Regresi Data Panel (3) “Penggunaan Eviews 8”
Operasionalisasi Regresi Data Panel
(dengan Eviews 8)
Pada bagian ini akan dijelakan secara rinci tentang penggunaan software Eviews 8 untuk metode regresi data panel. Secara umum, kami membagi menjadi 4 (empat) bagian/tahapan. Bagian Pertama menerangkan Pendahuluan (Persiapan/Input Data), yang isinya bagaimana format penyusunan data untuk keperluan input data ke dalam software Eviews 8. Setelah itu, dilanjutkan dengan input data panel ke dalam software Eviews 8 yang prosedurnya relatif panjang. Bagian Kedua menjelaskan cara melakukan estimasi (pembuatan) model regresi data panel yang terdiri dari Common Effect (CE), Fixed Effect (FE) dan Random Effect (RE). Setelah kita mengetahui bagaimana melakukan estimasi model, maka Bagian Ketiga adalah memilih model regresi data panel yang paling tepat untuk tujuan penelitian. Bagian Keempat, penyembuhan terhadap adanya kasus heteroskedastisitas.
selengkapnya bisa dilihat di Operasionalisasi Regresi Data Panel
Twitter •
selamat pagi pak..
penelitian saya memiliki 1 variabel dependen dan 5 variabel independen dengan menggunakan data panel, dimana salah satu variabel independennya menggunakan data dummy (tidak ada=0, ada=1). Apakah terdapat perbedaan dalam operasionalisasi regresi data panelnya dengan yang bapak jelaskan diatas? apabila ada, dimana letak perbedaannya?
Terima Kasih
Selamat Pagi Indri,
Tidak ada perbedaan selama dummy itu tidak menunjukkan pembedaan perusahaan. karena sebenarnya, data panel sudah menggunakan dummy variabel untuk membedakan perusahaannya. Semoga dapat dimengerti
Selamat sore pak.
Penelitian saya mempunyai 1 variabel dependen dan 4 variabel independen dengan menggunakan data panel, dimana salah satu variabel independen saya mengugnakan data dummy yang menunjukkan pembedaaan perusahaan (syariah=1,konvensional=2) Apakah terdapat perbedaan dalam operasionalisasi regresi data panelnya dengan yang bapak jelaskan diatas? apabila ada, dimana letak perbedaannya?
Terima Kasih
Sore,
Jika tujuannya ingin melihat adakah perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada perusahaan konven dan syariah sebaiknya regresi saja sendiri-sendiri. Lalu bandingkan hasilnya.
Selamat sore Pak,
Tujuan bukanlah melihat perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, melainkan tujuannya untuk melihat perbedaan variabel terikat (melihat konvensional atau syariah yang lebih baik).
Terima kasih
selamat siang pak. penelitian saya mempunyai 45 perusahaan yg harus diteliti . dan saya pakai tahun hanya 2020dengan menggunakan triwulanan . yang saya bingungkan bagaimana cara ngolah dATA triwulanan di eviews ? karna saya hanya pernah menggunakan peride tahun. bagaimana caranya ya pak?
Pak apakah jika dummynya untuk membedakan perusahaan yang distress dengan tidak distress termasuk dalam menunjukkan pembedaan perusahaan?
Karena dummy saya di independen membedakan perusahaan yang distress dengan yang tidak pak. Terimakasih
sore pak.
penelitian saya menggunakan data panel dinamis,perbedaan dalam mengolah datanya dengan data panel biasa apa ya pak? bisa dijelaskan pak.
trimakasih
Terima kasih atas pertanyaannya Iyos. Pegolahan data panel dinamis hampir sama dengan pengolahan data panel yang biasa (common, fixed, dan random) hanya saja ada beberapa tambahan yang perlu diperhatikan, seperti Metode estimasi yang digunakan tidak lagi Ls (Least Squared) melainkan GMM (Generalized Method Moments). Selain itu diperlukan juga Variabel Instrumen (IV).
Kamu bisa baca buku Mahyus Ekananda, Analisis Ekonometrika Data Panel
Pagi pak..
saya mau bertanya kalo analisis granger causality pada data panel menggunakan eviews 8 caranya gimana yah?
terimakasih.
Terima kasih Sartika. Mohon maaf, sampai saat ini saya belum menemukan analisis granger causality pada data panel. Sepengetahuan saya, granger causality digunakan untuk data time series, karena dia membutuhkan lag.
selamat mlm pak,
pak kalau saya konsultasi langsung sama bapak bisa? kurang paham mengenai eviews..
soalnya jurusan pasca saya saat ini menyimpang dari jurasan s1 saya.. kebetulan saya tinggal di jakarta.. mohon bantuannya pak (mahasiswa tingkat akhir yang bingung mengelola data) hehhe
Malam, silahkan Japri di iqbal@perbanas.id
Selamat siang pak. pak saya mau nanya, kalau data perusahaan saya tiap tahunnya tidaksama (unbalance panel data) apa masih bisa di regres menggunakan Eviews pak?
Terimakasih
Siang Deo, bisa2 saja, tapi tidak menggunakan regresi data panel. Pakai regresi linier saja atau metode lainnya.
Pak saya, model saya logit yang mana harus menggunakan metode maximum likelihood. Keadaan data saya unbalance panel Pak, dimana data perusahaannya berbeda setiap tahunnya, apakah saya bisa memilih dengan unstructure/undated pada eviews atau ada treatment lain untuk unbalance data dengan eviews pak ? Karena data saga benar2 berbeda perusahaannya dan jumlahnya untuk setiap tahunnya, mohon bantuannya Pak. Terimakasih Pak
Selamat malam pak,
seperti yang disampaikan untuk pengujian heteroskedastisitas pada model Fixed Effect Model memiliki prosedur dan aturan yang sama seperti pada CE. tapi pak data saya baik untuk FE unweighted maupun FE weighted salah satu variabel memiliki prob t-stat yg tidak signifikan (>0.05), selain itu R-squared FE weigthed lebih besar dan Prob(F-stat) keduanya 0.0000. Lalu kesimpulannya bagaimana ya pak??
Gunakan FE weigthed
Selamat pagi pak
Mau nanya apa perbedaan uji fixed pada panel option jika Weights: No Weights dengan Weight: Cross-section Weights?
Sudah tau jwbnnya blm, saya jg lg stuck disini
Sudah tau jawabnnya kak?
Gimana nih jawabannya, saya belum tahu
Selamat Pagi Pak, izin tanya terkait kausalitas granger. Awal mula data observasi saya 30 namun setelah di lag 2 hasil di granger causalitas data observasinya menjadi 18 yaa pak? Itu bagaimana yaa? Mohon penjelasanya. Terimakasih Pak
Selamat malam pak, melanjutkan pertanyaan dr pengunjung halaman ini tentang data panel dinamis. Saya ada sedikit kebingungan pak, saya sedang menjalankan skripsi, dalam jurnal yang saya gunakan menggunakan metode GMM. Nah permasalahannya adalah variabel independen saya (yang ada 10 item) tidak diujikan secara langsung, tetapi menurut jurnal harus diuji secara satu persatu, sehingga akan ada 10 rumus berbeda, apakah itu mungkin dalam melakukan metode GMM ini?
Apakah bapak berkenan untuk saya perlihatkan jurnal yg saya pakai? kemana ya pak bisa menghubungi bapak by email?
terimakasih pak. Salam
Silahkan di iqbal@perbanas.id
Assalamualaikum pak. Saya ingin bertanya, saat saya melakukan Random Effect Model (REM) muncul tulisan seperti ini :
Random effects estimation requires number of cross sections > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance.
Kenapa terjadi seperti itu ya pak ? Mohon bantuannya pak.
Oh iya saya menggunakan 3 variabel x dan 1 variabel y. Dengan sampel 3 bank dan tahun penelitian 6 tahun.
Tolong dibantu pak saya mahasiswa akhir yang kurang paham menggunakan dengan eviews.
Selamat siang kak, saya ingin bertanya terkait permasalahan saat melakukan uji Random Effect Model (REM). Saya juga mengalami hal tersebut, apakah kaka sudah mendapatkan solusinya? Bagaimana cara nya ya kak agar kita bisa uji REM?
Mohon bantuannya kak, terimakasih
Hallo kak saya juga mengalami hal yg sama sat melakukan uji REM, apakah sudah dapat solusi nya? Bagaimana cara agar bisa melakukan uji REM?
Terima Kasih kak
selamat siang,
saya ingin bertanya, bagaimanakah proses regresi data panel dinamis atau dgn GMM? apa perlu asumsi klasik (normalitas, hetero, multiko, dan auto)? tolong dijelaskan tahapannya jika menggunakan eviews.
Siang Listyo,
Saya belum bisa menjelaskan proses regresi data panel dinamis. Kamu bisa pelajari bukunya Mahyus Ekananda, Analisis Ekonometrika Data Panel. Selamat mencoba
maaf pak saya langsung komen disini…
ini berhubungan skripsi saya…
boleh tau tidak pak dimana saya bisa beli bukunya Mahyus Ekananda, Analisis Ekonometrika Data Panel.
Terakhir saya beli di Gramedia
terima kasih pak…..
Assalamu alaikum wr.wb
Pak, saya sedang belajar untuk mengolah data dengan eviews 8, dengan metode least squares. namun data yang saya masukkan tidak bisa terkelola, data ini berdasarkan uji coba penelitian faktor faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga penjual pada suatu perusahaan. dengan 15 pertanyaan setiap variable independen(komunikasi,pelayanan,dan motivasi) memiliki pertanyaan sebanyak 5 point. dan variable dependennya adalah kinerja.
nilai 1: tidak bagus
nilai 2: cukup
nilai 3: bagus.
Mungkin ada saran untuk saya dalam hal ini. Terima kasih
Alaikumusalam,
Kalo menggunakan data primer sebaiknya pakai SPSS saja, lebih mudah.
Salam kenal.
Buku analisis ekonometrika data panel oleh mahyus ekananda dapat diperoleh di mana ya? Mohon infonya. Terima kasih
Gramed ada kok
Selamat siang dan salam kenal pak,
Mohon pencerahannya, kalau objek penelitiannya 16 perusahaan Tbk untuk periode 2009-2014 (6tahun), tetapi hanya 8 dari perusahaan Tbk tsb yang mempunyai data lengkap utk setiap tahunnya, sedangkan 3 perusahaan hanya mempunyai data 5 tahun, dan 5 perusahaan hanya mempunyai data 4 tahun (karena IPO setelah 2009), apakah masih bisa diproses dgn Eviews 8? Caranya bagaimana ya pak? Terima kasih banyak.
Siang…
Setahu saya harus sama lengkapnya untuk ke 16 perusahaan tersebut. Jika ada yang kosong maka akan dianggap datanya nol. dikwatirkan misintepretasi. Saran saya, gunakan perusahaan yang datanya sama lengkapnya.
Dear Pak Iqbal, saat ini saya sedang melakukan penelitian menggunakan data panel. Stelah saya uji, datanya tidak normal dan R square cukup kecil, 12,5. Pertanyaan saya pak
1. Variabel independen saya ada yg dummy. Apakah metode yg dilakukan sama saja (untuk CE FEM REM) ?
2. Dengan data seperti itu (data tidak normal dan R square kecil) apakah saya perlu melakukan transformasi?
Dear Stephanie, uji normalitas dalam regresi bukan terhadap datanya tetapi terhadap residual model. Mengenai R squared yang kecil kemungkinan besar variabel yang kamu pilih kurang representatif. Coba pilih variabel independent yang kira-kira dominan terhadap variabel dependentnya.
1) Hati2 dengan penggunaan dummy variabel. Dapat menggangu model Fixed dan Random. Pastikan dummynya tidak menunjukkan pengelompokkan perusahaan. Jika tidak menunjukkan multikol dengan pengelompokkan perusahaan, secara umum sama saja pengolahannya.
2) Silahkan saja, jika memungkinkan. Sebaiknya identifikasi kembali variabel yang dominan pengaruhnya, mungkin belum diikutkan dalam variabel penelitian.
Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas pertanyaannya.
Terima kasih atas jawabannya Pak. Pertanyaan saya lagi, apakah ketika saya menggunakan koefisien kovarian (white period) pada GLS serta mata data saya bebas dari heterokedastisitas? Dan bagaimana pemilihan koefisien kovarian yang tepat?
Terima kasih Pak
Sama2. Salah satu cara membebaskan heteroskedastisitas adalah GLS, jadi klo modelnya sudah GLS tidak perlu lagi menggunakan koefisien kovarian. Tapi ada juga yang menyarankan menggunakan koefisien kovarian pada GLS. Apa pasti terbebas dari heteros? Belum tentu, karena pemilihan perlakuan/penyembuhan terhadap heteroskedastisitas bergantung pada jenis heteroskedastisitasnya itu sendiri dan perlakuan yang diberikan. Biasanya orang tidak mengidentifikasi terlebih dahulu melainkan langsung memberikan perlakukan sehingga tidak automatis terbebas dari heteroskedastisitas.
Memilih koefisien kovarian bergantung pada effect yang diberikan pada saat memilih model. Jika cross-section pilih white cross-section, begitu pula dengan period.
Malam pak, terima kasih atas jawabannya. Jika metode yang terpilih adalah REM (menggunakan GLS), apakah saya bisa mengabaikan ada/tidaknya kemungkinan heterokedastisitas tsb? karena saya membaca Bapak pernah menuliskan bahwa untuk REM tidak apa jika tidak diuji heterokedastisitas..
Selamat siang pak, saya mau tanya untuk uji kelayakan model apakah diharuskan memakai model log linear atau boleh pake model linear yang biasa?
Terimakasih.
Siang, boleh model linier saja. Memakai log linier disesuaikan dengan tujuan penelitian atau kondisi data yang dimiliki. Selain tujuan intepretasi juga untuk tujuan pemenuhan kelayakan model.
Selamat siang pak, cara memunculkan beberapa koefisien perusahaan yg dijadikan sampel di hasil pengolahan data eviews bagaimana ya? Terimakasih sebelumnya.
Siang Marlin. Maksud pertanyaannya kurang jelas. Jika yang dimaksud memunculkan intersep pada model FE atau RE, pertama buka jendela Equation, setelah itu klik View, lalu pilih Fixed/Random Effect, terhakhir klik cross-section effect, maka akan keluar intersep dari setiap perusahaan. Semoga bermanfaat.
Assamualaikum wr.wb, pak saya mau tanya untuk uji kolmogorov-smirnov bisa menggunakan eviews gak pak? Trus kalau hasil datanya tidak normal itu bagaimana ya pak?
Terima kasih pak
Alaikumusalam. Sepertinya tidak ada toolsnya. Adanya, Lilliefors (D), Cramer-von Mises (W2), Watson (U2), Anderson-Darling (A2) atau Jaque Berra (JB). Klo menurut saya uji normalitas bukanlah suatu keharusan, tapi jika dipenuhi jauh lebih baik.
assalamualaikum
saat ini saya sedang melakukan penelitian denga menggunakan data panel
apakah uji normalitas dan uji asumsi klasik itu harus dilakukan pada dta panel? jika tidak adalah jurnal yang bisa menjadi rujukannya pak?
trus untuk menetukan tekniknya apakah harus menggunakan uji chow dan uji hausman? seandainya cuma pakai uji hausman saja bisa atau tidak?
Alaikumusalam
Menurut saya uji normalitas tidak wajib dilakukan pada data panel (bahkan OLS sekalipun), tapi jika dilakukan lebih baik. Uji normalitas data residual pada regresi (OLS) menguatkan bahwa koefisien regresi layak menggunakan uji t, tapi kalau pun tidak normal, uji t untuk koefisien regresi tetap dapat dilakukan. Saya sendiri sedang mencari refrensi diharuskannya uji normalitas pada regresi data panel.
uji Chow dan Hausman itu untuk memilih model. Jika tidak mau memilih model menggunakan kedua uji tersebut juga tidak apa2. Misalnya diputuskan untuk memilih FE dan RE saja, maka digunakan uji hausman saja.
Bapak mau tanya, adakah sumber buku dari pernyataan bapak tersebut? Soalnya data saya ga normal. Ada yg bilang bisa tetep lanjut tp ada yg bilang harus diulang dari awal. Tp kalo di ulang dari awal saya bingung nulis rumus estimate equationnya bagaimana. Terimakasih pak
Jawaban untuk Stephanie, Jika metode yang terpilih adalah REM (menggunakan GLS), apakah saya bisa mengabaikan ada/tidaknya kemungkinan heterokedastisitas tsb? Ya, karena GLS dipercaya sebagai salah satu cara menyembuhkan heteroskedastisitas.
Selamat malam mas..
mas saya mau nanya, hasil regresi panel saya kok bisa unbalanced yah?
Sementara data saya lengkap, setiap tahunnya dan dan setiap variabelnya
#terimakasih sebelumnya mas
Malam,
Periksa lagi pada saat input data. Mungkin ada data yang kosong.
Selamat siang, Pak Iqbal. Pak, kalau saya mau konsultasi sama Bapak mengenai eviews di kampus Perbanas bisa, Pak? Saya mahasiswa tingkat akhir Perbanas S1 Akuntansi. Terima kasih Pak sebelumnya.
Silahkan
Assalamualaikum Pak,
Pak kenapa setiap saya mau uji Random Effects menggunakan eviews selalu muncul tulisan seperti ini “random effects estimation requires number of cross sections > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance” itu kenapa ya, Pak?
Variabel penelitian saya ada 5, 4 variabel menggunakan satuan rasio dan 1 variabel satuan nominal. Saya coba uji Random Effect dengan variabel yg satuannya rasio saja itu berhasil pak ujinya. tapi ketika dimasukan variabel yg satuan nominal tidak bisa uji RE. Terima kasih Pak
Alaikumusalam, variabel nominal yang dipakai itu berapa karakteristiknya? dua(1-0) atau lebih dari dua? terus bagaimana variasinya? Kalo karakteristiknya dua (1-0) dan variasinya cenderung sama dengan kategori perusahaannya, maka kemungkinan itulah penyebabnya. Saran saya jangan ikutkan variabel itu, atau ditambah sampelnya, biar variasinya lebih beragam, atau definisikan variabel tersebut lebih rinci (karakteristik lebih dari dua, jika memungkinkan)
Assalamu’alaikum pak saya mau tanya sebenernya data uji asumsi klasik regresi berganda itu bisa ng’gak data saya itu pakai tri wulan
Alaikumusalam. uji asumsi klasik tidak tergantung periode data, harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester atau tahunan bisa2 saja. Uji asumsi klasik juga melekat pada metode regresi linier berganda dengan OLS, bukan berdiri sendiri.
Assalamu’alaikum pak
saat ini saya sedang melakukan uji data panel menggunakan eviews
penelitian saya menggunakan 2 variabel dependen, 1 variabel independen, dan 2 variabel kontrol.
saya ingin menggunakan uji 3sls (three stage least square)
mohon bantuannya,
terima kasih pak
Alaikumusalam.
Maaf, saya tidak jelas dengan pertanyaannya?
Assalamu’alaikum pak
saat ini saya sedang melakukan uji data panel menggunakan eviews 9.5 student version
penelitian saya menggunakan 3 variabel , 1 variabel dependen dan 2 independen.
saya sudah menguji dan metode yang terpilih adalah random effects, tapi ketika saya ingin uji asumsi klasik, eviews yang saya gunakan tidak terdapat uji heterokedositias dan autokorelasi,
apakah saya bisa tidak menguji heterokedositias dan autokorelasi, bisa diberikan solusi pak?
Terima kasih sebelumnya pak.
mohon bantuannya,
terima kasih pak
Alaikumusalam. Bisa diuji heteroskedastisitasnya, tapi create sendiri dengan EViews. Apakah itu menggunakan uji Glejser, Park, atau lainnya. Sedangkan untuk autokorelasi gunakan Durbin Watson saja.
Pak, maaf izin bertanya, saya pernah baca di blog org kalau utk data panel asumsi heterokedastisitas sebaiknya tidak menggunakan uji Glejser atau Park alasannya karena kurang representatif penggunaannya di data panel. apakah itu benar ya pak ?? direkomendasikan uji Breusch-Pagan saja utk data panel. terima kasih bapak atas ilmu dan bantuannya. Sukses selalu….
Oya, tapi saya tidak merekomendasikan untuk uji autokorelasi ya!
Maaf Pak IKBAL bisa tau alamat emailnya?, saya ingin berdiskusi terkait GMM jika bapak tidak keberatan.
iqbal@perbanas.id
Maaf Bpk.Iqbal saya mau menanyakan mengapa pada saat saya melakukan proses regresi data panel di eviews dengan variabel saya mengalami tidak bisa melakukan proses uji Hausman ?
data saya terdiri dari 6 variabel independen dan jumlah cross ssections nya ada 9.
Mohon bantuannya pak.
Terimakasih banyak pak atas kesempatannya.
Jika dilihat dari jumlah variabel dan cross section seharusnya bisa uji Hausman, karena model RE bisa. Mungkin ada variabel yang diulang di tiap cross sectionnya. Biasanya itu yang menyebabkan tidak bisa Uji Hausmann
Terimakasih pak atas jawabannya.
Jika saya berkenan bertanya lebih lanjut bisa menghubungi via apa pak?
Boleh. email aja: iqbal@perbanas.id
Assalamualaikum
Pak, saya mau bertanya. Apakah kasus saya ini sama dengan Christ, saat saya run di eviews utk uji Hausman dua arah (two way) output eviews keluarannya itu bertuliskan ” Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero”,, nilai dri prob nya 1 semua. tetapi klo utk uji hausman satu arah semuanya baik2 saja. Kenapa bisa seperti itu ya Pak ?? Tolong bantuannya, terima kasih. sukses selalu….
wassalamualaikum
Assalamualaikum, Bapak, saya mau tanya. Untuk di file pdf bapak tentang Operasionalisasi Regresi Data Panel
(dengan Eviews 8) ada ngak Pak lanjutan untuk uji signifikansi parameter model terbaik dan uji asumsi klasik data panelnya ??
jika ada bolehkah saya mendapatkannya ? Terima kasih banyak Pak atas ilmu dan kesempatannya untuk membalas email2 dari kami….
Memang belum saya lanjutkan. Sedang saya usahakan. Terima kasih atas respon dan pertanyaannya
oke Pak,, soalnya saya skrg lagi butuh utk bab pembahasan skripsi saya….
Pak maaf saya mau bertanya, untuk menggunakan variabel intervening apakah bisa menggunakan e-views?kalo boleh, bisa terangkan pak bagaimana caranya?
Yang saya tau bisa, tapi manual. Di EViews ada juga penggunaan persamaan simultan yang hampir mirip dengan intervening.
manual seperti apa pak?
Pak iqbal maaf saya kembali mempertanyakan hal ini lebih detail karena saya lagi tesis di perbanas bimbingan bu esti pak, menurut bapak saya lebih baik menggunakan metode apa apabila penelitian saya menggunakan intervening dan datanya data panel. apabila analisis jalur yang saya gunakan apakah bisa?dan apa syaratnya
thanks pak
Regresi secara terpisah.
Kalau variabel x saya itu CGPI, der, dan firm size
Variabel intervening : roe
Ynya : PBV
Regresi terpisah yang bapak maksud mensimulasikan hubungan tidak langsungnya bagaimana pak?terima kasih
Regresi bebas terhadap intervening, setelah itu regresi intervening terhadap terikat. Pelajari Analisis Jalur
bapak dedi yusuf saya boleh minta emailnya? karena saya sedang dalam pembuatan skripsi, sedangkan bapak sudah tesis dan saya rasa judul kita mirip. saya menggunakan variabel interveningnya CGPI. saya mau menghubungi bapak karena saya fikir bapak lebih bisa menerangkannya sedikit2 kepada saya dan wawasan pasti lebih luas. terima kasih pak
Assalamualaikum
Mba boleh minta emainya berhubung saya jg mnggunakan variabel intervening dan data panel, tentang pengalaman pengolahan datanya mbak? Terima kasih sebelumnya mba…
Pak, saya ingin tanya utk uji Lagrange Multiplier (common vs random) di eviews ada gak ?? soalnya di pdf Bapak utk uji tersebut menggunakan cara manual…
terima kasih Pak atas ilmunya.
Di EViews 8 ga ada. Klopun mau ditambahkan bisa add in secara online. Sedangkan untuk EViews 9 ada. Posisinya seperti di Chow dan Hausmann Test
assalamualaikum, pak.. pak data penelitian saya 1 variabel dependen dan 6 variabel independen salah satunya IHK dengan rentang waktu penelitian 10 tahun dan 19 sampel. sebelum saya input ke eviews, terlebih dahulu sudah saya ln kan di excel kecuali IHK. setelah diuji hausman hasilnya adalah FE. tapi masalahnya model FE masih dalam keadaan belum normal meski sudah di ln kan dan uji asumsi klasik tidak terpenuhi. bahkan R square nya mencapai 93% pak. kalau seperti itu saya harus bagaimana ya pak?
Terimakasih..
Wa’alalikumusalaam. Jika uji normalitas tidak juga berhasil, kamu bisa pakai teorema limit central. Cari dibuku Gujarati, Basic Ecomometrics, pada pembahasan uji normalitas regresi linier berganda.
Terimakasih sarannya, pak.
maaf pak, saya mau tanya lagi. jika berdasarkan uji hausman yang terpilih adalah random tapi r squarenya hanya 15% dan uji asumsi klasik tidak terpenuhi, bolehkan saya menggunakan model common effect? dan mengapa r square random saya kecil padahal ada 3 variabel signifikan dari 7 variabel.
Terimakasih..
Bolehkan menggunakan common effect, tapi jangan pakai regresi data panel. Jelaskan saja bahwa metode analisis datanya menggunakan regresi linier berganda.
Mengenai r squared yang kecil memang itu yang menjadi ciri random effect. Hal itu mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain yang tidak ada di model dapat mempengaruhi variabel terikatnya.
Selamat sore Pak, bermaksud menanyakan… Apakah data analisis Unbalanced Observations masih bisa digunakan hasilnya? terima kasih
Sore.
Masih, tapi saran saya tidak dipakai.
As salam
Pak iqbal, kalau data kuesioner bisa diolah lewat eviews g sih pak?
Salam,
Bisa saja. Tapi agak maksa dan akan lebih sulit. Lebih baik pakai SPSS
assalamualaikum
sya ingin bertanya. saya meneliti variabel independen (ROE, DPS, EPS)terhadap var dependenden (harga saham), dg var kontrol (SIZE) . saya menggunakan data panel alat uji eviews. persamaannya kan:
harga saham = b1. roe x b2 dps x b3. eps +e
harga saham = b1. roe x b2 dps x b3. eps +size+e
untuk persamaan ke 2. bagaimana mengolahnya di eviews? adakah pembeda sperti pd spss kan ada kolom “covariate(s)” untuk menaruh var kontrolnya. atau langsung saja pada eviews, size dijadikan var independen? trmakasih sblmnya
assalamualaikum, pak saya firman syah mahasiswa perbanas yang sedang menyelesaikan tugas akhir. saya mau tanya uji apa saja yang dipakai jika jenis data panel dengan salah satu variabelnya mengggunakan variabel intervening? namun dengan menggunakan software eview. terimakasih.
Wa’alaikumusalam. Sama saja dengan regresi data panel biasanya. Hanya buat beberapa model saja (lebih dari satu) sesuaikan dengan model analisis jalur yang dibentuk.
Assalamualaikum pak,
Saya mau tanya knp di eviews 8 yg saya pakai di menu equation estimation tidak ada pilihan panel option ya (hanya ada pilihan spesification dan option saja)
terima kasih
Wa’alaikumsalam,
Coba, diinstal ulang software EViews 8 nya. Saya sendiri belum pernah menemui yang seperti itu.
Selamat pagi pak Iqbal, saya mau tanya terkait pengujian yang saya lakukan, data panel dengan 165 observasi (33x5tahun), setelah dilakukan uji chow, hausman, dan LM didapatkan bahwa model fixed effect lebih cocok dari random effect. setelah itu saya lakukan perbandingan antara fixed effect unweighted dan weighted dengan hasil sbb:
Parameter | Fixed Effect Unweighted | Fixed Effect Weighted
Prob. T-statistic | 3 variabel bebas<0,05 | 5 variabel bebas <0,05
R-Squared | 0.930233 | 0.956973
Prob (F statistic) | 41,33387 | 68,94820
dengan hasil tersebut saya kurang yakin apakah sebenarnya terjadi heteroskedastisitas atau tidak, karena di pdf Operasionalisasi Data Panel dari bapak, contoh perbandingan FE unweighted dan weighted tidak jauh berbeda, sedangkan hasil pengujian saya menghasilkan hasil yang cukup berbeda, yaitu jumlah variabel bebas dengan Prob. T-statistic <0,05 dengan selisih 2 variabel (5var-3var) dan Prob (F Stat) dengan selisih 27,61433 (68,94820-41,33387).
Menurut bapak dari hasil tersebut apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak? dan kalau terjadi bagaimana cara mengatasinya?
Terimakasih sebelumnya dan melalui pesan ini saya juga ingin mengucapkan terimakasih atas modul2 pdf yang bapak buat, sangat membantu dan memudahkan dalam mengolah data.
Pagi, maaf baru sempat menjawab.
Sebenarnya dimodul yang saya sampaikan itu bukan teknik pengujian heteroskedastisitas. Itu hanya membandingkan antara model yang diboboti (weighted) dengan yang tidak diboboti (unweighted). Kesimpulannya adalah model mana yang dipilih dengan indikator uji t, uji F dan Koef Determinasi. Jika model yang diboboti terpilih ada kemungkinan yang tidak terboboti terdapat masalah hetero sehingga model yang diboboti terbebas dari hetero. Intinya pada terbebasnya masalah hetero bukan terdapat hetero atau tidak.
Melihat dari kasus kamu Irma, sepertinya yang diboboti lebih baik dan dapat dikatakan terbebas dari hetero.
Sama2. Senang bisa membantu.
selamat malam pak,
penelitian saya menggunakan data panel dengan 6 variabel independen, 29 perusahaan, untuk periode 5 tahun.
3 dari 6 variabel tersebut nilainya memang berbeda setiap perusahaan dan setiap tahun (contoh kapitalisasi pasar), namun 3 variabel lainnya adalah variabel yang nilainya sama untuk setiap tahun. salah satunya yaitu nilai inflasi dimana untuk setiap perusahaan mempunyai nilai inflasi yang sama di setiap tahunnya.
pertanyaannya,
analisis atas data tersebut dapat menggunakan langkah2 chow test/haussmant test/LM test?
apakah tidak akan terjadi multikolinearitas atau heteroskedastisitas?
Pagi Hadi,
Besar kemungkinan uji haussmant nya tidak valid, tapi silahkan dicoba. Kalau multikol dan hetero saya sendiri tidak bisa memastikan. Karena itu tergantung dari variabel dan datanya.
Selamat sore pak, terimakasih atas respon jawabannya.
memang benar pak, hasil hausman test nya tidak valid.
hasilnya:
Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
apakah data saya tetap dapat dilanjutkan?
karena untuk hasil chow test, saya mendapatkan CE yg lebih sesuai dan untuk hasil LM test, saya mendapatkan CE yg lebih sesuai.
atau ada langkah lanjutan yang harus saya lakukan?
Tetap bisa dilanjutkan. Jadi data kamu lebih cocok menggunakan model CE. Artinya tidak ada keberagaman antar perusahaan.
malam pak, saya ingin bertanya kasus yang sama dengan hadi. lalu mengenai uji hetero dan auto bagaimana ya pak? karena di eviews 12 muc near singular matrix. data yg belum dan sudah ditransformasi menjadi log natural pun tetap sama. mohon pencerahannya pak. terima kasih
Permisi kak sivana apakah kakak sudah menemukan solusinya?
Selamat pagi pak,
perkenalkan saya Uno, mahasiswa S1 perbanas – management,
saya mau tanya, untuk uji heteroskedasitas data panel dengan eviews, kriteria terbebas dari heteroskedasitas itu seperti apa? dan apabila terjadi gangguan heteroskedasitas, apa yang sebaiknya dilakukan?
Sore,
Tidak semua model dalam regresi linier berganda harus terbebas dari heterokedastisitas. Hanya model dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) saja yang diharuskan terbebas dari heterokedastisitas. Jadi, hanya model common effect (CE) dan Fixed Effect (FE) dengan pendekatan OLS saja yang dapat dilakukan pengujian terhadap heterokedastisitas, sedangkan yang lainnya tidak perlu dilakukan pengujian atau dapat dikatakan tidak perlu pemenuhan asumsi terbebas heteroskedastisitas.
Jika model CE dengan OLS terjadi gangguan heteroskedastisitas sebaiknya lakukan penyembuhan dengan cara transformasi atau ubah pendekatan (ga pakai OLS lagi). Kurang lebih seperti itu.
Selamat malam pak,
Perkenalkan saya Atika mahasiswa tingkat akhir jurusan manajemen Unsoed
Saya ingin bertanya, apabila hasil dari Fixed Effect menunjukkan adanya autokorelasi positif (nilai DW < DL) apakah tidak masalah? Apabila bermasalah, apakah ada cara untuk mengatasinya?
Terimakasih
Sebenarnya Uji Autokorelasi tidak lagi relevan pada regresi data panel, karena bukan data time series (Lihat Nachrowi, 2006). Tapi kalau pun mau, disembuhkan coba pakai autoregresi (AR).
terimaksih sekali pak atas jawabannya 🙂
Pak saya ingin bertanya, jika ada variabel pemoderasi apakah bisa menggunakan regresi data panel? Jika bisa bagaimana caranya?
Bisa. Lebih rincinya silahkan baca bukunya Mahyus Ekananda (Analisis Ekonometrika Data Panel) Bab 9.
Assalamu’alaikum, pagi Pak. Berkaitan dengan tugas kuliah, saya ingin bertanya pak, apakah alasan tidak diharuskannya melakukan uji asumsi klasik pada penelitian menggunakan data primer? jika berkenan mohon artikel atau landasan nya, terima kasih sebelumnya…
Wa’alaikumusalam,
Uji Asumsi Klasik tidak tergantung pada jenis datanya (primer/sekunder), tetapi tergantung pada metode analisis yang dipakainya. Jika metode analsis yang dipakai Regresi Linier Berganda dengan OLS maka pakai uji asumsi klasik, tetapi jika tidak belum tentu menggunakan asumsi klasik.
Assalamu’alaikum, selamat malam pak..
Saya ingin bertanya. Di dalam penelitian saya menggunakan dua variabel kontrol dan saya menggunakan data panel alat uji eviews, tapi saya masih bingung bagaimana mengolahnya di eviews? adakah pembeda sperti pd spss dimana terdpat kolom “covariate(s)” untuk menaruh var kontrolnya. Apakah bisa langsung saja pada eviews, variabel kontrol tersebut dijadikan seperti var independen? trmakasih sblmnya pak
Wa’alaikumusalam,
Sampai saat ini saya belum pernah menemui kasus Regresi Data Panel dengan variabel moderating. Kalau pun ada pemanfaatan covar dalam regresi data panel biasanya untuk masalah pembobotan bukan menyisipkan variabel kontrol (yang saya tau). Saran saya, jika memang mau menggunakan varibel kontrol tanpa memfokuskan pembedaan perusahaan (individu) gunakan regresi linier berganda saja. Wallahu’alam
selamat pagi pak.. nama saya wahyu, saya mau bertanya, penelitian saya menggunkan data panel dari 38 kab dengan periode 5 tahun. terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. setelah saya uji, pemilihan model yang tepat itu pakai random, dan uji regresinya ada 2 yg sig dan 1 yg gak sig. tp nilai r square nya itu kecil banget pak cuma 5%. itu terus bagaimana ya pak? apa tidak masalah? soalnya kata dosen saya nilai r square nya harus tinggi.. terimaksih pak..
Coba bandingkan antara Model Fixed dengan Random, seberapa jauh beda R-Squarednya. Jika menginginkan R-Squared yang besar sebaiknya tambahkan variabel bebas yang diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.
selamat malam pak iqbal..
saya mahasiswi perbanas dan sedang menyusun skripsi.
apakah dalam data panel apa wajib melakukan uji asumsi klasik (normalitas,multikolinearitas, dan otokorelasi)?
karena setelah saya uji model regresi yg terpilih adalah FE tp var independen yg signifikan cuma 1 dan nilai R suared 95%. setelah saya uji normalitas ternyata data tdk normal dan terdapat banyak korelasi saat tes multikolinear.
pertanyaannya:
1. apakah saya tetap harus melakukan uji asumsi klasik dalam skripsi saya atau cukup hetero saja pak?
2. cara membuat data menjadi normal dan menghilangkan korelasi bagaimana pak? kalau dengan cara transformasi dgn metode “first difference” , maksudnya bagaimana dan seperti apa caranya?
terimakasih banyak ya pak, dalam menyuun skripsi ini saya mengikuti tutorial modul dari bapak.
Malam Irmha, Saya coba jawab.
1) tergantung FE yang terpilih apakah tetap pakai Pooled Least Squared atau Geleralized Least Squared. Jika sudah GLS tidak perlu uji asumsi klasik seperti hetero dan normalitas. Mengenai multikol, boleh saja diuji. Kalau tidak mempengaruhi signifikansi pengaruh variabel bebas, multikol dapat diabaikan.
2) uji normalitas bukan pada data variabelnya, melainkan pada residualnya. First difference itu manksudnya data periode saat ini dikurangi dengan periode sebelumnya.
Semoga bermanfaat. Sama2
selamat malam pak, saya mahasiswi jurusan manajemen yang sedang menyusun skripsi dengan satu variabel dependen dan 7 variabel independen, menggunakan data panel eviews 9. Saya sudah melakukan uji normalitas dan datanya tidak normal dengan tingkat probabilitasnya 0.0000. kemudian beberapa data yang bernilai 0, saya outlier dan saya uji lagi tapi datanya tetap tidak normal. yang mau saya tanyakan pak, apakah data saya harus ditransformasi kebentuk ln? Apakah semua data variabel harus ditransformasi dan bagaimana dengan data dengan koef negatif. salah satu variabel independen yang saya gunakan memiliki data negatif, bahkan setengahnya bernilai negatif.
terimakasih pak.
Malam,
Data tidak perlu ditransformasi dalam bentuk Ln. Karena tidak semua transformasi data (salah satunya di Ln kan) secara pasti akan menyebabkan terpenuhinya asumsi normalitas. Transformasi Ln juga tidak sembarangan, harus disesuaikan dengan satuan dari data tersebut.
Tidak ada yang salah dengan koef negatif. Jika memang sesuai dengan teori artinya memang sudah sesuai. Ingat, koef yang negatif tidak berimplikasi kepada signifikannya.
terimakasih pak. ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya tanyakan kepada bapak.
1. apakah dalam data skripsi atau data yang akan kita uji harus memiliki skala pengukuran yang sama? salah satu variabel saya dalah DER dengan skala rasio dan FCF dalam rupiah. apakah datanya bisa diuji atau harus diubah dulu dalam satu skala pengukuran?
2. saya menggunakan regresi fixed effect dengan nilai adjusted R square 79%. saya sudah melakukan uji asumsi klasik terhadap data saya dan lolos uji autokorelasi, hetero dan multikol. bagaimana caranya pak supaya data saya lolos uji normalitas?
Terima kasih pak.
Ijin bertanya pak, saya sedang mengerjakan skripsi menggunakan panel data namun ketika saya uji normalitas data saya tidak normal. Kemudian saya cek outliernya dan setelah itu saya mengeluarkan data outlier. Untukpengolahan di eviews setelah mengeluarkan outlier bagaimana ya? Terimakasih pak
Halo, boleh tau bagaimana cara untuk cek outlier?
cek residualnya kak di estimasi
Assalamualaikum pak mau tanya,, tentang penelitian saya yg menggunakan angket atu kuesioner…. sebelumnya saya menggunakan spss tp dosen pembimbing meminta menggunakan eviews.. itu gimana ya pak apakah data kuesioner bisa diolah dg eviews
Wa’alaikumusalam…
Bisa-bisa saja. Tapi tidak sepraktis menggunakan SPSS.
Assalamualikum pak saya mau tanya…. Penelitian saya ada 1 variabel dependen dan 5 variabel independen , 5variabel independennya yaitu ada dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, leverage dan free cash flow. Pertama2 yg harus saya lakukan bagaimana pak? Ketika saya lgsg regresi ternyata data tidak normal padahal ada 160 obs, saya minta sarannya pak trims.
..
Wa’alaikumusalam. Ada baiknya, pahami terlebih dahulu tentang normalitas. Apa itu uji Normalitas, bagaimana mekanismenya dan apa solusi jika tidak normal. Dibukunya Gujarati (Basic Econometrics) ada penjelasannya. Selamat membaca!
Assalamualaikum pak saya mau tanya lagi….dalam uji data panel ada GLS weights, untuk umumnya pilihannya yaitu no weight tetapi jika no weight hasil adjusted r2 nya kecil pak sebesar 8,9% dan ditambah hanya 2 variabel dr 5yg signifikan. Tetapi kalau dipilih opsi cross-section weight, hasilnya lebih baik yaitu adj r2 nya menjadi 76% dan menjadi ada 4 variabel yg signifikan. Apakah diperkenankan untuk lebih memilih GLS weight dengan cross-section weight tsb dikarenakan lebih bsr adj r2 dan lebih byk variabel independennya yg signifikan?
Wa’alaikumusalam. Ya, boleh. Besar kemungkinan memang model itu yang cocok dengan data kamu.
Izin bertanya pak, apakah ada referensi untuk mendukung pernyataan bapak ini pak? mengenai boleh untuk memilih GLS Weight dengan cross section weight? Mohon di jawab pak, saya sangat butuh referensinya untuk penelitian saya 🙏
Kemudian pak saya juga sudah melakukan uji chow, hausman dan LM, kesimpulannya penelitian harus menggunakan fixed effect, tp jika saya pakai model fixed hasilnya tidak ada yang signifikan, sementara dimodel common ada 2 yg signifikan, bagaimana pak solusinya? Kemudian jika signifikan tetapi t statistiknya lbh bsr dr t tabelnya itu bagaimana pak?
Kenapa ga coba di weighted model fixed-nya.
Coba baca lagi teori tentang uji t. Jika t stat lebih besar dari t tabel bukan memang hasilnya signifikan?
Sudah saya coba di weighted dan hanya ada 1 yg signifikan dalam model fixed, jauh dengan model common yg ada 4 variabel yg signifikan, bagaimana pak menurut bapak?
Untuk uji t iya pak saya salah td hehe….
Jarang terjadi seperti itu. Intinya dikembalikan kepada pengguna (peneliti). Pada dasarnya semua model dapat digunakan, hanya saja bergantung pada tujuan dari setiap pengguna. Terkadang pemilihan model (dengan uji Chow, Hausmann & LM) tidak dilakukan karena memang tujuan penelitian sudah menentukan akan menggunakan salah satu model yang ada. Biasanya pemilihan model dilakukan dengan tujuan mencocokan data yang kita miliki dengan model yang ada. Tidak ada jaminan sebuah model banyak variabel bebas yang signifikan pasti model tersebut adalah yang terbaik, perlu pemeriksaan lebih lanjut jangan sampai terjebak pada suprious regression (regresi palsu).
Terimakasih banyak pak infonya sangat sangat membantu sekali penelitian saya …
Sama2
Assalamualaikun pak maaf menggangu. Saya cindy mahasiswa akhir yg sedang menyusun skripsi, saya ingin bertanya. Stlh saya melakukan uji penelitian saya hasilnya memakan Random Effect. Nah untuk melihat Rsquarednya saya bingung pak. Di random effect ada 2 tentang Rsquare, ada di weighted dan unweigted. Saya haru pilih rsquared yg dmna ya pak? Dan apa bedanya juga penjelasannya dari hasil weighted dan unweighted pak
Terimakasih pak
Walaikumusalam Cindy.
Pilih R-Squared Weighted, karena GLS itu melakukan pembobotan terhadap modelnya.
Assalamualaikum wr.wb
Maaf pak mengganggu, apakah path analysis itu bisa diterapkan di eviews?
Terima kasih
Wa’alaikumusalam,
Bisa, tapi tidak semudah mengolahnya jika dibandingkan dengan menggunakan Lisrel atau Software lain yang khusus analisis jalur.
asslamualaikum pak, penelitian saya menggunakan data panel dengan analisis jalur ,, bagimana metode penelitiannya di bab 3 ya pak?
Saran saya fokus di analisis jalur saja. Tulis metode tentang analisis jalur, tetapi jika kamu ingin keduanya, silahkan baca bukunya Ekananda. Disana ada penjelasan metode analsis jalur dengan data panel.
assalamualaikum pak
data saya berupa panel data, 3 variabel independen , satu variabel dependen, dan 1 variabel moderating
hipotesis pertama-sampe ketiga menggunakan 3 variabel independen terhadap variabel dependen
hipotesis keempat menggunakan varaibel independen dg variabel moderating thdp variabel dependen
mau bertanya,apakah dalam model regresi berganda data harus terlebih dahualu di transformasi (bentuk LN) ? hipotesis 1-3
dan apabila data terdapat variabel moderating, apakah juga harus di Ln terlebih dahulu?hipotesis 4
Wa’alaikumusalam,
Mentraspormasi data (bentuk LN) bukanlah suatu keharusan, tetapi didasarkan pada kebutuhan. Misalnya asumsi klasik tidak dipenuhi, maka data dapat ditransformasi terlebih dahulu.
Assalamu’alaikum pak. saya mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi.
Saya ingin bertanya pak, jika variabel yang digunakan diukurnya berbeda-beda apakah boleh ? misalkan varibael independen diukur berdasarkan rata-rata sedangkan variabel dependennya tahunan.
Terimakasih
Wa’alaikumusalam.
Boleh diulang pertanyaannya? Jika perbedaan satuan tidak masalah, tetapi jika perbedaan periode ga mungkin diregresi.
assalamualaikum wr. wb.
saya mau bertanya, untuk mengobati multikolinearitas salah satunya adalah mengubah data ke dalam bentuk first difference. apakah semua variabel diubah ke dalam first difference atau hanya variabel yang mengalami multikolinearitas?
terimakasih
Wa’alaikumusalam wr. wb.
boleh sebagian saja, boleh juga semuanya.
Assalamualaikum pak..
saya mau bertanya, data panel itu sebaiknya menggunakan SPSS atau Eviews pak? apa alasannya pak?
mohon jawabannya pak..
terimakasih
Wa’alaikumusalam.
Pakai EViews, karena lebih mudah menggunakannya dan banyak refrensinya.
mlm pak,saya mahasiswa tingkat akhir yang lagi mengerjakan skripsi.saya mau tanya pak.penelitian saya menggunakan analisis jalur diolah dengan eviews. gimana caranya ya pak?dan apakah saya juga harus menggunakan uji f dan uji t?terima kasih.
Bisa menggunakan persamaan simultan, Two Stage Least Squared. Saran saya pakai software lain, seperti Lisrel.
Assalammualaikum pa iqbal, pak perkenalkan saya agus harisman mahasiswa manajemen lanjutan S1 karyawan perbanas. pa saya mengalami kesulitan mengenai data saya. data saya bukan tahunan pak namun bulanan dan saya tidak ada objek penelitian yaitu perusahaan data saya hanya IHSG, INFLASI, SBI, dan Nilai tukar.
ketika saya mencoba olah data di eviews 8 saya bingung dikarenakan terdapat kolom yang berisikan jumlah perusahaan dan jenis data (annual, monthly, weekly).
mohon bantuannya ya pak, makasih sebelumnya pak iqbal 🙂
Wa’alaikumusalam. Kalau datanya time series jangan pilih balance panel, tapi dated – regular frequency. Sedangkan kalo datanya bulanan pilih monthly.
Assalamu’alaikum, selamat malam pak..
Saya ada sdikit kebingungan saat menguji model/pendekatan data panel yg baik utk penelitian saya ini, di mana saat saya melakukan uji chow = fix effect; uji hausman = random effect; dan uji LM = common effect.
Jika sdah sperti itu bgmna yah pak solusinya, krena saya jdi bingung model mana yg tepat untuk digunakan. Walaupun coba di ulang ulang dngan teliti lagi hasil tetap sama
Mohon bantuannya pak, terima kasih
Wa’alaikumusalam.
Pilih saja Random Effect. Karena data panel itu lebih mungkin untuk adanya pengaruh beda perusahaan yang direpresentasikan pada model FE atau RE. Oya, pakai saja dua uji Chow dan Hausmann
Jika memang random berarti ada alasannya yah pak kenapa pakai random effect.. Krena objek penelitian saya perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan 2 tahun
Ada beberapa refrensi (Salah satunya Nachrowi) yang menyarankan apabila jumlah perusahaan lebih banyak dari pada jumlah periode waktu maka gunakan RE
Baik terima kasih banyak atas masukannya pak
Selamat pagi pak, saya mau bertanya. Di skripsi saya mempunyai variabel x yaitu car, ldr, bopo dan npl sedangkan variabel y nya adalah roa. Saya menggunakan eviews 8 untuk pengolahan data tetapo terjadi kesalahan di hasil metode ols pda variabel ldr nya negatif dan mestinya ldr kan positif, bagaimana cara penyembuhannya yah pak? Terimakasih pak
Pagi Maysa,
belum tentu itu salah. Ingat, intepretasi itu dilakukan setelah uji t (signifikansi) dilakukan. Hanya variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan saja yang tanda koefisien regresinya dapat diintepretasikan, sedangkan yang tidak signifikan tanda koefisien tidak mencerminkan pengaruhnya. Jadi pastikan, apakah ldr signifikan mempengeruhi roa!
Selamat sore pak mau tanya, data yg saya gunakan tidak normal, saya sudah coba menggunakan first different dan second different dan menggunakan uji random dan fix tetapi hasilnya tetap tidak normal (pada uji normalitas). Apa bapak tau untuk solusi tersebut supaya data bisa normal? Terimakasih.
Sore Raisa,
Tergantung datanya. Jika data yang dimiliki cukup besar pakai saja Teorema Limit Central. Jika datanya crossection, bisa mengeliminasi outlier atau bisa juga mentransformasi model.
Assalamualaikum pak.
Maaf saya bertanya lagi, jika model random effect terjadi multikolinearitas dan heterokedastisitas, bagaimana solusinya pak?
Jika kita tidak perlu melakukan uji heterokedastisitas krena random effect sdah GLS, apakah ada sumber kuat yg bisa saya gunakan sebagai alasan untuk itu?
Wa’alaikumusalam.
Multikol, evaluasi variabel bebas. Jika memungkinkan gunakan pendekatan lain untuk mengukur variabel penelitian. Untuk uji hetero silahkan baca bukunya Mahyus Ekananda, Ekonometrika Dasar
Halo Pak iqbal,
terima kasih artikelnya.
saya coba ikuti, waktu mau uji heteroskedastisitas – pake GLS, muncul notif “positive or non- negative argument to function”.
ini kenapa ya pak?
lalu muncul notif “near singular matrix”.
bagaimana mengatasinya ya pak iqbal?
hatur nuwun.
Setahu saya uji hetero GLS tidak bisa dilakukan seperti uji hetero OLS.
Halo pak, izin bertanya..
Saya sedang dalam tahap mengolah data menggunakan eviews 12. Dari estimasi model yang ada, jika memakai FE, semua variabel saya berpengaruh signifikan, jika memakai CE atau RE, hanya 1 yang berpengaruh signifikan. Apa boleh saya memakai FE saja pak? dan walaupun setelah melakukan uji chow, hausman dan LM, hasilnya CE? Mohon di jawab pak 🙏🙏
Salam pak, saya ingin bertanya
Dalam data panel ketika menggunakan transformasi diferensi pada satu variabel, apakah variabel yang ditransformasi tersebut digunakan pada salah satu uji yang dibutuhkan saja (misal multikolinearitas), atau variabel yang ditransformasi tersebut digunakan pada semua uji (asumsi klasi, f, t, r, dll)
Kemudian apa boleh, data yang sudah di log, dilakukan lagi transformasi diferensi, kl boleh bagaimana caranya pada software eveiws
Terima kasih pak, semoga berkah dan bermanfaaat
Pertanyaan pertama jawabannya pada semua uji. Setelah dilakukan transformasi, uji lainnya dilakukan juga dari awal.
Pertanyaan kedua jawabannya boleh. Caranya, misal variabel yang akan didifrensing adalah X, maka pada saat estimate variabelnya diketik d(log(X),1)
selamat siang pak. saya eko yang sedang susun skripsi, menggunakan data panel eviews 9.0. mau tanya apabila data kita terkena hetero atau multi, bagaimana cara mengatasinya
Klo hetero bisa pakai pembobotan atau metode Generalize Least Squared (GLS) sedangkan kalo multikol bisa mendefinisikan ulang cara mengukur variabelnya
sore pak… saya noviani, jika boleh saya ingin berkonsultasi dengan bapak. saya sedang menyusun skripsi dengan judul PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH pak. saya menggunakan software eviews 9.0. saat ini saya sudah masuk sampai tahap model estimasi common effect, namun pada saat saya klik “Redundant Fixed Effect – Likehood Ratio” yang muncul adalah “Test requires equation estimated with fixed effects. Please re-estimate equation.” kira-kira itu kenapa ya pak? apa saya salah input atau bagaimana ya pak? mohon bimbingannya ya pak, terima kasih
kalo mau uji Chow, posisi model di fixed effect dulu, jangan common effect
Selamat malam pak, saya Seli yang sedang menyusun Tesis dengan Judul ” Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur di BEI ”
yang ingin saya tanyakan disini adalah saya ingin menguji modal kerja yang konservatif dan aggresive dengan data panel. Tetapi setelah di uji nilai R- square dan Adjusdted R-square bernilai 1.0000, dan hasil prob untuk semua variabel bernilai 0.000. yang ingin saya tanyakan adalah apakah wajar hasilnya seperti itu ? dan apa yang menyebabkan nilai R- square bisa menjadi begitu tinggi.
Malam,
Hasil itu ga wajar. Ada dua kemungkinan. Pertama, Coba periksa inputan datanya Apakah sudah benar? Kedua, apakah variabel terikat merupakan penjumlahan dari variabel-variabel bebasnya? Kemungkinan besar itu penyebabnya.
Assalamualaikum pak. Saya dara. Di skripsi saya menggunakan 1 variabel x (dummy) , 1 variabel moderasi, 1 variabel y, dan 4 variabel kontrol. Selama tahun 2012-2016. Perusahaan manufaktur yg termasuk kriteria ada 59 * 5 tahun. Kalau seperti itu sebaiknya pakai spss atau eviews ya pak?
Wa’alaikumusalam. SPSS saja.
Siang pak, minta masukanya kira-kira buku LISREL yang bagus dan mudah dipahami untuk mahasiswa S1 apa ya pak? Terimakasih
Sugiyono atau Wijanto
Siang Pak
Mau nanya kalau saya penelitian menggunakan 2 variabel bebas, 1 variabel terikat dan 3 variabel kontrol. Apabila di eviews saya ingin menggunakan estimate equation. Penulisan equation yang benar seperti apa yang Pak? Makasih
Biasa saja. letakkan variabel kontrol sebagaimana variabel bebas
Di dalam pengujian saya, terdapat autokorelasi yaitu probability pro chi square 0,00000
itu cara memperbaikinya bagaimana ya Pak? terimakasih
Coba di differencing, autoregresi atau gunakan metode ECM
Bisa dicek di blog saya untuk cara mudah input data panel pada eviews.
Semoga dapat membantu ya. Kunjungi link berikut: https://faizalbanapon.wordpress.com/2017/09/13/cara-mudah-input-data-panel-pada-eviews/
Terimakasih..
Terima kasih
Assalamu’alaikum Pak, perkenalkan saya Dian salah satu mahasiswa tingkat akhir universitas swasta di Bandung. Kebetulah saya akan menggunakan analisis regresi data panel dalam skripsi saya, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam memasukkan data pada eviews seluruh data harus memiliki satuan yang sama (misalnya dalam %) karena data saya berbeda – beda satuannya (dalam mata uang, lembar saham, dan %) ? Terimakasih
Wa’alaikumusalam Dian,
Terima kasih sebelumnya. Boleh saja, tapi alangkah baiknya jika digit dalam satuan yang tidak jauh berbeda. Contoh, 1.250.000 cukup diinput dengan 1,25.
Yth. Bpk M. Iqbal
saya mau bertanya untuk path analysis
apakah path analysis bisa di lakukan pada software eviews ..?
Terimakasih atas jawabannya
Bisa. Tapi tidak beda dengan menggunakan SPSS.
selamat siang pak saya mau tanya di hasi uji eviews saya coefficient nya kok nilainya gede2 yaa? saya liat bbrp punya orang dan temen2 saya itu 0 koma sedangkan saya 15 komaan itu apaka ada yg salah?
Siang,
Ga ada yang salah. Itu tergantung inputan data kamu!
selamat malam pak.. saya mau tanya data yang saya gunakan data panel dengan analisis path.. perlukah melakukan pemilihan model terbaik juga kah pak dala analisis path ini?
Tidak ada keharusan dalam memilih model. Jika dari awal kamu sudah tetapkan model mana yang ingin kamu pilih pun sah-sah saja. Dengan catatan ada dasarnya memilih model tersebut.
selamat malam pak… saya mau tanya kalau data panel untuk variabel intervening apakah ada perbedaan ? terimakasih banyak paaaa
Pagi Denia,
Saya masih kurang jelas dengan pertanyaannya. Tetapi kalau yang dimaksud apakah ada perbedaan mengolah regresi data panel untuk variabel intervening, maka jawabannya tidak ada. Hanya saja (yang saya tau) EViews tidak mengenal variabel intervening, jadi kita lakukaan regresi secara terpisah untuk model yang ada variabel interveningnya.
Assalamualaikum pak maaf saya sambung pertanyaan ini karna masalah saya juga sama pak,
Jadi maksdnya regresi terpisah itu apa pak?
Wa’alaikumusalam. Jadi lakukan regresi antara variabel bebas ke variabel intervening, setelah itu lakukan regresi sekali lagi dari variabel bebas (jika ada) & intervening ke variabel terikat. Hasil dari keduanya digabungkan.
bagaimana cara menggabungkan hasil dari keduanya pak? apakah ada perhitungan lagi atau hanya analisis biasa aja
Cara menggabungkannya dilakukan secara manual. Silahkan baca Analisis Jalur.
Selamat malam pak, mau tanya apakah ada referensi buku yg mendukung ttg tidak ada ada keharusan dalam pemilihan model terbaik?
Dibuku Ekonometrika tidak disebutkan bahwa model itu harus dipilih, tapi model2 yang ada adalah alternatif. Jadi dari awal bisa saja kita sudah menentukan model mana yang akan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.
Terima kasih pak atas jawabannya…
Lalu pada uji asumsi klasik, misal pada uji normalitas data tidak terdistribusi normal, trus data variabel y di transform dg software eviews ke log shg data terdistribusi normal. Kl seperti itu untuk uji hetero, multiko, dan auto boleh menggunakan variabel y yang asli atau tetap harus menggunakan yg sudah ditransformasi tadi ya pak?
selamat sore pak. saya ingin bertanya cara mengatasi variabel dummy pada eviews bagaimana ya pak? karena ketika saya coba untuk masukin model fixed effect keluarnya “near singular matrix”.. mohon konfirmasinya pak.. terimakasih
Jika ada variabel dummy sebaiknya dilihat sebaran dummy variabelnya seperti apa. Kalau dummy variabelnya terlalu mirip dengan perbedaan perusahaan, maka sebaiknya tidak perlu menggunakan regresi data panel. Gunakan saja, Regresi Linier berganda. Kalaupun masih mau menggunakan regresi data panel, sebaiknya lakukan modifikasi dan dilakukan secara manual. Ingat, perusahaan juga sudah dummy, jadi terlalu banyak dummy yang menyebabkan “near singular matrix”
Hallo, kak aku lagi cari solusi untuk masalah ini soalnya kasusnya mirip bgt sama yang saya hadapi. Kalo boleh tau, dulu gimana ya mengatasi masalah ini? Saya kurang paham sama penjelasan jawaban pak Iqbal
Yang sudah ditransformasi.
Untuk melakukan modifikasi atau secara manual itu bagaimana ya pak?
Selamat malam, Pak Iqbal. Saya Sukma dari S1 Akuntansi Karyawan. Saya sedang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap koefisien respon laba. Adapun hasil pengolahan data saya menggunakan software Eviews dengan model common effect menyimpulkan bahwa seluruh variabel independen saya berpengaruh tetapi tidak signifikan. Menurut dosen pembimbing skripsi, saya perlu meneliti lebih lanjut dengan metode fixed effect yang weighted. Solusinya bagaimana ya Pak? Mengingat hasil uji estimasi regresi data panel saya menghasilkan common effect.
Selamat malam pak. Saya mau tanya. Model peneitian saya terpilih Fixed Effect. Tapi saat uji asumsi klasik, terkena masalah multikolinearitas.
Saya mentransformasi data ke dalam first difference untuk menghilangkan multiko tsb.
Untuk pengujian berikutnya & analisis regresi.. apakah saya harus menggunakan data yg sudah di transformasi ke bentuk first difference tsb.. atau pakai data asli (sebelum transformasi)
Lalu apakah data dari model Fixed Effect sebelumnya (dgn data asli) jg ikut di transformasi ke first difference?
Kemudian, bagaimana interpretasi analisis regresinya pak? Terima kasih
Pagi Vesa,
Jika model dilakukan perlakuan/transformasi (salah satunya dengan first difference) maka pengujian dan analisis berikutnya juga harus menggunakan model yang telah diberikan perlakuan tersebut, tanpa terkecuali (termasuk modelnya).
Cara intepretasi sederhana (walaupun tidak selalu) dengan model first difference dapat dilakukan penambahan kata “setiap kenaikan/penurunan perubahan” variabel X akan menyebabkan “kenaikan/penurunan perubahan” variabel Y
Pagi Sukma,
Tidak ada keharusan bahwa memilih model dalam regresi data panel harus menggunakan uji2 yang disebutkan di atas (chow, hausmann, LM). Bisa saja menggunakan ketentuan lain, bisa juga sudah ditentukan dari awal model mana yang akan dipilih. Jadi sah saja, memilih menggunakan fixed effect dengan pembobotan, tanpa harus melalui tahap pemilihan model.
Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya.
selamat siang pak,
jurnal acuan saya mengatakan untuk melakukan uji hausman untuk mengecek model yang akan digunakan fixed/ random effect dan di jurnal dikatakan bahwa hasilnya adalah fixed effect, namun setelah saya mencoba uji chow hasilnya fixed, kemudian saya lanjut ke uji hausman dan hasilnya random. apakah saya perlu untuk melanjutkan ke uji LM ya pak? namun, saya tidak menemukan untuk uji lagrange multiplier di eviews yang saya gunakan, saya menggunakan eviews 8 untuk mengolah data saya. Lalu bagaimana ya pak untuk mengetahui model apa yang harus saya gunakan untuk penelitian saya?
terima kasih
Pagi Caroline,
Tidak perlu LM. Model yang dipakai Random. Kalau pun mau uji LM EViews 8 dilakukan secara manual. Coba gunakan EViews 9 atau 10 sudah ada Uji LMnya
Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya, jumlah perusahaan yang saya teliti hanya 2 sedangkan total variabel dependen dan independen saya ada 6 dan tahun yang saya teliti ada 5 tahun (triwulanan) apakah olahan saya tetap bernama data panel dan bisa diolah dengan eviews Pak? Terima kasih atas jawaban Bapak
Pagi Shandra,
Bisa saja dengan Regresi Data Panel, tapi banyak kendala, Sebaiknya pakai Regresi Linier Berganda saja.
Assalammualaikum pak. Salam kenal saya Yuli Astuti. Saya ingin bertanya pak..
Saya sedang melalukan penelitian untuk skripsi saya dengan menggunakan eviews 10.
Variabel independen saya ada 4, dependent 1, dan 3 variabel kontrol.
Jika saya melakukan uji asumsi klasik hetero dan multiko, apakah variabel kontrol saya perlu di ikutsertakan?
Jika iyaa, apabila hasilnya menunjukkan bahwa variabel kontrol nya tidak sig (dikatakan hetero dan multiko) sedangakan variabel bebas nya tidak terjadi hetero dan multiko, apakah dapat dikatakan secara keseluruhan variabel bebas saya bersamaan dengan variabel kontrol nya terjadi hetero dan multiko.
Terimakasih pak.. Mohon tanggappan nya yaaa 🙂
Wa’alaikumusalam.
Uji asumsi klasik itu adanya pada model, bukan pada variabel. Jadi pastikan bahwa tidak ada salah satu variabel dalam model (baik independent maupun kontrol) yang berpengaruh terhadap (modifikasi) residualnya.
selamat siang Pak Iqbal.
Maaf mau tanya pak.. ini saya sedang melakukan pengamatan dengan uji data panel yangmana tahun pengamatan yg diambil yaitu tahun 2001, 2005, 2010, dan 2015. nah itu bagaimana ya pak langkah awal dalam memasukkan data jk menggunakan program eiews? karena data tahun yang diambil tidak secara berurutan.. mohon bantuannya ya pak.
Terimakasih …selamat siang.
Siang Vita,
Pada saat akan buat workfile, dibagian Date Specification ada Frecuency. Disitu pilih “Multi-year” terus pilih “5 year”. Itu artinya 5 tahunan. Jadi klo mulainya harus dari tahun 2000 bukan 2001 ya! Selamt mencoba
Pak saya mau nanya, penelitian saya di skripsi menggunakan regresi berganda. Namun data saya masih ada yg blm lolos di asumsi klasik, nah menurut bapak apakah data saya masiih layak untuk diteliti?
Selama pemenuhan asumsi itu masih dalam toleransi dan tidak menyebabkan bias pada hasil, sah-sah saja digunakan.
Selamat malam.
Saya sedang melakukan penelitian dengan peran mediasi.
Data saya merupakan data panel, dan akan menggunakan path analysis. Data saya juga sekunder ( asset growth, dividend payout ratio, Return on equity, PER(variabel mediasi) ke stock return.
Dari semua yang saya research, saya menemukan path analysis bisa menggunakan SPSS dengan mengkali”kan koefisien regresinya.
Dari tahapan buku yang saya baca (imam ghozali dan 1 lagi maaf saya lupa) menggunakan analyze regression linear biasa.
Nah namun, di kampus saya diajarkan bahwa data panel sebaiknya memilih metode terbaik dahulu.
Yang saya bingungkan adalah
1. Apakah biss uji metode terbaik data panel di SPSS?
2. Apakah bisa menguji path analysis di Eviews? Apa ada rekomendasi buku terpercaya?
3. Jika saya menggunakan analyze regression linear biasa, apakah ada rekomendasi alasan kenapa saya tidak mencoba yang lain?
Terima kasih.
1. Bisa2 aja, tetapi akan sangat sulit. Karena harus buat sendiri (alias tidak ada tombol otomatisnya)
2. Bisa, karena logikanya sama saja dengan SPSS. Di SPSS bisa, kenapa sofware lain ga bisa. INGAT!!! SPSS DAN EVIEWS ITU SOFTWARE BUKAN METODE
3. Ada. KESEDERHANAAN atau Parsimony (Sekaran, 2013). Sebuah model yang baik adalah yang mudah untuk dijelaskan. Model yang baik adalah model yang intepretatif dan realistis (Ekananda, 2017)
pak, boleh tahu langkah2 nya tidak?
Yang mana? Yang Pertama atau Yang Kedua?
Kalau yang pertama kamu harus buat dummy sebanyak n-1 jumlah perusahaan. Setelah itu, estimasi deh modelnya (common, fixed dan random) Jika sudah dapat hitung deh F-Stat atau Chi Squared untuk masing2 uji (Chow, Hausmann, dan LM) dengan rumus yang ada dibuku (salah satunya buku Baltagi, “Econometric Analysis of Panel Data”)
Kalau yang kedua, pada dasarnya sama saja dengan penggunaan SPSS. Analysis Jalur dengan SPSS caranya ada dibuku Agus Widarjono (Analisis Statistik Multivariat Terapan). Yang beda kalau di SPSS pakai Regresi Linier Berganda, di EViews bisa pakai Regresi Linier Berganda, bisa juga pakai Regresi Data Panel.
Assalamualaikum pak. Saya ingin bertanya, saat saya melakukan uji hausman muncul tulisan seperti ini :
* cross-section test variance is invalid. hausman statistic set to zero.
** WARNING : estimated cross – section random effects variance is zero.
Kenapa terjadi seperti itu ya pak? Mohon bantuannya pak.
Oh iya saya menggunakan 3 variabel x dan 1 variabel y. Dengan sampel 9 bank dan tahun penelitian 5 tahun.
Mohon pencerahannya pak.
Wa’alaikumusalam.
Biasanya karena variabel X nya di tiap Bank sama aja nilainya, seperti penggunaan variabel makroekonomi.
Mohon maaf sauya nanya tapi boleh gak ya pak
selamat malam pak. saya mau tanya kan variabel saya memang pakai variable makroekonomi dan hasilnya seperi yang ditanyakan saudara sri. Untuk uji Chow saya dapat hasil kalau FEM yang terbaik. Metode yang saya pakai selanjutnya jadi lebih baik pakai FEM/REM pak?|
Perusahaan yang saya pakai cm 6 perusahaan dengan time frame 6 tahun
jadi kalau untuk kasus seperti tadi cross-section test variance is invalid. hausman statistic set to zero, karena penggunaan variabel ekonomi, cara mengatainya seperti apa pak?
Selamat mlm pak iqbal
Pak ini saya mau nanya saya kan pakai model randon effect pada saat uji multikolinieritas stepnya bagaimana ya pak
Lakukan sebelum membentuk model. Intinya, uji multikol tidak tergantung pada model yang terpilih.
Assalamualaikum pak..
Saya mau tanya hasil olah data saya di excel berupa angka negatif
untuk input di eviews nya apakah masukin sesuai data di excel atau dijadiin positif ya pak?
terima kasih sebelumnya
Wa’alaikumusalam.
Sesuai hasil perhitungannya (di excel)
Sore pak …
Dalam regresi data panel perlu dilakukan uji autokorelasi tidak yaa pak?
Terima kasih
Tidak perlu
Assalamualaikum Pak Muhammad Iqbal…
Mohon maaf pak mau tanya. saya sudah melakukan uji chow dan pada uji chow tersebut ada cross section f dan cross section chi square. hasil pada uji chow saya nilai cross section f dan cross section chi square berbeda yang cross section f nilainya lebih besar dari 0,05 sedangkan yang chi square itu kurang dari 0,05. jika saya pakai yang crossection f maka model saya adalah common effect sedangkan jika pakai yang chi square model saya fix effect. manakah yang harus saya pakai? yang f atau chi square? saya menggunakan data panel dengan 19 perusahaan selama 4 tahun..
terimaksih pak..
wassalamualaikum
Wa’alaikumusalam. Cross Section F
Terimakasih pak untuk jawabannya. Maaf pak saya bertanya lagi, kalau model yang dipilih memlalui uji chow adalah common effect, apakah saya harus menguji lagi menggunakan LM untuk memilih antara common dengan random pak?
terimakasih pak..
Sebaiknya Ya.
Selamat Pagi Pak Iqbal,
Saya ingin menanyakan data saya 11 perusahaan 3 tahun (1 variabel Y & 3 variabel x)
Pada eviews 8, kenapa model Fix Effect tidak bisa ditampilkan ya? “Near singular matrix” (Hanya model CE & RE saja yg bisa ditampilkan)
Variabel X3 saya menggunakan jika benar 1 jika salah 0 (hanya 2 bilangan saja)
Kalau begitu bagaimana cara pengolahannya dan pengujiannya ya pak?
Pagi,
Karena variabel X3 kamu, jadi model FE tidak bisa muncul. Ada 3 alternatif saran yang bisa kamu pilih:
1) Jangan ikutkan variabel X3 dalam model
2) Jangan gunakan Regresi Data Panel, Gunakan Regresi Linier Berganda saja
3) Jika tetap ingin gunakan Regresi Data Panel, sebaiknya buat dua model yang variabel X3nya bernilai 1 dan variabel X3nya bernilai 0. Cara ini agak rumit, tapi tetap bisa dilakukan.
Jadi kalau pakai Regresi Linier Berganda bisa pak? walaupun data saya menggunakan (time series & cross section / 3tahun 11pers)
Kalau pakai Regresi Linier Berganda itu tidak ada Model lainnya kan ya pak seperti CE FE REM hanya 1 model saja benar apa tidak? seperti yg saya liat di blog bapak ttg Regresi Linier Berganda
Apabila benar hanya menggunakan 1 model saja berarti tinggal diuji asumsi klasiknya kan ya
Mohon jawabannya pak..
Terimakasih
Ya, benar
assalamualaikum pak.. maaf sebelumnya prtnyaan saya brhubungan dengan ini pak, jika saya mau mengikuti cara yang 1 apakah boleh pak? sedangkan data saya sudah normal jika menggunaka varibale dummy pak, dan kalau misalnya tetap ingin gunakan regresi data panel, buat dua modelnya itu seperti apa ya pak?
Pakai cara 1 boleh.
Seperti yang saya jelaskan di atas. Model pertama yang punya dummy 1dan model kedua yang punya dummy 2.
Pak jika saya telah membuat model untuk dummy nya, maka untuk uji panel bagaimana ya pak langkahnya? Soalnya pada FEM tetap near singular matrix
Seperti yang sudah saya jelaskan di atas!
Selamat siang pak,
kalau salah satu variabel ada yg menggunakan variabel dummy hanya menggunakan 1 & 0,
Pada eviews itu kenapa saya tidak bisa menampilkan model FE ya? (Near singular matrix)
Tahap apa yg harus saya lakukan?
Liat jawaban saya sebelumnya!
Maaf pak mau bertanya… kalau misalnya penelitian hanya mempunyai 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat.. apakah itu bisa diuji menggunakan eviews?
Bisa
Selamat Pagi Pak Muhammad Iqbal.
Saya sedang melakukan penelitian data panel biasa menggunakan Eviews, dengan metode Least Square. Objek penelitiannya 5 bank selama 5 tahun (dalam quartal) di Indonesia. Penelitiannya menggunakan 1 variabel dependen (yaitu FDR) dan 4 variabel independen (yaitu CAR, GWM, REO dan BI rate). Saya sudah menguji dengan Uji Hausman (REM vs FEM) dan metode yang terpilih adalah Random Effect Model (REM).
Saya ingin melakukan Uji Lagrange Multiplier (CEM vs REM), namun mengalami kendala di Eviews. Saya sudah menginstall Add-ins untuk Uji Lagrange Multiplier (yaitu Breusch-Pagan Random Effect LM Test) pada Eviews.
Namun, setiap saya Uji Lagrange Multiplier dengan Eviews, selalu muncul tulisan “Procedure can only be run from Equations estimated by list.”.
Apa maksudnya dan mengapa bisa seperti itu ya, Pak? Apakah ada step-step khusus dalam Eviews yang tak sengaja terlewatkan oleh saya?
Mohon bantuannya. Terima kasih.
Pagi Lisa10,
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, pastikan bahwa posisi model ada pada CEM sebelum melakukan uji LM. Jika sudah seharusnya tidak pernah ada masalah. Kedua, cek lagi Add-ins nya, benar sudah terinstall dengan baik atau belum. Untuk EViews 9 dan 10 sudah tersedia, tanpa perlu Add-ins. Terakhir, coba aja di komputer lainnya! Good luck
Selamat pagi Pak Muhammad Iqbal.
Terima kasih atas jawabannya. Saya telah mengikuti saran bapak dan berhasil melakukan uji LM. Hasil estimasi uji LM ini memperkuat hasil estimasi uji Hausman untuk menggunakan Random Effect Model (REM) dalam penelitian data panel ini.
Selamat malam pak. Pak mohon maaf saya mau nanya karena memang saya kurang mengerti tentang eviuws.. Jadi begini pak wakti saya coba meregresi data panel ke fixed kenapa ya pak ko muncul tulisan near singular matrix ??
Apa karena variabel saya ada yang menggunakan dummy ??
Lalu solusinya bagaimna ya pak.??
Mohon sangat saran dan masukkannya ya pak. Terimakasih banyak pak
Malam,
Iya karena menggunakan dummy. Saya sudah jawab di koment atas reply Dara tanggal 20 July 2018. Selamat membaca!
Pagi pak, saya ingin menanyakan dalam Eviews 8 untuk menguji Uji LM bagaimana ya caranya? ada yg bilang di Eviews 8 tidak tersedia menunya untuk menguji LM, apakah ada cara atau link download untuk tambahan menu tersebut pak?
Pagi,
Bukannya di link yang saya berikan pada artikel Blog di atas.
Kalau mau pakai menu tambahan ada Add ins-nya Kok. Dengan catatan sofwarenya bukan ba***an.
Dimana ya pak untuk Linknya diatas tidak ada? boleh bales disini Pak untuk linknya.
Software Eviews 8 saya dapat dari Pelatihan EViews STIE YAI sama Bapak.
Lihat tulisan “Operasionalisasi Regresi Data Panel” yang berwarna biru diakhir artikel blog di atas. Jika diklik akan muncul PDFnya.
pagi pak, saya mau tanya, hasil pengolahan data saya memperoleh nilai r square pada model fixed effect itu sangat besar yaitu sekitar 90 %, sementara pada hasil menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan.
kira2 apa penyebab nilai r square yang sangat tinggi pada model fixed effect ya pak? terimakasih pak.
Sore Icha,
Mungin terdapat perbedaan nilai denpendent variabel yang mencolok antar perusahaanya. Sehingga konstantanya cenderung berbesa setiap perusahaan. Jadi penyumbang R-Squarednya dari perbedaan tersebut.
Aslm, saya ingin menanyakan tentang Data Panel.
Apakah boleh dalam Uji Asumsi Klasik hanya diuji heteroskedastisitas dan multikoliniaritas saja yang dipilih? wajibkah melakukan uji normalitas jg?
Trims
Wa’alaikumusalam,
Boleh. Asumsi klasik itu untuk dipenuhi bukan untuk diuji. Jadi penuhi semua asumsinya. Bukan sebatas ujinya saja.
Selamat malam pak, Jika “Near singular matriks” itu artinya apa ya pak? Dan apa yang harus saya lakukan ya pak. Terima kasih sebelum dan sesudahnya pak
Malam,
Near Singular Matriks itu artinya terdapat matriks singular dalam model (yang mana langkah perhitungannya model regresi menggunakan matriks). Matriks singgular adalah matriks yang memiliki determinan nol. Akibat dari determinan nol, perhitungan matriks tidak dapat dilanjutkan. Singkatnya, kalau “near singular matriks” ga bisa keluar output.
Yang harus dilakukan adalah periksa inputan data Anda, mungkin ada data yang salah input. Jika tidak, biasanya itu terjadi karena salah satu atau lebih variabel Anda dummy atau variabel yang nilainya sama disetiap perusahaan (entitasnya).
Kurang lebih seperti itu, semoga membantu.
Assalamualaikum pak
Menanggapi pertanyaan diatas, seperti yang saya alami.. jadi karena ada variabel dummy akhirnya ada peringatan “Near Singular Matriks” lalu apa yg harus saya lakukan yah pa?
terimakasih pak, semoga bapak bisa menyempatkan membalas pertanyaan saya
Assalamualaikum pak iqbal. Kenapa ya tidak bisa melakukan uji lagrange multiplier padahal uji chow dan uji hausmant bisa. Tapi pada uji chow hasil cross section f dan cross section chi square’a nggak balance. Bisa kasih pencerahan pak kira2 salahnya dimana
Wa’alaikumusalam Ita,
Pertama, coba periksa terlebih dahulu datanya. Apakah inputan datanya ada yang tidak lengkap. Atau hati2 dalam mentransformasi data. Misalnya log(X1), pastikan bahwa X1 tidak ada yang negatif atau nol. Sementara itu yang paling sering terjadi. Selebihnya saya tidak tau, karena tidak cukup informasi tentang variabel dan jenis datanya.
Selamat siang Bpk Muh. Iqbal,
Sy Ayu mhs dr denpasar,
kalau penelitian sy terdiri dari 1 variabel dependen, 1 variabel independen, 1 variabel moderasi, data dari penelitian ini adalah data panel dan sy menggunakan MRA untuk menguji hipotesisnya. Apakah pilihan sy itu benar bpk untuk penelitian dgn data panel ini?
atau sebaiknya sy mencoba menguji dgn OLS/2LS (2 stage least square)?
sy kurang paham mengenai OLS atau 2LS/two stage least square Pak
sehingga sy ragu seharusnya menggunakan analisis yg mana untuk menguji hipotesisnya
mohon pencerahannya Pak,
Terima kasih
Maaf baru di balas Ayu,
MRA sudah cukup, karena sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Terlalu rumit jika menggunakan 2LS.
Selamat pagi Bapak Iqbal,
Saya ingin menanyakan, bagaimana cara menentukan variabel instrumen (IV) pada data panel dinamis?
apakah harus mencari data baru yang tidak termasuk dalam variabel bebas dan terikat? atau tinggal mengubah variabel yang sudah ada (bebas & terikat), misalnya X(-1), X(-2), X(-3)
terima kasih sebelumnya pak.
Siang Rachman,
Sampai saat ini, Saya sendiri tidak menemukan refrensi yang lengkap dalam penentuan IV. Sepengetahuan saya, sifatnya masih trial n error. Beberapa refrensi juga menyarankan hal serupa, menggunakan variabel yang ada seperti yang kamu bilang.
Selamat sore Pak, terima kasih atas jawabannya
Maaf mau tanya, apakah dlm data panel bisa dimasukman time lag untuk variabel independennya? Misalnya Xt-5. Jika bisa bagaimana cara memasukkannya? Terimakasih
Bisa saja, asal cukup datanya. Tapi ingat, datanya akan banyak berkurang.
Caranya tinggal input data Xt-5 saja jangan Xt di bagian X. Atau pada saat nulis equation tulis variabel X-nya dengan X(-5). Done!
Maaf saya izini bertanya.
Kan saya menggunakan data rasio keuangan dimana ada variabel x1 dan x2 nya terdapat 4 tahun dan 36 perusahaan.
Sedangkan untuk variabel x3 dan x4 nya datanya bukan dari perusahaan melainkan data pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi hanya ada langsung pertahunnya. Bagaimana cara saya untuk mengujinya ya? Dengan regresi apa? Mohon dijawab:(
Untuk kesederhanaan sebaiknya gunakan saja regresi linier berganda.
Selamat pagi pak. Penelitian saya tentang pengaruh stock split thd abnormal return dan tva. X1 sebelum stock split. X2 nya sesudah stock split. Y nya abnormal return . Dan z nya adalah tva. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mencari nilai y yg akan saya masukkan di eviews. Karna y yg di dapat disini. AR 5 hari sebelum stOCk split. Dan AR 5hari sesudah stock split. Apakah saya bisa membagi sebelum + sesudah : 2. Untuk mendapatkan nilai ar yg akam diolah di eviews pak? Mohon pencerahannya
Sebaiknya Anda jangan pakai regresi, tapi pakai aja Uji beda
Selamat siang pak, saya ingin bertanya bagaimana jika saya ingin meregresi data timeseries terhadap panel data? kebetulan variabel independen saya berupa time series dan variabel dependennya berupa panel data
Setidaknya ada dua alternatif.
Pertama, anggap datanya bukan time series, tetapi cross section jadi data time seriesnya diulang untuk setiap entitas (perusahaannya). Misal 5 perushaaan 10 tahun, data time seriesnya diulang untuk setiap perusahaan sehingga yang tadinya ada 10 menjadi 50. Jangan pakai model regresi data panel, tetapi pakai model regresi linier berganda (biasa) atau common effect.
Kedua, anggap datanya time series jadi model regresi yang diperoleh sebanyak jumlah entitas (perusahaan). Kelemahan cara ini, tidak bisa generalisasi jadi analisisnya per perusahaan.
Assalamualaikum pak, saya mau tanya penanganan multikol dan heteroskedastisitas bagaimana ya pak dengan menggunakan eviews 10. Data saya tentang GDP sebagai variabel dependennya dan 3 variabel independen. Data panel dengan kurun waktu 37 tahun di 4 negara.
Sudah saya cek korelasi antar x2 dan x3 bernilai 0.9
Silahkan cari alternatif proksi untuk variabel X2 atau X3 Anda, sehingga terhindar dari Multikol.
selamat malam pak, saya ingin bertanya saat saya melakukan regresid ata panel muncul eror near singular matrix, setelah saya baca diatas katanya penyebabnya adalah penggunaan variable dummy. sedangkan model yang saya gunakan tidak menggunakan dummy, melainkan data ekspor impor dan money supply. itu kira kira kenapa ya pak? dan bagaimana cara mengatasinya? (variable independen saya adalah variable makroekonomi (timeseries), sedangkan dependennya ROA dari bank (panel data). terimakaih sebelumnya
Ini penyebabnya “variable independen saya adalah variable makroekonomi (timeseries), sedangkan dependennya ROA dari bank (panel data)”. Logikanya juga regresi data panel, jadi gunakan data panel, bukan data selain panel.
Selamat siang pak, saya ingin bertanya mengenai pemilihan model. Saya sudah melakukan uji chow, hasilnya menggunakan fixed effect. Kemudian saya melakukan uji hausman hasilnya adalah menggunakan random effect. Yang menjadi pertanyaan saya adalah :
1. R square saat saya menggunakan random sangat kecil jika dibandingkan saat menggunakan fixed effect. Itu bagaimana ya pak?
2. Saat saya membaca buku gujarati, dikatakan bahwa apabilia individual eror term dan satu atau regresor lagin berkorelasi lebih baik menggunakan fixed effect. ( Apakah ini maksudnya jika terdapat autokorelasi lebih baik menggunakan fixed effect? bagaimana cara mengujinya di eviews 10? Nilai durbin watson yg digunakan untuk menguji autokorelasi hasil estimasi dengan model apa ya pak? Apakah itu random fixed atau pls?)
3. Saya membaca beberapa skripsi, dan disana dikatakan apabila N>T maka random two way tidak bisa dilakukan . Ini maksudnya apa ya pak? Apakah benar jika jumlah crosssectionnya lebih besar daripada time series , random two way tidak bisa dilakukan?
1) Hampir selalu, R-Square Random lebih kecil dari Fixed
2) Maksudnya jika jumlah perusahaan lebih sedikit dari pada jumlah periode sebaiknya menggunakan Fixed
3) Setau saya bisa-bisa saja.
Selamat siang pak. Saya lita, saya ingin bertanya mengenai hausman test. Saat saya melakukan hausman test, hasilnya menunjukan bahwa probabilitasnya 1,000 dan dibawahnya terdapat tulisan *cross section test variance is invalid. Itu maksudnya apa ya pak?
tes variannya tidak valid. Biasanya nilai Varian yang terlalu kecil atau mendekati nol. Hal ini biasanya disebabkan ada beberapa data yang tidak berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain.
Selamat sore
Pak saya kan baru regress data pake ols, hasilnya r2 = 0.0028
Tapi adjusted r2 = – 0.001239
Kenapa bisa minus ya pak?
Terus langkah koreksinya bagaimana ya pak?
Terimakasih
Sore.
Kalau terpaksa pakai model tersebut, pakai koef. Determinasinya R-Square saja jangan Adj R-Square. Tapi kalau bisa modelnya dimodifikasi akan lebih baik.
Malam pak.
Saya menggunakan 3 variabel x, 1 variabel y dan 1 variabel intervening, data saya berbentuk time series pak. Saya pakai eviews 8 pak. Saya pertama menguji x123 ke z lalu x123 dan z ke y. Apakah benar seperti itu pak? Untuk mengetahui analisis jalurnya gimana ya pak?
Terima kasih sebelumnya
Sebenarnya tergantung jalur yang kamu buat, kalau dari semua variabel bebas ada jalur ke intervening dan terikat maka benar seperti itu. Tetapi klo tidak, bukan seperti itu. Mengenai analisisnya intinya lihat mana yang berpengaruh signifikan dan mana yang tidak. Kalau mau lihat apakah variabel z me-intervening atau tidak bisa pakai uji sobel.
benarkah analisis dengan 3SLS tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, jika benar apa alasannya dan jika perlu uji klasik..apa masing2 dari 3 persamaan perlu uji klasik
Ya, tidak perlu uji asumsi klasik. Karena bkan lagi OLS
Selamat malam pak. Sebelumnya saya haturkan terima kasih atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Saya ingin bertanya pak, jika dalam pengujian pemilihan model, saya disarankan untuk menggunakan model Fixed Effect, namun ketika dilakukan pengujian asumsi klasik ternyata terdapat heteroskidastisitas. apakah boleh kalau saya memutuskan untuk mengganti menjadi model Random Effect dengan alasan adanya heteroskidastisitas tadi pak? Terima kasih sebelumnya pak
Malam,
Sebenarnya model yang mana pun dipilih boleh, tetapi ada alasan yang tepat kenapa milih model tersebut. Jika masalah kamu ada heteros di FE, sebenarnya cukup pakai metode pembobotan untuk menghilangkan heteronya.
selamat sore pak saya mau bertanya olah data saya yg terpilih random effect tapi setelah diuji normalitas tidak terdistribusi normal dan nilai pengaruhnya sangat kecil lalu saya ingin mengatasinya dg log tapi karena data saya banyak negatifnya jadi tidak bisa log lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan seperti itu pak? terimakasih sebelumnya pak
Sesuaikan dengan tujuan penelitian. Saran saya pilih saja metode yang sesuai dengan tujuan penelitian kamu (misalnya yang dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat). Jika memang FE bisa lebih baik menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat dibandingkan RE boleh saja.
Mengenai distribusi normal, bisa pakai Teorema Limit Terpusat untuk menjustifikasinya.
selamat malam pak. mhn izin sy mau nanya. bagaimana langkah-langkah mengolah data panel dengan analisis jalur menggunakan eviews? terima kasih
Lakukan beberapa kali regresi, sesuai banyaknya variabel terikat.
Assalamu’alaikum Pak, saya sedang mengolah data 3 variabel X, 1 variabel Y dan 1 Variabel moderasi dengan menggunakan eviews 9.
apa di komen atas sdh dibahas? sy baca2 blm ketemu, ada nya bahasan yg pakai intervening.
kalau memang blm ada bahasan yg mengenai moderasi, sy mau tau gmn tahap2 kalau pakai variabel moderasi di eviews, apakah beda cara mengolah nya dengan yg x terhadap y saja? makasih pak.
(sy sdh lihat2 tutorial youtube, rata2 dicontohin yg ga pakai variabel moderasi).
sy data panel, 5 tahun penelitian dengan 11 perusahaan. jd ada 55 sampel.
Silahkan baca MRA (Moderating Regression Analysis), Intinya kamu meregresi seperti biasa, variabel bebas dan variabel terikat ditambahkan dengan variabel moderasi yg diukur dari perkalian variabel bebas dengan variabel moderasi. Jika hanya 1 variabel bebas yang dimoderasi, maka perkaliannya hanya terhadap 1 variabel bebas itu saja. Jika ada 3 variabel bebas yang dimoderasi, maka ketiganya dikaliakan dengan variabel moderasi.
ohh jd pas dipersamaan nya ajaya pak ada 2. oke pak makasih banyak bpk.
Assalamualaikum pak saya sedang mengolah data panel dengan random effect model Random effects ada perintah seperti ini pak estimation requires number of cross sections>number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance.
didalam penelitian saya Variabel x9 y1 dalam bentuk Ln pak adapun tahun penelitian 2006-2017 dan cross section 9 kabupaten/kota pak mohon pencerahannya pak makasih
Variabel bebasnya coba dikurangi atau kabupaten/kotanya ditambahkan
selamat siang pak, link untuk download materinya kug tidak bisa y?
data saya terkena heteroskedastisitas
mohon bantuan nya pak
Masih bisa kok
Maaf pak saya mau tanya, penelitian saya mengenai pengaruh variabel internal dan eksternal bank, yg mau saya tanyakan, variabel eksternalnya adalah data PDB dan inflasi yang setiap tahunnya sama, sehingga datanya berulang, estimasinya apakah bisa pakai yang biasa saja pakai LS, atau hrs bgmna ya pa, saya bingung karena zaat uji hausman test, tingkat signifikansinya nilainya 1… apakah itu sebuah kesalahan saat estimasi atau saat menyusun data?
Sebaiknya pakai model LS saja
Assalamualaikum. Pak sy mau tanya, untuk pengujian dengan adanya variabel moderating itu bisa pakai eviews? Soalnya saya baca jurnal-jurnal sblmnya, itu pengujiannya pakai spss regresi linear sdrhana dan moderasi.
Bisa2 saja, yang diperlukan pemahaman tentang MRA (Moderating Regression Analysis) saja
assalamualaikum pak, saya mau nanya, variabel saya dummy (restatement, dan variabel x saya ada 4 (karakteristik komite audit, kontrol saya ada 10, dan sejumlah 17 tahun untuk seluruh perusahaan, apakah bisa menggunakan eviews jika variabel dependen saya dummy? dan melihat variabel x, control, tahun dan perusahaan tersebut lebih baik menggunakan eviews atau spss pak? terimakasih pak.
Bisa2 aja. EViews atau SPSS sama saja
Maaf pak mau tanya, saya ada judul tentang pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai PEMODERISASI pda perusahaan manufaktur di bei. Itu lebih baik pakai eviews apa sppss ya pak ?
Sesuaikan dengan tujuan dan keperluan analisis
Maaf pak saya ingin bertanya. Pada data saya jika di eviews akan muncul “near singular matrix” pd model fixed nya hanya ketika saya memakai variabel gdp
Penelitian saya variabel Y nya nilai ekspor. Lalu variabel X nya harga ekspor, gdp, jarak ekonomi, kurs riil, dan populasi. Menurut bapak apa penyebab dari variabel gdp tersebut menjadi seperti itu dan apa solusinya? Terima kasih
Sepertinya ya, kalau entitasnya (cross section) perusahaan. Tapi kalau entitasnya Negara seharusnya tidak near singular matrix. Sebenarnya bukan hanya GDP, Kurs dan Populasi juga sih, bahkan jarak ekonomi juga mungkin penyebabnya (kalau entitasnya perusahaan di satu negara)
Apakah bisa pak jika variabel gdp dan populasinya diganti dengan variabel gdp per capita? Karena jika saya menggunakan variabel gdp per capita hasilnya tidak “near singular matrix”.
Entitas yg digunakan negara pak
Bisa-bisa saja
selamat pagi pak, saya ingin bertanya. judul skripsi saya adalah pengaruh PDRB, kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor terhadap Indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia dengan kurun waktu 2014-2018. yang ingin saya tanyakan saat saya regresi di eviews hasil data saya signifikan namum 2 variabel yaitu pdrb dan kendaraan tidak sesuai dengan teori/hipotesis , langkah yang saya harus ambil bagaimana ya pak biar hasilnya lebih baik lagi ?. dan dosen saya meminta untuk ditambahkan variabel dummy di penelitian saya untuk melihat pembeda wilayah (0=luar jawa. 1 =jawa), namum saat ingin diuji menggunakan FEM di eviews akan muncul “near singular matrix” pd model fixed nya, itu kenapa ya pak ? trimakasih sblumnya dan mohon petunjuknya pak
Pagi. Benar pembimbing kamu. Tapi cara ngolahnya harus sedikit dimodifikasi. Bukan dengan cara tambah dummy variabel di Eviewnya, tetapi pisahkan modelnya. Buat 2 model (2 file yang beda), lalu regresi sendiri2, untuk luar jawa dan jawa. Cara lain, harus sedikit manual. Intinya mengelompokkan cross section bukan berdasarkan provinsi, tetapi (jawa-luar jawa).
jika berdasarkan uji chow dan uji haussman model yang terpilih adalah FEM, namun saya mencoba untuk regresi lagi dengan metode FEM dengan cross section weight dan hasilnya R2 lebih besar dan variabel lebih banyak yang signifikan.
1. apakah saya boleh menggunakan model tersebut..?
2. untuk melakukan uji asumsi klasik selanjutnya apakah juga harus menggunakan metode FEm dengan crossection weight..?
3. disebut metode apa jika menggunakan fixed effect dg cross section weight..?
mohon bantuannya, terima kasih..
1. boleh
2. ya
3. GLS
selamat sore bapak, saya ovi ingin menanyakan apabila menggunakan variabel moderasi yang mana variabel moderasi itu sendiri menggunakan variabel dummy. sehingga ketika diuji fixed effect hasilnya near singular matrix. apakah berarti common/random merupakan model yang bisa digunakan apabila uji regresinya harus bersama sama dan memang tidak dpt menggunakan fixed effect?
atau ada saran lain apabila menggunakan variabel dummy sebagai variabel moderasi?
Cara ngolahnya coba pakai Pool, jangan yang pakai Balance Panel
selamat pagi pak saya ingin menanyakan apakah pada analisis data panel uji asumsi klasik yang bisa dilakukan hanya uji heteroskedastisitas dan multikolinieritas ? tapi ada sebagian jurnal/skripsi yang saya baca bisa juga dilakukan uji normalitas dan autokorelasi tapi saya tidak tahu cara mencari nya pak, mohon bantuannya pak, terimakasih pak
saya menggunakn FEM dengan metode GLS dan saya juga me log kan datanya pak dikarenakan perbedaan satuan dan agar meminimalkan angkanya,
Done, tidak perlu penemuhan uji asumsi klasik karena metode bukan OLS tapi GLS
pak saya sedang melakukan olah data dengan 4 variabel independen dan 2 variabel kontrol. dari 4 variabel independen ada variabel dummy dan sisanya rasio. yang ingin saya tanyakan apakah maksud dari dummy tahun dan dummy industri? dan apakah penting memasukkan dummy tahun dan dummy industri dalam regresi panel saya?
Jika pakai software (salah satunya EViews) dummy tahun dan industri sudah disetting sama software jadi dapat diabaikan.
Selamat pagi pak, saya kan meneliti penelitian menggunakan variabel moderasi. Td kan penjelasan bapak diatas itu saya baca kalo variabel moderasi menggunakan MRA yg langkah2nya dikalikan dengan variabel bebasnya, yg saya mau tanyakan, apakah saya harus menentukan model penelitian menggunakan data yg variabel moderasi sudah dikalikan dengan variabel bebas juga pak? Sementara awalnya saya menggunakan data variabel2 bebas dan terikat saja tanpa hasil data variabel moderasi / yg sudah saya kalikan , mohon penjelasannya pak terimakasih ?
Ya, sesuaikan dengan metode MRA. Kan modelnya tidak hanya satu. Tapi klo mau satu model aja, berarti pakai yang sudah dikalikan.
Hasil saya menggunakan data hanya variabel bebas dan terikat tanpa hasil variabel moderasi (yg sudah dikalikan) itu random pak model yg dipakai
Selamat malam Pak, bagaimana cara mengolah variabel kontrol pada eviews ? Apakah dimasukkan dalam variabel independen ?
Ya
Assalamualaikum pak, terimakasih atas ilmu yang telah dipaparkan. saya izin bertanya pak. saat ini saya sedang skripsi, saya menggunakan eviews sebagai alat penelitian saya, variabel yang saya gunakan ada independen 3, dependen 1, dan moderasi 1. yang ingin saya tanyakan ialah apa metode dan model yang tepat utk mengolah variabel moderasi saya. terimakasih pak.
Wa’alaikumusalam. Klo metode pakai saja MRA. Kalo model sesuaikan dengan hasil pengujian.
Selamat sore Pak. saya sedang mengerjakan skripsi dengan regresi data panel (dengan eviews) dan model yang terpilih adalah REM. setelah saya lihat hasilnya ternyata Adjusted R squared nya hanya 25%. saya baca-baca komen di atas bapak ada berkata r square yang kecil adalah ciri-ciri REM. kira-kira alasannya apa ya pak? dan apakah ada sumber dari pertanyaan bapak tersebut?
Terima kasih pak. saya sangat mengharapkan jawaban bapak.
Lebih kepada best practise aja.
Selamat siang pak, pak saya sedang mengerjakan skripsi dengan regresi data pamel, namun ada nilai variabelnya minus/ negatif dalam bentuk desimal, bagaimana cara mengatasi data mentah variabel yang minus? apakah bisa di standarisasikan dengan menggunakan LN ?
Kenapa harus di ln-kan. Biarkan saja apa adanya
Selamat siang pak apakah saat menguji variabel moderasi dengan MRA menggunakan eviews tetap dilakukan pemilihan model dengan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange?
Tergantung, analisis yang diinginkan. Jika fokusnya di variabel moderasi, sebaiknya pakai saja salah satu model. Tetapi jika ingin analisis yang lebih kompleks mungkin bisa gunakan pemilihan model
Selamat pagi pak, mau bertanya dengan regresi data panel menggunakan eviews, 1. apabila menggunakan tambahan variabel dummy apakah tetap dilakukan uji chow dan uji hausman? 2. Jika dilakukan 2 uji tersebut muncul near singular matrix, apa yang harus dilakukan?
Pagi,
1) Tergantung dummynya buat apa. Klo buat pembedaan entitas (perusahaan/sampel) maka lakukan ujinya manual, tapi klo bukan karena itu tetap lakukan uji chow dan hausmaan (untuk memilih model).
2) Lihat dan koreksi penggunaan variabel dummynya
Selamat pagi pak, saya mau tanya pada saat saya melakukan estimasi model menggunakan random effect model, yg muncul adalah “random effect estimation requires number of cross section > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance”
Sedangkan jumlah sampel perusahaan saya ada 34 selama 5 tahun, jumlah variabel bebas saya 6. Mohon penjelasannya pak, karna saya masih user teramat baru. Terima kasih.
kebanyakan variabel bebasnya. Tambahin tahunnya!
Assalamulaikum pak, saya izin bertanya. Maaf jika saya bertanya diluar data panel, kebetulan saya menggunakan data time series, jika saat uji asumsi klasik datanya di first difference-kan, namun apakah di bagian uji T dan uji F harus di first difference kan juga ya pak? Aatau tidak usah? Sebab jika di first difference kan malah jadi tidak signifikan di bagian uji T&F nya. Terimaksih pak sebelumnya
Wa’alaikumusalam,
Yang di baca yang di posisi First Diff, klo memang tidak signifian. Coba saja metode penyembuhan lainnya seperti AR, dll
assalamuailikum pak, saya mau tanya
data saya stasioner pada first differece, dan saya melalakukan estimasi pada data yang first differece juga pak, cuma data saya ada yang minus tidak bisa di transformasi bagaimana caranya pak?
Wa’alaikumusalam,
Kan sudah di first diff, kenapa harus ditransformasi lagi?
Maaf Pak saya ingin tanya, kenapa ketika saya menggunakan uji Hausmann, hasil probability-nya mencapai 1.000, dan terdapat note, bahwa uji Hausmann invalid. Bagaimana solusinya untuk hal tersebut Pak?
Bisa dianggap nilainya besar sekali
Izin Bertanya, Pak jika saya melakukan penelitian data panel dari tahun 2014-2019 pada 34 kabupaten dengan 3 varibael bebas, namun data untuk tahun 2016 di masing ” variabel tidak ada bagaimana pak? apakah masih bisa dikatakan sebagai data panel ?
terimaa kasih pak
Sebaiknya tidak kosong di tengah. Tapi kalau pun kosong selama tidak menganalisis dari sisi periodenya tidak terlalu masalah. Saran saya di proksi saja nilainya menggunakan data yang ada.
izin bertanya pak, menyambung dari teman sebelumnya, kebetulan permasalahan saya sama pak, untuk tahun 2016 juga tidak ada. itu sebaiknya bagaimana ya pak? apakah boleh dihapuskan saja datanya pak, jadi yang di input kan pada eviews nya data 2015, lalu dilanjutkan dengan data 2017-2020, atau diganti data tahun 2016 nya dg 0 pak? dan maksud dari proksi nilai itu bagaimana ya pak? mohon jawabannya pak, dan terima kasih sebelumnya, salam kenal pak🙏
Selamat pagi ka. Saya izin bertanya, penelitian saya menggunakan data panel dengan variabel y dummy, sedangkan variabel x rasio. Lalu wktu saya olah data panel saya dg eviews, r-squarenya itu tidak muncul ka? Itu kenapa ya?
Itu disebabkan oleh variabel y yang dummy (saya anggap nilainya 1 dan 0). Kalau variabelnya seperti itu sebaiknya menggunakan logit atau probit.
selamat sore ka, izin bertanya, penelitian saya berupa studi komparatif kinerja perusahaan dimasa krisis 2008 dan krisis covid 19, apakah utk pengolahan datanya dengan eviews dilakukan secara bersamaan dari data 2008 hingga 2020 atau dilakukan 2 tahap sesuai data periode krisis 2008 dan periode krisis covid 19 2020 kah?
Selamat Malam Pak
Ijin bertanya pak, penelitian saya menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat untuk tiap kab/kota selama 2016-2020. Nah diantara ketiga variabel itu, di beberapa kab/kota pada tahun tertentu ada yang datanya kosong/tidak ada. Apakah datanya tetap dapat saya olah di eviews pak ?
Terimakasih sebelumnya pak
Selamat siang pak, apakah hasil heterogenitas boleh menggunakan log jika hasil tidak sesuai yg diharapkan? Maaf sebelumnya apakah saya boleh konsul secara japri dengan bapak? ??
selamat malam pak, ijin bertanya data saya itu hanya satu tahun yang berarti data cross section dengan n=34 provinsi, apakah bisa memakai software eviews? jika bisa bagaimana cara mengisi data tahunnya pak karena hanya satu tahun
terimakasih banyak sebelumnya pak
Selamat pagi pak,
Saya sedang mengerjakan skripsi dengan 1 variabel dependen dan 4 variabel independen menggunakan regesi data panel, ols. Model yang tepat untuk penelitian saya FEM. Saat melakukan pengujian Multikolineritas muncul error “Near singular matrix”. Kira-kira maksudnya apa ya pak?
Mohon bantuannya pak,
Siang pak, kalau dalam model fixed effect diberi pendekatan GLS coss-section weight muncul notifikasi yang bunyinya :”positive or non negative argument to function expected in computation of group weight (variance)”. itu kenapa ya pak? Apa variabel bebas nya kurang atau kebanyakan?
assalamualaikum pak, perkenalkan saya laily. saya sekarang sedang menyusun skripsi tentang pemodelan TPT di Jambi 2017-2019 menggunakan regresi panel 2017-2019. untuk variabelnya saya menggunakan upah minimum. sementara upah minimum di kabupaten kota jambi nilanya sama di setiap tahunnya. saya mau bertanya apakah regresi panel bisa menggunakan variabel tersebut?
mohon masukannya pak, Terimakasih
Assalamu alaikum Bapak. Saya saat ini sedang menyusun skripsi dan tengah kesulitan menentukan analisis regresi apa yang sebaiknya saya gunakan. Saya menggunakan 1 variabel X, variabel intervening, dan 2 variabel Y. Namun, data yang saya gunakan unbalanced karena LK 2020 belum sepenuhnya keluar. Dari beberapa pertanyaan yang sudah bapak jawab di kolom komentar lainnya, saya mendapat gambaran untuk menggunakan regresi data panel dengan regresi terpisah untuk analisis jalurnya. Apakah bapak ada saran lain?
Saya sangat menunggu saran dari bapak. Terima kasih
selamat sore pak, saya mau nanya, penelitian saya menggunakan data panel dengan 68 data dimana 17 cross section 6 variabel pengamatan dan rentang waktu 4 tahun, saya menggunakan metode LSDV pada metode FEM. namun pada saat saya run program dengan data tersebut hasilnya tidak keluar dan muncul “near sungular matriks”. untuk itu mohon tips dan sarannya pak dalam permasalahan penelitian saya. terim kasih sebelumnya pak
Pak izin bertanya, jika menggunakan data panel dan terpilih menggunakan random effect apakah boleh dilakukan pembobotan?? terimakasih pak,
Pak, kan tiap variabel saya sudah saya first difference kan, lalu cara sintax yg harus ditulis untuk meregresikan data panel yg sudah di first difference itu bagaimana ya pak?
Kan persamaanya d(y)=c+d(x1)+d(x2)+vt ,
Saya belum tau cara mencari nilai ‘vt’ nya itu bagaimana ya pak?
Siang kak saya mau nanya. Sampe penelitian saya 10 perusahaan 5 tahun. Dan suda saya masukin ke eviews namun tidak berpengaruh. Dan pas saya coba untuk mengurangi perusahaan baru bisa berpengaruh. Perusahaan yang saya hapus itu masuk nya ke kriteria yang mana ya kam
Siang pak maaf mau tanya. Penekitian saya data cross section sebanyak 28 sampel mengalami near singular matrix. Bagaimana ya pak agar tidak near singular matrix karena saya disuruh cari variabel mana yang menyebabkan near singular matrix tapi agak bingung bagaimna caranya. Terimakasih pak
saya juga bingung pernah terjadi hal tersebut, akhirnya e-views saya closed.
kemudian saya buka kembali dan saya input ulang datanya hasilnya baik-baik saja
Siang pak … ingin menanyakan … Dalam Pooled Model, apakah variabel Moderasi juga ikut di pooling … ?
Terima kasih.
Hai Pak Siang,
Mau tanya bagaimana cara penggunaan eviews dengan data kuesioner? apakah bapak punya referensi utk pengerjaannya pak?
Assalamu’alaikum pak.
Mau nanya Pak pada saat variabel dummy dimasukkan dengan estimasi data Fixed dan Random Effect terjadi error near singular matrix, bagaimana cara mengatasinya pak?
Selamat malam pak, izin bertanya. Jika data terjadi heteros bagaimana cara penyembuhannya ya pak? Model yg terpilih CEM. Saya menggunkan eviews 9. Skripsi saya menggunakan 1 variabel Y dan 3 varibale X dari hasil heteros nilai prob 2 variabel < dari 0,05 maka dinyatakan terjadi heteros.
Siang pak izin bertanya, bagaimana input di eviews untuk variabel kontrol regresi linear berganda?
Besar harapan untuk dijawab, terima kasih
maaf maksud saya regresi data panel
Selamat sore pak, ijin bertanya. Saya waktu pemilihan model kenapa ada notif Positive or non-negative argument to function expected, itu apa yg salah ya pak? Terima kasih
halo pak iqbal, sebelumnya perkenalkan saya Kafi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun tugas akhir.
Izin bertanya pak, Kalau tidak ada model yg terpilih misal uji chow yg terpilih adalah FEM, uji hausman yg terplih adalah REM, dan uji LM yang terplih adalah CEM. Apakah boleh sya memilih model yg nilai R-Squarenya lebih besar? Terus kalau misalnya sya memilih model CEM apakah bisa menggunakan GLS Cross-section weights? Sumbernya yg mnyatakan CEM boleh menggunakan GLS kak? Mohon bantuannya pak. Terima kasih sebelumnya 🙏🏻
halo ka, apakah sudah ada jawabannya ka? saya juga seperti itu
Izin bertanya, apakah analsis data penelitian menggunakan eviews bentuk datanya harus sama misal bentuk desimal secara keseluruhan?
sedangkan penelitian saya, (hasil X1 desimal) (hasil X2 dan Z variabel dummy 0 atau 1) (hasil Y selisih hari)
apakah analsis data penelitian menggunakan eviews bentuk datanya harus sama misal bentuk desimal secara keseluruhan?
sedangkan penelitian saya, (hasil X1 desimal) (hasil X2 dan Z variabel dummy 0 atau 1) (hasil Y selisih hari)