya? adakah ada cara penyembuhan lainnya untuk menghilangkan invalidnya? terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Kalo boleh tau, variabelnya apa saja ya? berapa jumlah perusahaannya dan berapa periodenya?

      • Gema says:

        Variabel saya inflasi, kurs, dan bi rate terhadap roa.. Jumlah perusahaan ada 14 periode dr th 2011-2015 annual. Mohon bantuannya pak, apakah saya salah di data atau bagaimana gitu pak? Terimakasih

        • Muhammad Iqbal says:

          Saya tidak merekomendasikan penggunaan regresi data panel, karena variabel independent-nya semuanya adalah variabel makroekonomi. Jd sebaiknya pakai data time series saja. ROA yang digunakan adalah ROA industri perbankan. Kalaupun harus menggunakan data perusahaan, sebaiknya diregresi per perusahaan saja.
          Saran saya juga, sebaiknya periode waktunya diperpanjang dan dibuat triwulan.
          Mudah-mudahan membantu.

          • tikno says:

            Assalamualaikum, Pak melanjutkan pertanyaan Kak Gema. Saya juga mempunyai masalah yg sama yakni ada “tulisan cross section atau period yg invalid. hausman statistic set to zero “. tetapi saat saya ubah bagian random effect method dgn Wansbek-Kapteyn utk satu arah maupun dua arah ujinya ada hasil (tidak invalid lagi). Pak, apa maksud dari random effect method dgn Wansbek-Kapteyn ?? setahu saya itu kan artinya klo di Indonesiakan metode random effek dgn Wansbek-Kapteyn, Swamy-Arora… bukannya utk random kita pakai GLS ya pak ?? mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih banyak atas ilmunya yang berkah.
            Wassalamualaikum.

  63. Muhamad Andi Fauzi says:

    Assalamualaikum.
    terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan bapak dalam artikel ini.
    saya mahasiswa tingkat akhir sedang melakukan penelitian dengan data panel regresi berganda,
    ada hal yang ingin saya tanyakan.
    disaat saya melakukan perhitungan model comon efek, ada hal ganjil yang saya temui, yaitu coefficientnya terlalu besar hingga ratusan. apa yang salah dengan data saya?

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam.
      Koefisien yang terlalu besar, biasanya kesenjangan satuan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Misalnya variabel terikatnya puluhan (misal 1,123) tetapi variabel bebasnya jutaan (misal 1.000.000,123), maka hal tersebut dapat terjadi.

  64. BAYU SUTIKNO says:

    Assalamualaikum,
    Pak saya mau bertanya mengenai data panel ini, bagaimana ya pak kalau ada data yang hilang, misalnya penelitian saya utk data time series dari tahun 2010-2014 dan obyek yg saya gunakan berjumlah 17, dgn 6 var. prediktor dan 1 var. respon. masalahnya utk obyek ke-5 dan 6 (prediktor ke-4) pada tahun 2010 sampai 2013 datanya tidak ada, apakah data yang saya gunakan ini masih tergolong data panel atau bukan ? terima kasih pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam,
      Data Anda masih dapat dikatakan data panel, tapi tidak lengkap. Biasa disebut unbalace panel.

  65. natasa apriana says:

    assalamualaikum pak Iqbal, saya ingin menanyakan terkait data penelitian saya. saya meneliti pengaruh banjir dan input produksi terhadap produktivitas. data yang saya gunakan data produktivitas saat banjir (2013) dan saat tidak banjir (2015) dengan responden yang sama. saat saya penilihan model data panel, pada fixed effect muncul near matrix singular karena variabel dummy banjir tersebut. apakah boleh jika saya memilih model dengan hanya membandingkan antara common dan random effext saja ? atau lebih baik saya menggunakan model regresi lain ? mohon arahannya pak, terimakah..

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam Natasa,
      Lebih baik menggunakan metode lain, jangan gunakan regresi data panel. Gunakan Regresi Linier Berganda saja. Itu juga cukup kok.

      • Bayu says:

        Assalamualaikum
        Pak, saya mau bertanya, saat saya run di eviews utk uji Hausman dua arah (two way) output eviews keluarannya itu bertuliskan ” Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero”,, nilai dri prob nya 1 semua. tetapi klo utk uji hausman satu arah semuanya baik2 saja. Kenapa bisa seperti itu ya Pak ?? Tolong bantuannya, terima kasih. sukses selalu….
        wassalamualaikum

        • Muhammad Iqbal says:

          Alaikumusalam.
          Berarti salah satu effectnya (cross section atau time series) tidak dapat dilakukan secara random. Tidak perlu semua effect dilakukan. Disesuaikan dengan tujuan penelitian, data dan analisis yang diinginkan.
          Wassalam…

          • tikno says:

            Assalamualaikum, Bapak, saya mau tanya. Untuk di file pdf bapak tentang Operasionalisasi Regresi Data Panel
            (dengan Eviews 8) ada ngak Pak lanjutan untuk uji signifikansi parameter model terbaik dan uji asumsi klasik data panelnya ??
            jika ada bolehkah saya mendapatkannya ? Terima kasih banyak Pak atas ilmu dan kesempatannya untuk membalas email2 dari kami….

  66. Erik says:

    Assalamualaikum pak Iqbal
    Saya Erik salah satu mahasiswa semester akhir yang sedang mempersiapkan tugas akhir (skripsi) untuk mengejar wisuda bulan november ini.
    Namun, karena suatu sebab saya mengalami kendala pada data yang saya ingin olah.

    Data saya diolah dengan EVIEWS dengan teknik analisis data panel Regresi Logistik, dengan beberapa keterangan:
    a. 12 Sampel perusahaan DAN 48 Observasi ( Data 4 tahun )
    b. Terdiri Satu (1) Variabel dependen (dummy/ skala nominal “1” dan “0”) dan
    5 (Lima) variabel bebas yang terdiri dari: 3 berskala rasio dan 2 variabel dummy ( nominal “1” dan “0”).

    Pak yang saya lihat saat menggunakan SPSS- tahapan/ proses teknik analisis data yang dipakai itu dengan langkah-langkah (tahap):
    1. Menilai kelayakan model regresi
    2. Menilai keseluruhan model
    3. Menilai nagel kerke (R2)
    4. dan Uji Hipotesis.

    Pak yang mau saya tanyakan:
    Apakah tahapan itu juga sama dipakai saat mengolah data menggunakan EVIEWS??
    Kalau tidak sama, terus apa saja langkah-langkah yang dilakukan satu per satu??

    Terimakasih Pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam Erik
      Klo di EViews nama metodenya Logit dan Probit. Secara umum cara membacanya sama seperti regresi linier berganda. Kelayakan modelnya ada Log Likelihood, Koefisien Determinasi pakai R-squared McFadden, dan uji LR statistik. Uji hipotesis pakai uji z (bukan t). Penjelasan lebih lanjut kamu bisa pelajari buku2 EKonometrika. Selamat mengerjakan.

      • Galih says:

        Pak mau nanya apa tahapan regresi berganda/sederhana sama dengan reg logistik ini?

        apa logistik tdak ada menggunkn pemilihan data panel seperti :

        1. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)
        2. Fixed Effect Model
        3. Random Effect Model

        mohon pencerahannya pak.

  67. Erik says:

    Terima kasih pak atas jawabannya.

  68. Bay says:

    Pak, saya ingin tanya utk uji Lagrange Multiplier (common vs random) di eviews ada gak ?? soalnya di pdf Bapak utk uji tersebut menggunakan cara manual…
    terima kasih Pak atas ilmunya.

    • Muhammad Iqbal says:

      Di EViews 8 ga ada. Klopun mau ditambahkan bisa add in secara online. Sedangkan untuk EViews 9 ada. Posisinya seperti di Chow dan Hausmann Test

  69. beng says:

    saya ingin bertanya kepada bapak,
    saat ini saya sedang melakukan penelitian menggunakan metode panel data menggunakan hausman
    dalam penelitian saya terdapat autokol dan juga heteroskedatisitas, bagaimana cara menghilangkan atau penyembuhannya?
    saya sudah mencoba outlier tetapi masih tetap terjadi autokol(breush-goodfrey) dan heteros(uji park dan gletjer).
    serta cara nya dengan aplikasi eviews, jika bisa di emailkan ke saya
    chandrabeng@gmail.com
    terima kasih banyak pak.

  70. alan says:

    Asalamualaikum pak. Saya mau tanya kaitanya dengan skripsi sedang saya susun. Dosen saya meminta saya mengganti metode analisis yang saya gunakan yang tadinya menggunakan linier berganda disuruh ganti analisis data panel itu gimana maksudnya ya pak? Terus apa saja yang perlu dirubah dari analisis sebelumnya? Terima kasih pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalaam Alan. Maksudnya, metode analisisnya diganti. Klo metode analisisnya diganti, berarti cara ngolah datanya juga ganti. Analisisnya juga ganti. Intepretasinya juga beda.
      Hasil analisis regresi linier berganda dan regresi data panel tidak jauh berbeda. Salah satu bedanya regresi data panel menyuguhkan alternatif pilihan model.

  71. anti says:

    Asalamualikum pak mau tanya. Saya encana mau menggunakan GMM, adakah syarat khusus jumlah N (observasi) dan waktu yang harus digunakan? rencana menggunakan 2 tahun data triwulanan untuk observasi179 kabupaten? apa itu memungkinkan ?
    terimakasih Pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Waalaikumusalam. Mengenai jumlah sampel setahu saya tidak ada syaratnya. Jadi sangat memungkinkan. Tinggal penuhi saja syarat model tersebut layak menggunakan GMM, seperti adanya korelasi antara variabel bebas dengan residual dan korelasi antara lag variabel bebas dengan residual.

      • yanti says:

        adakah buku referensi yang bisa saya baca tentang metode GMM secara detail dan kemudahan untuk di pahami untuk mengetahui kelayakan model. Terimakasih

  72. winna says:

    assallamuallaikum pak, mohon maaf saya ingin bertanya. judul saya menggunakan data sekunder, dengan 2 variabel independen, tetapi setiap variabel dihitung menggunakan beberapa indikator, variabel independen 1 dihitung pakai 5 indikator, variabel independen yg kedua dihutung memakai 2 indikator, semua skala dalam variabel x nya adalah rasio. sedangkan variabel y nya memakai skala nominal. hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa y = -1322.236 – 6356.845 + 171174.1 + 582.7595 – 37531.9 + 84.11708 + 10197.34 + 31785.52. apakah tidak apa2 kalau konstanta negatif? lalu bagaimana cara mengintrepretasikan nya pak? saya baca buku gujarati, dan william mendenhall kalau konstanta negatif gapapa krn tdk berpengaruh, menurut bapak bagaimana? terimakasih pak sebelumnya. mohon dibantu ya pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Waalaikumusalaam. Konstanta negatif tergantung model dan signifikannya. Betul tidak apa2 klo tidak signifikan, tapi kurang tepat kalo signifikan. Coba variabel dependennya di logaritmakan.

  73. Handy says:

    Selamat siang Pak Iqbal,
    Saya mau menanyakan apakah Regresi Data Panel dengan metode Random Effect yang telah menggunakan metode Generalized Least Squared (GLS) perlu dilakukan uji asumsi klasik pada Heteroskedastisitas? Bagaimana dengan Multikolinearitas-nya?, saya juga tidak melakukan uji Autokorelasi. Adakah teori (buku)/referensi yang menyatakan hal tersebut? Terima kasih atas jawabannya Pak Iqbal.

    • Muhammad Iqbal says:

      Selamat Pagi Handy,
      Menurut saya model Random Effect dengan GLS tidak lagi perlu dilakukan uji Heteroskedastisitas. Memang tidak ada jaminan bahwa model tersebut terbebas dari Heteroskedastisitas, tapi metode GLS diyakini sebagai salah satu metode yang dapat menyembuhkan heteroskedastisitas. Coba baca bukunya Widarjono.
      Mengenai autokorelasi coba baca bukunya Nachrowi.
      Sedangkan untuk multikolinieritas dapat dilakukan sebelum model dibentuk.
      Terima kasih juga atas pertanyaannya.

  74. Handy says:

    Selamat siang Pak Iqbal,
    Maaf saya ingin tanya satu hal lagi, jika hasil uji multikolinearitas terdapat pada salah satu variabel bebas (nilai: 0.93), krn hal tersebut saya akan keluarkan sebagai variabel x, namun apakah uji regresi data panel saya harus ulang dari awal lagi, termasuk pemilihan modelnya? Variabel tersebut juga memiliki data yang cukup ekstrim. Bagaimana sebaiknya menurut Pak Iqbal? Terima kasih atas arahan Bapak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Ya benar Handy, perlu melakukan pemilihan model dan uji regresi dari awal. Cari alternatif pengukuran lain untuk variabel tersebut. Intinya ganti dengan yang sepadan.
      Sama2

  75. Claudia says:

    selamat pagi pak, apakah pengujian data panel dapat dilakukan dengan spss?

    • Muhammad Iqbal says:

      Bisa. Tapi yang saya tau harus manual dengan dummy variabel, itupun untuk effect cross section saja. Mungkin versi terbarunya bisa secanggih EViews atau Stata.

      • Claudia says:

        Terimakasih atas jwbnnya pak. Kalo uji f dan hausman sudah menghasilkan model terbaik adalah FEM, apakah tidak perlu dilanjutkan ke uji LM?
        Lalu, apakah di eviews 8 tidak bisa uji heteroskedastisitas?

        • Muhammad Iqbal says:

          Menurut saya tidak perlu lagi uji LM agar tidak rancu hasil pemilihan modelnya. Eviews bisa saja uji Hetero, tapi harus dirancang sendiri dengan cara meregresi residual dengan dengan semua variabel bebas. Misal Uji Glejser, residual di absolutkan

  76. Assalamu’alaikum pak maaf mau tanya saya pake regresi data panel sampelnya 130 perusahaan manufaktur bei tahun 2013-2015. Apakah boleh penggunaan data panel tp data nya cuma 3 tahun? Minimal data untuk data panel baiknya berapa tahun ya? Terimakasih banyak pak:)

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam, Boleh saja. Tidak ada batas minimal, lebih disesuaikan dengan tujuan penelitian & ketersediaan data penelitian. Biasanya semakin banyak data yang dimiliki akan semakin mudah memberikan gambaran model penelitian. Sama2

  77. Anih says:

    Assalamu’laikum Pak maaf saya ingin bertanya. Saya sedang melakukan pengujian two stage DEA dan langkah kedua saya adalah menggunakan Tobit Data Panel, namun saya belum paham mengenai metode tersebut. Apakah Bapak bisa memberi penjelasan mengenai Tobit Data Panel? Dana bagaimana cara meregresi Tobit Data Panel di Eviews? Terima kasih banyak pak. Wassalam.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Maaf Anih, saya sendiri belum pernah coba, tapi secara umum caranya tidak jauh berbeda dengan Tobit untuk non data panel.

  78. Intan C says:

    Assalamualaikum maaf pak saya mau bertanya. Skripsi saya menggunakan data 34 laporan keuangan pemerintah tiap periodenya dengan 7 variabel independen dan memiliki 3 periode dari tahun 2013-2015. Apakah saya juga wajib untuk menilih metode common/fixed/random? Terimakasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Sebenarnya tidak harus, tetapi kalau kamu ingin memilih model mana yang paling cocok menjelaskan data yang kamu miliki dapat kamu gunakan pemilihan model. Tetapi jika dari awal kamu memang sudah memutuskan spesifik pada model tertentu, ya tidak perlu dipilih lagi modelnya. Sama2

  79. Dara says:

    Selamat sore pak,
    saya mau tanya pak, penelitian saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. Jadi variabel dependennya merupakan dummy dengan nilai 1 untuk membeli saham dan nilai 0 untuk menjual saham. Apakah penggunaan variabel dependen dummy diperbolehkan karena saya menggunakan analisis data panel. Terima kasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Dar,
      Boleh saja, tapi jika sebaran data variabel dummy tersebut sama dengan sebaran data jenis perusahaan maka besar kemungkinan tidak bisa menggunakan model fixed atau random

  80. Arief Hamdan says:

    Mohon maaf pak sbelumnya, di penjelasan bapak saya menemukan bahwa autokorelasi hanya terjadi pada data time series, sehingga pengujian autokorelasi pada data panel dan cross section dianggap sia-sia..tapi saya lagi garap skripsi menggunakan data panel, tapi justru menemukan masalah, yaitu terkena autokorelasi pak,,mohon pencerahannya..terimakasih.

  81. zainul hasan says:

    selamat malam pak,
    mohon maaf sebelumnya, dalam artikel-artikel ilmiah terbaru, bukankah keberadaan asumsi klasik itu bisa kita abaikan, dalam meregres di stata kita bisa menggunakan poisson robbust untuk mengobati masalah asumsi klasik. mohon tanggapannya, terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi,
      Betul. Asumsi klasik hanya digunakan pada Regresi yang menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Squared), sedangkan pendekatan Regresi bukan hanya OLS. Jadi tergantung pada pendekatan (perhitungan) yang digunakan untuk mengestimasi model Regresi Anda.
      Terima kasih atas pertanyaannya.

  82. reny says:

    pak tanya dong. cara uji asumsi klasik autokorelasi dan heteroskedastistas pada data panel bagaimana ya caranya?

    • Muhammad Iqbal says:

      Uji Autokorelasi tidak tepat dilakukan pada regresi data panel, karena hasilnya yang tidak akan konsisten pada saat susunan perusahaan diubah. Sedangkan uji heterokedastisitas hanya dapat dilakukan pada model common effect (CE) dan fixed effect (FE) yang menggunakan OLS. Salah satu uji hetero yang dapat dilakukan adalah Uji Glejser dengan cara meregresikan absolut residual dengan variabel bebasnya. Dikatakan terbebas dari hetero jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap absulit residualnya.

  83. Siska Putri says:

    Selamat malam pak, saya memakai 7 variabel, 10 Bank, dan data saya dari tahun 2010-2015 triwulan, saya mau bertanya, untuk pemilihan model fixed effect dan random effect, uji pertama pemilihannya pada fixed effect tetapi pas saya uji hausman hasilnya melebihi 0,05 apakah saya langsung bisa memilih model yang tepat adalah random effect? atau perlu uji LM test? kebetulan saya kurang paham dengan pengujian LM test pak

  84. Siska Putri says:

    Terimakasih pak atas jawabannya

  85. Selvy says:

    pak saya mau bertanya jika kontantanya besar terlalu besar bagaimana ya pak? karena saya meneliti ratio jadi seharusnya kontantanya seharusnya puluhan ini justru ratusan.
    solusinya bagaimana ya pak?

    • Muhammad Iqbal says:

      Coba periksa lagi keseragaan digit variabel independenya. Misal klo satuannya ribuan diubah menjadi jutaan atau miliaran. Atau mungkin satuan rasionya yang telalu besar. Misalnya 97% ditulisnya 97, seharusnya tulis saja 0,97. Yang jelas terlalu banyak kemungkinan. Selamat mencoba

  86. wahyu says:

    assalamualaikum. perkenalkan nama saya wahyu, saya ingin bertanya pada bapak. pada penelitian saya menggunakn data panel dengan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. setelah pemilihan model yg tepat itu memakai random effect.. dan setelah uji regresi yg sig ada 2 dan yg gk sig 1.. tp nilai r square nya kecil banget pak cuma 5%.. itu terus bagaimana pak? apa tidak masalah? soalnya kata dosen nilainya harus tinggi.. dan saya bingung, apa bisa nilai r square dinaikkan..terimakasih pak..

    • Muhammad Iqbal says:

      Coba bandingkan antara Model Fixed dengan Random, seberapa jauh beda R-Squarednya. Jika menginginkan R-Squared yang besar sebaiknya tambahkan variabel bebas yang diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

  87. isni says:

    Selamat sore Pak, saya Isni mau bertanya. saya sedang melakukan penelitian dengan data cross section, terdapat 1 variabel dependen, 1 variabel intervening, dan 3 variabel independen. Ketika saya menguji asumsi klasik yang heterokedastisitas terdapat 1 variabel(DAK) tidak lolos, Kalau Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi heterokedastisitas? Terimakasih Pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Sore Isni. Pertama, saya ingin luruskan dulu bahwa heterokedastisitas itu tidak terjadi pada variabel, tetapi pada model. Jika model terdapat heterokedastisitas lalukan penyembuhan dengan berbagai alternatif, salah satunya lakukan pembobotan, sehingga model yang tadinya menggunakan OLS menjadi GLS. Beberapa refrensi mempercayai bahwa GLS sudah tidak terjadi heterokedastisitas sebagaimana OLS atau dengan kata lain, tidak perlu lagi pengujian asumsi klasik.

  88. Lilis says:

    Selamat malam pak. saya Lilis. menarik dan sangat bermanfaat sekali saya membaca tulisan Bapak mengenai data panel ini. saya sedang penelitian dengan data panel. 30 propinsi dan time seriesnya sebanyak 12 tahun yang dibagi menjadi 4 sub periode, mengadopsi model dari jurnal yang saya gunakan, sehingga seriesnya ada 4. dan jumlah observasi mjd 120. di variabel bebas yang saya gunakan ada variabel lagnya pak berarti ada data yang kosong utk 1 tahun awal sebanyak 30 CS dari variabel tersebut. artinya data berkurang sebanyak 30. yang ingin saya tanyakan :
    1. apakah data panel saya termasuk balanced atau unbalanced panel? yg sudah saya coba lakukan dengan memilih balanced panel, yang betul yang mana seharusnya?
    2. bagaimana cara input start dan end date ketika di buat sub periode (konfirmasi, khawatir yg sdh saya lakukan salah)
    3. di uraian penjelasan Bapak di beberapa pertanyaan sebelumnya, disebutkan dalam gujarati jika T < CS maka pakai REM dan sebaliknya pakai FEM, tp dimodel saya, dengan T = 4 dan CS 30 menunjukkan hasil uji hausman test yang mengarah ke FEM. bagaimana itu Pak? apakah boleh jika saya tetap mengikuti model hausman test saja kah?
    4. dalam panel option, penggunaan GLS weighted apakah bisa dilakukan bersama-sama dengan penggunaan covariance methodnya pak? atau itu hanya bisa digunakan salah satu saja. weighted saja atau covariance method saja? misal kalau saya sekaligus gunakan bersama sama, di GLS weightednya memilih : cross section weighted dan sekaligus saya pilih covariance methodnya : cross section weighted (PSCE) standard error and covariance, apakah itu boleh ? atau diantara kedua itu sifatnya memilih salah satu saja? hasil digunakan bareng, nilai t statistiknya lebih besar dibandingkan hanya dengan weightednya saja. tapi itu penggunaan yang tepat atau keliru?
    5. salah satu variabel bebas saya menggunakan dummy interaksi antara dummy propinsi dengan salah satu var bebas. apakah dalam model FEM, saya bisa memunculkan langsung koefisien dummy interaksi tersebut tanpa menggunakan model manual LSDV dimana variabel dummy dan dummy interaksi tersebut dimunculkan eksplisit sebagai bagian dari variabel bebas? mengingat dlam model FEM sudah bisa keluar nilai dummy propinsinya, apakah koef dummy interaksinya bisa langsung dimunculkan dalam proses estimasinya? seandainya bisa, bagaimana caranya Pak?
    Mohon pencerahannya….penjelasan dari Bapak akan sangat membantu bagi saya…

    terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan panjangnya :). Saya akan coba jawab, satu persatu.
      1) Balanced Panel.
      2) Inputnya seperti biasa, tidak perlu dikurangi datanya. Karena lag bisa dilakukan pada saat membuat estimate.
      3) Boleh.
      4) Boleh saja dua2nya, tapi itu memiliki konsekuensi pada hasil dengan intepretasi yang berbeda seharusnya (kadang hal itu diabaikan oleh banyak orang, padahal perlakuan yang beda memberi konsekuensi intepretasi yang berbeda). Ingat, salah satu ciri model yang baik adalah model yang sederhana (parsimony). Tujuan penelitian bukan membuat banyak variabel bebas menjadi signifikan, tapi menjelaskan hasil yang diperolehnya.
      5) Silahkan saja coba, anggap saja dummy interaksinya sebagai variabel bebas. Tapi logikanya sih ga bisa, karena akan ada multikol.
      Semoga bermanfaat

  89. shafira regula says:

    assalamualaikum pak iqbal.. saya sedang melakukan penelitian menggunakan data panel mengenai trade facilitation di kawasan ASEAN+6 dengan menggunakan total 11 variabel, 12 negara, dan 6 tahun. dari hasil estimasi yang telah saya lakukan, model yang terpilih adalah model REM dengan nilai Rsquared 95 % dan jumlah variabel yang signifikan sebanyak 9 variabel namun terdapat masalah multikolinieritas. yang ingin saya tanyakan apakah dalam model REM uji asumsi klasik seperti Multikolinieritas dapat diabaikan?

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam Shafira,
      Yang saya tau, tidak ada refrensi yang secara pasti mengatakan bahwa regresi data panel (terutama model REM) harus menggunakan uji multikolinieritas. Karena multikolinieritas itu adanya pada Regresi dengan pendekatan OLS. Jadi jawaban saya dapat diabaikan, tapi alangkah baiknya jika dilakukan identifikasi mengenai dampak adanya multikolinieritas tersebut. Apabila multikol tidak mengakibatkan perbedaan signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas, maka model dapat digunakan. Tetapi apabila multikol mengakibatkan perubahan signifikansi pengaruh variabel bebas sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap model yang dibentuk.
      Semoga bermanfaat.

  90. Indri says:

    Assalamualaikum pak.

    Saat ini say sedang menyelesaikan tugas akhir. Data yg saya gunakan terdiri dari 5 bank periode 5 tahun dengan data triwulan.. ini termasuk data panel kan? Tapi klo saya melakukan uji regresi linear berganda apakah bisa? Dan untuk uji asumsi klasik apakah harus dilakukan semuanya?

    Terimakasih pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Iya, itu data panel. Bisa pakai regresi linier berganda. Uji autokorelasi tidak perlu dilakukan dalam regresi linier (OLS) dengan data panel. Multikol hanya dilakukan apabila variabel bebas lebih dari satu.
      sama2

      • Iis says:

        Dalam syarat blue yg berbasis ols dan merupakan data panel. Kenapa normalitas tidak dipakai? Penjelasannya seperti apa.

        • Muhammad Iqbal says:

          Silahkan dibaca kembali tentang Asumsi Klasik dalam Regresi Linier (Gujarati, Basic Econometric) normalitas tidak termasuk dalam syarat BLUE, tapi normalitas termasuk dalam salah satu syarat Asumsi Klasik.

  91. Indri says:

    Dalam syarat blue yg berbasis ols dan merupakan data panel. Kenapa normalitas tidak dipakai? Penjelasannya seperti apa.

    • Muhammad Iqbal says:

      Silahkan dibaca kembali tentang Asumsi Klasik dalam Regresi Linier (Gujarati, Basic Econometric) normalitas tidak termasuk dalam syarat BLUE, tapi normalitas termasuk dalam salah satu syarat Asumsi Klasik.

  92. Ris says:

    assalamualaikum pak, saya mahasiswa tingkat akhir sedang mengerjakan bab pembahasan,
    saya telah melakukan pengujian dengan model terbaik Random Effect, dengan nilai koefisien salah satu variabel X adalah -7,005 ; sedangkan nilai koefisien variabel x yang lain 0,xx . Itu artinya apa pak? bagaimana cara saya menginterpretasikannya pak? terimakasih

  93. Edwin Christopher says:

    Selamat malam Pak, saya mau bertanya. Apabila penelitian terdiri dari 1 variabel dependen & 5 variabel independen dan menggunakan regresi linear berganda. Wajibkah untuk melakukan uji pooling atau boleh hanya uji asumsi klasik saja?
    Terima kasih Pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Tidak Wajib. Karena dari awal kamu sudah tegaskan bahwa metode yang akan digunakan adalah regresi linier berganda (artinya kita sadar akan kelebihan dan kekurangan metode itu). Asumsi klasik saja cukup. Sama2

  94. Assalamualaikum pak Iqbal
    Sy Andi Anshary pak, mau nanya. Skrg lagi menyusun tesis dengan menggunakan variabel intervening, X1, X2, X3 dan Y1, Y2 menggunakan data panel dgn 6 tahun time series dan 5 daerah Criss section. Sehingga sy mempunyai 3 persamaan 1). X123 ke Y1, 2). X123 ke Y2 dan 3). X123 ke Y2 melalui Y1.
    Persamaan 1&2 sudah di regresi dengan software EViews.
    Pertanyaannya pak apakah pilihan sy menggunakan software EViews sudah tepat untuk analisisnya, trus bagaimana dgn regresi untuk persamaan 3 dgn penggunaan varabel intervening apakah masih relevan menggunakan EViews untuk meregresi?
    Mohon bantuannya pak. Trims

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Masih relevan menggunakan EViews. Untuk teknisnya kamu bisa baca bukunya Mahyus Ekananda yang “Analisis Ekonometrika Data Panel”. Selamat mengerjakan.

  95. dewi says:

    kak saya mau tanya kenapa cronbach’s alpha saya kok gak muncul ya? terima kasih

  96. Ardan gani says:

    assalamuallaikum
    mohon bantuannya pak
    saya ardan gani
    penelitian saya menggunakan data panel 50 perusahaan waktu penelitian 2011-2015
    variabel independen ada 5 ( profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional) namun kompensasi rugi fiskal menggunakan variabel dummy, sisanya rasio dan variabel dependen pun rasio
    apakah uji statistik saya sama dengan yg diatas harus memilih common, fem atau rem? atau harus uji lain karena variabel independen saya ada dummy?
    terimakasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Jika tujuan penelitiannya ingin melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (dengan data yang dimiliki) tetap dapat digunakan regresi data panel. Kalo dummy di variabel bebas tidak banyak merubah metode. Metode sebaiknya dirubah apabila variabel terikatnya dummy.

      • Ardan gani says:

        berarti pakai cara seperti yang diatas ya pak kalau begitu, terima kasih banyak pak

  97. Kartika says:

    Ass pak,

    Saya ayu, saya sedang mengolah data untuk skripsi saya, saya menggunakan sampel 10 bank, dengan periode 3 thn, itu termasuk data panel kan ya pak?
    Apakah saya boleh mengunakan analisis regresi linier beganda? Atau harus regresi data panel ya pak?
    Saya sudah coba uji asumsi klasik semua uji hasilnya baik, tidak ada masalah

    Mohon pencerahannya pak
    Terimakasih

    • Kartika says:

      Oh iya pak, sedikit menambah penjelasan pertanyaan saya diatas, data saya olah dengan menggunakan spss

      Jd apakah tidak masalah pak jika data panel saya analisis dgn regresi linier berganda dgn spss?? hasil uji asumsi klasik semua terpenuhi dan tidak bermasalah

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam Ayu Kartika,
      Ya Benar data kamu jenisnya Data Panel. Boleh saja menggunakan regresi linier berganda, tapi kamu kehilangan kesempatan untuk mencoba alternatif model lainnya. Tapi tetap boleh!

  98. eni kusmawati says:

    assalamualaikum pak,,
    saya mau nanya kenapa di uji autokorelasi saya yang tabel coefficient correlations nya ada angka seperti ini ya 2.563E-009 itu apa maksudnya ya terima kasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Angka 2.56E-009 sama dengan 0.00000000256. Untuk uji autokorelasi tidak perlu memperhatikan coefficient correlations

  99. rany says:

    Aslm Pak Iqbal
    Pak mohon informasi jika sudah melewati uji chow, hausman dan LM tetapi hasil t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel. maka apa yang harus dilakukan pak? model apa yang harus dipilih? trima kasih
    Wassalam

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Pemilihan model (uji chow, hausmann & LM) sifatnya memberikan model mana yang dipilih. Setelah model terpilih, maka periksa persyaratan model (multikol & hetero jika diperlukan) dan kelayakan model tersebut (uji F). Setelah itu baru lihat uji t-nya. Apabila model Anda telah memenuhi persyaratan & kelayakan, apapun hasil uji t-nya maka seperti itu adanya. Peneliti tidak bertugas membuat hasil t hitung lebih besar dibandingkan t tabel.

  100. ummu says:

    Assalamu’alaikum, pak iqbal saya ummu sedang proses untuk pengerjaan bab pembahasan. saya melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhdap dependennya. ketika saya uji asumsi klasik data saya terkena heteros namun, sudah saya lakukan perbaikan, kemudian saya melakukan uji normalitas namun tidak lolos, meskipun sudah dilakukan transformasi. setelah saya baca tulisan bapak, terdapat beberapa pendapat mengenai ketidakwajiban uji normalitas dalam uji asumsi klasik. mohon penjelasannya pak untuk persiapan sidang nantinya. terima kasih banyak pak . wassalamu’alaikum

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Uji Normalitas dapat ditanggulagi dengan Limit Central Theorem yang menyatakan bahwa apabila data berukuran besar (ada yang bilang lebih dari 30) maka data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal. Jadi intinya, asumsi normalitas dapat dipenuhi dengan teorema ini.

      • ummu says:

        Sebelumnya terima kasih atas jawabannya bapak, saya mohon maaf saya ingin memperjelas apakah itu berarti data saya diasumsikan lolos uji normalitas dengan alasan data saya lebih dari 30 dengan menggunakan teori ini pak?

  101. Desta says:

    Assalamu’alaykum wr.wb pak
    Saya desta mahasiswa semester 6 sedang mengerjakan tugas Data Panel
    izin bertanya pak
    data saya data panel yang SUR, nahsaya baca di referensi kalau mengubah ke metode SUR diubah di bagian Panel option yang weigh (cross section SUR) namun tidak bisa pak karena ada syarat apa gitu, nah jadi sata pakai yang Coef covariance methd dan saya pilih Cross Setcion SUR (PCSE). apa kah itu benar pak? ataukah yang saya harus pilih adalah Periode SUR pada bagian GLS Weigh nya?

    maaf pak sebenarnya aapa bedanya SUR yang cross section SUR, periode SUR, dan Cross section SUR (PCSE)? Terima kasih pak. mohon bantuannya

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam Wr. Wb.
      Menentukan penggunaan SUR, Cross section Weighted, dll itu bukan dilandasi atas coba-coba semata, tetapi juga didasarkan pada tujuan model dan penggetahuan kita tentang perlakuannya. di bukunya Ekananda dijelaskan bahwa penggunaan SUR (Seemingly Unrelated Regression) ditujukan untuk membentuk model yang memperlihatkan adanya keberagaman dari variabel indepenedn menurut individu dan juga memperhatikan dampak yang berbeda untuk setiap indiviudnya. Selain itu, juga memperhitungkan sifat struktur varian dan kovarian error term atau memperhitungkan keterkaitan antar persamaan.
      Beda dari cross section SUR dengan periode SUR itu di varian dan kovarian error term atau strukutur heteroskedastisitas dengan korelasi individu (cross section) atau korelasi periode waktu (periode).

  102. nathania says:

    siang pak,

    saya ingin bertanya, saya menggunakan 5 variabel independen yang tidak ada variabel dummynya. namun saat di fixed effect keluar tulisan “near singular matrix”. apa yang harus saya lakukan ya pak?

    Terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Coba cek kembali datanya, sudah benar kah inputnya? Atau mungkin variabel yang digunakan sifatnya berulang nilainya untuk setiap perusahaan?

  103. reza bayuaji says:

    selamat siang pak. saya menggunakan data panel, terdiri dari 5 tahun dan 88 perusahaan, saya ingin bertanya sebagai berikut:
    1. untuk menguji uji chow mengapa yang kita ubah menjadi fixed adalah “cross section” nya dan bukan “period” nya?
    2. apabila uji chow (yang di fixed adalah cross section) telah menunjukkan bahwa saya menggunakan fixed method, maka ketika regresi terakhir apakah boleh yang diubah menjadi fixed adalah “period” nya? dari sumber yang saya baca mengatakan apabila t < n, maka diubah dulu "period" nya menjadi fixed, dan bandingkan schawrz criterionnya (pilih yang paling kecil), dengan yang diubah fixed nya "cross section" atau keduanya diubah "cross section" dan "period" nya.
    3. Sebenarnya penjelasan yang diubah fixed nya "cross section" atau "period" atau keduanya itu bagaimana?
    4. bila saya menggunakan period fixed, maka GLS nya diubah menjadi period SUR dan coef.covariance nya diubah menjadi white SUR bagaimana? data saya mengandung heteroskedastisitas dan autokorelasi.
    5. apakah benar untuk mengobati heteros dan autokorelasi, ketika memilih yang diubah fixed nya "cross section", dalam pemilihan gls dan coef.covariance menjadi cross section weight / pcse?

    terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab sepengetahuan saya.
      mengganti effect (cross section atau periode) bukan sekedar coba-coba, tetapi lebih karena didasarkan oleh tujuan dan karekteristik data itu sendiri. Biasanya tujuan dari pengguan Regresi Data Panel adalah ingin mencari perbedaan karakteristik atau pengaruh dari masing2 perusaan maka effect yang diganti adalah “cross section” begitu juga jika yang ingin diketahui perbedaan dari masing-masing periode maka effect yang diganti “periode”. Jarang sekali ada perbedaan tiap periode, makanya contohnya juga jarang. Jadi intinya, apa yang diubah (cross section atau periode) lebih didasarkan pada tujuan, tetapi jika ingin dicoba (salah satu atau keduanya) silahkan saja. (Saya anggap ini untuk menjawab pertanyaan no 1-3).
      Dari beberapa refrensi (Green & Ekananda) apabila model yang dipilih adalah GLS maka heteros seperti yang dimaksud dalam OLS tidak berlaku. Kalaupun ada pengujiannya pun tidak sama seperti biasa. Sedangkan mengenai autokorelasi sudah pernah saya jelaskan dalam artikel saya.
      Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya.

  104. Asslamilaikum Pak, saya masih kebingungan dengan penjelasan dan diskusi yang bapak sampaikan. saya mahasiswa analis keuangan sekarang sedang mengerjakan regresi namun secara manual lewat excel. yang saya bingungkan disini adalah pernyataan tentang Uji Normalitas. Karena Penelitian yang Bapak Bahas adalah Parametric maka setau saya Normalitas itu mutlak. karena Parametrik menggunakan perhitungan varian covarian dan standar deviasinya lewat rata-rata. berbeda dengan non parametrik yang mengestimasi regresinya menggunakan median (nilai tengah).

    Lalu tentang autkorelasi. saya sering bantu temen2 tingkat akhir buat olah data. Pada Penelitian yang menggunakan Rasio Keuangan dan Makro ekonomi, autokorelasi paling banyak ditemukan dalam penelitian data panel. karena memang rasio keuang menggunakan perhitungan matematis yang biasanya saling berhubungan. salah satu contoh penybab autokorelasi di data panel yang pernah saya olah adalah Pertumbuhan laba. siman perhitungan nya menggunakan harga sebelumnya. itu gmn pak ?

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Terima kasih atas komentarnya.
      Betul Regresi Linier (dengan pendekataan OLS) adalah parametrik. Dijelaskan dalam Gujarati (Basic Econometric) bahwa uji normalitas residual (bukan variabel bebas atau terikat) dari model OLS yang terbentuk merupakan salah satu syarat uji Asumsi Klasik. Dalam buku tersebut juga ada penjelasan tentang adanya teorema limit terpusat yang membolehkan asumsi normalitas dipenuhi jika ukuran datanya besar. Jadi uji normalitas yang dimaksud disini adalah data residual akibat model yang terbentuk, bukan data variabel. Karena variabel (independent atau dependent) terdistribusi normal atau tidak, tidak mempengaruhi residualnya.
      Pengujian normalitas data sebelum memilih pendekatan parametrik atau non parametrik biasanya digunakan untuk kasus uji beda (beda satu, dua atau lebih parameter). Misalnya uji beda dua data berpasangan, di parametrik ada paired test, sedangkan di non parametrik ada sign test dan wilcoxon.
      Saya berpendapat bahwa data panel tidak lagi relevan diuji autokorelasinya, karena uji tersebut digunakan pada data time series. Data time series itu jika disusun hanya ada satu kemungkinan, sedangkan data panel ada beberapa kemungkinan. Sedangkan uji autokorelasi itu seharusnya hanya punya satu nilai untuk satu regresi bukan banyak nilai. Jika pada data panel, urutan perusahaan diubah, maka hasil uji autokorelasi juga akan berubah. Dalam beberapa buku (Nachrowi dan Ekananda) juga disebutkan bahwa autokorelasi tidak diperlukan untuk diuji.
      Semoga bermanfaat, mohon maaf jika kurang dapat memberikan penjelasan

  105. alyssa asshifa widya says:

    Assalamualaikum pak ikbal, saya mau menanyakan uji normalitas pada eviews. nilai jarque berra bernilai 9,001 < nilai chic square 9,49. sedangkan nilai probability 0,011 < 0,005. Apakah uji ini bisa disebut normal atau tidak pak? dari nilai JB dan probabilitiy bisa dipilih salah satu atau keduanya harus dikatakan signifikan pak? terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Perbandingan Chi Squared hitung dan Chi Squared tabel ga mungkin berbeda dengan perbandingan nilai probabilitas dan alpha. Nilai Chi Squared tabel untuk uji Normalitas Jaque Berra adalah 5,99 (dengan df =2). Ini berlaku untuk setiap uji Normalitas Jaque Berra, tidak bergantung pada jumlah variabel bebas atau terikat.

  106. pandu says:

    mau tanya pak, data penelitian saya data panel dan telah dtetapkan menggunakan fem dan setelah itu d uji asumsi klasik ditemukan tidak lolos uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas. cara agar dapat lolos uji auto maupun hetero itu bagaimana? trus dasar dari cara agar dapat lolos auto dan hetero itu dr mana/ bukunya siapa?

  107. adin says:

    selamat malam pak, saya menggunakan data panel (38 kab/kota, tahun 2005-2014) dengan 6 variabel bebas. pertanyaan saya, apakah perlu menggunakan genr log/ln pada variabel-variabel tersebut?

    • Muhammad Iqbal says:

      Tidak perlu. Ln/log dilakukan jika diperlukan saja, seperti untuk memenuhi asumsi heterokedastisitas

  108. prad says:

    selamat malam Pak Iqbal. saya mahasiswa semester akhir yg sedang mengerjakan TA. saya menggunakan data panel, setelah saya uji lalu terpilih metode FEM, namun ternyata tidak lolos uji hetero dan multikol. apakah saya bisa mengabaikan ketidaklolosan uji asumsi klasik tersebut? apakah sangat berpengaruh pak pada hasil akhir saya? karena menurut saya ketika merubah untuk membenahi hal itu akan mengubah pada coef dan hasil yg sebenarnya. mohon pencerahannya pak. terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Uji asumsi klasik mengikuti pada model yang terpilih. Jika FEM masih menggunakan OLS maka masih diperlukan uji hetero dan multikol. sedangkan jika FEM menggunakan GLS (pembobotan) maka tidak perlu hetero cukup multikol saja. Asumsi klasik yang tidak terpenuhi akan berdampak kepada hasil akhir, walaupun tidak selalu.
      Dalam Buku Ekonometrika Dasar (Ekananda, 2015), model yang baik adalah model yang realistik dan intepretatif . Realistik itu maksudnya sesuai dengan teori dan fakta yang terjadi, sedangkan maksud intepretatif adalah dapat dijelaskan dengan mudah. Jadi transformasi yang berlebihan juga tidak disarankan.

  109. thia says:

    Selamat malam pak. Saya ingin bertanya mengenai data panel. Saya sedang melakukan uji normalitas dengan eviews dan hasilnya tidak berdistribusi normal. Apakah ada cara lain selain mengeluarkan data outlier? Mengenai uji asumsi klasik mana yang lebih baik didahulukan, apakah uji normalitas, heteroskedatistias, autokorelasi, atau multikolinearitas? Apakah ada kemungkinan data yang saya olah bisa berdistribusi normal apabila saya melakukan uji normalitas setelah melakukan uji asumsi klasik lainnya?

    • Muhammad Iqbal says:

      Uji normalitas itu terhadap residual bukan variabel. Tidak ada yang harus didahulukan dalam menguji asumsi klasik. Semuanya penting, sesuai dengan metode yang dipakai.

  110. thia says:

    Lalu mengenai uji normalitas apa yang sebaiknya dilakukan pak? Dari beberapa sumber yang saya baca kemungkinan adanya data outlier, bagaimana cara mendeteksi outlier dengan eviews? Karena sebelumnya saya menguji outlier dengan ms. excel dan sudah mengeluarkan data outlier tersebut, namun data yang saya olah masih tidak berdistribusi normal. Jarque bera bernilai ratusan dan probability 0.00007. Begitu juga dengan uji heteroskedastisitasnya bermasalah. Bagaimana menyembuhkan heteroskedastisitas dalam data panel dengan eviews? Karena sebelumnya saya menguji heteroskedastisitas secara manual. Mohon bantuannya pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Membuang data outlier sebaiknya hanya dilakukan pada data cross section. Untuk memehuni asumsi normalitas bisa menggunakan teorema limit central (Gujarati, Basic Economectri). Mengenai heteros dapat menggunakan pembobotan (weighted) yang menghasilkan metode FGLS.

  111. alyssa asshifa widya says:

    assalamualaikum pak, maaf pak saya mau menanyakan hasil pemilihan model regresi data panel. dari hasil uji chow dan uji hausman saya mendapatkan model fixed effect, apakah uji LM perlu diujikan? setelah dihitung uji LM hasilnya model random effect. manakah yang dipilih pak, antar fixed atau random? terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Tidak perlu dilakukan uji LM, karena fixed effect sudah terpilih. kalaupun dilakukan hasilnya tetap sama, fixed effect yang terpilih

      • alyssa asshifa widya says:

        maaf pak, saya mau nanya ttg uji autokorelasi. data saya terjadinya autokorelasi, cara mengatasi autokorelasi selain menggunakan uji run tes dengan SPSS, apakah ada metode lain untuk mengatasi autokorelasi?terima kasih

  112. putri says:

    Selamat siang pak, saya ingin tanya mengenai uji beda sample berpasangan, membandingkan sebelum dan sesudah, apakah bisa dilakukan dengan eviews? Dan jika datanya tidak berdistribusi normal, apakah uji wilcoxon dapat diuji dengan eviews?

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Putri, yang saya tau tidak ada. Kalau saya mau uji beda saya gunakan perangkat (software) yang mudah & praktis, seperti SPSS dan Excel.

  113. ssht says:

    Slmt siang

    Saya mau tanya untuk kutipan “Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.” Dari buku mana ya dan halaman berapa? Saya perlu bukti untuk di ajukan ke dospem. Tetimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang. Buku Nachrowi dan Mahyus Eka. Secara logika uji autokorelasi itu hanya memiliki satu nilai dalam 1 model. Jika dalam satu model ada beberapa nilai hasil uji autokorelasi (misalnya DW) maka uji tersebut tidak lagi sah. Uji autokorelasi berpengaruh nilainya jika urutan data diubah-ubah. Data time series hanya memiliki satu kemungkinan urutan data, sedangkan data cross section dan data panel memiliki kemungkinan urutan. Atas dasar inilah uji autokorelasi tidak lagi dibutuhkan, walaupun nilainya tetap bisa dikeluarkan/diuji.

  114. Assalamu’alaykum pak,..
    Saya mahasiswa tingkat akhir yg kini sedang menyusun skripsi .. Saya mau tanya pak , saya menggunakan data panel dimana estimasi model yg terpilih itu Fixed Effect Model … Kemudian apakah saat ingin membuat persamaan regresi data panel melihat di output FEM ?
    Terimakasih .. Mohon balasannya segera

  115. Putri says:

    Assalamualaikum Pak,
    saya Putri, saya mau bertanya.. saya sedang mengerjakan penelitian tentang uji beda manajemen laba.. untuk hasil uji normalitas kolmogorov smirnov, saya mendapatkan asymp.sig(2-tailed) sebesar 0,000 untuk data yang sebelum dan yang sesudah.. apakah hal ini hal yang wajar pak? apa yang bisa menyebabkan hasilnya menjadi 0,000 untuk kedua datanya? Mohon bantuannya Pak, Terima kasih 🙂

  116. Ernita says:

    Selamat sore pak.. mhon bantuannya. Kenapa saya tidak bisa melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji white? Dipilhan view-residual diagnostics hanya ada pilihan histogram normality test. Itu bagaimana y pak solusinya?

    • Muhammad Iqbal says:

      Memang tidak ada perangkatnya di “Balance Panel”. Uji white adanya di OLS, klo kamu pilihannya dated- regular frekuency atau undated.

      • Ernita says:

        Ooo. Saya kemarin pilih yang balanced panel. Apa bedanya pak yang dated-regular frequency dengan yg undated. Dan saya sebaiknya pakai yang mana ya pak supaya bisa melakukan uji heteroskedastisitas dan uji f serta t. Thnks pak 😊
        Penelitian saya ada 6 tahun dengan sampel 26 bank pak.

  117. Qusnul Sofiyani says:

    assalamu’alaikum pak, saya ingin bertanya jika data tidak linier atau tidak memenuhi asumsi linearitas, bagaimana cara mengatasinya ? mohon diberikan penjelasan
    terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Coba pakai yang non linier dengan cara me-log-kan salah satu variabelnya.

  118. tubski says:

    Selamat siang pak, saya mau tanya bagaimana mengelola data cross section dengan eviews? Bagaimana cara memasukkan persamaan cem, fem dan rem utk data cross section? Karena saat saya klik quick estimation tampilannya berbeda dengan data panel

  119. Putri says:

    Selamat sore Pak, saya mau tanya, saya telah melakukan uji beda sebelum dan sesudah dengan Wilcoxon Test. jika saya mau mengetahui seberapa signifikan perbedaan yang ada, apakah saya dapat melakukan uji signifikansi atau uji t?
    Terimakasih Pak

  120. galang says:

    Selamat malam Pak, ingin bertanya, dari kutipan kalimat ini “Menurut, Nachrowi (2006, 318), pemilihan metode Fixed Effect atau metode Random Effect dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model, hanya dapat diolah oleh salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis yang melandasi perhitungan. Dalam software Eviews, metode Random Effect hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih besar dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Fixed Effect. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Random Effect”.
    Apakah referensi buku tersebut dapat saya gunakan untuk berargumen ketika saya hendak memilih FEM saja, karena saya tidak bisa melakukan REM dikarenakan jumlah cross section saya hanya 6 bank sedangkan variabel X nya 18 dan Y nya ada 2? dan untuk periode data saya menggunakan triwulanan dari tahun 2012-2016. Terimakasih

  121. indra says:

    selamat pagi pak, saya mau tanya kalo saya ingin mebuat fixed effect model tetapi tidak bisa dan muncul near singular matrix. bagaimana itu karna apa yah dan cara mengatasinya?

    • Muhammad Iqbal says:

      Biasanya karena ada data yang berulang. Misalnya data di perusahaan satu, sama dengan di perusahaan lainnya. Atau pakai data dummy

  122. Dina Aulia Rahmawati says:

    assalamu’alaikum.. alhamdulillah saya menemukan artikel ini ditengah kebingungan saya.
    saya sedang menyusun skripsi, menggunakan 3 var.independen dan 1 var.dependen, sampel 11 bank dengan periode 2 tahun (2015-2016). Mau bertanya pak, berdasarkan uji model yang terpilih adalah FEM, tapi kata dosen saya pake CEM saja karena hasilnya lebih bagus dari FEM (FEM hasilnya tidak signifikan semua), jadi saya tidak perlu melakukan uji model. Hanya saja saya bingung alasan yang menguatkan saya untuk memilih CEM ketika pembahasan nanti, saya belum ada referensi, apakah saya menggunakan alasan yang tadi saya jelaskan yaitu karena hasilnya lebih bagus dari model lain ? adakah teori yang mendukung untuk memilih model tanpa uji model? Selanjutnya, pada saat penyusunan bab 4 di bagian “Hasil Estimasi Analisis Regresi Data Panel” apakah saya harus tetap menginput hasil FEM dan REM? atau hanya CEM saja? terimakasih pak untuk jawabannya.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Terima kasih
      Jika ingin menggunakan common efek, lebih baik dari awal metode yang dipakai diganti saja menjadi Regresi Linier Berganda atau biasa disebut Ordinary Least Squared (OLS) jangan lagi Regresi Data Panel, jadi ga perlu repot-repot membahas fixed efect dan random efek.
      Mengenai model fixed efek yang hasilnya tidak signifikan, coba berikan pembobotan (weighted) pada modelnya, mungkin hasilnya berbeda.

      • Dina Aulia Rahmawati says:

        Saya disuruhnya pake Panel Data Pak. Jadi saya harus tetep jelasin Fixed Effect sama Random Effect tanpa ada uji model? Bagaimana caranya pak untuk pembobotan?
        Hasil t statistic pada fixed effect juga tidak sesuai dengan hipotesis dan belum ada jurnal/penelitian terdahulu yg mendukung hasilnya.

  123. coniq putri a says:

    assalamualaikum. terimakasih atas informasi pada blog ini. saya ingin bertanya, berdasarkan pedoman apa atau dasar dari buku maupun jurnal apa yang bapak gunakan jika uji asumsi klasik pada data panel hanya multikol dan heteros saja?karena dosen saya menginginkan sumber baik buku maupun jurnal yang memberikan pernyataan tersebut. atas perhatian dan jawabannya saya sampaikan terimakasih. (coniq putri andinata, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember)

    • Muhammad Iqbal says:

      Walaikumusalam. Sama2.
      Autokorelasi tidak perlu diuji pada regresi data panel ada Ekonometrika karangan Nachrowi & Usman (2008). Sedangkan untuk normalitas sebenarnya tidak ada yang secara eksplisit menyatakan bahwa uji normalitas tidak diperlukan. Hanya saja dalam penjelasan Gujarati, (2009), Basic Econometric, pemenuhan asumsi normalitas dapat menggunakan teori limit pusat yang menyatakan jika data berukuran besar maka dapat dikatakan terdistribusi normal. Atas dasar itu dan untuk mempermudah pembentukan model, uji normalitas dapat diabaikan. Dengan kata lain, uji normalitas dapat dilakukan, tetapi apabila tidak dipenuhi maka teorema limit pusat dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa data (residual) terdistribusi normal (dengan asumsi datanya besar). Semoga bermanfaat.

  124. Beny says:

    assalamualaikum, selamat siang pak.
    saya beny. saya mau bertanya jika pada uji Chow yang terpilih CEM, sedangkan pada uji Hausman yang terpilih REM, menurut bapak yang terpilih model effect yang mana ya? apakah perlu dilakukan uji LM?
    Terima Kasih

  125. Rama says:

    Assalamualaikum, permisi pak saya ingin bertanya.

    Jadi di penelitian saya saat uji chow model FEM lebih cocok digunakan dari CEM, dan saat uji hausman model REM lebih cocok digunakan, dan saat uji LM model REM paling cocok. Jadinya saya menggunakan model REM.

    Akan tetapi model REM saya hasilnya tidak sesuai hipotesis, dan tidak ada yg signifikan. Sedangkan model CEM saya cukup sesuai hipotesis.

    Di jawaban bapak pada coment sebelumnya, bapa menyarankan kalau ingin menggunakan hasil CEM lebih baik menggunakan regresi berganda dari awal.

    Yang ingin saya tanyakan,
    1. Apakah hasil model CEM pada data panel akan tetap sama dengan hasil regresi berganda ?
    2. Bagaimana tahapan penelitian regresi berganda data cross section pada eviews, (pada artikel bapa, yg dijelaskan regresi berganda time series) ?

    Terimakasih sebelumnya.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alikumusalam. Rama

      1) Ya, tetap sama.
      2) tahapannya sama saja, hanya pada saat created workfile saja yang berbeda. pilihan workfile structure filenya jangan “dated” tapi “unstructure/undate”, data bagian data range isikan jumlah data yang Anda miliki. Setelah itu sama.
      Terima kasih juga atas partisipasinya.

  126. yuhanaf says:

    Assalamu’alaikum pak, maaf saya mau tanya bagaimana cara mengatasi adanya autukorelasi dlm eviews dengan metode cross section weight? Karna saya sdh coba AR(1)/AR(2) nilai DW nya malah tambah besar

  127. chaca says:

    assalamualaikum pak, maaf saya mau tanya. Dalam penelitian keuangan rata-rata hanya menggunakan uji t saja sedangkan uji f jarang digunakan. Kenapa uji f itu tidak perlu dilakukan ya pak?

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Karena kalau hasil uji t sudah menggambarkan hasil uji F. Misalnya, jika hasil uji t menunjukkan ada satu saja variabel yang signifikan (tolak H0), hampir dipastikan hasil uji F juga sama (tolak H0). Sedangkan jika tidak ada satu pun variabel bebas dan konstanta yang signifikan (terima H0), maka hampir dipastikan hasil uji F juga sama (terima H0).

  128. pande says:

    selamat sore Pak
    saya mau bertanya mengenai panel dinamis
    model panel dinamis itu kan ada yg tidak menggunakan intercept ya pak (pilihan di stata nocontant) itu dasarnya seperti apa ya pak?

    • Muhammad Iqbal says:

      Maaf, penggunaan Stata saya tidak begitu paham. Tapi klo di EViews, intercept tidak ditulis pun sebenarnya tetap ada, hanya tidak ditampilkan saja.

  129. Nofi Juju says:

    Selamat siang pak saya ingin bertanya. Dipenelitian saya ada salah satu variabel independenya Dummy. Sudah melakukan uji Chow pemilihan model terbaik adalah common effect. Apakah bisa menggunakan model common effect apabila disalah satu variabel independennya dummy? Mohon penecerahannya pak. Terimakasih

  130. Dara says:

    Assalamualaikum pak.. Maaf mau bertanya. Saya dara. Skripsi saya menggunakan 1 variabel dependen (dummy), 1 variabel moderasi, 1 variabel independen, 4 variabel kontrol. Selama 2012-2016. Apakah bisa pakai aplikasi e-views dengan random effect model. Karna saya udah mentok banget ikutin temen temen pakai spss yg satu bilanh gini, yg satu bilang gitu, akhirnya ga beres beres pak 🙁 mohon pencerahannya.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam Dara,
      Bisa saja pakai EViews, tapi jangan pakai Regresi Data Panel. Pakai saja Logit (ini karena dependent variablenya dummy).
      Sebenarnya variabel yang kamu pakai itu terlalu kompleks. Mulai dari dependent yang dummy, ada variabel moderasi sampai pakai variabel kontrol (untung ga pakai intervening). Saran saya sederhakan modelnya, karena kalau seperti itu kamu harus mengkombinasikan beberapa metode secara sekaligus.
      Oya, pakai SPSS juga bisa kok. Pakai Binary Logistic (Logit). Selamat mencoba!

  131. kiko says:

    salam pak, saya ingin bertanya, jika pada uji chow yang terpilih adalah FEM, hausman = FEM, LM = REM, namun pada akhirnya yang dipilih adalah CEM, apakah boleh seperti itu? karena hasil f stat ketiganya menghasilkan nilai yang sama, sedangkan untuk uji t dan R2, CEM unggul (unbalanced data, menggunakan stata). terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *