Regresi Data Panel (3) “Penggunaan Eviews 8”

image_print

Operasionalisasi Regresi Data Panel

(dengan Eviews 8)

Pada bagian ini akan dijelakan secara rinci tentang penggunaan software Eviews 8 untuk metode regresi data panel. Secara umum, kami membagi menjadi 4 (empat) bagian/tahapan. Bagian Pertama menerangkan Pendahuluan (Persiapan/Input Data), yang isinya bagaimana format penyusunan data untuk keperluan input data ke dalam software Eviews 8. Setelah itu, dilanjutkan dengan input data panel ke dalam software Eviews 8 yang prosedurnya relatif panjang. Bagian Kedua menjelaskan cara melakukan estimasi (pembuatan) model regresi data panel yang terdiri dari Common Effect (CE), Fixed Effect (FE) dan Random Effect (RE). Setelah kita mengetahui bagaimana melakukan estimasi model, maka Bagian Ketiga adalah memilih model regresi data panel yang paling tepat untuk tujuan penelitian. Bagian Keempat, penyembuhan terhadap adanya kasus heteroskedastisitas.

selengkapnya bisa dilihat di Operasionalisasi Regresi Data Panel

About Muhammad Iqbal

You may also like...

248 Responses

  1. indri says:

    selamat pagi pak..
    penelitian saya memiliki 1 variabel dependen dan 5 variabel independen dengan menggunakan data panel, dimana salah satu variabel independennya menggunakan data dummy (tidak ada=0, ada=1). Apakah terdapat perbedaan dalam operasionalisasi regresi data panelnya dengan yang bapak jelaskan diatas? apabila ada, dimana letak perbedaannya?

    Terima Kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Selamat Pagi Indri,
      Tidak ada perbedaan selama dummy itu tidak menunjukkan pembedaan perusahaan. karena sebenarnya, data panel sudah menggunakan dummy variabel untuk membedakan perusahaannya. Semoga dapat dimengerti

  2. iyos says:

    sore pak.
    penelitian saya menggunakan data panel dinamis,perbedaan dalam mengolah datanya dengan data panel biasa apa ya pak? bisa dijelaskan pak.
    trimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Terima kasih atas pertanyaannya Iyos. Pegolahan data panel dinamis hampir sama dengan pengolahan data panel yang biasa (common, fixed, dan random) hanya saja ada beberapa tambahan yang perlu diperhatikan, seperti Metode estimasi yang digunakan tidak lagi Ls (Least Squared) melainkan GMM (Generalized Method Moments). Selain itu diperlukan juga Variabel Instrumen (IV).

    • Muhammad Iqbal says:

      Kamu bisa baca buku Mahyus Ekananda, Analisis Ekonometrika Data Panel

  3. sartika says:

    Pagi pak..
    saya mau bertanya kalo analisis granger causality pada data panel menggunakan eviews 8 caranya gimana yah?
    terimakasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Terima kasih Sartika. Mohon maaf, sampai saat ini saya belum menemukan analisis granger causality pada data panel. Sepengetahuan saya, granger causality digunakan untuk data time series, karena dia membutuhkan lag.

  4. anda says:

    selamat mlm pak,
    pak kalau saya konsultasi langsung sama bapak bisa? kurang paham mengenai eviews..
    soalnya jurusan pasca saya saat ini menyimpang dari jurasan s1 saya.. kebetulan saya tinggal di jakarta.. mohon bantuannya pak (mahasiswa tingkat akhir yang bingung mengelola data) hehhe

  5. Deo R says:

    Selamat siang pak. pak saya mau nanya, kalau data perusahaan saya tiap tahunnya tidaksama (unbalance panel data) apa masih bisa di regres menggunakan Eviews pak?
    Terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang Deo, bisa2 saja, tapi tidak menggunakan regresi data panel. Pakai regresi linier saja atau metode lainnya.

  6. Leilya says:

    Selamat malam pak,
    seperti yang disampaikan untuk pengujian heteroskedastisitas pada model Fixed Effect Model memiliki prosedur dan aturan yang sama seperti pada CE. tapi pak data saya baik untuk FE unweighted maupun FE weighted salah satu variabel memiliki prob t-stat yg tidak signifikan (>0.05), selain itu R-squared FE weigthed lebih besar dan Prob(F-stat) keduanya 0.0000. Lalu kesimpulannya bagaimana ya pak??

  7. Hanifan says:

    Selamat malam pak, melanjutkan pertanyaan dr pengunjung halaman ini tentang data panel dinamis. Saya ada sedikit kebingungan pak, saya sedang menjalankan skripsi, dalam jurnal yang saya gunakan menggunakan metode GMM. Nah permasalahannya adalah variabel independen saya (yang ada 10 item) tidak diujikan secara langsung, tetapi menurut jurnal harus diuji secara satu persatu, sehingga akan ada 10 rumus berbeda, apakah itu mungkin dalam melakukan metode GMM ini?
    Apakah bapak berkenan untuk saya perlihatkan jurnal yg saya pakai? kemana ya pak bisa menghubungi bapak by email?
    terimakasih pak. Salam

  8. listyo says:

    selamat siang,

    saya ingin bertanya, bagaimanakah proses regresi data panel dinamis atau dgn GMM? apa perlu asumsi klasik (normalitas, hetero, multiko, dan auto)? tolong dijelaskan tahapannya jika menggunakan eviews.

  9. Rostina says:

    Assalamu alaikum wr.wb
    Pak, saya sedang belajar untuk mengolah data dengan eviews 8, dengan metode least squares. namun data yang saya masukkan tidak bisa terkelola, data ini berdasarkan uji coba penelitian faktor faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga penjual pada suatu perusahaan. dengan 15 pertanyaan setiap variable independen(komunikasi,pelayanan,dan motivasi) memiliki pertanyaan sebanyak 5 point. dan variable dependennya adalah kinerja.
    nilai 1: tidak bagus
    nilai 2: cukup
    nilai 3: bagus.

    Mungkin ada saran untuk saya dalam hal ini. Terima kasih

  10. jopie says:

    Salam kenal.
    Buku analisis ekonometrika data panel oleh mahyus ekananda dapat diperoleh di mana ya? Mohon infonya. Terima kasih

  11. Batara says:

    Selamat siang dan salam kenal pak,
    Mohon pencerahannya, kalau objek penelitiannya 16 perusahaan Tbk untuk periode 2009-2014 (6tahun), tetapi hanya 8 dari perusahaan Tbk tsb yang mempunyai data lengkap utk setiap tahunnya, sedangkan 3 perusahaan hanya mempunyai data 5 tahun, dan 5 perusahaan hanya mempunyai data 4 tahun (karena IPO setelah 2009), apakah masih bisa diproses dgn Eviews 8? Caranya bagaimana ya pak? Terima kasih banyak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang…
      Setahu saya harus sama lengkapnya untuk ke 16 perusahaan tersebut. Jika ada yang kosong maka akan dianggap datanya nol. dikwatirkan misintepretasi. Saran saya, gunakan perusahaan yang datanya sama lengkapnya.

  12. stephanie says:

    Dear Pak Iqbal, saat ini saya sedang melakukan penelitian menggunakan data panel. Stelah saya uji, datanya tidak normal dan R square cukup kecil, 12,5. Pertanyaan saya pak
    1. Variabel independen saya ada yg dummy. Apakah metode yg dilakukan sama saja (untuk CE FEM REM) ?
    2. Dengan data seperti itu (data tidak normal dan R square kecil) apakah saya perlu melakukan transformasi?

    • Muhammad Iqbal says:

      Dear Stephanie, uji normalitas dalam regresi bukan terhadap datanya tetapi terhadap residual model. Mengenai R squared yang kecil kemungkinan besar variabel yang kamu pilih kurang representatif. Coba pilih variabel independent yang kira-kira dominan terhadap variabel dependentnya.
      1) Hati2 dengan penggunaan dummy variabel. Dapat menggangu model Fixed dan Random. Pastikan dummynya tidak menunjukkan pengelompokkan perusahaan. Jika tidak menunjukkan multikol dengan pengelompokkan perusahaan, secara umum sama saja pengolahannya.
      2) Silahkan saja, jika memungkinkan. Sebaiknya identifikasi kembali variabel yang dominan pengaruhnya, mungkin belum diikutkan dalam variabel penelitian.
      Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas pertanyaannya.

      • stephanie says:

        Terima kasih atas jawabannya Pak. Pertanyaan saya lagi, apakah ketika saya menggunakan koefisien kovarian (white period) pada GLS serta mata data saya bebas dari heterokedastisitas? Dan bagaimana pemilihan koefisien kovarian yang tepat?
        Terima kasih Pak

        • Muhammad Iqbal says:

          Sama2. Salah satu cara membebaskan heteroskedastisitas adalah GLS, jadi klo modelnya sudah GLS tidak perlu lagi menggunakan koefisien kovarian. Tapi ada juga yang menyarankan menggunakan koefisien kovarian pada GLS. Apa pasti terbebas dari heteros? Belum tentu, karena pemilihan perlakuan/penyembuhan terhadap heteroskedastisitas bergantung pada jenis heteroskedastisitasnya itu sendiri dan perlakuan yang diberikan. Biasanya orang tidak mengidentifikasi terlebih dahulu melainkan langsung memberikan perlakukan sehingga tidak automatis terbebas dari heteroskedastisitas.
          Memilih koefisien kovarian bergantung pada effect yang diberikan pada saat memilih model. Jika cross-section pilih white cross-section, begitu pula dengan period.

          • stephanie says:

            Malam pak, terima kasih atas jawabannya. Jika metode yang terpilih adalah REM (menggunakan GLS), apakah saya bisa mengabaikan ada/tidaknya kemungkinan heterokedastisitas tsb? karena saya membaca Bapak pernah menuliskan bahwa untuk REM tidak apa jika tidak diuji heterokedastisitas..

  13. andita says:

    Selamat siang pak, saya mau tanya untuk uji kelayakan model apakah diharuskan memakai model log linear atau boleh pake model linear yang biasa?
    Terimakasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang, boleh model linier saja. Memakai log linier disesuaikan dengan tujuan penelitian atau kondisi data yang dimiliki. Selain tujuan intepretasi juga untuk tujuan pemenuhan kelayakan model.

  14. Marlin says:

    Selamat siang pak, cara memunculkan beberapa koefisien perusahaan yg dijadikan sampel di hasil pengolahan data eviews bagaimana ya? Terimakasih sebelumnya.

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang Marlin. Maksud pertanyaannya kurang jelas. Jika yang dimaksud memunculkan intersep pada model FE atau RE, pertama buka jendela Equation, setelah itu klik View, lalu pilih Fixed/Random Effect, terhakhir klik cross-section effect, maka akan keluar intersep dari setiap perusahaan. Semoga bermanfaat.

  15. Alifah says:

    Assamualaikum wr.wb, pak saya mau tanya untuk uji kolmogorov-smirnov bisa menggunakan eviews gak pak? Trus kalau hasil datanya tidak normal itu bagaimana ya pak?
    Terima kasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam. Sepertinya tidak ada toolsnya. Adanya, Lilliefors (D), Cramer-von Mises (W2), Watson (U2), Anderson-Darling (A2) atau Jaque Berra (JB). Klo menurut saya uji normalitas bukanlah suatu keharusan, tapi jika dipenuhi jauh lebih baik.

  16. yunani tiya says:

    assalamualaikum
    saat ini saya sedang melakukan penelitian denga menggunakan data panel
    apakah uji normalitas dan uji asumsi klasik itu harus dilakukan pada dta panel? jika tidak adalah jurnal yang bisa menjadi rujukannya pak?
    trus untuk menetukan tekniknya apakah harus menggunakan uji chow dan uji hausman? seandainya cuma pakai uji hausman saja bisa atau tidak?

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam
      Menurut saya uji normalitas tidak wajib dilakukan pada data panel (bahkan OLS sekalipun), tapi jika dilakukan lebih baik. Uji normalitas data residual pada regresi (OLS) menguatkan bahwa koefisien regresi layak menggunakan uji t, tapi kalau pun tidak normal, uji t untuk koefisien regresi tetap dapat dilakukan. Saya sendiri sedang mencari refrensi diharuskannya uji normalitas pada regresi data panel.
      uji Chow dan Hausman itu untuk memilih model. Jika tidak mau memilih model menggunakan kedua uji tersebut juga tidak apa2. Misalnya diputuskan untuk memilih FE dan RE saja, maka digunakan uji hausman saja.

  17. Muhammad Iqbal says:

    Jawaban untuk Stephanie, Jika metode yang terpilih adalah REM (menggunakan GLS), apakah saya bisa mengabaikan ada/tidaknya kemungkinan heterokedastisitas tsb? Ya, karena GLS dipercaya sebagai salah satu cara menyembuhkan heteroskedastisitas.

  18. laurens says:

    Selamat malam mas..
    mas saya mau nanya, hasil regresi panel saya kok bisa unbalanced yah?
    Sementara data saya lengkap, setiap tahunnya dan dan setiap variabelnya

    #terimakasih sebelumnya mas

  19. Sekar Dini Indriani says:

    Selamat siang, Pak Iqbal. Pak, kalau saya mau konsultasi sama Bapak mengenai eviews di kampus Perbanas bisa, Pak? Saya mahasiswa tingkat akhir Perbanas S1 Akuntansi. Terima kasih Pak sebelumnya.

  20. Restu says:

    Assalamualaikum Pak,

    Pak kenapa setiap saya mau uji Random Effects menggunakan eviews selalu muncul tulisan seperti ini “random effects estimation requires number of cross sections > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance” itu kenapa ya, Pak?
    Variabel penelitian saya ada 5, 4 variabel menggunakan satuan rasio dan 1 variabel satuan nominal. Saya coba uji Random Effect dengan variabel yg satuannya rasio saja itu berhasil pak ujinya. tapi ketika dimasukan variabel yg satuan nominal tidak bisa uji RE. Terima kasih Pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam, variabel nominal yang dipakai itu berapa karakteristiknya? dua(1-0) atau lebih dari dua? terus bagaimana variasinya? Kalo karakteristiknya dua (1-0) dan variasinya cenderung sama dengan kategori perusahaannya, maka kemungkinan itulah penyebabnya. Saran saya jangan ikutkan variabel itu, atau ditambah sampelnya, biar variasinya lebih beragam, atau definisikan variabel tersebut lebih rinci (karakteristik lebih dari dua, jika memungkinkan)

  21. arina says:

    Assalamu’alaikum pak saya mau tanya sebenernya data uji asumsi klasik regresi berganda itu bisa ng’gak data saya itu pakai tri wulan

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam. uji asumsi klasik tidak tergantung periode data, harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester atau tahunan bisa2 saja. Uji asumsi klasik juga melekat pada metode regresi linier berganda dengan OLS, bukan berdiri sendiri.

  22. Surya says:

    Assalamu’alaikum pak
    saat ini saya sedang melakukan uji data panel menggunakan eviews
    penelitian saya menggunakan 2 variabel dependen, 1 variabel independen, dan 2 variabel kontrol.
    saya ingin menggunakan uji 3sls (three stage least square)
    mohon bantuannya,
    terima kasih pak

  23. Martin says:

    Assalamu’alaikum pak
    saat ini saya sedang melakukan uji data panel menggunakan eviews 9.5 student version
    penelitian saya menggunakan 3 variabel , 1 variabel dependen dan 2 independen.
    saya sudah menguji dan metode yang terpilih adalah random effects, tapi ketika saya ingin uji asumsi klasik, eviews yang saya gunakan tidak terdapat uji heterokedositias dan autokorelasi,
    apakah saya bisa tidak menguji heterokedositias dan autokorelasi, bisa diberikan solusi pak?
    Terima kasih sebelumnya pak.
    mohon bantuannya,
    terima kasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Alaikumusalam. Bisa diuji heteroskedastisitasnya, tapi create sendiri dengan EViews. Apakah itu menggunakan uji Glejser, Park, atau lainnya. Sedangkan untuk autokorelasi gunakan Durbin Watson saja.

      • sutikno says:

        Pak, maaf izin bertanya, saya pernah baca di blog org kalau utk data panel asumsi heterokedastisitas sebaiknya tidak menggunakan uji Glejser atau Park alasannya karena kurang representatif penggunaannya di data panel. apakah itu benar ya pak ?? direkomendasikan uji Breusch-Pagan saja utk data panel. terima kasih bapak atas ilmu dan bantuannya. Sukses selalu….

    • Muhammad Iqbal says:

      Oya, tapi saya tidak merekomendasikan untuk uji autokorelasi ya!

  24. Akbar says:

    Maaf Pak IKBAL bisa tau alamat emailnya?, saya ingin berdiskusi terkait GMM jika bapak tidak keberatan.

  25. Christ says:

    Maaf Bpk.Iqbal saya mau menanyakan mengapa pada saat saya melakukan proses regresi data panel di eviews dengan variabel saya mengalami tidak bisa melakukan proses uji Hausman ?

    data saya terdiri dari 6 variabel independen dan jumlah cross ssections nya ada 9.

    Mohon bantuannya pak.
    Terimakasih banyak pak atas kesempatannya.

    • Muhammad Iqbal says:

      Jika dilihat dari jumlah variabel dan cross section seharusnya bisa uji Hausman, karena model RE bisa. Mungkin ada variabel yang diulang di tiap cross sectionnya. Biasanya itu yang menyebabkan tidak bisa Uji Hausmann

      • Christ says:

        Terimakasih pak atas jawabannya.
        Jika saya berkenan bertanya lebih lanjut bisa menghubungi via apa pak?

        • Muhammad Iqbal says:

          Boleh. email aja: iqbal@perbanas.id

          • Bayu Sutikno says:

            Assalamualaikum
            Pak, saya mau bertanya. Apakah kasus saya ini sama dengan Christ, saat saya run di eviews utk uji Hausman dua arah (two way) output eviews keluarannya itu bertuliskan ” Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero”,, nilai dri prob nya 1 semua. tetapi klo utk uji hausman satu arah semuanya baik2 saja. Kenapa bisa seperti itu ya Pak ?? Tolong bantuannya, terima kasih. sukses selalu….
            wassalamualaikum

          • tikno says:

            Assalamualaikum, Bapak, saya mau tanya. Untuk di file pdf bapak tentang Operasionalisasi Regresi Data Panel
            (dengan Eviews 8) ada ngak Pak lanjutan untuk uji signifikansi parameter model terbaik dan uji asumsi klasik data panelnya ??
            jika ada bolehkah saya mendapatkannya ? Terima kasih banyak Pak atas ilmu dan kesempatannya untuk membalas email2 dari kami….

  26. Muhammad Iqbal says:

    Memang belum saya lanjutkan. Sedang saya usahakan. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya

  27. Dedi Yusuf says:

    Pak maaf saya mau bertanya, untuk menggunakan variabel intervening apakah bisa menggunakan e-views?kalo boleh, bisa terangkan pak bagaimana caranya?

    • Muhammad Iqbal says:

      Yang saya tau bisa, tapi manual. Di EViews ada juga penggunaan persamaan simultan yang hampir mirip dengan intervening.

      • Dedi Yusuf says:

        manual seperti apa pak?

        Pak iqbal maaf saya kembali mempertanyakan hal ini lebih detail karena saya lagi tesis di perbanas bimbingan bu esti pak, menurut bapak saya lebih baik menggunakan metode apa apabila penelitian saya menggunakan intervening dan datanya data panel. apabila analisis jalur yang saya gunakan apakah bisa?dan apa syaratnya

        thanks pak

        • Muhammad Iqbal says:

          Regresi secara terpisah.

          • Dedi Yusuf says:

            Kalau variabel x saya itu CGPI, der, dan firm size

            Variabel intervening : roe

            Ynya : PBV

            Regresi terpisah yang bapak maksud mensimulasikan hubungan tidak langsungnya bagaimana pak?terima kasih

          • Muhammad Iqbal says:

            Regresi bebas terhadap intervening, setelah itu regresi intervening terhadap terikat. Pelajari Analisis Jalur

    • putri says:

      bapak dedi yusuf saya boleh minta emailnya? karena saya sedang dalam pembuatan skripsi, sedangkan bapak sudah tesis dan saya rasa judul kita mirip. saya menggunakan variabel interveningnya CGPI. saya mau menghubungi bapak karena saya fikir bapak lebih bisa menerangkannya sedikit2 kepada saya dan wawasan pasti lebih luas. terima kasih pak

  28. Bay says:

    Pak, saya ingin tanya utk uji Lagrange Multiplier (common vs random) di eviews ada gak ?? soalnya di pdf Bapak utk uji tersebut menggunakan cara manual…
    terima kasih Pak atas ilmunya.

    • Muhammad Iqbal says:

      Di EViews 8 ga ada. Klopun mau ditambahkan bisa add in secara online. Sedangkan untuk EViews 9 ada. Posisinya seperti di Chow dan Hausmann Test

  29. Dewi says:

    assalamualaikum, pak.. pak data penelitian saya 1 variabel dependen dan 6 variabel independen salah satunya IHK dengan rentang waktu penelitian 10 tahun dan 19 sampel. sebelum saya input ke eviews, terlebih dahulu sudah saya ln kan di excel kecuali IHK. setelah diuji hausman hasilnya adalah FE. tapi masalahnya model FE masih dalam keadaan belum normal meski sudah di ln kan dan uji asumsi klasik tidak terpenuhi. bahkan R square nya mencapai 93% pak. kalau seperti itu saya harus bagaimana ya pak?
    Terimakasih..

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alalikumusalaam. Jika uji normalitas tidak juga berhasil, kamu bisa pakai teorema limit central. Cari dibuku Gujarati, Basic Ecomometrics, pada pembahasan uji normalitas regresi linier berganda.

  30. Dewi says:

    maaf pak, saya mau tanya lagi. jika berdasarkan uji hausman yang terpilih adalah random tapi r squarenya hanya 15% dan uji asumsi klasik tidak terpenuhi, bolehkan saya menggunakan model common effect? dan mengapa r square random saya kecil padahal ada 3 variabel signifikan dari 7 variabel.
    Terimakasih..

    • Muhammad Iqbal says:

      Bolehkan menggunakan common effect, tapi jangan pakai regresi data panel. Jelaskan saja bahwa metode analisis datanya menggunakan regresi linier berganda.
      Mengenai r squared yang kecil memang itu yang menjadi ciri random effect. Hal itu mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain yang tidak ada di model dapat mempengaruhi variabel terikatnya.

  31. Novia says:

    Selamat sore Pak, bermaksud menanyakan… Apakah data analisis Unbalanced Observations masih bisa digunakan hasilnya? terima kasih

  32. Asep says:

    As salam
    Pak iqbal, kalau data kuesioner bisa diolah lewat eviews g sih pak?

  33. naqiyyah says:

    assalamualaikum
    sya ingin bertanya. saya meneliti variabel independen (ROE, DPS, EPS)terhadap var dependenden (harga saham), dg var kontrol (SIZE) . saya menggunakan data panel alat uji eviews. persamaannya kan:
    harga saham = b1. roe x b2 dps x b3. eps +e
    harga saham = b1. roe x b2 dps x b3. eps +size+e
    untuk persamaan ke 2. bagaimana mengolahnya di eviews? adakah pembeda sperti pd spss kan ada kolom “covariate(s)” untuk menaruh var kontrolnya. atau langsung saja pada eviews, size dijadikan var independen? trmakasih sblmnya

  34. Firman Syah says:

    assalamualaikum, pak saya firman syah mahasiswa perbanas yang sedang menyelesaikan tugas akhir. saya mau tanya uji apa saja yang dipakai jika jenis data panel dengan salah satu variabelnya mengggunakan variabel intervening? namun dengan menggunakan software eview. terimakasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Sama saja dengan regresi data panel biasanya. Hanya buat beberapa model saja (lebih dari satu) sesuaikan dengan model analisis jalur yang dibentuk.

  35. Sari says:

    Assalamualaikum pak,
    Saya mau tanya knp di eviews 8 yg saya pakai di menu equation estimation tidak ada pilihan panel option ya (hanya ada pilihan spesification dan option saja)

    terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumsalam,
      Coba, diinstal ulang software EViews 8 nya. Saya sendiri belum pernah menemui yang seperti itu.

  36. Irma says:

    Selamat pagi pak Iqbal, saya mau tanya terkait pengujian yang saya lakukan, data panel dengan 165 observasi (33x5tahun), setelah dilakukan uji chow, hausman, dan LM didapatkan bahwa model fixed effect lebih cocok dari random effect. setelah itu saya lakukan perbandingan antara fixed effect unweighted dan weighted dengan hasil sbb:

    Parameter | Fixed Effect Unweighted | Fixed Effect Weighted
    Prob. T-statistic | 3 variabel bebas<0,05 | 5 variabel bebas <0,05
    R-Squared | 0.930233 | 0.956973
    Prob (F statistic) | 41,33387 | 68,94820

    dengan hasil tersebut saya kurang yakin apakah sebenarnya terjadi heteroskedastisitas atau tidak, karena di pdf Operasionalisasi Data Panel dari bapak, contoh perbandingan FE unweighted dan weighted tidak jauh berbeda, sedangkan hasil pengujian saya menghasilkan hasil yang cukup berbeda, yaitu jumlah variabel bebas dengan Prob. T-statistic <0,05 dengan selisih 2 variabel (5var-3var) dan Prob (F Stat) dengan selisih 27,61433 (68,94820-41,33387).
    Menurut bapak dari hasil tersebut apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak? dan kalau terjadi bagaimana cara mengatasinya?

    Terimakasih sebelumnya dan melalui pesan ini saya juga ingin mengucapkan terimakasih atas modul2 pdf yang bapak buat, sangat membantu dan memudahkan dalam mengolah data.

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi, maaf baru sempat menjawab.
      Sebenarnya dimodul yang saya sampaikan itu bukan teknik pengujian heteroskedastisitas. Itu hanya membandingkan antara model yang diboboti (weighted) dengan yang tidak diboboti (unweighted). Kesimpulannya adalah model mana yang dipilih dengan indikator uji t, uji F dan Koef Determinasi. Jika model yang diboboti terpilih ada kemungkinan yang tidak terboboti terdapat masalah hetero sehingga model yang diboboti terbebas dari hetero. Intinya pada terbebasnya masalah hetero bukan terdapat hetero atau tidak.
      Melihat dari kasus kamu Irma, sepertinya yang diboboti lebih baik dan dapat dikatakan terbebas dari hetero.
      Sama2. Senang bisa membantu.

  37. hadi says:

    selamat malam pak,
    penelitian saya menggunakan data panel dengan 6 variabel independen, 29 perusahaan, untuk periode 5 tahun.
    3 dari 6 variabel tersebut nilainya memang berbeda setiap perusahaan dan setiap tahun (contoh kapitalisasi pasar), namun 3 variabel lainnya adalah variabel yang nilainya sama untuk setiap tahun. salah satunya yaitu nilai inflasi dimana untuk setiap perusahaan mempunyai nilai inflasi yang sama di setiap tahunnya.
    pertanyaannya,
    analisis atas data tersebut dapat menggunakan langkah2 chow test/haussmant test/LM test?
    apakah tidak akan terjadi multikolinearitas atau heteroskedastisitas?

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Hadi,
      Besar kemungkinan uji haussmant nya tidak valid, tapi silahkan dicoba. Kalau multikol dan hetero saya sendiri tidak bisa memastikan. Karena itu tergantung dari variabel dan datanya.

      • hadi says:

        Selamat sore pak, terimakasih atas respon jawabannya.
        memang benar pak, hasil hausman test nya tidak valid.
        hasilnya:
        Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
        apakah data saya tetap dapat dilanjutkan?
        karena untuk hasil chow test, saya mendapatkan CE yg lebih sesuai dan untuk hasil LM test, saya mendapatkan CE yg lebih sesuai.
        atau ada langkah lanjutan yang harus saya lakukan?

        • Muhammad Iqbal says:

          Tetap bisa dilanjutkan. Jadi data kamu lebih cocok menggunakan model CE. Artinya tidak ada keberagaman antar perusahaan.

  38. Selamat pagi pak,
    perkenalkan saya Uno, mahasiswa S1 perbanas – management,
    saya mau tanya, untuk uji heteroskedasitas data panel dengan eviews, kriteria terbebas dari heteroskedasitas itu seperti apa? dan apabila terjadi gangguan heteroskedasitas, apa yang sebaiknya dilakukan?

    • Muhammad Iqbal says:

      Sore,
      Tidak semua model dalam regresi linier berganda harus terbebas dari heterokedastisitas. Hanya model dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) saja yang diharuskan terbebas dari heterokedastisitas. Jadi, hanya model common effect (CE) dan Fixed Effect (FE) dengan pendekatan OLS saja yang dapat dilakukan pengujian terhadap heterokedastisitas, sedangkan yang lainnya tidak perlu dilakukan pengujian atau dapat dikatakan tidak perlu pemenuhan asumsi terbebas heteroskedastisitas.
      Jika model CE dengan OLS terjadi gangguan heteroskedastisitas sebaiknya lakukan penyembuhan dengan cara transformasi atau ubah pendekatan (ga pakai OLS lagi). Kurang lebih seperti itu.

  39. Atika Nur Arfiani says:

    Selamat malam pak,
    Perkenalkan saya Atika mahasiswa tingkat akhir jurusan manajemen Unsoed
    Saya ingin bertanya, apabila hasil dari Fixed Effect menunjukkan adanya autokorelasi positif (nilai DW < DL) apakah tidak masalah? Apabila bermasalah, apakah ada cara untuk mengatasinya?
    Terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Sebenarnya Uji Autokorelasi tidak lagi relevan pada regresi data panel, karena bukan data time series (Lihat Nachrowi, 2006). Tapi kalau pun mau, disembuhkan coba pakai autoregresi (AR).

  40. Mely says:

    Pak saya ingin bertanya, jika ada variabel pemoderasi apakah bisa menggunakan regresi data panel? Jika bisa bagaimana caranya?

    • Muhammad Iqbal says:

      Bisa. Lebih rincinya silahkan baca bukunya Mahyus Ekananda (Analisis Ekonometrika Data Panel) Bab 9.

  41. Ochy says:

    Assalamu’alaikum, pagi Pak. Berkaitan dengan tugas kuliah, saya ingin bertanya pak, apakah alasan tidak diharuskannya melakukan uji asumsi klasik pada penelitian menggunakan data primer? jika berkenan mohon artikel atau landasan nya, terima kasih sebelumnya…

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam,
      Uji Asumsi Klasik tidak tergantung pada jenis datanya (primer/sekunder), tetapi tergantung pada metode analisis yang dipakainya. Jika metode analsis yang dipakai Regresi Linier Berganda dengan OLS maka pakai uji asumsi klasik, tetapi jika tidak belum tentu menggunakan asumsi klasik.

  42. hilman says:

    Assalamu’alaikum, selamat malam pak..
    Saya ingin bertanya. Di dalam penelitian saya menggunakan dua variabel kontrol dan saya menggunakan data panel alat uji eviews, tapi saya masih bingung bagaimana mengolahnya di eviews? adakah pembeda sperti pd spss dimana terdpat kolom “covariate(s)” untuk menaruh var kontrolnya. Apakah bisa langsung saja pada eviews, variabel kontrol tersebut dijadikan seperti var independen? trmakasih sblmnya pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam,
      Sampai saat ini saya belum pernah menemui kasus Regresi Data Panel dengan variabel moderating. Kalau pun ada pemanfaatan covar dalam regresi data panel biasanya untuk masalah pembobotan bukan menyisipkan variabel kontrol (yang saya tau). Saran saya, jika memang mau menggunakan varibel kontrol tanpa memfokuskan pembedaan perusahaan (individu) gunakan regresi linier berganda saja. Wallahu’alam

  43. wahyu says:

    selamat pagi pak.. nama saya wahyu, saya mau bertanya, penelitian saya menggunkan data panel dari 38 kab dengan periode 5 tahun. terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. setelah saya uji, pemilihan model yang tepat itu pakai random, dan uji regresinya ada 2 yg sig dan 1 yg gak sig. tp nilai r square nya itu kecil banget pak cuma 5%. itu terus bagaimana ya pak? apa tidak masalah? soalnya kata dosen saya nilai r square nya harus tinggi.. terimaksih pak..

    • Muhammad Iqbal says:

      Coba bandingkan antara Model Fixed dengan Random, seberapa jauh beda R-Squarednya. Jika menginginkan R-Squared yang besar sebaiknya tambahkan variabel bebas yang diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

  44. irmha says:

    selamat malam pak iqbal..
    saya mahasiswi perbanas dan sedang menyusun skripsi.

    apakah dalam data panel apa wajib melakukan uji asumsi klasik (normalitas,multikolinearitas, dan otokorelasi)?
    karena setelah saya uji model regresi yg terpilih adalah FE tp var independen yg signifikan cuma 1 dan nilai R suared 95%. setelah saya uji normalitas ternyata data tdk normal dan terdapat banyak korelasi saat tes multikolinear.
    pertanyaannya:

    1. apakah saya tetap harus melakukan uji asumsi klasik dalam skripsi saya atau cukup hetero saja pak?
    2. cara membuat data menjadi normal dan menghilangkan korelasi bagaimana pak? kalau dengan cara transformasi dgn metode “first difference” , maksudnya bagaimana dan seperti apa caranya?

    terimakasih banyak ya pak, dalam menyuun skripsi ini saya mengikuti tutorial modul dari bapak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Malam Irmha, Saya coba jawab.
      1) tergantung FE yang terpilih apakah tetap pakai Pooled Least Squared atau Geleralized Least Squared. Jika sudah GLS tidak perlu uji asumsi klasik seperti hetero dan normalitas. Mengenai multikol, boleh saja diuji. Kalau tidak mempengaruhi signifikansi pengaruh variabel bebas, multikol dapat diabaikan.
      2) uji normalitas bukan pada data variabelnya, melainkan pada residualnya. First difference itu manksudnya data periode saat ini dikurangi dengan periode sebelumnya.
      Semoga bermanfaat. Sama2

  45. kristina says:

    selamat malam pak, saya mahasiswi jurusan manajemen yang sedang menyusun skripsi dengan satu variabel dependen dan 7 variabel independen, menggunakan data panel eviews 9. Saya sudah melakukan uji normalitas dan datanya tidak normal dengan tingkat probabilitasnya 0.0000. kemudian beberapa data yang bernilai 0, saya outlier dan saya uji lagi tapi datanya tetap tidak normal. yang mau saya tanyakan pak, apakah data saya harus ditransformasi kebentuk ln? Apakah semua data variabel harus ditransformasi dan bagaimana dengan data dengan koef negatif. salah satu variabel independen yang saya gunakan memiliki data negatif, bahkan setengahnya bernilai negatif.
    terimakasih pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Malam,
      Data tidak perlu ditransformasi dalam bentuk Ln. Karena tidak semua transformasi data (salah satunya di Ln kan) secara pasti akan menyebabkan terpenuhinya asumsi normalitas. Transformasi Ln juga tidak sembarangan, harus disesuaikan dengan satuan dari data tersebut.
      Tidak ada yang salah dengan koef negatif. Jika memang sesuai dengan teori artinya memang sudah sesuai. Ingat, koef yang negatif tidak berimplikasi kepada signifikannya.

      • Kristina says:

        terimakasih pak. ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan kepada bapak.
        1. apakah dalam data skripsi atau data yang akan kita uji harus memiliki skala pengukuran yang sama? salah satu variabel saya dalah DER dengan skala rasio dan FCF dalam rupiah. apakah datanya bisa diuji atau harus diubah dulu dalam satu skala pengukuran?
        2. saya menggunakan regresi fixed effect dengan nilai adjusted R square 79%. saya sudah melakukan uji asumsi klasik terhadap data saya dan lolos uji autokorelasi, hetero dan multikol. bagaimana caranya pak supaya data saya lolos uji normalitas?
        Terima kasih pak.

  46. Gita anjani says:

    Assalamualaikum pak mau tanya,, tentang penelitian saya yg menggunakan angket atu kuesioner…. sebelumnya saya menggunakan spss tp dosen pembimbing meminta menggunakan eviews.. itu gimana ya pak apakah data kuesioner bisa diolah dg eviews

  47. Fikih ramadhan says:

    Assalamualikum pak saya mau tanya…. Penelitian saya ada 1 variabel dependen dan 5 variabel independen , 5variabel independennya yaitu ada dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, leverage dan free cash flow. Pertama2 yg harus saya lakukan bagaimana pak? Ketika saya lgsg regresi ternyata data tidak normal padahal ada 160 obs, saya minta sarannya pak trims.
    ..

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Ada baiknya, pahami terlebih dahulu tentang normalitas. Apa itu uji Normalitas, bagaimana mekanismenya dan apa solusi jika tidak normal. Dibukunya Gujarati (Basic Econometrics) ada penjelasannya. Selamat membaca!

  48. Fikih ramadhan says:

    Assalamualaikum pak saya mau tanya lagi….dalam uji data panel ada GLS weights, untuk umumnya pilihannya yaitu no weight tetapi jika no weight hasil adjusted r2 nya kecil pak sebesar 8,9% dan ditambah hanya 2 variabel dr 5yg signifikan. Tetapi kalau dipilih opsi cross-section weight, hasilnya lebih baik yaitu adj r2 nya menjadi 76% dan menjadi ada 4 variabel yg signifikan. Apakah diperkenankan untuk lebih memilih GLS weight dengan cross-section weight tsb dikarenakan lebih bsr adj r2 dan lebih byk variabel independennya yg signifikan?

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Ya, boleh. Besar kemungkinan memang model itu yang cocok dengan data kamu.

  49. Fikih ramadhan says:

    Kemudian pak saya juga sudah melakukan uji chow, hausman dan LM, kesimpulannya penelitian harus menggunakan fixed effect, tp jika saya pakai model fixed hasilnya tidak ada yang signifikan, sementara dimodel common ada 2 yg signifikan, bagaimana pak solusinya? Kemudian jika signifikan tetapi t statistiknya lbh bsr dr t tabelnya itu bagaimana pak?

    • Muhammad Iqbal says:

      Kenapa ga coba di weighted model fixed-nya.
      Coba baca lagi teori tentang uji t. Jika t stat lebih besar dari t tabel bukan memang hasilnya signifikan?

  50. Fikih ramadhan says:

    Sudah saya coba di weighted dan hanya ada 1 yg signifikan dalam model fixed, jauh dengan model common yg ada 4 variabel yg signifikan, bagaimana pak menurut bapak?
    Untuk uji t iya pak saya salah td hehe….

    • Muhammad Iqbal says:

      Jarang terjadi seperti itu. Intinya dikembalikan kepada pengguna (peneliti). Pada dasarnya semua model dapat digunakan, hanya saja bergantung pada tujuan dari setiap pengguna. Terkadang pemilihan model (dengan uji Chow, Hausmann & LM) tidak dilakukan karena memang tujuan penelitian sudah menentukan akan menggunakan salah satu model yang ada. Biasanya pemilihan model dilakukan dengan tujuan mencocokan data yang kita miliki dengan model yang ada. Tidak ada jaminan sebuah model banyak variabel bebas yang signifikan pasti model tersebut adalah yang terbaik, perlu pemeriksaan lebih lanjut jangan sampai terjebak pada suprious regression (regresi palsu).

  51. Cindy says:

    Assalamualaikun pak maaf menggangu. Saya cindy mahasiswa akhir yg sedang menyusun skripsi, saya ingin bertanya. Stlh saya melakukan uji penelitian saya hasilnya memakan Random Effect. Nah untuk melihat Rsquarednya saya bingung pak. Di random effect ada 2 tentang Rsquare, ada di weighted dan unweigted. Saya haru pilih rsquared yg dmna ya pak? Dan apa bedanya juga penjelasannya dari hasil weighted dan unweighted pak

    Terimakasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Walaikumusalam Cindy.
      Pilih R-Squared Weighted, karena GLS itu melakukan pembobotan terhadap modelnya.

  52. Eko Purnomo says:

    Assalamualaikum wr.wb
    Maaf pak mengganggu, apakah path analysis itu bisa diterapkan di eviews?
    Terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam,
      Bisa, tapi tidak semudah mengolahnya jika dibandingkan dengan menggunakan Lisrel atau Software lain yang khusus analisis jalur.

  53. popi larici says:

    asslamualaikum pak, penelitian saya menggunakan data panel dengan analisis jalur ,, bagimana metode penelitiannya di bab 3 ya pak?

    • Muhammad Iqbal says:

      Saran saya fokus di analisis jalur saja. Tulis metode tentang analisis jalur, tetapi jika kamu ingin keduanya, silahkan baca bukunya Ekananda. Disana ada penjelasan metode analsis jalur dengan data panel.

  54. yuyu says:

    assalamualaikum pak
    data saya berupa panel data, 3 variabel independen , satu variabel dependen, dan 1 variabel moderating
    hipotesis pertama-sampe ketiga menggunakan 3 variabel independen terhadap variabel dependen
    hipotesis keempat menggunakan varaibel independen dg variabel moderating thdp variabel dependen

    mau bertanya,apakah dalam model regresi berganda data harus terlebih dahualu di transformasi (bentuk LN) ? hipotesis 1-3

    dan apabila data terdapat variabel moderating, apakah juga harus di Ln terlebih dahulu?hipotesis 4

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam,
      Mentraspormasi data (bentuk LN) bukanlah suatu keharusan, tetapi didasarkan pada kebutuhan. Misalnya asumsi klasik tidak dipenuhi, maka data dapat ditransformasi terlebih dahulu.

  55. najwa says:

    Assalamu’alaikum pak. saya mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi.
    Saya ingin bertanya pak, jika variabel yang digunakan diukurnya berbeda-beda apakah boleh ? misalkan varibael independen diukur berdasarkan rata-rata sedangkan variabel dependennya tahunan.
    Terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Boleh diulang pertanyaannya? Jika perbedaan satuan tidak masalah, tetapi jika perbedaan periode ga mungkin diregresi.

  56. sukma says:

    assalamualaikum wr. wb.
    saya mau bertanya, untuk mengobati multikolinearitas salah satunya adalah mengubah data ke dalam bentuk first difference. apakah semua variabel diubah ke dalam first difference atau hanya variabel yang mengalami multikolinearitas?
    terimakasih

  57. Eka Siti Nurazizah says:

    Assalamualaikum pak..
    saya mau bertanya, data panel itu sebaiknya menggunakan SPSS atau Eviews pak? apa alasannya pak?
    mohon jawabannya pak..
    terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Pakai EViews, karena lebih mudah menggunakannya dan banyak refrensinya.

  58. marni says:

    mlm pak,saya mahasiswa tingkat akhir yang lagi mengerjakan skripsi.saya mau tanya pak.penelitian saya menggunakan analisis jalur diolah dengan eviews. gimana caranya ya pak?dan apakah saya juga harus menggunakan uji f dan uji t?terima kasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Bisa menggunakan persamaan simultan, Two Stage Least Squared. Saran saya pakai software lain, seperti Lisrel.

  59. Agus Harisman says:

    Assalammualaikum pa iqbal, pak perkenalkan saya agus harisman mahasiswa manajemen lanjutan S1 karyawan perbanas. pa saya mengalami kesulitan mengenai data saya. data saya bukan tahunan pak namun bulanan dan saya tidak ada objek penelitian yaitu perusahaan data saya hanya IHSG, INFLASI, SBI, dan Nilai tukar.

    ketika saya mencoba olah data di eviews 8 saya bingung dikarenakan terdapat kolom yang berisikan jumlah perusahaan dan jenis data (annual, monthly, weekly).

    mohon bantuannya ya pak, makasih sebelumnya pak iqbal 🙂

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Kalau datanya time series jangan pilih balance panel, tapi dated – regular frequency. Sedangkan kalo datanya bulanan pilih monthly.

  60. hilman says:

    Assalamu’alaikum, selamat malam pak..
    Saya ada sdikit kebingungan saat menguji model/pendekatan data panel yg baik utk penelitian saya ini, di mana saat saya melakukan uji chow = fix effect; uji hausman = random effect; dan uji LM = common effect.
    Jika sdah sperti itu bgmna yah pak solusinya, krena saya jdi bingung model mana yg tepat untuk digunakan. Walaupun coba di ulang ulang dngan teliti lagi hasil tetap sama
    Mohon bantuannya pak, terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Pilih saja Random Effect. Karena data panel itu lebih mungkin untuk adanya pengaruh beda perusahaan yang direpresentasikan pada model FE atau RE. Oya, pakai saja dua uji Chow dan Hausmann

      • hilman says:

        Jika memang random berarti ada alasannya yah pak kenapa pakai random effect.. Krena objek penelitian saya perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan 2 tahun

        • Muhammad Iqbal says:

          Ada beberapa refrensi (Salah satunya Nachrowi) yang menyarankan apabila jumlah perusahaan lebih banyak dari pada jumlah periode waktu maka gunakan RE

  61. Maysa says:

    Selamat pagi pak, saya mau bertanya. Di skripsi saya mempunyai variabel x yaitu car, ldr, bopo dan npl sedangkan variabel y nya adalah roa. Saya menggunakan eviews 8 untuk pengolahan data tetapo terjadi kesalahan di hasil metode ols pda variabel ldr nya negatif dan mestinya ldr kan positif, bagaimana cara penyembuhannya yah pak? Terimakasih pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Maysa,
      belum tentu itu salah. Ingat, intepretasi itu dilakukan setelah uji t (signifikansi) dilakukan. Hanya variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan saja yang tanda koefisien regresinya dapat diintepretasikan, sedangkan yang tidak signifikan tanda koefisien tidak mencerminkan pengaruhnya. Jadi pastikan, apakah ldr signifikan mempengeruhi roa!

  62. Raisa Agustin says:

    Selamat sore pak mau tanya, data yg saya gunakan tidak normal, saya sudah coba menggunakan first different dan second different dan menggunakan uji random dan fix tetapi hasilnya tetap tidak normal (pada uji normalitas). Apa bapak tau untuk solusi tersebut supaya data bisa normal? Terimakasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Sore Raisa,
      Tergantung datanya. Jika data yang dimiliki cukup besar pakai saja Teorema Limit Central. Jika datanya crossection, bisa mengeliminasi outlier atau bisa juga mentransformasi model.

  63. hilman says:

    Assalamualaikum pak.
    Maaf saya bertanya lagi, jika model random effect terjadi multikolinearitas dan heterokedastisitas, bagaimana solusinya pak?
    Jika kita tidak perlu melakukan uji heterokedastisitas krena random effect sdah GLS, apakah ada sumber kuat yg bisa saya gunakan sebagai alasan untuk itu?

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Multikol, evaluasi variabel bebas. Jika memungkinkan gunakan pendekatan lain untuk mengukur variabel penelitian. Untuk uji hetero silahkan baca bukunya Mahyus Ekananda, Ekonometrika Dasar

  64. Randy says:

    Halo Pak iqbal,

    terima kasih artikelnya.

    saya coba ikuti, waktu mau uji heteroskedastisitas – pake GLS, muncul notif “positive or non- negative argument to function”.

    ini kenapa ya pak?

    lalu muncul notif “near singular matrix”.

    bagaimana mengatasinya ya pak iqbal?

    hatur nuwun.

  65. Cennavi says:

    Salam pak, saya ingin bertanya
    Dalam data panel ketika menggunakan transformasi diferensi pada satu variabel, apakah variabel yang ditransformasi tersebut digunakan pada salah satu uji yang dibutuhkan saja (misal multikolinearitas), atau variabel yang ditransformasi tersebut digunakan pada semua uji (asumsi klasi, f, t, r, dll)

    Kemudian apa boleh, data yang sudah di log, dilakukan lagi transformasi diferensi, kl boleh bagaimana caranya pada software eveiws

    Terima kasih pak, semoga berkah dan bermanfaaat

    • Muhammad Iqbal says:

      Pertanyaan pertama jawabannya pada semua uji. Setelah dilakukan transformasi, uji lainnya dilakukan juga dari awal.
      Pertanyaan kedua jawabannya boleh. Caranya, misal variabel yang akan didifrensing adalah X, maka pada saat estimate variabelnya diketik d(log(X),1)

  66. eko says:

    selamat siang pak. saya eko yang sedang susun skripsi, menggunakan data panel eviews 9.0. mau tanya apabila data kita terkena hetero atau multi, bagaimana cara mengatasinya

    • Muhammad Iqbal says:

      Klo hetero bisa pakai pembobotan atau metode Generalize Least Squared (GLS) sedangkan kalo multikol bisa mendefinisikan ulang cara mengukur variabelnya

  67. noviani wilda zahra says:

    sore pak… saya noviani, jika boleh saya ingin berkonsultasi dengan bapak. saya sedang menyusun skripsi dengan judul PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH pak. saya menggunakan software eviews 9.0. saat ini saya sudah masuk sampai tahap model estimasi common effect, namun pada saat saya klik “Redundant Fixed Effect – Likehood Ratio” yang muncul adalah “Test requires equation estimated with fixed effects. Please re-estimate equation.” kira-kira itu kenapa ya pak? apa saya salah input atau bagaimana ya pak? mohon bimbingannya ya pak, terima kasih

  68. Marseli says:

    Selamat malam pak, saya Seli yang sedang menyusun Tesis dengan Judul ” Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur di BEI ”
    yang ingin saya tanyakan disini adalah saya ingin menguji modal kerja yang konservatif dan aggresive dengan data panel. Tetapi setelah di uji nilai R- square dan Adjusdted R-square bernilai 1.0000, dan hasil prob untuk semua variabel bernilai 0.000. yang ingin saya tanyakan adalah apakah wajar hasilnya seperti itu ? dan apa yang menyebabkan nilai R- square bisa menjadi begitu tinggi.

    • Muhammad Iqbal says:

      Malam,
      Hasil itu ga wajar. Ada dua kemungkinan. Pertama, Coba periksa inputan datanya Apakah sudah benar? Kedua, apakah variabel terikat merupakan penjumlahan dari variabel-variabel bebasnya? Kemungkinan besar itu penyebabnya.

  69. Dara says:

    Assalamualaikum pak. Saya dara. Di skripsi saya menggunakan 1 variabel x (dummy) , 1 variabel moderasi, 1 variabel y, dan 4 variabel kontrol. Selama tahun 2012-2016. Perusahaan manufaktur yg termasuk kriteria ada 59 * 5 tahun. Kalau seperti itu sebaiknya pakai spss atau eviews ya pak?

  70. Bella says:

    Siang pak, minta masukanya kira-kira buku LISREL yang bagus dan mudah dipahami untuk mahasiswa S1 apa ya pak? Terimakasih

  71. Kevin Valiant says:

    Siang Pak
    Mau nanya kalau saya penelitian menggunakan 2 variabel bebas, 1 variabel terikat dan 3 variabel kontrol. Apabila di eviews saya ingin menggunakan estimate equation. Penulisan equation yang benar seperti apa yang Pak? Makasih

  72. Kevin Valiant says:

    Di dalam pengujian saya, terdapat autokorelasi yaitu probability pro chi square 0,00000
    itu cara memperbaikinya bagaimana ya Pak? terimakasih

  73. Faiz says:

    Bisa dicek di blog saya untuk cara mudah input data panel pada eviews.
    Semoga dapat membantu ya. Kunjungi link berikut: https://faizalbanapon.wordpress.com/2017/09/13/cara-mudah-input-data-panel-pada-eviews/
    Terimakasih..

  74. diansr says:

    Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan saya Dian salah satu mahasiswa tingkat akhir universitas swasta di Bandung. Kebetulah saya akan menggunakan analisis regresi data panel dalam skripsi saya, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam memasukkan data pada eviews seluruh data harus memiliki satuan yang sama (misalnya dalam %) karena data saya berbeda – beda satuannya (dalam mata uang, lembar saham, dan %) ? Terimakasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam Dian,
      Terima kasih sebelumnya. Boleh saja, tapi alangkah baiknya jika digit dalam satuan yang tidak jauh berbeda. Contoh, 1.250.000 cukup diinput dengan 1,25.

  75. Ando says:

    Yth. Bpk M. Iqbal

    saya mau bertanya untuk path analysis

    apakah path analysis bisa di lakukan pada software eviews ..?

    Terimakasih atas jawabannya

  76. DEWI RACHMASARI says:

    selamat siang pak saya mau tanya di hasi uji eviews saya coefficient nya kok nilainya gede2 yaa? saya liat bbrp punya orang dan temen2 saya itu 0 koma sedangkan saya 15 komaan itu apaka ada yg salah?

  77. kumala says:

    selamat malam pak.. saya mau tanya data yang saya gunakan data panel dengan analisis path.. perlukah melakukan pemilihan model terbaik juga kah pak dala analisis path ini?

    • Muhammad Iqbal says:

      Tidak ada keharusan dalam memilih model. Jika dari awal kamu sudah tetapkan model mana yang ingin kamu pilih pun sah-sah saja. Dengan catatan ada dasarnya memilih model tersebut.

  78. Denia Regina Afifah says:

    selamat malam pak… saya mau tanya kalau data panel untuk variabel intervening apakah ada perbedaan ? terimakasih banyak paaaa

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Denia,
      Saya masih kurang jelas dengan pertanyaannya. Tetapi kalau yang dimaksud apakah ada perbedaan mengolah regresi data panel untuk variabel intervening, maka jawabannya tidak ada. Hanya saja (yang saya tau) EViews tidak mengenal variabel intervening, jadi kita lakukaan regresi secara terpisah untuk model yang ada variabel interveningnya.

      • Apry says:

        Assalamualaikum pak maaf saya sambung pertanyaan ini karna masalah saya juga sama pak,
        Jadi maksdnya regresi terpisah itu apa pak?

        • Muhammad Iqbal says:

          Wa’alaikumusalam. Jadi lakukan regresi antara variabel bebas ke variabel intervening, setelah itu lakukan regresi sekali lagi dari variabel bebas (jika ada) & intervening ke variabel terikat. Hasil dari keduanya digabungkan.

          • Inda says:

            bagaimana cara menggabungkan hasil dari keduanya pak? apakah ada perhitungan lagi atau hanya analisis biasa aja

          • Muhammad Iqbal says:

            Cara menggabungkannya dilakukan secara manual. Silahkan baca Analisis Jalur.

  79. Sri sukmawati says:

    Selamat malam pak, mau tanya apakah ada referensi buku yg mendukung ttg tidak ada ada keharusan dalam pemilihan model terbaik?

    • Muhammad Iqbal says:

      Dibuku Ekonometrika tidak disebutkan bahwa model itu harus dipilih, tapi model2 yang ada adalah alternatif. Jadi dari awal bisa saja kita sudah menentukan model mana yang akan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

      • Sri sukmawati says:

        Terima kasih pak atas jawabannya…
        Lalu pada uji asumsi klasik, misal pada uji normalitas data tidak terdistribusi normal, trus data variabel y di transform dg software eviews ke log shg data terdistribusi normal. Kl seperti itu untuk uji hetero, multiko, dan auto boleh menggunakan variabel y yang asli atau tetap harus menggunakan yg sudah ditransformasi tadi ya pak?

        • Adityas says:

          selamat sore pak. saya ingin bertanya cara mengatasi variabel dummy pada eviews bagaimana ya pak? karena ketika saya coba untuk masukin model fixed effect keluarnya “near singular matrix”.. mohon konfirmasinya pak.. terimakasih

          • Muhammad Iqbal says:

            Jika ada variabel dummy sebaiknya dilihat sebaran dummy variabelnya seperti apa. Kalau dummy variabelnya terlalu mirip dengan perbedaan perusahaan, maka sebaiknya tidak perlu menggunakan regresi data panel. Gunakan saja, Regresi Linier berganda. Kalaupun masih mau menggunakan regresi data panel, sebaiknya lakukan modifikasi dan dilakukan secara manual. Ingat, perusahaan juga sudah dummy, jadi terlalu banyak dummy yang menyebabkan “near singular matrix”

        • Muhammad Iqbal says:

          Yang sudah ditransformasi.

  80. Sukma says:

    Selamat malam, Pak Iqbal. Saya Sukma dari S1 Akuntansi Karyawan. Saya sedang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Adapun hasil pengolahan data saya menggunakan software Eviews dengan model common effect menyimpulkan bahwa seluruh variabel independen saya berpengaruh tetapi tidak signifikan. Menurut dosen pembimbing skripsi, saya perlu meneliti lebih lanjut dengan metode fixed effect yang weighted. Solusinya bagaimana ya Pak? Mengingat hasil uji estimasi regresi data panel saya menghasilkan common effect.

  81. Vesa says:

    Selamat malam pak. Saya mau tanya. Model peneitian saya terpilih Fixed Effect. Tapi saat uji asumsi klasik, terkena masalah multikolinearitas.

    Saya mentransformasi data ke dalam first difference untuk menghilangkan multiko tsb.

    Untuk pengujian berikutnya & analisis regresi.. apakah saya harus menggunakan data yg sudah di transformasi ke bentuk first difference tsb.. atau pakai data asli (sebelum transformasi)

    Lalu apakah data dari model Fixed Effect sebelumnya (dgn data asli) jg ikut di transformasi ke first difference?

    Kemudian, bagaimana interpretasi analisis regresinya pak? Terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Vesa,
      Jika model dilakukan perlakuan/transformasi (salah satunya dengan first difference) maka pengujian dan analisis berikutnya juga harus menggunakan model yang telah diberikan perlakuan tersebut, tanpa terkecuali (termasuk modelnya).
      Cara intepretasi sederhana (walaupun tidak selalu) dengan model first difference dapat dilakukan penambahan kata “setiap kenaikan/penurunan perubahan” variabel X akan menyebabkan “kenaikan/penurunan perubahan” variabel Y

  82. Muhammad Iqbal says:

    Pagi Sukma,
    Tidak ada keharusan bahwa memilih model dalam regresi data panel harus menggunakan uji2 yang disebutkan di atas (chow, hausmann, LM). Bisa saja menggunakan ketentuan lain, bisa juga sudah ditentukan dari awal model mana yang akan dipilih. Jadi sah saja, memilih menggunakan fixed effect dengan pembobotan, tanpa harus melalui tahap pemilihan model.

  83. Sukma says:

    Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya.

  84. caroline says:

    selamat siang pak,
    jurnal acuan saya mengatakan untuk melakukan uji hausman untuk mengecek model yang akan digunakan fixed/ random effect dan di jurnal dikatakan bahwa hasilnya adalah fixed effect, namun setelah saya mencoba uji chow hasilnya fixed, kemudian saya lanjut ke uji hausman dan hasilnya random. apakah saya perlu untuk melanjutkan ke uji LM ya pak? namun, saya tidak menemukan untuk uji lagrange multiplier di eviews yang saya gunakan, saya menggunakan eviews 8 untuk mengolah data saya. Lalu bagaimana ya pak untuk mengetahui model apa yang harus saya gunakan untuk penelitian saya?
    terima kasih

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Caroline,
      Tidak perlu LM. Model yang dipakai Random. Kalau pun mau uji LM EViews 8 dilakukan secara manual. Coba gunakan EViews 9 atau 10 sudah ada Uji LMnya

  85. Shandra says:

    Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya, jumlah perusahaan yang saya teliti hanya 2 sedangkan total variabel dependen dan independen saya ada 6 dan tahun yang saya teliti ada 5 tahun (triwulanan) apakah olahan saya tetap bernama data panel dan bisa diolah dengan eviews Pak? Terima kasih atas jawaban Bapak

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Shandra,
      Bisa saja dengan Regresi Data Panel, tapi banyak kendala, Sebaiknya pakai Regresi Linier Berganda saja.

  86. Yuli Astuti says:

    Assalammualaikum pak. Salam kenal saya Yuli Astuti. Saya ingin bertanya pak..
    Saya sedang melalukan penelitian untuk skripsi saya dengan menggunakan eviews 10.
    Variabel independen saya ada 4, dependent 1, dan 3 variabel kontrol.
    Jika saya melakukan uji asumsi klasik hetero dan multiko, apakah variabel kontrol saya perlu di ikutsertakan?
    Jika iyaa, apabila hasilnya menunjukkan bahwa variabel kontrol nya tidak sig (dikatakan hetero dan multiko) sedangakan variabel bebas nya tidak terjadi hetero dan multiko, apakah dapat dikatakan secara keseluruhan variabel bebas saya bersamaan dengan variabel kontrol nya terjadi hetero dan multiko.
    Terimakasih pak.. Mohon tanggappan nya yaaa 🙂

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Uji asumsi klasik itu adanya pada model, bukan pada variabel. Jadi pastikan bahwa tidak ada salah satu variabel dalam model (baik independent maupun kontrol) yang berpengaruh terhadap (modifikasi) residualnya.

  87. Vita says:

    selamat siang Pak Iqbal.
    Maaf mau tanya pak.. ini saya sedang melakukan pengamatan dengan uji data panel yangmana tahun pengamatan yg diambil yaitu tahun 2001, 2005, 2010, dan 2015. nah itu bagaimana ya pak langkah awal dalam memasukkan data jk menggunakan program eiews? karena data tahun yang diambil tidak secara berurutan.. mohon bantuannya ya pak.
    Terimakasih …selamat siang.

    • Muhammad Iqbal says:

      Siang Vita,
      Pada saat akan buat workfile, dibagian Date Specification ada Frecuency. Disitu pilih “Multi-year” terus pilih “5 year”. Itu artinya 5 tahunan. Jadi klo mulainya harus dari tahun 2000 bukan 2001 ya! Selamt mencoba

  88. Sasa says:

    Pak saya mau nanya, penelitian saya di skripsi menggunakan regresi berganda. Namun data saya masih ada yg blm lolos di asumsi klasik, nah menurut bapak apakah data saya masiih layak untuk diteliti?

    • Muhammad Iqbal says:

      Selama pemenuhan asumsi itu masih dalam toleransi dan tidak menyebabkan bias pada hasil, sah-sah saja digunakan.

  89. YULIA NATANIA says:

    Selamat malam.

    Saya sedang melakukan penelitian dengan peran mediasi.
    Data saya merupakan data panel, dan akan menggunakan path analysis. Data saya juga sekunder ( asset growth, dividend payout ratio, Return on equity, PER(variabel mediasi) ke stock return.
    Dari semua yang saya research, saya menemukan path analysis bisa menggunakan SPSS dengan mengkali”kan koefisien regresinya.
    Dari tahapan buku yang saya baca (imam ghozali dan 1 lagi maaf saya lupa) menggunakan analyze regression linear biasa.

    Nah namun, di kampus saya diajarkan bahwa data panel sebaiknya memilih metode terbaik dahulu.

    Yang saya bingungkan adalah
    1. Apakah biss uji metode terbaik data panel di SPSS?
    2. Apakah bisa menguji path analysis di Eviews? Apa ada rekomendasi buku terpercaya?
    3. Jika saya menggunakan analyze regression linear biasa, apakah ada rekomendasi alasan kenapa saya tidak mencoba yang lain?

    Terima kasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      1. Bisa2 aja, tetapi akan sangat sulit. Karena harus buat sendiri (alias tidak ada tombol otomatisnya)
      2. Bisa, karena logikanya sama saja dengan SPSS. Di SPSS bisa, kenapa sofware lain ga bisa. INGAT!!! SPSS DAN EVIEWS ITU SOFTWARE BUKAN METODE
      3. Ada. KESEDERHANAAN atau Parsimony (Sekaran, 2013). Sebuah model yang baik adalah yang mudah untuk dijelaskan. Model yang baik adalah model yang intepretatif dan realistis (Ekananda, 2017)

      • Vina says:

        pak, boleh tahu langkah2 nya tidak?

        • Muhammad Iqbal says:

          Yang mana? Yang Pertama atau Yang Kedua?
          Kalau yang pertama kamu harus buat dummy sebanyak n-1 jumlah perusahaan. Setelah itu, estimasi deh modelnya (common, fixed dan random) Jika sudah dapat hitung deh F-Stat atau Chi Squared untuk masing2 uji (Chow, Hausmann, dan LM) dengan rumus yang ada dibuku (salah satunya buku Baltagi, “Econometric Analysis of Panel Data”)
          Kalau yang kedua, pada dasarnya sama saja dengan penggunaan SPSS. Analysis Jalur dengan SPSS caranya ada dibuku Agus Widarjono (Analisis Statistik Multivariat Terapan). Yang beda kalau di SPSS pakai Regresi Linier Berganda, di EViews bisa pakai Regresi Linier Berganda, bisa juga pakai Regresi Data Panel.

  90. Sri says:

    Assalamualaikum pak. Saya ingin bertanya, saat saya melakukan uji hausman muncul tulisan seperti ini :
    * cross-section test variance is invalid. hausman statistic set to zero.
    ** WARNING : estimated cross – section random effects variance is zero.

    Kenapa terjadi seperti itu ya pak? Mohon bantuannya pak.
    Oh iya saya menggunakan 3 variabel x dan 1 variabel y. Dengan sampel 9 bank dan tahun penelitian 5 tahun.
    Mohon pencerahannya pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam.
      Biasanya karena variabel X nya di tiap Bank sama aja nilainya, seperti penggunaan variabel makroekonomi.

  91. Kiki says:

    Selamat mlm pak iqbal
    Pak ini saya mau nanya saya kan pakai model randon effect pada saat uji multikolinieritas stepnya bagaimana ya pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Lakukan sebelum membentuk model. Intinya, uji multikol tidak tergantung pada model yang terpilih.

  92. Anggun says:

    Assalamualaikum pak..
    Saya mau tanya hasil olah data saya di excel berupa angka negatif
    untuk input di eviews nya apakah masukin sesuai data di excel atau dijadiin positif ya pak?
    terima kasih sebelumnya

  93. Lia s says:

    Sore pak …
    Dalam regresi data panel perlu dilakukan uji autokorelasi tidak yaa pak?
    Terima kasih

  94. heny purwaningsih says:

    Assalamualaikum Pak Muhammad Iqbal…
    Mohon maaf pak mau tanya. saya sudah melakukan uji chow dan pada uji chow tersebut ada cross section f dan cross section chi square. hasil pada uji chow saya nilai cross section f dan cross section chi square berbeda yang cross section f nilainya lebih besar dari 0,05 sedangkan yang chi square itu kurang dari 0,05. jika saya pakai yang crossection f maka model saya adalah common effect sedangkan jika pakai yang chi square model saya fix effect. manakah yang harus saya pakai? yang f atau chi square? saya menggunakan data panel dengan 19 perusahaan selama 4 tahun..
    terimaksih pak..
    wassalamualaikum

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam. Cross Section F

      • heny purwaningsih says:

        Terimakasih pak untuk jawabannya. Maaf pak saya bertanya lagi, kalau model yang dipilih memlalui uji chow adalah common effect, apakah saya harus menguji lagi menggunakan LM untuk memilih antara common dengan random pak?
        terimakasih pak..

  95. Dara says:

    Selamat Pagi Pak Iqbal,
    Saya ingin menanyakan data saya 11 perusahaan 3 tahun (1 variabel Y & 3 variabel x)
    Pada eviews 8, kenapa model Fix Effect tidak bisa ditampilkan ya? “Near singular matrix” (Hanya model CE & RE saja yg bisa ditampilkan)
    Variabel X3 saya menggunakan jika benar 1 jika salah 0 (hanya 2 bilangan saja)

    Kalau begitu bagaimana cara pengolahannya dan pengujiannya ya pak?

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi,
      Karena variabel X3 kamu, jadi model FE tidak bisa muncul. Ada 3 alternatif saran yang bisa kamu pilih:
      1) Jangan ikutkan variabel X3 dalam model
      2) Jangan gunakan Regresi Data Panel, Gunakan Regresi Linier Berganda saja
      3) Jika tetap ingin gunakan Regresi Data Panel, sebaiknya buat dua model yang variabel X3nya bernilai 1 dan variabel X3nya bernilai 0. Cara ini agak rumit, tapi tetap bisa dilakukan.

      • Dara says:

        Jadi kalau pakai Regresi Linier Berganda bisa pak? walaupun data saya menggunakan (time series & cross section / 3tahun 11pers)
        Kalau pakai Regresi Linier Berganda itu tidak ada Model lainnya kan ya pak seperti CE FE REM hanya 1 model saja benar apa tidak? seperti yg saya liat di blog bapak ttg Regresi Linier Berganda
        Apabila benar hanya menggunakan 1 model saja berarti tinggal diuji asumsi klasiknya kan ya
        Mohon jawabannya pak..
        Terimakasih

  96. Alisya says:

    Selamat siang pak,
    kalau salah satu variabel ada yg menggunakan variabel dummy hanya menggunakan 1 & 0,
    Pada eviews itu kenapa saya tidak bisa menampilkan model FE ya? (Near singular matrix)
    Tahap apa yg harus saya lakukan?

  97. Ema says:

    Maaf pak mau bertanya… kalau misalnya penelitian hanya mempunyai 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat.. apakah itu bisa diuji menggunakan eviews?

  98. Lisa10 says:

    Selamat Pagi Pak Muhammad Iqbal.
    Saya sedang melakukan penelitian data panel biasa menggunakan Eviews, dengan metode Least Square. Objek penelitiannya 5 bank selama 5 tahun (dalam quartal) di Indonesia. Penelitiannya menggunakan 1 variabel dependen (yaitu FDR) dan 4 variabel independen (yaitu CAR, GWM, REO dan BI rate). Saya sudah menguji dengan Uji Hausman (REM vs FEM) dan metode yang terpilih adalah Random Effect Model (REM).
    Saya ingin melakukan Uji Lagrange Multiplier (CEM vs REM), namun mengalami kendala di Eviews. Saya sudah menginstall Add-ins untuk Uji Lagrange Multiplier (yaitu Breusch-Pagan Random Effect LM Test) pada Eviews.
    Namun, setiap saya Uji Lagrange Multiplier dengan Eviews, selalu muncul tulisan “Procedure can only be run from Equations estimated by list.”.
    Apa maksudnya dan mengapa bisa seperti itu ya, Pak? Apakah ada step-step khusus dalam Eviews yang tak sengaja terlewatkan oleh saya?
    Mohon bantuannya. Terima kasih.

    • Muhammad Iqbal says:

      Pagi Lisa10,
      Ada beberapa kemungkinan. Pertama, pastikan bahwa posisi model ada pada CEM sebelum melakukan uji LM. Jika sudah seharusnya tidak pernah ada masalah. Kedua, cek lagi Add-ins nya, benar sudah terinstall dengan baik atau belum. Untuk EViews 9 dan 10 sudah tersedia, tanpa perlu Add-ins. Terakhir, coba aja di komputer lainnya! Good luck

      • Lisa10 says:

        Selamat pagi Pak Muhammad Iqbal.
        Terima kasih atas jawabannya. Saya telah mengikuti saran bapak dan berhasil melakukan uji LM. Hasil estimasi uji LM ini memperkuat hasil estimasi uji Hausman untuk menggunakan Random Effect Model (REM) dalam penelitian data panel ini.

  99. Kartika says:

    Selamat malam pak. Pak mohon maaf saya mau nanya karena memang saya kurang mengerti tentang eviuws.. Jadi begini pak wakti saya coba meregresi data panel ke fixed kenapa ya pak ko muncul tulisan near singular matrix ??
    Apa karena variabel saya ada yang menggunakan dummy ??
    Lalu solusinya bagaimna ya pak.??
    Mohon sangat saran dan masukkannya ya pak. Terimakasih banyak pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Malam,
      Iya karena menggunakan dummy. Saya sudah jawab di koment atas reply Dara tanggal 20 July 2018. Selamat membaca!

  100. Budi says:

    Pagi pak, saya ingin menanyakan dalam Eviews 8 untuk menguji Uji LM bagaimana ya caranya? ada yg bilang di Eviews 8 tidak tersedia menunya untuk menguji LM, apakah ada cara atau link download untuk tambahan menu tersebut pak?

  101. Muhammad Iqbal says:

    Pagi,
    Bukannya di link yang saya berikan pada artikel Blog di atas.
    Kalau mau pakai menu tambahan ada Add ins-nya Kok. Dengan catatan sofwarenya bukan ba***an.

    • Budi says:

      Dimana ya pak untuk Linknya diatas tidak ada? boleh bales disini Pak untuk linknya.
      Software Eviews 8 saya dapat dari Pelatihan EViews STIE YAI sama Bapak.

      • Muhammad Iqbal says:

        Lihat tulisan “Operasionalisasi Regresi Data Panel” yang berwarna biru diakhir artikel blog di atas. Jika diklik akan muncul PDFnya.

  102. icha says:

    pagi pak, saya mau tanya, hasil pengolahan data saya memperoleh nilai r square pada model fixed effect itu sangat besar yaitu sekitar 90 %, sementara pada hasil menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan.
    kira2 apa penyebab nilai r square yang sangat tinggi pada model fixed effect ya pak? terimakasih pak.

    • Muhammad Iqbal says:

      Sore Icha,
      Mungin terdapat perbedaan nilai denpendent variabel yang mencolok antar perusahaanya. Sehingga konstantanya cenderung berbesa setiap perusahaan. Jadi penyumbang R-Squarednya dari perbedaan tersebut.

  103. Andri says:

    Aslm, saya ingin menanyakan tentang Data Panel.
    Apakah boleh dalam Uji Asumsi Klasik hanya diuji heteroskedastisitas dan multikoliniaritas saja yang dipilih? wajibkah melakukan uji normalitas jg?
    Trims

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam,
      Boleh. Asumsi klasik itu untuk dipenuhi bukan untuk diuji. Jadi penuhi semua asumsinya. Bukan sebatas ujinya saja.

  104. Wuriami says:

    Selamat malam pak, Jika “Near singular matriks” itu artinya apa ya pak? Dan apa yang harus saya lakukan ya pak. Terima kasih sebelum dan sesudahnya pak

    • Muhammad Iqbal says:

      Malam,
      Near Singular Matriks itu artinya terdapat matriks singular dalam model (yang mana langkah perhitungannya model regresi menggunakan matriks). Matriks singgular adalah matriks yang memiliki determinan nol. Akibat dari determinan nol, perhitungan matriks tidak dapat dilanjutkan. Singkatnya, kalau “near singular matriks” ga bisa keluar output.
      Yang harus dilakukan adalah periksa inputan data Anda, mungkin ada data yang salah input. Jika tidak, biasanya itu terjadi karena salah satu atau lebih variabel Anda dummy atau variabel yang nilainya sama disetiap perusahaan (entitasnya).
      Kurang lebih seperti itu, semoga membantu.

  105. Ita says:

    Assalamualaikum pak iqbal. Kenapa ya tidak bisa melakukan uji lagrange multiplier padahal uji chow dan uji hausmant bisa. Tapi pada uji chow hasil cross section f dan cross section chi square’a nggak balance. Bisa kasih pencerahan pak kira2 salahnya dimana

    • Muhammad Iqbal says:

      Wa’alaikumusalam Ita,
      Pertama, coba periksa terlebih dahulu datanya. Apakah inputan datanya ada yang tidak lengkap. Atau hati2 dalam mentransformasi data. Misalnya log(X1), pastikan bahwa X1 tidak ada yang negatif atau nol. Sementara itu yang paling sering terjadi. Selebihnya saya tidak tau, karena tidak cukup informasi tentang variabel dan jenis datanya.

  106. Ayu says:

    Selamat siang Bpk Muh. Iqbal,
    Sy Ayu mhs dr denpasar,
    kalau penelitian sy terdiri dari 1 variabel dependen, 1 variabel independen, 1 variabel moderasi, data dari penelitian ini adalah data panel dan sy menggunakan MRA untuk menguji hipotesisnya. Apakah pilihan sy itu benar bpk untuk penelitian dgn data panel ini?
    atau sebaiknya sy mencoba menguji dgn OLS/2LS (2 stage least square)?
    sy kurang paham mengenai OLS atau 2LS/two stage least square Pak
    sehingga sy ragu seharusnya menggunakan analisis yg mana untuk menguji hipotesisnya

    mohon pencerahannya Pak,

    Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *