Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis”
Tahapan Analisis Regresi Data Panel
Berikut ini adalah tahapan analisis regresi data panel:
(1) Estimasi Model Regresi Data Panel
Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series adalah sebagai berikut:
Yit = α + β1X1it + β2X2it + … + βnXnit + eit
dimana:
Yit = variabel terikat (dependent)
Xit = variabel bebas (independent)
i = entitas ke-i
t = periode ke-t
Persamaan di atas merupakan model regresi linier berganda dari beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Estimasi model regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi yaitu nilai konstanta (α) dan koefisien regresi (βi). Konstanta biasa disebut dengan intersep dan koefisien regresi biasa disebut dengan slope. Regresi data panel memiliki tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi akan menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap entitas/ perusahaan dan setiap periode waktu. Model regresi data panel yang akan diestimasi membutuhkan asumsi terhadap intersep, slope dan variabel gangguannya. Menurut Widarjono (2007) ada beberapa kemungkinan yang akan muncul atas adanya asumsi terhadap intersep, slope dan variabel gangguannya.
1) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang periode waktu dan seluruh entitas/perusahaan. Perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan (residual).
2) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar entitas/perusahaan.
3) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
4) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu.
5) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.
Dari berbagai kemungkinan yang disebutkan di atas muncullah berbagai kemungkinan model/teknik yang dapat dilakukan oleh regresi data panel. Dalam banyak literatur hanya asumsi pertama sampai ketiga saja yang sering menjadi acuan dalam pembentukan model regresi data panel.
Menurut Widarjono (2007, 251), untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu:
- Model Common Effect
Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Model Commen Effect mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.
- Model Efek Tetap (Fixed Effect)
Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu.
- Model Efek Random (Random Effect)
Pendekatan yang dipakai dalam Random Effect mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang cross section dan time series.
(2) Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel
Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu bank dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Menurut Widarjono (2007: 258), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Commom Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect. Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara metode Commom Effect atau metode Random Effect.
Menurut, Nachrowi (2006, 318), pemilihan metode Fixed Effect atau metode Random Effect dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model, hanya dapat diolah oleh salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis yang melandasi perhitungan. Dalam software Eviews, metode Random Effect hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih besar dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Fixed Effect. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Random Effect.
a) Uji Statistik F (Uji Chow)
Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode Fixed Effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode Common Effect.
Hipotesis nul pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah Fixed Effect.
Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (deggre of freedom) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak n – k untuk denumerator. m merupakan merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam model Fixed Effect. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model Fixed Effect (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect.
b) Uji Hausman
Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode Fixed Effect dan metode Random Effect lebih baik dari metode Common Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least Squares Dummy Variables (LSDV) dalam metode metode Fixed Effect dan Generalized Least Squares (GLS) dalam metode Random Effect adalah efisien sedangkan Ordinary Least Squares (OLS) dalam metode Common Effect tidak efisien. Dilain pihak, alternatifnya adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.
Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect.
c) Uji Lagrange Multiplier
Menurut Widarjono (2007: 260), untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari model Common Effect digunakan Lagrange Multiplier (LM). Uji Signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode Common Effect.
Uji LM ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah Random Effect. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Common Effect.
(3) Pengujian Asumsi Klasik (Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas)
Regresi data panel memberikan alternatif model, Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Model Common Effect dan Fixed Effect menggunakan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan Random Effect menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS.
Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.
Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.
Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas.
Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section, dimana data panel lebih dekat ke ciri data cross section dibandingkan time series.
Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan.
Uji Multikolinieritas
Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). Meskipun demikian, adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas dalam pembentukan sebuah model (persamaan) sangatlah tidak dianjurkan terjadi, karena hal itu akan berdampak kepada keakuratan pendugaan parameter, dalam hal ini koefisien regresi, dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Korelasi yang kuat antara variabel bebas dinamakan multikolinieritas.
Menurut Chatterjee dan Price dalam Nachrowi (2002), adanya korelasi antara variabel-variabel bebas menjadikan intepretasi koefisien-koefisien regresi mejadi tidak benar lagi. Meskipun demikian, bukan berarti korelasi yang terjadi antara variabel-variabel bebas tidak diperbolehkan, hanya kolinieritas yang sempurna (perfect collinierity) saja yang tidak diperbolehkan, yaitu terjadinya korelasi linier antara sesama variabel bebasnya. Sedangkan untuk sifat kolinier yang hampir sempurna (hubungannya tidak bersifat linier atau korelasi mendekati nol) masih diperbolehkan atau tidak termasuk dalam pelanggaran asumsi.
Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi adanya multikolinieritas, dan cara yang paling mudah adalah dengan mencari nilai koefisien korelasi antar variabel bebas. Koefisien korelasi antara dua variabel yang bersifat kuantitatif dapat menggunakan coefficient correlation pearson, dengan rumus sebagai berikut:
Dimana Xi dan Yi adalah variabel bebas yang akan dicari nilai koefisien korelasinya dan n adalah jumlah data dari kedua variabel bebas tersebut. Nilai mutlak dari koefisien korelasi besarnya dari nol sampai satu. Semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut dan artinya semakin besar kemungkinan terjadinya multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas
Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) atau terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar (asumsi klasik). Jika dilihat dari ketiga pendekatan yang dipakai, maka hanya uji heteroskedastisitas saja yang relevan dipakai pada model data panel.
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai, dengan kata lain dimana adalah ekspektasi dari eror dan adalah varians dari eror yang berbeda tiap periode waktu.
Dampak adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya tetap konsisten dan tidak bias. Eksistensi dari masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil Uji-t dan Uji-F menjadi tidak berguna (miss leanding).
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menditeksi heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan menggunakan White Heteroskedasticity Test pada consistent standard error & covariance. Hasil yang diperlukan dari hasil uji ini adalah nilai F dan Obs*R-squared, dengan hipotesis sebagai berikut:
H0 : Homoskedasticity
H1 : Heteroskedasticity
Kemudian kita bandingkan antara nilai Obs*R-squares dengan nilai tabel dengan tingkat kepercayaan tertentu dan derajat kebebasan yang sesuai dengan jumlah variabel bebas. Jika nilai Uji Heteroskedastisitas tabel maka H0 diterima, dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.
(4) Uji Kelayakan (Goodness of Fit) Model Regresi Data Panel
Uji Hipotesis
Menurut Nachrowi (2006), uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol, karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk kepentingan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu:
- Uji-F
Uji-F diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien (slope) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk mengintepretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Uji-t
Jika Uji-F dipergunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersamaaan, maka Uji-t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) dinotasikan dengan R-squares yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai Koefisien Determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 1, artinya variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R-squares-nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.
Refrensi:
Baltagi, Bagi (2005). Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition. John Wiley & Sons.
Nachrowi, N. Djalal dan Hardius Usman (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.
Widarjono, Agus (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
Twitter •
assalamualaikum.
terima kasih, ilmu ini berguna sekali untuk penelitian saya,
jika boleh saya bertanya, apakah untuk fixed effect diperlukan uji asumsi klasik (heteroskedastisitas) ?
Alaikumusalam. Syihab, terima kasih atas komentnya.
Menurut saya model Fixed Effect tetap diperlukan uji asumsi klasik, karena pendekatan yang dipakai masih Ordinary Least Squared (OLS), termasuk heteroskedastisitas.
Assalamu’alaikum pak, salam kenal. Saya izin bertanya pak, dalam penelitian saya untuk regresi data panel dg eviws model terbaik yang terpilih adalah FEM dan menggunakan pembobot (GLS Weight: Cross section SUR) dan Coef covariance method nya White cross section (Period cluster) karena output nya lebih bagus dibanding tidak menggunakan pembobot. Dan saya pernah baca apabila model FEM dg pembobot GLS sudah diasumsikan terbebas dari heteroskedastisitas. Namun ketika model tsb diuji kembali dg uji white, masih terdapat gejala heteros untuk beberapa variabel. Jadi bagaimana ya pak?
Terimakasih atas jawabannya
Kak kalo boleh tau kakak baca model fem dengan pembobot GLS itu dimana kak? Kalo ada e-booknya boleh tau judul e hooknya apa?
Assalamualaikum
Saya izin bertanya pak disini saya menggunakan regresi data panel 4 variabel independen tapi saya hanya mentrasformasikan 1 variabel independen saja
Apakah hal tersebut sudah sesuai atau bagaimana
Sekian dan terimakasih
Assalamu’alaikum. Terima kasih, ini sangat berguna untuj penelitian saya. Saya ingin tanya, berarti untuk data panel hanya perlu melakukan uji asumsi klasik pada multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yah?
Tapi saya jadu kebingungan, ko data saya msh ada heteroskedastisitas dan multikolinieritas ya mas.
Mohon bimbingannya
Alaikumusalam.
Menurut saya pada regresi data panel, uji asumsi klasik yang penting untuk dilakukan adalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Tapi bukan berarti jika model yang terpilih Common Effect atau Fixed Effect tidak dapat dilakukan pengujian terhadap Normalitas dan Linieritas. Saya berpendapat, bahwa yang urgent dalam regresi data panel adalah heteroskedastisitas, karena sifat data panel yang pasti cross section-nya, sedangkan sifat time series-nya tidak begitu dominan walaupun masih ada (alasan inilah yang tidak perlunya autokorelasi).
Beberapa metode dapat dilakukan untuk menyembuhkan heteroskedastisitas, seperti metode Generalized Least Squared (GLS) dan Metode White. Keduanya ada dalam perangkat Eviews.
Untuk metode GLS dapat dilakukan dengan cara mengganti pilihan GLS weights ke Cross-Section Weigths (yang tadinya No Weights). Bagian ini ada pada saat kita akan memilih model (Common, Fixed atau Random) di tombol Estimate.
Sedangkan sebagai alternatif lain, yaitu metode White dapat dilakukan dengan cara menganti pilihan Coef covariance method ke white cross-section (yang tadinya Ordinary). Bagian ini juga ada pada saat kita memilih model.
Untuk Multikolinieritas, jika ada variabel bebas yang saling multikol maka saran saya pilih variabel yang paling mewakili penelitian Anda, sisanya dapat dikeluarkan dari model.
misalkan fem adalah metode terbaik, setelah dilakukan uji asumsi klasik ternyata terkena hetero, untuk menyembuhkannya digunakan metode GLS, yang diganti menjadi GLS itu saat uji hetero saja atau regresi pertama (regresi awal yg menggunakan fem) juga harus diganti dengan GLS juga…?
FEM yang sudah GLS tidak perlu uji hetero lagi
Mohon maaf, izin memastikan berarti jika terkena masalah hetero yang dilakukan dengan uji glejser lalu diperbaiki dengan GLS dalam estimasi Uji Glejser tersebut, pada model terbaik awal (FEM) tidak perlu diganti dengan GLS juga ya kak? Mohon dijawab kak. Terima kasih.
Mohon maaf, izin memastikan berarti jika terkena masalah hetero yang dilakukan dengan uji glejser lalu diperbaiki dengan GLS dalam estimasi Uji Glejser tersebut, pada model terbaik awal (FEM) tidak perlu diganti dengan GLS juga ya pak? Mohon dijawab pak. Terima kasih.
Kak mau bertanya, untuk buku yang menjelaskan FEM yang sudah GLS tidak perlu uji hetero lagi itu judul bukunya apa kak?
Assalamualaikum. Apakah ada tinjauan literatur dri metode menyembuhkan heteroskedastisitas dengan cara white nya pak ?
Terimakasih pak
up
Izin bertanya pak, jika menggunakan metode white apakah interpretasi nya dilihat dari nilai prob. Masing2 variab bebas? Jika besar dari 0.05 maka data homoskedastisitas
Mohon maaf pak untuk penyembuhan menggunakan pembobotan itu didapat dari referensi buku siapa ya pak. Karena saya butuh referensi itu untuk penguat saat sidang dan untuk skripsi saya🙏
Saya mau tanya. Penelitian saya dlm variabel independen terdapat variabel dummy. saat saya uji heteroskedastisitas, variabel independen saya yg berupa dummy di bawah 0.05. apakah variabel dummy tidak apa2 jika mengandung heteroskedastisitas? Terima kasih
Maaf, saya kurang jelas pertanyaannya. Variabel dummy yang Anda maksud disini variabel apa contohnya. Karena model fixed effect itu juga sudah menggunakan variabel dummy sebagai pembeda antara satu individu dengan individu lainnya.
Uji heteroskedastisitas bukan untuk masing-masing variabel, melainkan untuk keseluruhan model. Jika memang model Anda mengandung heteroskedastisitas sebaiknya disembuhkan terlebih dahulu.
kalo model random effect apakah harus semua terpenuhi uji asumsi klasik?
Model radom effect tidak menggunakan OLS jadi tidak relevan menggunakan uji asumsi klasik lagi.
Malam Pak, apakah ada buku yg medukung tentang jawaban Bapak ini? Karena saya jg sedang menyusun skripsi dan model random effect yg terpilih namun saya diminta menggunakan uji asumsi klasik oleh pembimbing. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Terimakasih sebelumnya Pak
Analisis EKonometrika Data Panel (Edisi 2) Mahyus Ekananda
Ass.wr.wb
Saya mau nanya, kalo boleh tau berdasarkan pendapat siapa saja ya Pak bahwa uji normalitas tidak wajib dalam regresi panel? Soalnya saya juga sedang mencari.
Terimakasih
Alaikumusalam Wr. Wb.
Saya sendiri tidak menemukan pendapat yang menyatakan bahwa model dengan pendekatan OLS (regresi data panel dengan CE dan FE) tidak wajib di uji normalitasnya, tetapi asumsi normalitas atas residual model OLS tidak akan mengurangi sifat BLUE dari suatu model. Normalitas hanya akan berimplikasi pada uji t. Jika suatu residual model tidak terdistribusi normal, maka uji t kurang relevan digunakan untuk menguji koefisien regresi. Meskipun demikian, jika uji t mau dipaksakan menurut saya tetap boleh, karena dalam uji t syarat kenormalan tidaklah mutlak diperlukan. Suatu data terdistribusi normal atau tidak, tetap boleh diuji dengan uji t, apalagi jika jelas data tersebut bersifat kuantitatif.
terima kasih juga atas pertanyaannya.
Assalamualaikum..
Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara (langkah-langkah) melakukan uji asumsi klasik pada softwere EViews ?
terimakasih atas bantuannya pak..
mlm pak
saya dani mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Saya mau bertanya, data yang saya gunakan adalah 86 perusahaan dengan empat variabel independen dan memiliki empat periode dari tahun 2010-2013. Apakah data saya termasuk data panel? Lalu jika data saya termasuk data panel apakah wajib hukumnya untuk memilih model dari fixed/random/common?
terimakasih pak
Malam Dani,
Ya, data kamu termasuk data panel. Menurut saya kamu tidak wajib memilih model. Bahkan boleh saja tidak menggunakan regresi data panel. Ini hanya salah satu alternatif metode yang saat ini paling cocok untuk menganalisis jenis data panel. Semoga bermanfaat.
Selamat malam Pak, saya mau bertanya. Saya melakukan penelitian dgn 23 perusahaan X 2 tahun penelitian sehingga sampel menjadi 46. Jika penggunaan regresi data panel tidak wajib apakah saya bisa menggunakan regresi linear berganda saja? Yg rumusnya Y = a + b1X1 +b2X2 + e. Dan pada saat input data di eviews berarti workfile struvture type nya yg mana ya? Terimakasih..
Ya, bisa menggunakan regresi linier berganga. Pilih Structure type yang undate. Sama2
assalamu’alaikum pa yg saya ketahui regresi linear berganda hanya digunakan untuk timeseries atau crossectional saja. sementara regresi data panel untuk penggabungan keduanya. apakah benar pa?
selamat pagi pak,
saya dani mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Saya mau bertanya, data yang saya gunakan adalah 53 perusahaan dengan empat variabel independen dan memiliki tiga periode dari tahun 2016-2018. Apakah data saya termasuk data panel?
selamat sore pak
Pak kalo boleh tahu adakah ahli atau buku yg dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat pernyataan “model CEM datanya tidak harus normal ”?
Terima kasih atas bantuannya
Assalamualaikum..
Saya sedang mengerjakan skripsi menggunakan regresi data panel.. Hasil model yg saya dapatkan adalah REM namun data saya masih mengandung heteroskedastisitas. Jika saya melakukan penyembuhan heteroskedastisitas, itu berarti model saya akan berubah? Terima kasih pak
Alaikumusalam Narishwari. Yang saya ketahui, REM menggunakan pendekatan GLS yang biasa digunakan untuk menyembuhkan heteroskedastisitas. Jadi tidak perlu lagi dilakukan penyembuhan heteroskedastisitas. Artinya dapat dianggap REM sudah terbebas dari Heteroskedastisitas.
Halo Kak, salam kenal.. Terkait Model REM yg terpilih dengan pendekatan GLS itu saya juga pernah baca, katanya tidak wajib lolos uji Hetero.. Kira2 ada Teori atau literaturnya siapa ya yang bisa Mendukung terkait pendapat tersebut?
Kak mau nanya untuk buku pendukung terkait ini judulnya apa kak?
salam pak
Pak kalo boleh tahu adakah ahli atau buku yg dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat pernyataan “model REM tidak perlu uji heteroskedasitas”?
Terima kasih atas bantuannya
Salam,
Sampai saat ini saya tidak menemukan refrensi yang menyatakan bahwa REM tidak perlu uji heteroskedastisitas. Yang ada adalah Metode Generalized Least Squared (GLS) merupakan salah satu cara menghilangkan heteroskedastisitas.
Salam pak, maaf saya mau tanya berarti kalau sudah menggunakan metode GLS otomatis dianggap kalau hetero sudah tidak ada ya pak? terima kasih sebelumnya pak
Ya.
Untuk buku rujukannya yang mendukung hal itu judul nya apa kak?
maaf pak, apakah ada buku rujukan yang mendukung teori ini? akan sangat membantu memperkuat argumen. terima kasih banyak
Permisi pak… Sya mau brtanya.. Klau memkai REM,, uji hetero white test bgaimna? Dan nilai obs*rsquare yg mana?
Sepengetahuan saya, Regresi Data Panel dengan EViews tidak menyediakan uji hetero white. Kalaupun mau, dilakukan secara manual.
Assalamualaikum pak saya mahasiswi yang sedang menyusun skripsi .
Pak saya mau bertanya , mengenai :
“Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.”
Saya menggunakan data tahun 2012 dengan n = 26 kabupaten dan kota.
Itu data cross section ya pak.
Kalau tidak merepotkan , saya mau bertanya mengenai sumber buku yang menyatakan seperti di atas .
Karena saya belum mengetahui itu bersumber darimananya .
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih pak.
Alaikumusalam.
Iya data cross section. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (at a point of time) yang menggambarkan kegiatan/keadaan pada waktu tersebut/tertentu. Sedangkan Data Time Series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan.
Semoga bermanfaat
Assalamu’alaikum pak. Saya mahasiswa semester 7 yang sedang menyusun skripsi. Saya sedang mencari literatur-literatur tentang regresi data panel, terutama mengenai uji asumsi. Bolehkah saya tahu buku / literatur apasaja yang menjadi bahasan Bapak mengenai “(3) Pengujian Asumsi Klasik (Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas)” terutama masalah uji normalitas tidak perlu dan uji autokorelasi akan sia-sia dilakukan untuk data panel ?
Alaikumusalam Ira. Sebagaimana di tulisan saya yang menjadi literatur adalah bukunya Baltagi, Nachrowi dan Widarjono. Dalam literatur tidak dijelaskan secara lugas seperti yang saya bahasakan untuk uji normalitas dan autokorelasi yang tidak perlu dilakukan, tetapi lebih dalam Nachrowi dijelaskan bahwa model regresi data panel tidak mensyaratkan persamaan yang bebas autokorelasi. Hal ini sangatlah masuk akal, karena sifat autokorelasi disebabkan adanya korelasi serial antar residual karena data yang terurut secara time series. Data panel memang memuat unsur time series tapi tidak murni time series sehingga urutan penyusunan data tidak satu kemungkinan, tetapi banyak kemungkinan. Hal inilah yang pada saat dilakukan pengujian terhadap autokorelasi menjadi tidak konsisten, sehingga saya menyimpulkan bahwa uji autokorelasi menjadi kesia-siaan semata.
Mengenai uji normalitas, dibeberapa literatur juga tidak saya temui adanya suatu keharusan untuk dilakukan, bahkan saya tidak menemui yang melakukan uji normalitas. Menurut pandangan saya, uji normalitas bukanlah suatu keharusan, bahkan di Regresi Linier Berganda dengan OLS sekalipun, tapi bersifat anjuran. Dikatakan anjuran karena jika residual terdistribusi normal, maka akan berdampak kepada distribusi dari parameter koefisien regresi yang juga normal, sehingga penggunaan uji t tepat dilakukan. Yang perlu diingat dari uji normalitas juga bukan sekedar residualnya saja yang terdistribusi normal, tetapi rata-ratanya juga harus nol dan variannya sama dengan varian populasi (lihat Essentials of Econometrics, Gujarati).
asslmualkum pak apa bisa di berikan judul buku nachrowi n halaman berapa yg menjelaskan tentang diatas sy sangat membutuhkan literatur tersebut.
terimakasih…
Nachrowi, N. Djalal dan Hardius Usman, 2006, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Jakarta, LPFE Universitas Indonesia.
Asslamilaikum Pak, saya masih kebingungan dengan penjelasan dan diskusi yang bapak sampaikan. saya mahasiswa analis keuangan sekarang sedang mengerjakan regresi namun secara manual lewat excel. yang saya bingungkan disini adalah pernyataan tentang Uji Normalitas. Karena Penelitian yang Bapak Bahas adalah Parametric maka setau saya Normalitas itu mutlak. karena Parametrik menggunakan perhitungan varian covarian dan standar deviasinya lewat rata-rata. berbeda dengan non parametrik yang mengestimasi regresinya menggunakan median (nilai tengah)
Assalammualaikumwrwb. Saya Lestari dari Magelang, mau menanyakan, saya menggunakan data panel. Berdasarkan tahapan pemilihan model terbaik dengan STATA11 terplih REM (Random Effect Model). Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam STATA tersedia uji parsial t dan uji simultan F pada model random efek yang terplih. Terima kasih.
Alaikumusalam Wr. Wb.
Tuk Lestari mohon maaf saya tidak pernah pakai STATA, tapi dari tampilan yang pernah saya lihat ada uji t dan F. Secara logika juga memang seharusnya ada.
Pak, saya ingin bertanya apakah software yang paling bagus dan cocok untuk melakukan regresi data panel? Terima kasih.
Setahu saya sama saja. Stata, Eviews atau lainnya. Semua cuma alat. Yang penting memahami metode regresi data panelnya.
Ass pak, terimakasih atas pengetahuan yang diberikan. saya ingin tanyakan mengenai pemilihan model terbaik dlm regresi data panel yaitu CEM,FEM, REM. apakah bisa memilih sendiri sesuai dengan hasil yang terbaik menurut model penelitian kita (yang mendukung teori dlm penelitian). karena dari hasil pengujian Chow, Hausman dan LM itu semua mengarah pada FE, otomatis yg harus di interpretasi hasil FE yach (mohon dikoreksi klo salah) sedangkan hasil FE tdk ada yang signifikan dan R squarenya sangat kecil …mohon penjelasannya apakah ada literatur yg bs sy jadikan pembenaran untuk memilih sendiri model
Alaikumusalam. Pemilihan model dengan menggunakan uji Chow, Hausman dan LM digunakan apabila kita tidak memiliki pengetahuan model mana (diantara CE, FE, dan RE) yang sesuai dengan data yang kita miliki. Sangat memungkinkan jika dari awal kita sudah menetapkan ingin menggunakan model tertentu tanpa melalui tahap pemilihan model. Artinya model yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian.
Dari kasus yang kamu miliki, sangat jarang terjadi R squared di FE paling kecil. Biasanya FE selalu memiliki R squared terbesar. Memilih model yang lain boleh2 saja, tetapi pastikan sesuai dengan tujuan penelitian.
Terimakasih banyak atas penjelasannya mas, sesuai tujuan penelitianku bahwa ke 3 variabel bebas seharusnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (sesuai dengan teori yang dipakai). dan hanya hasil REM yang sesuai dan R-squarenya (86.20) sedangkan hasil FE tidak ada yg signifikan dan R-sq nya sangat kecil (0,006). kira-kira ada kah pembenaran dari referensi siapa…gtu yg bisa menguatkan alasan sy memilih REM. mohon penjelasannya. terimakasih
Di buku Gujarati atau Nachrowi FEM dipakai apabila periode lebih banyak daripada perusahaan, dan REM sebaliknya. Yang perlu diingat uji Chow, Haussman atau LM hanya alat bantu dalam menentukan model mana yang cocok dengan karakteritik data yang dimiliki. Coba baca Gujarati, Basic Econometrica 5 Ed. Semoga bermanfaat
izin bertanya pak. saya melakukan penelitian dengan studi komparasi untuk melihat perbedaan pengaruh variabel x1 x2 x3 terhadap y antara perusahaan lq45 dan non lq45. saat melihat hasil regresi menggunakan fe terdapat omitted. selain itu, ketika ingin melihat interaksi antara masing2 variavel independen dengan dummy juga ommited itu bagaimana ya?
Dear Pak Iqbal,
maaf pak, saya mau tanya.
saya sedang mengerjakan thesis dengan data panel. saya bingung pak, untuk data panel uji apakah yang diharuskan dalam penelitian? karena ketika saya coba untuk uji autokorelasi dan heteroskedastisitas di Eviews, kedua uji tersebut tidak bisa dan tidak ada pilihan dalam Residual Tests.
Mohon dikonfirmasi segera pak, saya butuh bantuan.
Terimakasih.
Dear Jeannie,
Betul memang di Eviews pada bagian regresi data panel tidak tersedia uji autokorelasi dan heteroskedastisitas, tetapi bukan berarti keduanya tidak bisa dilakukan. Bisa saja dilakukan secara manual, tapi perlu diingat bahwa autokorelasi berlaku pada data time series bukan cross section. Sedangkan untuk menguji heteroskedastisitas pilih jenis uji yang diinginkan, lalu modifikasi ujinya.
bagaimana cara memodifikasi nya kak?
postingannya sangat berguna TERIMAKASIH. apakah dalam regresi data panel (sy menggunakan STATA.12.) dengan pilihan REM tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik (OLS) seperti autokorelasi yach pak… mohon perbaikannya
Ya, autokorelasi tidak perlu karena bukan data time series murni.
Dear Pak Iqbal,
Terima kasih Pak atas materinya sangat membantu saya yang sedang mengolah data untuk skripsi. Saya ingin bertanya, periode penelitian saya terdiri dari 6 tahun, yaitu tahun 2008,2009,2010,2012,2013, dan 2014, saya tidak menggunakan tahun 2011 karena mempunyai alasan yang logis untuk tidak memakai periode 2011. Apakah data saya masih bisa disebut sebagai data panel Pak? Mengingat data saya memiliki 1 variabel terikat dan 4 variabel bebas dan menggunakan 15 perusahaan setiap tahunnya.
Pertanyaan yang kedua Pak, jika data saya terdapat nilai 0 apakah saya bisa mentransformasi data saya menggunakan logaritma pak dengan perhitungan sebagai berikut log(variabel+1) ditambah 1 karena data saya terdapat nilai 0, apakah bisa seperti itu Pak?
Terima kasih sebelumnya Pak.
1) Menurut saya, data yang digunakan tidak dapat dikatakan lagi sebagai data panel. Karena syarat time seriesnya hilang. Lebih tepat sebagai data cross section. Tapi, saya juga tidak tau apa alasan tidak mengikutkan data di tahun 2011 menggurai sifat time series-nya atau tidak. Jika ya, betul hilang sifat time seriesnya, tetapi jika tidak ya bisa2 saja dikatakan masih memiliki sifat time series (data panel).
2) Memang betul nilai 0 tidak dapat di log-kan, tapi dengan menambah angka 1 tidak serta merta dibenarkan, tergantung sebaran data pada variabel yang memiliki nilai 0 tersebut.
Terima kasih pak atas jawabannya.
Untuk tahun 2011 tidak saya masukkan, karena pada tahun tersebut tidak memiliki pengaruh pada penelitian saya. Penelitian saya meneliti tentang sebelum dan sesudah suatu fenomena, 2008-2010 adalah periode sebelum dan 2012-2014 adalah periode sesudah fenomena tersebut, sedangkan pada tahun 2011 tidak masuk dalam periode keduanya, jadi saya tidak mengikutkan data di tahun 2011. Menurut saya penelitian saya ini masih memiliki sifat time series pak, dan masih bisa disebut sebagai data panel, apakah benar demikian pak atau memang sudah hilang sifat time seriesnya?
Ada pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat adanya perbedaan pengaruh sebelum dan sesudah, salah satu uji yang bisa digunakan adalah uji chow (sama dengan uji ce dan fe, tapi beda kegunaan). Pendekatan ini tetap menggunakan tahun dimana terjadinya perubahan tersebut. sehingga tahun 2011 tetap digunakan.
Iya pak saya pernah membaca literatur yang membahas uji chow mengenai perubahan struktural tersebut, terima kasih banyak pak atas penjelasan dan bantuannya.
assalamualaikum pak.. saya mau tanya variabel independent saya kepemilikan keluarga memakai variabel dummy , 0 dan 1, saya uji dengan uji asumsi klasik .. pada uji normalitas memakai one kolmorogrov tidak normal, saya transfrom juga tidak normal..
yang mau saya tanya kan perlukah variabel dummy memakai semua uji asumsi klasik? dan perlukah variabel dummy memakai uji normalitas?
Alaikumusalam….
Variabel dengan skala nominal (1 dan 0) tidak terdistribusi normal. Uji asumsi klasik bukan tergantung pada jenis variabelnya, tetapi pada metode yang digunakannya, yaitu Regresi Linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS).
Assalamualaikum pak, saya rizki sedang menyusun skripsi
Yg mau saya tanyakan, model terpilih pd penelitian saya ada CE apakah dilakukan uji asumsi klasik juga? Trims
Alaikumusalam. Iya Rizki, karena CE itu kan OLS, jadi asumsi klasik berlaku padanya.
Assalamualaikum pak.
Pada tulisan bapak diatas mengenai uji heteroskedastisitas mengatakan uji tsb dilakukan dengan cara mengalikan jumlah observasi dengan multiple R lalu dibandingkan dengan “tabel”. “Tabel” disini maksudnya apa pak? Lalu keterangan hipotesisnya juga sepertinya hilang, apakah jika nilai hasil hitung > tabel maka H0 diterima, dan sebaliknya.
Pertanyaan saya yg lain, apakah wajib melakukan uji pemilihan model?
Terima Kasih.
Akhmad Azhari
Universitas Hasanuddin Makassar
Alaikumusalam.
Maaf Akhmad Azhari, sepertinya saya tidak menulis mengalikan jumlah observasi dengan multiple R lalu dibadingkan dengan ‘tabel’ untuk uji heteroskedastisitas. Mengenai uji pemilihan model tidak wajib. Bisa saja dari awal seseorang sudah merencanakan menggunakan FE untuk melihat adanya perbedaan intersep antar perusahaan. Jadi dia sudah memilih FE sedari awal. Tapi yang perlu dipahami bahwa uji pemilihan model membantu kita menentukan kecocokan data dengan model yang ada. Mudah2an membantu. Terima kasih atas pertanyaannya.
Untuk lebih memahami uji asumsi klasik pada data panel silahkan buka blog dibawah:
http://azharimasri.blogspot.co.id/2016/02/uji-asumsi-klasik-autokorelasi.html
kok, ngak ada ?? sudah dihapus ya ?
Assalamualaikum pak
Saya sudh melakukan pemilihan model regresi dan didpt hasil yaitu random effect, tapi kenapa nilai R-Squared dan Adj R-Squared nya kecil sekali dibawah 20%
Apakah jika menggunakan Random Effect nilai KD nya selalu kecil? Dan kemudian jika saya menggunakan fixed effect apa diperbolehkan mengingat hasil dr uji regresi adalah random effect
Alaikumusalam Ria,
Betul, pada model Random Effect KD selalu “lebih kecil” dibandingkan pada model Fixed Effect, bukan “kecil”. Boleh2 saja pilih FE, tapi jangan pakai teknik pemilihan model, melainkan sudah dari awal dijelakan bahwa akan menggunakan model Regresi Data Panel dengan Dummy Variable.
Dear pak Iqbal,
Maksudnya bagaimana ya pak regresi data panel dengan dummy variabel, karena saya tidak menggunakan variabel dummy dalam penelitian saya
Mohon bantuannya
Terima kasih
Iya, FE itu bahasa lainnya adalah LSDV (Least Squared with Dummy Variable)
Pak Iqbal,
Saya mau bertanya terkait model Fixed Effect. Berdasarkan uji chow dan hausman, data saya tepat untuk menggunakan FE namun dalam data saya tidak menggunakan dummy variabel. Apa saya tetap dapat menggunakan model Fixed Effect?
Terimakasih Pak.
Assalamualaikum pak izin bertanya apa saja kah kriteria dalam menggunakan data panel, apakah sampelnya harus banyak?
Terimakasih
Assalamu’alaykum wr. wb., Selamat Pagi Pak,
Saya mau bertanya, saya sedang mengerjakan skripsi dengan data panel, dan dari hasil pengujian Hausman dan Likelihood terpilih model REM. Untuk model REM dengan estimasi GLS berarti yang perlu dicek hanya multikol (setau saya kalau panel juga udah nyembuhin multikol) dan normalitas saja ya? Meskipun durbin watson saya kecil hanya 0.9 (kecil dari 2 kemungkinan autokol positif)?
Sy tidak menemukan refrensi yang mengatakan bahwa GLS dapat menyembuhkan multikolinieritas. Yang saya tau, multikolinieritas dapat disembuhkan salah satunya dengan menambah data atau mengevaluasi model (mengurangi variabel bebas yang menyebabkan multikol).
Yang saya tau durbin watson untuk menguji autokorelasi, dalam data panel, autokorelasi tidak diuji.
Terima kasih Pak atas balasannya, berarti kalau model REM boleh mengabaikan durbin watson yang hanya 0.9 kan ya?
Ya
Terima kasih Pak atas balasannya, kalau boleh saya mau tahu Pak jurnal atau textbook yang mendukung bahwa autokorelasi dalam panel tidak perlu diuji karena panel lebih cenderung seperti cross-section..
Klo yang saya tau tidak ada regresi data panel yang pake uji autokorelasi. Coba baca bukunya Nachrowi & Hardius atau Mahyus Ekananda
Terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Saya akan coba cari bukunya Mahyus Ekananda dan Nachrowi & Hardius
ass pak, saya sedang mengerjakan skripsi dengan data panel, dan saya menggunakan REM model. setelah dilakukan uji multikoleniaritas, terdapat masalah yang mana VIF nya sangat besar. 200+.
selain itu juga ada masalah dengan uji normalitas. bagaimana mengatasi masalah tersebut pak? apakah saya hanya perlu melakukan uji heteroskedastisitas dan multikoleniaritas? makasih ya pak atas informasinya.
Kalau menurut saya mas/mbak, coba alternatif lain seperti korelasi. Setahu saya jika korelasi antarvariabel bebas tidak ada yang lebih dari 0.75 masih bisa dikatakan tidak terjadi pelanggaran asumsi nonmultikolinearitas
Alaikumusalam. Ya, benar kata Rizky, kita bisa pakai korelasi. Yang saya tau cara mengatasi korelasi, adalah dengan cara menambah data atau evaluasi model dengan cara mengganti pengukuran variabel yang kita punya atau mengeliminasi yang diperkirakan terindikasi multikolinieritas. Model REM boleh tidak dilakukan uji heteroskedastisitas. Klo normalitas menurut saya bukan suatu keharusan, jika pun mau dievaluasi, lakukan modifikasi model.
Selamat pagi pak, saya mau bertanya mengenai uji heterokedastisitas dengan uji glejser. Jika dilihat Probnya salah satu variabel independen saya dibawah 0,05. Apakah data saya mengandung heteroskedastisitas apa tidak? Karena mengingat model saya adalah common effects (OLS).
Terima kasih sebelumnya
Pagi Tika. Ya benar model (bukan data) Anda mengandung heterokedastisitas. Guna memudahkan Uji Glejser sebaiknya gunakan nilai Prob. dari Uji F saja, tidak perlu uji t.
Selamat malam pak saya sedang mengerjakan skripsi ttg kredit macet dengan metode gmm, tp saya kesulitan menemukan referensi utk bbrp hal.
1. Apakah metode gmm memerlukan uji model seperti halnya pada ols? (Chow test dkk),
2. Apakah metode gmm memerlukan uji asumsi klasik? Jika perlu, manakah uji asumsi klasik yg diperllukan untuk menyelesaikan metode ini?
3. Apakah uji model seperti R square adalah hal yg harus dipakai pada metode gmm? Karena saya tdk menemukan hasil uji r square aaat meregresi dengan stata.
4. Apakah bapak bisa menjelaskan tentang variabel instrumen? Sebenarnya bagaimana definisi terbaik tentang variabel instrumen? Apakah perbedaan variabel instrumen dan kontrol? Kemudian bagaimana membuat variabel instrumen yang baik pak?
Terima kasih Hanifan atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab, sebatas pengetahuan dan pemahaman saya. Metode GMM dipilih karena ada keyakinan (atau bukti) bahwa lag dari variabel dependent juga bertindak sebagai variabel independent. Bahasa lainnya variabel dependent dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Atas dasar itu, seharusnya tahapan standar yang ada di regresi data panel (CE, FE, & RE) sudah dilalui (pertanyaan 1&2). Untuk R square di Stata saya sendiri tidak tau, tapi logikanya bisa dihitung. Dan mengenai variabel instrumen (VI) yang saya tau, jumlahnya harus lebih banyak dari variabel bebas. Setau saya VI bukan variabel kontrol, VI ada karena sifat GMM, sedangkan variabel kontrol lebih ditujukan untuk untuk melihat perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya.
ARtikel yang sangat membantu sekali…..
saya mau tanya perbedaan yang digunakan untuk metode data panel seimbang dan tidak seimbang…..
apakah metode yang digunakan juga berbeda?
Terima kasih,
Ya berbeda, jika balance panel biasanya menggunakan OLS atau GLS maka unbalance panel biasanya menggunakan ANOVA, ML atau Monte Carlo.
terima kasih atas jawabannya pak…
apakah ada artikel bapak yang membahas secara khusus tentang kedua metode diatas pak, unbalanced dan balanced…
Assalamualaikum, saya izin bertanya pak. Jika yg terpilih ada model FEM, apakah perlu ada analisis intercept? Jika ada bagaimana cara nya pak. Terima kasih
Udh ada jawabanya kk
pak bagaimana cara menilai data autokorelasi. misal ditemukan angka DW sebesar 2,233 itu harus bagaimana ya pak saya mengolah dengan eviews
Autokorelasi dapat disembuhkan dengan diffrensing atau autoregression. Konsepnya bisa lihat di Bukunya Agus Widarjono.
Selamat pagi Pak Iqbal. Saya mau bertanya, skripsi saya terdiri dari 4 variabel. 2 variabel berupa rasio dan 2 variabel menggunakan variabel dummy. Namun saat saya melakukan fixed effect muncul “Near singular matrix”. Apakah terjadi kesalahan pada data mentah yg saya gunakan? Adakah cara lain agar fix effect model bisa dilakukan? Terima kasih
Siang Nina. Variabel Dummy kamu yang membuat “Near singular matrix”. Coba kamu hilangkan satu per satu variabel dummy-nya, maka kemungkinan ga “near singular matrix” lagi. Perlu diingat bahwa fixed effect memuat dummy variabel. Besar kemungkinan dummy yang kamu buat dan dummy fixed effect banyak kesamaannya.
Assalamualaikum pak. Maksudnya menghilangkan dummy variabel apakah mengeluarkan dummy variabel dari model atau dengan kata lain tidak pakai variabel dummy dalam data panel
Wa’alaikumusalam.
tidak pakai variabel dummy
Selamat pagi pak, saya mau nanyak, data yang saya gunakan ada 4 variabel independen dan 1 variabel independen selama tahun 2011-2015. Apakah itu termasuk data panel pak? Dan saya mau nanyak juga kalo kita menggunakan analisis path bisa pake eviews? Gimana caranya.?Makasih pak.
Sore Geby,
Maaf saya tidak jelas dengan 4 variabel independent dan 1 variabel independent? Data panel itu banyak perusahaan dan banyak periode waktunya. EView untuk path analysis bisa2 aja, tapi rumit, karena jatuhnya manual seperti regresi liner berganda. Sebaiknya gunakan software Lisrel atau Amos.
Terima kasih atas jawabannya Pak. Lalu adakah pengganti variabel dummy mengingat variabel saya reputasi underwriter dan reputasi auditor dimana auditor dan underwriter yg masuk big 10 diberi angka 1 sementara yg tidak diberi angka 0?
Sepertinya agak sulit kalo varaibelnya seperti itu, karena kemungkinan besar akan terus berulang “near singular matrix”. Saran saya tidak perlu pakai regresi data panel, pakai saja regresi linier berganda. Untuk menjawab pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesis itu cukup.
terima kasih pak artikelnya sangat bermanfaat sekali…
saya salut pada bapak yang mau menjawab pertanyaan dari pembaca,,,
saya mau bertanya pak :
1. Jika R-kuadrat saya kecil untuk data panel apakah bisa saya hentikan penelitian saya ?
masalahnya r kuadrat saya untuk yang gunakan metode common effect rendah sedangkan gunakan metode fixed effect lumayan tinggi sekitar 88%…
2. APa sih perbedaan data panel biasa dengan data panel dinamis? untuk mengestimasi modelnya bagaimana ya pak..
Terima kasih pak
Sama2 Misno, sekalian belajar. 🙂
1. R-square salah satu indikator sebuah model dipilih atau dikatakan baik, tapi tidak mutlak. Penentuan fixed, common atau random tidak harus selalu menggunakan pengujian (chow, hausmann, atau LM) bisa saja ditentukan di awal sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya ingin melihat perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat di setiap perusahaan. Tanpa uji chow, fixed effect bisa langsung kita pilih. Dan sebagai catatan dari ketiga model, fixed effect biasanya R-square nya paling besar.
2. Data panel biasa tidak mempertimbangkan adanya lag waktu, sedangkan pada panel dinamis diperhitungkan. Estimasinya agak rumit. Kamu bisa baca bukunya Mahyus Ekananda. #Maaf saya belum sempat nulis lagi panduannya.
Terima kasih pak atas jawabannya…
Memang benar pak dari penelitian saya juga menujukkan kalau untuk fixed effects r-kuadratnya sangat tinggi sedangkan untuk common efect rendah…
Saya pengen beli bukunya mahyus ekananda, tapi kemarin saya juga sempat beli 2 buku dan hasilnya tidak memuaskan karena isi bukunya hanya sebatas bahas model panel dinamis yang garis besarnya saja…
Apa buku mahyus ekananda ini lengkap pak bahas data panel dinamis dengan eviews, soalnya saya lagi cari data panel dinamis yang pake software e-views…
Terima kasih pak
Lengkap sih tidak, tapi cukup informatif klo mau ngolah data dengan pendekatan dinamis. Buku itu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemilihan Instrumen Variabel (IV), tapi kalo dibaca dengan jeli kita dapat menemukan caranya.
Terima kasih pak… saya akan beli bukunya…
Terima kasih banyak Pak Iqbal atas jawabannya. Jawaban bapak sangat membantu.
Pak Saya mau nanya, saya melakukan penelitian pada 12 kab/kota dengan rentang waktu 5 tahun ( 2009-2013).
Sementara salah satu kabupaten di tahun 2009 tidak ada data pak. Dengan kata lain datanya menjadi tidak seimbang.
apa bisa diregresi pak??
Bisa, samain saja tahunya atau kurangin kab/kota nya jadi 11. Karena kalau tetap diolah dengan regresi data panel pasti akan unbalance
Pak mau tanya, dikatakan unbalance itu berlaku pada variabel bebas saja. Atau variabel terikat boleh unbalance. Data saya variabel terikat ada yg time seriesnya ga lengkap (2012,2013,2014,2016 ga ada). Sdgkan variabel bebasnya lengkap 2012-2022. Itu bagaimna pak? Apakah dikatakan unbalance panel ?
Selamat siang Pak Iqbal. Saya sudah melakukan uji heteroskedatisitas pada data saya, namun nilai probnya dibawah 0.05 sehingga mengandung heteroskedastisitas. Setalah itu saya melakukan penyembuhan hetero dengan pembobotan, namun angka probnya malah semakin menjauhi 0.05. Adakah metode lain untuk penyembuhan hetero selain menggunakan pembobotan pak? Terima kasih
Coba gunakan white cross section pada coef. covariance method
selamat siang pak, saya ingin menanyakan maksud dari kata slope dan intercept itu apa ya ? bisa diberikan contoh ?! terimakasih.
Suatu metode regresi biasanya menggunakan pendekatan persamaan, contoh persamaan linier. Persamaan linier dapat dituliskan secara matematis Y = a + bX (X variabel bebas, Y variabel terikat) dimana a adalah intersep/konstanta, sedangkan b adalah slope. Intersep menjelaskan kondisi Y pada saat X nol atau tidak berubah, sedangkan slope menjelaskan besarnya pengaruh perubahan Y akibat perubahan X.
Selamat Siang Pak Muhammad Iqbal,
Saya mahasiswi semester 8, saya ingin bertanya perihaal uji asumsi klasik yang dilakukan dalam data panel. Skripsi saya tentang pengaruh NPL, LDR, PDN, CAR terhadap ROA. Data yang saya gunakan berjenis data panel dengan cross section 20 bank dan time series 5 tahun. Setelah melakukan uji Chow, uji Hausman dan Multiplier model regresi yang terpilih adalah model random effect, dan sebelumnya saya juga telah melakukan analisis deskriptif dengan eviews 8 dan hasil yang saya dapat banyak variabel yang memiliki selisih antara mean dan median cukup besar dan nilai skewness dan kurtosis juga menunjukan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dan setelah saya membaca artikel bapak, apa benar bahwa data panel tidak mensyaratkan adanya uji asumsi klasik? dan dari hasil uji normalitas yang saya dapatkan apa saya bisa tetap melakukan uji t untuk pengujian secara parsial dan uji f untuk uji simultannya?
Demikian pertanyaan saya, atas bantuan dan ilmu yang telah bapak berikan saya ucapkan terima kasih.
Regards,
Vella
Siang Vella,
Uji asumsi klasik itu untuk Regresi Linier dengan OLS. Regresi data panel tidal semua modelnya pakai OLS. Hanya Common Effect & Fixed Effect saja yg OLS, Random Effect pakai GLS. Pada saat sy bilang tidak perlu uji asumsi klasik artinya tidak semua uji diperlukan. Autokorelasi tidak perlu. Uji Normalitas bisa menggunakan teorema limit sentral yg menyebutkan bahwa jika data besar makan dapat dikatakan terdistribusi normal (baca: Basic Econometric, Gujarati) sehingga uji t & F bisa dilakukan
Assalamualaikum pak. Mohon penjelasannya. Apakah untuk melakukan regresi data panel yg harus dilakukan terlebih dahulu memilih model yg tepat dulu br melakukan uji asumsi klasik atau kebalikannya pak?
Alaikumusalam Sartika,
Tentukan (pilih) model dulu baru uji asumsi klasik. Krn uji asumsi klasik melekat pada model yg dibentuk data bukan pada data.
Maaf pak Iqbal saya bisa minta email Bapak? sy suadh melakukan uji model tp hasil yang saya dapatkan tidak ada yang signifikan pak. Mohon bantuannya.
Maaf pak Iqbal saya bisa minta email Bapak? sy suadh melakukan uji model tp hasil yang saya dapatkan tidak ada yang signifikan pak. Mohon bantuannya.
iqbal@perbanas.id
Siang Pak,
Saya sudah melakukan uji chow dan uji hausman. dari uji tersebut model yang terpilih adalah model fixed effect. (mengunakan eviews)
ketika saya mencoba-coba mengunakan fixed effect dengan weighted hasilnya ternyata lebih bagus pak. adakah alasan untuk saya untuk memilih fixed effect dengan weighted tersebut?
dan setelah saya baca-baca di blog ini, apakah data saya terdapat Heteroskedastisitas dan saya harus melakukan tes tersebut? jika iya bisakah mengunakan eviews? (eviews 9.0)
Terima kasih Pak Muhammad Iqbal
Siang Dodo,
Weighted itu salah satu cara mengatasi masalah heteroskedastisitas. Silahkan kalau mau uji heteroskedastisitas, saya sendiri belum coba untuk menggunakan Eviews 9.
Selamat siang pak,
saya sedang menganalisis dyanmic trade off theory dengan menggunakan GMM metode transformasi first difference dan pembobotan matrixnya adalah white period instrument weighing matrix. Pertanyaan saya adalah apakah asumsi klasik dalam GMM dapat dicari dengan cara yang sama seperti dalam model regresi sederhana?
Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diingat bahwa asumsi klasik digunakan pada saat estimasi regresi dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Squared), bukan GMM (Generalized Method of Moments) atau Dynamic Panel Data (PDP). Penggunaan GMM punya asumsi sendiri, salah satunya adalah korelasi antar residual dengan lag dependent variabel (seperti heteroskedastisitas). Jadi kurang (tidak) pas kalo asumsi klasik digunakan pada GMM.
Kurang lebih itu pendapat saya.
Selamat sore pak.
Saya nuri, saya sedang mengejakan skripsi dgn sampel dua negara.
Pertanyaan saya
Saya sudah melakukan uji chow yg hasilnya fixed effect dan uji hausman hasilnha REM. Apakah saya masih perlu melakukan uji LM?
Lalu saya juga melakukan uji beda, uji beda data harus normal dan homogen. Jika dalam pemilihan model sayang sudah REM apa saya msh perlu melakukan uji normalitas dan homogenitas?
Terimakasih pak sebelumnya
Menurut saya tidak perlu uji LM.
Maaf saya kurang jelas dengan uji beda pada model REM.
Mengenai uji normalitas residual boleh dilakukan, tidak juga tidak apa2 bisa menggunakan Teorema Limit Sentral.
Kalau hasil modelnya seperti itu gimana cara pemilihan modelnya ya pak? Ketika uji chow model yang terpilih adalah FEM dan ketika uji haussman yang terpilih adalah REM? Bagaimana pemilihan modelnya pak?
Assalamualaikum pak. saya ingin bertanya. Jadi begini pak saya telah melakukan uji chow dan hasilnya lebih baik untuk menggunakan fixed effect, setelah itu saya lakukan uji hausman dan hasilnya lebih baik untuk menggunakan random effect, nah pak lalu setelah itu saya melakukan uji LM dan hasilnya lebih baik menggunakan common effect. Jadi dari ketiga uji tersebut saling kejar – kejaran begitu pak.
Pertanyaan saya, lebih baik saya menggunakan metode common effect, fixed effect, atau random effect ya pak?
lalu apakah benar jika kasusnya seperti saya itu perlu menggunakan uji LM ?
Alaikumusalam Vitorian,
Kadang kala ada saja kasus yang seperti kamu alami. Untuk menghindari makanya perlu dipahami tujuan penggunaan Regresi Data Panel, yaitu untuk mengakomodasi keberagaman perusahaan (cross section) dan keberagaman waktu (time series). Atas tujuan tersebut makanya ada FE dan RE sebagai alternatif dari CE yang menggunakan pendekatan OLS. Jadi untuk memilih model mana yang baik, lihat lagi tujuan penelitian. Jika keberagaman tidak menjadi bagian dari tujuan analisis, pakai model yang gampang saja CE, tapi jika ada analisis keberagaman pilih FE atau RE (dalam kasus kamu mungkin RE).
Terima kasih sekali pak atas informasinya.
Selamat pagi pak,
Pak saya Ifti yang sedang mengerjakan skripsi dengan metode regresi data panel. Pak, hasil model saya menggunakan metode fe berdasarkan uji hausman. Namun saat uji hetero dan autokor, ternyata kedua masalah tersebut juga terjadi di model saya. Nah, saat saya coba menggunakan robust dan metode gls, hasil model saya menjadi sangat berbeda dari hasil awal pak, (tidak sesuai hipotesis namun signifikan sehingga menyulitkan interpretasi. Kira” bagaimana ya untuk mengatasi hal tersebut?
Terimakasih
Pagi Ifti,
Wah saya sendiri belum pernah coba pakai metode robust. Biasanya saya GLS saja, dengan cross-section weights atau SUR atau juga periode (jika FEnya pakai periode juga). Kalaupun dengan itu masih ada heteronya saya coba pakai white cross-section.
Sedangkan untuk autokorelasinya, menurut saya bisa diabaikan. Karena itu bukan data time series (murni).
Selamat sore pak, jika data terkena near singular matrix bapak pernah jawab bahwa hanya langsung menggunakan OLS. Apakah hal tersebut membuat tidak adanya pemilihan model apa bagaimana pak?. Terima kasih
Selamat Pagi,
tergantung near singular matrix yang terjadi. Jika kamu membaca pertanyaan nina di atas, itu karena ada variabel dummy yang digunakan sebagai variabel bebas, maka besar kemungkinan akan tetap terjadi seperti itu. Jika near singular matrix karena hal lain, misal satu variabel diulang untuk setiap perusahaan, masih dimungkinkan untuk dilakukakan pemilihan model.
pak, nanya…
kalau dengan data panel, apakah bisa tetap di olah datanya kalau ada data yg tidak lengkap.
misal dari 3 variabel X (kolom) dengan 100 item (baris)
di baris ke 40 kolom ke 2, lalu baris ke 70 kolom 1 ada data yang kosong (bukan nol)
intinya ada data yg tidak ada (tidak lengkap)
nah, itu apakah masih boleh di olah?
Masih boleh diolah jika data tidak lengkap, tetapi tidak dalam jumlah data kosong yang banyak. Meskipun demikian saya tidak merekomendasikan hal tersebut.
Selamat sore saya ingin bertanya, skripsi saya menggunakan aplikasi eviews, dimana model yang terbaik yang keluar adalah random effect model dengan EGLS. yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah data saya masih membutuhkan uji asumsi klasik? bila kenyataannya terdapat masalah autokorelasi dan normalitas, apa bisa diobati? Terima kasih sebelumnya.
Sore,
Seperti yang saya jelaskan pada artikel saya di atas, tidak perlu uji autokorelasi dan normalitas. Maaf, karena tidak sakit, jadi tidak perlu diobati. Tapi klo mau dipaksakan hasil uji terbebas dari autokorelasi bisa dilakukan dengan memberikan urutan yang berbeda pada datanya. Sedangkan untuk normalitas bisa pakai teorema limit sentral (seperti komentar saya sebelum2nya)
Terima Kasih sekali informasi masukannya pak, solusi bapak benar-benar membantu saya untuk memperbaiki masalah saya.
Assalamualaikum. Mau tanya pak. Saya meregresi pengarus inflasi dan tpt thd pdrb perkapita. Karena satuannya tidak sama apa modelnya harus di log?
Maaf saya kurang paham pak mohon di jelaskan sedikit. Trims
Alaikumusalam.
Bisa iya, bisa tidak. Tergantung tujuan yang diinginkan. Biasanya untuk memudahkan pdrb di log, kalaupun tidak satuan pdrb diperbesar.
assalamualaikum. pak mau tanya. saat saya uji Hausman nilai probabilitas menunjukan random effect yang terpilih, tetapi ada keterangan dibawah tabel “* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. “. Bagaimana dengan keterangan tersebut pak? apakah hal ini sah saja, dan tetap menggunakan random effect atau harus mengguanakan model lain, karena pada uji chow menunjukan fixed effect yang terpilih. terimakasih
Alaikumusalam. Coba kamu ganti Random Effect Method-nya. Default-nya biasanya Swamy-Arora. Kamu bisa ganti dengan Wallace-Hussain atau Wansbeek-Kapteyn.
Caranya pada jendela Equation Estimation, klik Option. Disitu ada kotal pilihannya (Weighting option). Kemungkinan kalimat *Cross-section test variance is invalid hilang, tapi mungkin juga tidak. Selamat mencoba
jika keterangan tersebut tetap tidak hilang bagaimana pak? dan apa sebenarnya arti dari keterangan tersebut pak? terimakasih
Yang saya pahami dari kalimat tersebut adalah test hausmann tidak lagi pas untuk menguji model dengan data yang ada. Keterangan tersebut tidak hilang biasanya terjadi untuk regresi data panel yang menggunakan variabel berulang disetiap perusahaan, misal variabel makroekonomi untuk data perusahaan2 pada suatu negara.
Pak, untuk menggunakan Wansbeek-Kapteyn di uji autokorelasi (model REM yg terpilih)c diperbolehkan tidak ya? dan untuk buku tentang Wansbeek-Kapteyn itu kira” judulnya apa ya di Gramedia?
selamat malam pak, mohon maaf saya mengganggu, saya menemukan blog bapak ditengah-tengah kebingungan saya.
saya sedang menyelesaikan skripsi saya, saya menggunakan data dengan N=81, rentang waktu 2013-2015, 3 variabel bebas, saya menggunakan eviews, mendapatkan model fixed sebagai yang terbaik, hanya data saya tidak lolos uji normalitas.
saya sudah mencoba mengutakngatik dengan spss untuk uji normalitas ini, data saya sudah saya coba log, ln, sqrt, 1/x, tapi semuanya masih menyatakan tidak normal.
untuk uji yang lain (heteros, multi, dan auto) data saya lolos uji pak
apa tidak apa-apa tidak lulus normalitas? apa bapak ada rekomendasi buku/jurnal/publikasi terkait ini? saya sangat memohon respon dan bantuan bapak,
Terimakasih sebelumnya pak.
Malam. Menurut saya tidak apa2. Di bukunya Gujarati yang Basic Econometrica (ada terjemahannya, Salemba 4) dijelaskan tentang asumsi normalitas. Intinya, ada teorema limit central yang menyatakan bahwa boleh mengatakan suatu distribusi data dikatakan normal jika berasal dari data yang besar.
mohon maaf pak, boleh direkomendasikan bukunya beli dimana? berarti tidak apa asalkan datanya besar, data yang besar itu seberapa pak?
terimakasih sebelumnya
Gramedia sepertinya ada. Data besar bergantung jumlah populasi, tapi ada yang bilang jika lebih dari 30 sudah dapat dikatakan besar
Assalamu’alaikum pak, saya mahasiswa akuntansi yang sedang mengerjakan skripsi yg objeknya perusahaan pertambangan yg terdaftar di BEI tahun 2012-2014. apakah ini termasuk data panel? apakah saya boleh menggunakan regresi linier berganda? bisa tolong jelaskan perbedaan regresi data panel dengan regresi linier berganda? Terimakasih sebelumnya.
Alaikumusalam Wr. Wb.
Ya termasuk data panel.
Boleh.
Dalam regresi data panel, adanya perbedaan karakteristik perusahaan dan periode waktu dapat diperhitungkan dalam analisis data, sedangkan dalam regresi linier berganda hal tersebut tidak dapat dilakukan.
pak iqbal saya ingin bertanya, hasil uji hausman tertulis *Cross-section test variance is invalid, lalu saya sudah merubah default ke dalam bentuk swamy-arora, wallace-hussain, maupunwansbeek-kapteyn tetapi ketiganya tidak menhgilangkan tulisan invalidnya. apakah saya bisa langsung menggunakan pemilihan fixed effect, akan tetapi saya blm nemu referensi untuk penguatan materinya? adakah ada cara penyembuhan lainnya untuk menghilangkan invalidnya? terimakasih
Kalo boleh tau, variabelnya apa saja ya? berapa jumlah perusahaannya dan berapa periodenya?
Variabel saya inflasi, kurs, dan bi rate terhadap roa.. Jumlah perusahaan ada 14 periode dr th 2011-2015 annual. Mohon bantuannya pak, apakah saya salah di data atau bagaimana gitu pak? Terimakasih
Saya tidak merekomendasikan penggunaan regresi data panel, karena variabel independent-nya semuanya adalah variabel makroekonomi. Jd sebaiknya pakai data time series saja. ROA yang digunakan adalah ROA industri perbankan. Kalaupun harus menggunakan data perusahaan, sebaiknya diregresi per perusahaan saja.
Saran saya juga, sebaiknya periode waktunya diperpanjang dan dibuat triwulan.
Mudah-mudahan membantu.
Assalamualaikum, Pak melanjutkan pertanyaan Kak Gema. Saya juga mempunyai masalah yg sama yakni ada “tulisan cross section atau period yg invalid. hausman statistic set to zero “. tetapi saat saya ubah bagian random effect method dgn Wansbek-Kapteyn utk satu arah maupun dua arah ujinya ada hasil (tidak invalid lagi). Pak, apa maksud dari random effect method dgn Wansbek-Kapteyn ?? setahu saya itu kan artinya klo di Indonesiakan metode random effek dgn Wansbek-Kapteyn, Swamy-Arora… bukannya utk random kita pakai GLS ya pak ?? mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih banyak atas ilmunya yang berkah.
Wassalamualaikum.
Assalamualaikum.
terimakasih atas ilmu yang sudah diberikan bapak dalam artikel ini.
saya mahasiswa tingkat akhir sedang melakukan penelitian dengan data panel regresi berganda,
ada hal yang ingin saya tanyakan.
disaat saya melakukan perhitungan model comon efek, ada hal ganjil yang saya temui, yaitu coefficientnya terlalu besar hingga ratusan. apa yang salah dengan data saya?
Alaikumusalam.
Koefisien yang terlalu besar, biasanya kesenjangan satuan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Misalnya variabel terikatnya puluhan (misal 1,123) tetapi variabel bebasnya jutaan (misal 1.000.000,123), maka hal tersebut dapat terjadi.
Saya ingin bertanya pak, bagaimana kalau signifikansi yang terlalu besar? Hasil uji saya ketiga model tersebut diatas 0,05, kira-kira apa penyebabnya ya pak? Terimakasih
Pak izin bertanya, pada penelitian saya yang terpilih CEM kmudian lolos uji multikol dan heteroskedastisitas, tapi pada uji regresi koefisiennya tinggi mncapai puluhan dan ratusan, apakah tidak apa²?
Assalamualaikum,
Pak saya mau bertanya mengenai data panel ini, bagaimana ya pak kalau ada data yang hilang, misalnya penelitian saya utk data time series dari tahun 2010-2014 dan obyek yg saya gunakan berjumlah 17, dgn 6 var. prediktor dan 1 var. respon. masalahnya utk obyek ke-5 dan 6 (prediktor ke-4) pada tahun 2010 sampai 2013 datanya tidak ada, apakah data yang saya gunakan ini masih tergolong data panel atau bukan ? terima kasih pak.
Alaikumusalam,
Data Anda masih dapat dikatakan data panel, tapi tidak lengkap. Biasa disebut unbalace panel.
assalamualaikum pak Iqbal, saya ingin menanyakan terkait data penelitian saya. saya meneliti pengaruh banjir dan input produksi terhadap produktivitas. data yang saya gunakan data produktivitas saat banjir (2013) dan saat tidak banjir (2015) dengan responden yang sama. saat saya penilihan model data panel, pada fixed effect muncul near matrix singular karena variabel dummy banjir tersebut. apakah boleh jika saya memilih model dengan hanya membandingkan antara common dan random effext saja ? atau lebih baik saya menggunakan model regresi lain ? mohon arahannya pak, terimakah..
Alaikumusalam Natasa,
Lebih baik menggunakan metode lain, jangan gunakan regresi data panel. Gunakan Regresi Linier Berganda saja. Itu juga cukup kok.
Assalamualaikum
Pak, saya mau bertanya, saat saya run di eviews utk uji Hausman dua arah (two way) output eviews keluarannya itu bertuliskan ” Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero”,, nilai dri prob nya 1 semua. tetapi klo utk uji hausman satu arah semuanya baik2 saja. Kenapa bisa seperti itu ya Pak ?? Tolong bantuannya, terima kasih. sukses selalu….
wassalamualaikum
Alaikumusalam.
Berarti salah satu effectnya (cross section atau time series) tidak dapat dilakukan secara random. Tidak perlu semua effect dilakukan. Disesuaikan dengan tujuan penelitian, data dan analisis yang diinginkan.
Wassalam…
Assalamualaikum, Bapak, saya mau tanya. Untuk di file pdf bapak tentang Operasionalisasi Regresi Data Panel
(dengan Eviews 8) ada ngak Pak lanjutan untuk uji signifikansi parameter model terbaik dan uji asumsi klasik data panelnya ??
jika ada bolehkah saya mendapatkannya ? Terima kasih banyak Pak atas ilmu dan kesempatannya untuk membalas email2 dari kami….
Assalamualaikum pak Iqbal
Saya Erik salah satu mahasiswa semester akhir yang sedang mempersiapkan tugas akhir (skripsi) untuk mengejar wisuda bulan november ini.
Namun, karena suatu sebab saya mengalami kendala pada data yang saya ingin olah.
Data saya diolah dengan EVIEWS dengan teknik analisis data panel Regresi Logistik, dengan beberapa keterangan:
a. 12 Sampel perusahaan DAN 48 Observasi ( Data 4 tahun )
b. Terdiri Satu (1) Variabel dependen (dummy/ skala nominal “1” dan “0”) dan
5 (Lima) variabel bebas yang terdiri dari: 3 berskala rasio dan 2 variabel dummy ( nominal “1” dan “0”).
Pak yang saya lihat saat menggunakan SPSS- tahapan/ proses teknik analisis data yang dipakai itu dengan langkah-langkah (tahap):
1. Menilai kelayakan model regresi
2. Menilai keseluruhan model
3. Menilai nagel kerke (R2)
4. dan Uji Hipotesis.
Pak yang mau saya tanyakan:
Apakah tahapan itu juga sama dipakai saat mengolah data menggunakan EVIEWS??
Kalau tidak sama, terus apa saja langkah-langkah yang dilakukan satu per satu??
Terimakasih Pak.
Alaikumusalam Erik
Klo di EViews nama metodenya Logit dan Probit. Secara umum cara membacanya sama seperti regresi linier berganda. Kelayakan modelnya ada Log Likelihood, Koefisien Determinasi pakai R-squared McFadden, dan uji LR statistik. Uji hipotesis pakai uji z (bukan t). Penjelasan lebih lanjut kamu bisa pelajari buku2 EKonometrika. Selamat mengerjakan.
Pak mau nanya apa tahapan regresi berganda/sederhana sama dengan reg logistik ini?
apa logistik tdak ada menggunkn pemilihan data panel seperti :
1. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)
2. Fixed Effect Model
3. Random Effect Model
mohon pencerahannya pak.
Beda, ga ada pemilihan model.
Terima kasih pak atas jawabannya.
Sama2
Pak, saya ingin tanya utk uji Lagrange Multiplier (common vs random) di eviews ada gak ?? soalnya di pdf Bapak utk uji tersebut menggunakan cara manual…
terima kasih Pak atas ilmunya.
Di EViews 8 ga ada. Klopun mau ditambahkan bisa add in secara online. Sedangkan untuk EViews 9 ada. Posisinya seperti di Chow dan Hausmann Test
saya ingin bertanya kepada bapak,
saat ini saya sedang melakukan penelitian menggunakan metode panel data menggunakan hausman
dalam penelitian saya terdapat autokol dan juga heteroskedatisitas, bagaimana cara menghilangkan atau penyembuhannya?
saya sudah mencoba outlier tetapi masih tetap terjadi autokol(breush-goodfrey) dan heteros(uji park dan gletjer).
serta cara nya dengan aplikasi eviews, jika bisa di emailkan ke saya
chandrabeng@gmail.com
terima kasih banyak pak.
autokolnya memakai durbin watson juga pak dan masih tetap ada autokol nya
Menurut saya, regresi data panel tidak perlu melakukan uji autokorelasi.
Asalamualaikum pak. Saya mau tanya kaitanya dengan skripsi sedang saya susun. Dosen saya meminta saya mengganti metode analisis yang saya gunakan yang tadinya menggunakan linier berganda disuruh ganti analisis data panel itu gimana maksudnya ya pak? Terus apa saja yang perlu dirubah dari analisis sebelumnya? Terima kasih pak.
Wa’alaikumusalaam Alan. Maksudnya, metode analisisnya diganti. Klo metode analisisnya diganti, berarti cara ngolah datanya juga ganti. Analisisnya juga ganti. Intepretasinya juga beda.
Hasil analisis regresi linier berganda dan regresi data panel tidak jauh berbeda. Salah satu bedanya regresi data panel menyuguhkan alternatif pilihan model.
Asalamualikum pak mau tanya. Saya encana mau menggunakan GMM, adakah syarat khusus jumlah N (observasi) dan waktu yang harus digunakan? rencana menggunakan 2 tahun data triwulanan untuk observasi179 kabupaten? apa itu memungkinkan ?
terimakasih Pak
Waalaikumusalam. Mengenai jumlah sampel setahu saya tidak ada syaratnya. Jadi sangat memungkinkan. Tinggal penuhi saja syarat model tersebut layak menggunakan GMM, seperti adanya korelasi antara variabel bebas dengan residual dan korelasi antara lag variabel bebas dengan residual.
adakah buku referensi yang bisa saya baca tentang metode GMM secara detail dan kemudahan untuk di pahami untuk mengetahui kelayakan model. Terimakasih
Coba bukunya Mahyus Ekananda, Analisis Ekonometrika Data Panel, Mitra Wacana Media.
assallamuallaikum pak, mohon maaf saya ingin bertanya. judul saya menggunakan data sekunder, dengan 2 variabel independen, tetapi setiap variabel dihitung menggunakan beberapa indikator, variabel independen 1 dihitung pakai 5 indikator, variabel independen yg kedua dihutung memakai 2 indikator, semua skala dalam variabel x nya adalah rasio. sedangkan variabel y nya memakai skala nominal. hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa y = -1322.236 – 6356.845 + 171174.1 + 582.7595 – 37531.9 + 84.11708 + 10197.34 + 31785.52. apakah tidak apa2 kalau konstanta negatif? lalu bagaimana cara mengintrepretasikan nya pak? saya baca buku gujarati, dan william mendenhall kalau konstanta negatif gapapa krn tdk berpengaruh, menurut bapak bagaimana? terimakasih pak sebelumnya. mohon dibantu ya pak
Waalaikumusalaam. Konstanta negatif tergantung model dan signifikannya. Betul tidak apa2 klo tidak signifikan, tapi kurang tepat kalo signifikan. Coba variabel dependennya di logaritmakan.
Selamat siang Pak Iqbal,
Saya mau menanyakan apakah Regresi Data Panel dengan metode Random Effect yang telah menggunakan metode Generalized Least Squared (GLS) perlu dilakukan uji asumsi klasik pada Heteroskedastisitas? Bagaimana dengan Multikolinearitas-nya?, saya juga tidak melakukan uji Autokorelasi. Adakah teori (buku)/referensi yang menyatakan hal tersebut? Terima kasih atas jawabannya Pak Iqbal.
Selamat Pagi Handy,
Menurut saya model Random Effect dengan GLS tidak lagi perlu dilakukan uji Heteroskedastisitas. Memang tidak ada jaminan bahwa model tersebut terbebas dari Heteroskedastisitas, tapi metode GLS diyakini sebagai salah satu metode yang dapat menyembuhkan heteroskedastisitas. Coba baca bukunya Widarjono.
Mengenai autokorelasi coba baca bukunya Nachrowi.
Sedangkan untuk multikolinieritas dapat dilakukan sebelum model dibentuk.
Terima kasih juga atas pertanyaannya.
Selamat siang Pak Iqbal,
Maaf saya ingin tanya satu hal lagi, jika hasil uji multikolinearitas terdapat pada salah satu variabel bebas (nilai: 0.93), krn hal tersebut saya akan keluarkan sebagai variabel x, namun apakah uji regresi data panel saya harus ulang dari awal lagi, termasuk pemilihan modelnya? Variabel tersebut juga memiliki data yang cukup ekstrim. Bagaimana sebaiknya menurut Pak Iqbal? Terima kasih atas arahan Bapak.
Ya benar Handy, perlu melakukan pemilihan model dan uji regresi dari awal. Cari alternatif pengukuran lain untuk variabel tersebut. Intinya ganti dengan yang sepadan.
Sama2
selamat pagi pak, apakah pengujian data panel dapat dilakukan dengan spss?
Bisa. Tapi yang saya tau harus manual dengan dummy variabel, itupun untuk effect cross section saja. Mungkin versi terbarunya bisa secanggih EViews atau Stata.
Terimakasih atas jwbnnya pak. Kalo uji f dan hausman sudah menghasilkan model terbaik adalah FEM, apakah tidak perlu dilanjutkan ke uji LM?
Lalu, apakah di eviews 8 tidak bisa uji heteroskedastisitas?
Menurut saya tidak perlu lagi uji LM agar tidak rancu hasil pemilihan modelnya. Eviews bisa saja uji Hetero, tapi harus dirancang sendiri dengan cara meregresi residual dengan dengan semua variabel bebas. Misal Uji Glejser, residual di absolutkan
Assalamu’alaikum pak maaf mau tanya saya pake regresi data panel sampelnya 130 perusahaan manufaktur bei tahun 2013-2015. Apakah boleh penggunaan data panel tp data nya cuma 3 tahun? Minimal data untuk data panel baiknya berapa tahun ya? Terimakasih banyak pak:)
Wa’alaikumusalam, Boleh saja. Tidak ada batas minimal, lebih disesuaikan dengan tujuan penelitian & ketersediaan data penelitian. Biasanya semakin banyak data yang dimiliki akan semakin mudah memberikan gambaran model penelitian. Sama2
Assalamu’laikum Pak maaf saya ingin bertanya. Saya sedang melakukan pengujian two stage DEA dan langkah kedua saya adalah menggunakan Tobit Data Panel, namun saya belum paham mengenai metode tersebut. Apakah Bapak bisa memberi penjelasan mengenai Tobit Data Panel? Dana bagaimana cara meregresi Tobit Data Panel di Eviews? Terima kasih banyak pak. Wassalam.
Wa’alaikumusalam. Maaf Anih, saya sendiri belum pernah coba, tapi secara umum caranya tidak jauh berbeda dengan Tobit untuk non data panel.
Assalamualaikum maaf pak saya mau bertanya. Skripsi saya menggunakan data 34 laporan keuangan pemerintah tiap periodenya dengan 7 variabel independen dan memiliki 3 periode dari tahun 2013-2015. Apakah saya juga wajib untuk menilih metode common/fixed/random? Terimakasih pak
Wa’alaikumusalam. Sebenarnya tidak harus, tetapi kalau kamu ingin memilih model mana yang paling cocok menjelaskan data yang kamu miliki dapat kamu gunakan pemilihan model. Tetapi jika dari awal kamu memang sudah memutuskan spesifik pada model tertentu, ya tidak perlu dipilih lagi modelnya. Sama2
Selamat sore pak,
saya mau tanya pak, penelitian saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi. Jadi variabel dependennya merupakan dummy dengan nilai 1 untuk membeli saham dan nilai 0 untuk menjual saham. Apakah penggunaan variabel dependen dummy diperbolehkan karena saya menggunakan analisis data panel. Terima kasih pak
Pagi Dar,
Boleh saja, tapi jika sebaran data variabel dummy tersebut sama dengan sebaran data jenis perusahaan maka besar kemungkinan tidak bisa menggunakan model fixed atau random
Mohon maaf pak sbelumnya, di penjelasan bapak saya menemukan bahwa autokorelasi hanya terjadi pada data time series, sehingga pengujian autokorelasi pada data panel dan cross section dianggap sia-sia..tapi saya lagi garap skripsi menggunakan data panel, tapi justru menemukan masalah, yaitu terkena autokorelasi pak,,mohon pencerahannya..terimakasih.
Intinya autokorelasi tidak perlu diuji dalam regresi data panel.
selamat malam pak,
mohon maaf sebelumnya, dalam artikel-artikel ilmiah terbaru, bukankah keberadaan asumsi klasik itu bisa kita abaikan, dalam meregres di stata kita bisa menggunakan poisson robbust untuk mengobati masalah asumsi klasik. mohon tanggapannya, terima kasih
Pagi,
Betul. Asumsi klasik hanya digunakan pada Regresi yang menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Squared), sedangkan pendekatan Regresi bukan hanya OLS. Jadi tergantung pada pendekatan (perhitungan) yang digunakan untuk mengestimasi model Regresi Anda.
Terima kasih atas pertanyaannya.
pak tanya dong. cara uji asumsi klasik autokorelasi dan heteroskedastistas pada data panel bagaimana ya caranya?
Uji Autokorelasi tidak tepat dilakukan pada regresi data panel, karena hasilnya yang tidak akan konsisten pada saat susunan perusahaan diubah. Sedangkan uji heterokedastisitas hanya dapat dilakukan pada model common effect (CE) dan fixed effect (FE) yang menggunakan OLS. Salah satu uji hetero yang dapat dilakukan adalah Uji Glejser dengan cara meregresikan absolut residual dengan variabel bebasnya. Dikatakan terbebas dari hetero jika tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap absulit residualnya.
Selamat malam pak, saya memakai 7 variabel, 10 Bank, dan data saya dari tahun 2010-2015 triwulan, saya mau bertanya, untuk pemilihan model fixed effect dan random effect, uji pertama pemilihannya pada fixed effect tetapi pas saya uji hausman hasilnya melebihi 0,05 apakah saya langsung bisa memilih model yang tepat adalah random effect? atau perlu uji LM test? kebetulan saya kurang paham dengan pengujian LM test pak
Pagi Siska. Ya bisa langsung dipilih RE tanpa perlu uji LM
Terimakasih pak atas jawabannya
pak saya mau bertanya jika kontantanya besar terlalu besar bagaimana ya pak? karena saya meneliti ratio jadi seharusnya kontantanya seharusnya puluhan ini justru ratusan.
solusinya bagaimana ya pak?
Coba periksa lagi keseragaan digit variabel independenya. Misal klo satuannya ribuan diubah menjadi jutaan atau miliaran. Atau mungkin satuan rasionya yang telalu besar. Misalnya 97% ditulisnya 97, seharusnya tulis saja 0,97. Yang jelas terlalu banyak kemungkinan. Selamat mencoba
assalamualaikum. perkenalkan nama saya wahyu, saya ingin bertanya pada bapak. pada penelitian saya menggunakn data panel dengan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. setelah pemilihan model yg tepat itu memakai random effect.. dan setelah uji regresi yg sig ada 2 dan yg gk sig 1.. tp nilai r square nya kecil banget pak cuma 5%.. itu terus bagaimana pak? apa tidak masalah? soalnya kata dosen nilainya harus tinggi.. dan saya bingung, apa bisa nilai r square dinaikkan..terimakasih pak..
Coba bandingkan antara Model Fixed dengan Random, seberapa jauh beda R-Squarednya. Jika menginginkan R-Squared yang besar sebaiknya tambahkan variabel bebas yang diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.
Selamat sore Pak, saya Isni mau bertanya. saya sedang melakukan penelitian dengan data cross section, terdapat 1 variabel dependen, 1 variabel intervening, dan 3 variabel independen. Ketika saya menguji asumsi klasik yang heterokedastisitas terdapat 1 variabel(DAK) tidak lolos, Kalau Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi heterokedastisitas? Terimakasih Pak
Sore Isni. Pertama, saya ingin luruskan dulu bahwa heterokedastisitas itu tidak terjadi pada variabel, tetapi pada model. Jika model terdapat heterokedastisitas lalukan penyembuhan dengan berbagai alternatif, salah satunya lakukan pembobotan, sehingga model yang tadinya menggunakan OLS menjadi GLS. Beberapa refrensi mempercayai bahwa GLS sudah tidak terjadi heterokedastisitas sebagaimana OLS atau dengan kata lain, tidak perlu lagi pengujian asumsi klasik.
Selamat malam pak. saya Lilis. menarik dan sangat bermanfaat sekali saya membaca tulisan Bapak mengenai data panel ini. saya sedang penelitian dengan data panel. 30 propinsi dan time seriesnya sebanyak 12 tahun yang dibagi menjadi 4 sub periode, mengadopsi model dari jurnal yang saya gunakan, sehingga seriesnya ada 4. dan jumlah observasi mjd 120. di variabel bebas yang saya gunakan ada variabel lagnya pak berarti ada data yang kosong utk 1 tahun awal sebanyak 30 CS dari variabel tersebut. artinya data berkurang sebanyak 30. yang ingin saya tanyakan :
1. apakah data panel saya termasuk balanced atau unbalanced panel? yg sudah saya coba lakukan dengan memilih balanced panel, yang betul yang mana seharusnya?
2. bagaimana cara input start dan end date ketika di buat sub periode (konfirmasi, khawatir yg sdh saya lakukan salah)
3. di uraian penjelasan Bapak di beberapa pertanyaan sebelumnya, disebutkan dalam gujarati jika T < CS maka pakai REM dan sebaliknya pakai FEM, tp dimodel saya, dengan T = 4 dan CS 30 menunjukkan hasil uji hausman test yang mengarah ke FEM. bagaimana itu Pak? apakah boleh jika saya tetap mengikuti model hausman test saja kah?
4. dalam panel option, penggunaan GLS weighted apakah bisa dilakukan bersama-sama dengan penggunaan covariance methodnya pak? atau itu hanya bisa digunakan salah satu saja. weighted saja atau covariance method saja? misal kalau saya sekaligus gunakan bersama sama, di GLS weightednya memilih : cross section weighted dan sekaligus saya pilih covariance methodnya : cross section weighted (PSCE) standard error and covariance, apakah itu boleh ? atau diantara kedua itu sifatnya memilih salah satu saja? hasil digunakan bareng, nilai t statistiknya lebih besar dibandingkan hanya dengan weightednya saja. tapi itu penggunaan yang tepat atau keliru?
5. salah satu variabel bebas saya menggunakan dummy interaksi antara dummy propinsi dengan salah satu var bebas. apakah dalam model FEM, saya bisa memunculkan langsung koefisien dummy interaksi tersebut tanpa menggunakan model manual LSDV dimana variabel dummy dan dummy interaksi tersebut dimunculkan eksplisit sebagai bagian dari variabel bebas? mengingat dlam model FEM sudah bisa keluar nilai dummy propinsinya, apakah koef dummy interaksinya bisa langsung dimunculkan dalam proses estimasinya? seandainya bisa, bagaimana caranya Pak?
Mohon pencerahannya….penjelasan dari Bapak akan sangat membantu bagi saya…
terimakasih
Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan panjangnya :). Saya akan coba jawab, satu persatu.
1) Balanced Panel.
2) Inputnya seperti biasa, tidak perlu dikurangi datanya. Karena lag bisa dilakukan pada saat membuat estimate.
3) Boleh.
4) Boleh saja dua2nya, tapi itu memiliki konsekuensi pada hasil dengan intepretasi yang berbeda seharusnya (kadang hal itu diabaikan oleh banyak orang, padahal perlakuan yang beda memberi konsekuensi intepretasi yang berbeda). Ingat, salah satu ciri model yang baik adalah model yang sederhana (parsimony). Tujuan penelitian bukan membuat banyak variabel bebas menjadi signifikan, tapi menjelaskan hasil yang diperolehnya.
5) Silahkan saja coba, anggap saja dummy interaksinya sebagai variabel bebas. Tapi logikanya sih ga bisa, karena akan ada multikol.
Semoga bermanfaat
terimakasih pak muhammad iqbal atas jawabannya..
mohon maaf pak terkait jawaban bapa no. 2 maksdunya bagaimana ya pak. cara melakukan lag dalam estimate?
assalamualaikum pak iqbal.. saya sedang melakukan penelitian menggunakan data panel mengenai trade facilitation di kawasan ASEAN+6 dengan menggunakan total 11 variabel, 12 negara, dan 6 tahun. dari hasil estimasi yang telah saya lakukan, model yang terpilih adalah model REM dengan nilai Rsquared 95 % dan jumlah variabel yang signifikan sebanyak 9 variabel namun terdapat masalah multikolinieritas. yang ingin saya tanyakan apakah dalam model REM uji asumsi klasik seperti Multikolinieritas dapat diabaikan?
Wa’alaikumusalam Shafira,
Yang saya tau, tidak ada refrensi yang secara pasti mengatakan bahwa regresi data panel (terutama model REM) harus menggunakan uji multikolinieritas. Karena multikolinieritas itu adanya pada Regresi dengan pendekatan OLS. Jadi jawaban saya dapat diabaikan, tapi alangkah baiknya jika dilakukan identifikasi mengenai dampak adanya multikolinieritas tersebut. Apabila multikol tidak mengakibatkan perbedaan signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas, maka model dapat digunakan. Tetapi apabila multikol mengakibatkan perubahan signifikansi pengaruh variabel bebas sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap model yang dibentuk.
Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum pak.
Saat ini say sedang menyelesaikan tugas akhir. Data yg saya gunakan terdiri dari 5 bank periode 5 tahun dengan data triwulan.. ini termasuk data panel kan? Tapi klo saya melakukan uji regresi linear berganda apakah bisa? Dan untuk uji asumsi klasik apakah harus dilakukan semuanya?
Terimakasih pak.
Wa’alaikumusalam.
Iya, itu data panel. Bisa pakai regresi linier berganda. Uji autokorelasi tidak perlu dilakukan dalam regresi linier (OLS) dengan data panel. Multikol hanya dilakukan apabila variabel bebas lebih dari satu.
sama2
Dalam syarat blue yg berbasis ols dan merupakan data panel. Kenapa normalitas tidak dipakai? Penjelasannya seperti apa.
Silahkan dibaca kembali tentang Asumsi Klasik dalam Regresi Linier (Gujarati, Basic Econometric) normalitas tidak termasuk dalam syarat BLUE, tapi normalitas termasuk dalam salah satu syarat Asumsi Klasik.
Dalam syarat blue yg berbasis ols dan merupakan data panel. Kenapa normalitas tidak dipakai? Penjelasannya seperti apa.
Silahkan dibaca kembali tentang Asumsi Klasik dalam Regresi Linier (Gujarati, Basic Econometric) normalitas tidak termasuk dalam syarat BLUE, tapi normalitas termasuk dalam salah satu syarat Asumsi Klasik.
assalamualaikum pak, saya mahasiswa tingkat akhir sedang mengerjakan bab pembahasan,
saya telah melakukan pengujian dengan model terbaik Random Effect, dengan nilai koefisien salah satu variabel X adalah -7,005 ; sedangkan nilai koefisien variabel x yang lain 0,xx . Itu artinya apa pak? bagaimana cara saya menginterpretasikannya pak? terimakasih
Wa’alaikumusalam Ris,
Ada kesamaan dalam mengintepretasikan metode regresi, salah satunya terhadap koefisien regresi. Coba baca link saya yang ini
https://dosen.perbanas.id/regresi-linier-berganda-dengan-eviews/
di bagian akhirnya ada cara mengintepretasikan koefisien regresi. Selamat membaca
Bismillah…..
Assalamualaikum, Maaf menganggu waktunya.
apakah multikol pada data panel bisa diatasi dengan salah satu dari metode seperti metode regresi ridge, partial least square, analisis faktor, regresi komponen utama dan latent root regression (LRR)?
Selamat malam Pak, saya mau bertanya. Apabila penelitian terdiri dari 1 variabel dependen & 5 variabel independen dan menggunakan regresi linear berganda. Wajibkah untuk melakukan uji pooling atau boleh hanya uji asumsi klasik saja?
Terima kasih Pak
Tidak Wajib. Karena dari awal kamu sudah tegaskan bahwa metode yang akan digunakan adalah regresi linier berganda (artinya kita sadar akan kelebihan dan kekurangan metode itu). Asumsi klasik saja cukup. Sama2
Assalamualaikum pak Iqbal
Sy Andi Anshary pak, mau nanya. Skrg lagi menyusun tesis dengan menggunakan variabel intervening, X1, X2, X3 dan Y1, Y2 menggunakan data panel dgn 6 tahun time series dan 5 daerah Criss section. Sehingga sy mempunyai 3 persamaan 1). X123 ke Y1, 2). X123 ke Y2 dan 3). X123 ke Y2 melalui Y1.
Persamaan 1&2 sudah di regresi dengan software EViews.
Pertanyaannya pak apakah pilihan sy menggunakan software EViews sudah tepat untuk analisisnya, trus bagaimana dgn regresi untuk persamaan 3 dgn penggunaan varabel intervening apakah masih relevan menggunakan EViews untuk meregresi?
Mohon bantuannya pak. Trims
Wa’alaikumusalam.
Masih relevan menggunakan EViews. Untuk teknisnya kamu bisa baca bukunya Mahyus Ekananda yang “Analisis Ekonometrika Data Panel”. Selamat mengerjakan.
kak saya mau tanya kenapa cronbach’s alpha saya kok gak muncul ya? terima kasih
Maaf, mohon pertanyaannya diperjelas!
assalamuallaikum
mohon bantuannya pak
saya ardan gani
penelitian saya menggunakan data panel 50 perusahaan waktu penelitian 2011-2015
variabel independen ada 5 ( profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional) namun kompensasi rugi fiskal menggunakan variabel dummy, sisanya rasio dan variabel dependen pun rasio
apakah uji statistik saya sama dengan yg diatas harus memilih common, fem atau rem? atau harus uji lain karena variabel independen saya ada dummy?
terimakasih pak
Wa’alaikumusalam.
Jika tujuan penelitiannya ingin melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (dengan data yang dimiliki) tetap dapat digunakan regresi data panel. Kalo dummy di variabel bebas tidak banyak merubah metode. Metode sebaiknya dirubah apabila variabel terikatnya dummy.
berarti pakai cara seperti yang diatas ya pak kalau begitu, terima kasih banyak pak
Ass pak,
Saya ayu, saya sedang mengolah data untuk skripsi saya, saya menggunakan sampel 10 bank, dengan periode 3 thn, itu termasuk data panel kan ya pak?
Apakah saya boleh mengunakan analisis regresi linier beganda? Atau harus regresi data panel ya pak?
Saya sudah coba uji asumsi klasik semua uji hasilnya baik, tidak ada masalah
Mohon pencerahannya pak
Terimakasih
Oh iya pak, sedikit menambah penjelasan pertanyaan saya diatas, data saya olah dengan menggunakan spss
Jd apakah tidak masalah pak jika data panel saya analisis dgn regresi linier berganda dgn spss?? hasil uji asumsi klasik semua terpenuhi dan tidak bermasalah
Boleh gunakan SPSS atau Software lainnya.
Wa’alaikumusalam Ayu Kartika,
Ya Benar data kamu jenisnya Data Panel. Boleh saja menggunakan regresi linier berganda, tapi kamu kehilangan kesempatan untuk mencoba alternatif model lainnya. Tapi tetap boleh!
assalamualaikum pak,,
saya mau nanya kenapa di uji autokorelasi saya yang tabel coefficient correlations nya ada angka seperti ini ya 2.563E-009 itu apa maksudnya ya terima kasih.
Wa’alaikumusalam.
Angka 2.56E-009 sama dengan 0.00000000256. Untuk uji autokorelasi tidak perlu memperhatikan coefficient correlations
Aslm Pak Iqbal
Pak mohon informasi jika sudah melewati uji chow, hausman dan LM tetapi hasil t hitung lebih kecil dibandingkan t tabel. maka apa yang harus dilakukan pak? model apa yang harus dipilih? trima kasih
Wassalam
Wa’alaikumusalam.
Pemilihan model (uji chow, hausmann & LM) sifatnya memberikan model mana yang dipilih. Setelah model terpilih, maka periksa persyaratan model (multikol & hetero jika diperlukan) dan kelayakan model tersebut (uji F). Setelah itu baru lihat uji t-nya. Apabila model Anda telah memenuhi persyaratan & kelayakan, apapun hasil uji t-nya maka seperti itu adanya. Peneliti tidak bertugas membuat hasil t hitung lebih besar dibandingkan t tabel.
Izin menambahkan pertanyaan, Pak. Mana tahapan yang benar : Pemilihan model dahulu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, atau sebaliknya? Mohon izin diberikan referensinya juga, Pak. Terima kasih
Assalamu’alaikum, pak iqbal saya ummu sedang proses untuk pengerjaan bab pembahasan. saya melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhdap dependennya. ketika saya uji asumsi klasik data saya terkena heteros namun, sudah saya lakukan perbaikan, kemudian saya melakukan uji normalitas namun tidak lolos, meskipun sudah dilakukan transformasi. setelah saya baca tulisan bapak, terdapat beberapa pendapat mengenai ketidakwajiban uji normalitas dalam uji asumsi klasik. mohon penjelasannya pak untuk persiapan sidang nantinya. terima kasih banyak pak . wassalamu’alaikum
Wa’alaikumusalam. Uji Normalitas dapat ditanggulagi dengan Limit Central Theorem yang menyatakan bahwa apabila data berukuran besar (ada yang bilang lebih dari 30) maka data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal. Jadi intinya, asumsi normalitas dapat dipenuhi dengan teorema ini.
Sebelumnya terima kasih atas jawabannya bapak, saya mohon maaf saya ingin memperjelas apakah itu berarti data saya diasumsikan lolos uji normalitas dengan alasan data saya lebih dari 30 dengan menggunakan teori ini pak?
Ya
Assalamu’alaykum wr.wb pak
Saya desta mahasiswa semester 6 sedang mengerjakan tugas Data Panel
izin bertanya pak
data saya data panel yang SUR, nahsaya baca di referensi kalau mengubah ke metode SUR diubah di bagian Panel option yang weigh (cross section SUR) namun tidak bisa pak karena ada syarat apa gitu, nah jadi sata pakai yang Coef covariance methd dan saya pilih Cross Setcion SUR (PCSE). apa kah itu benar pak? ataukah yang saya harus pilih adalah Periode SUR pada bagian GLS Weigh nya?
maaf pak sebenarnya aapa bedanya SUR yang cross section SUR, periode SUR, dan Cross section SUR (PCSE)? Terima kasih pak. mohon bantuannya
Wa’alaikumusalam Wr. Wb.
Menentukan penggunaan SUR, Cross section Weighted, dll itu bukan dilandasi atas coba-coba semata, tetapi juga didasarkan pada tujuan model dan penggetahuan kita tentang perlakuannya. di bukunya Ekananda dijelaskan bahwa penggunaan SUR (Seemingly Unrelated Regression) ditujukan untuk membentuk model yang memperlihatkan adanya keberagaman dari variabel indepenedn menurut individu dan juga memperhatikan dampak yang berbeda untuk setiap indiviudnya. Selain itu, juga memperhitungkan sifat struktur varian dan kovarian error term atau memperhitungkan keterkaitan antar persamaan.
Beda dari cross section SUR dengan periode SUR itu di varian dan kovarian error term atau strukutur heteroskedastisitas dengan korelasi individu (cross section) atau korelasi periode waktu (periode).
assalamualaikum pak, terimakasih atas penjelasannya. apakah bapak punya rekomendasi bahan bacaan untuk mempelajari metode SUR serta tahap tahap melakukannya? karena saya masih kesulitan untuk mamahami dan menerapkannya di aplikasi stata. terimakasih sebelumnya
siang pak,
saya ingin bertanya, saya menggunakan 5 variabel independen yang tidak ada variabel dummynya. namun saat di fixed effect keluar tulisan “near singular matrix”. apa yang harus saya lakukan ya pak?
Terima kasih
Coba cek kembali datanya, sudah benar kah inputnya? Atau mungkin variabel yang digunakan sifatnya berulang nilainya untuk setiap perusahaan?
maaf mohon izin bertanya, jika variabel nilainya berulang untuk tiap perusahaan, maka cara mengatasinya bagaimana ya pak ?
Kalaupun ada jangan terlalu banyak jumlah variabel independennya. Kalaupun banyak regresi saja per perusahaan atau pakai saja regresi linier berganda (OLS).
selamat siang pak. saya menggunakan data panel, terdiri dari 5 tahun dan 88 perusahaan, saya ingin bertanya sebagai berikut:
1. untuk menguji uji chow mengapa yang kita ubah menjadi fixed adalah “cross section” nya dan bukan “period” nya?
2. apabila uji chow (yang di fixed adalah cross section) telah menunjukkan bahwa saya menggunakan fixed method, maka ketika regresi terakhir apakah boleh yang diubah menjadi fixed adalah “period” nya? dari sumber yang saya baca mengatakan apabila t < n, maka diubah dulu "period" nya menjadi fixed, dan bandingkan schawrz criterionnya (pilih yang paling kecil), dengan yang diubah fixed nya "cross section" atau keduanya diubah "cross section" dan "period" nya.
3. Sebenarnya penjelasan yang diubah fixed nya "cross section" atau "period" atau keduanya itu bagaimana?
4. bila saya menggunakan period fixed, maka GLS nya diubah menjadi period SUR dan coef.covariance nya diubah menjadi white SUR bagaimana? data saya mengandung heteroskedastisitas dan autokorelasi.
5. apakah benar untuk mengobati heteros dan autokorelasi, ketika memilih yang diubah fixed nya "cross section", dalam pemilihan gls dan coef.covariance menjadi cross section weight / pcse?
terimakasih
Siang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab sepengetahuan saya.
mengganti effect (cross section atau periode) bukan sekedar coba-coba, tetapi lebih karena didasarkan oleh tujuan dan karekteristik data itu sendiri. Biasanya tujuan dari pengguan Regresi Data Panel adalah ingin mencari perbedaan karakteristik atau pengaruh dari masing2 perusaan maka effect yang diganti adalah “cross section” begitu juga jika yang ingin diketahui perbedaan dari masing-masing periode maka effect yang diganti “periode”. Jarang sekali ada perbedaan tiap periode, makanya contohnya juga jarang. Jadi intinya, apa yang diubah (cross section atau periode) lebih didasarkan pada tujuan, tetapi jika ingin dicoba (salah satu atau keduanya) silahkan saja. (Saya anggap ini untuk menjawab pertanyaan no 1-3).
Dari beberapa refrensi (Green & Ekananda) apabila model yang dipilih adalah GLS maka heteros seperti yang dimaksud dalam OLS tidak berlaku. Kalaupun ada pengujiannya pun tidak sama seperti biasa. Sedangkan mengenai autokorelasi sudah pernah saya jelaskan dalam artikel saya.
Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya.
Asslamilaikum Pak, saya masih kebingungan dengan penjelasan dan diskusi yang bapak sampaikan. saya mahasiswa analis keuangan sekarang sedang mengerjakan regresi namun secara manual lewat excel. yang saya bingungkan disini adalah pernyataan tentang Uji Normalitas. Karena Penelitian yang Bapak Bahas adalah Parametric maka setau saya Normalitas itu mutlak. karena Parametrik menggunakan perhitungan varian covarian dan standar deviasinya lewat rata-rata. berbeda dengan non parametrik yang mengestimasi regresinya menggunakan median (nilai tengah).
Lalu tentang autkorelasi. saya sering bantu temen2 tingkat akhir buat olah data. Pada Penelitian yang menggunakan Rasio Keuangan dan Makro ekonomi, autokorelasi paling banyak ditemukan dalam penelitian data panel. karena memang rasio keuang menggunakan perhitungan matematis yang biasanya saling berhubungan. salah satu contoh penybab autokorelasi di data panel yang pernah saya olah adalah Pertumbuhan laba. siman perhitungan nya menggunakan harga sebelumnya. itu gmn pak ?
Wa’alaikumusalam. Terima kasih atas komentarnya.
Betul Regresi Linier (dengan pendekataan OLS) adalah parametrik. Dijelaskan dalam Gujarati (Basic Econometric) bahwa uji normalitas residual (bukan variabel bebas atau terikat) dari model OLS yang terbentuk merupakan salah satu syarat uji Asumsi Klasik. Dalam buku tersebut juga ada penjelasan tentang adanya teorema limit terpusat yang membolehkan asumsi normalitas dipenuhi jika ukuran datanya besar. Jadi uji normalitas yang dimaksud disini adalah data residual akibat model yang terbentuk, bukan data variabel. Karena variabel (independent atau dependent) terdistribusi normal atau tidak, tidak mempengaruhi residualnya.
Pengujian normalitas data sebelum memilih pendekatan parametrik atau non parametrik biasanya digunakan untuk kasus uji beda (beda satu, dua atau lebih parameter). Misalnya uji beda dua data berpasangan, di parametrik ada paired test, sedangkan di non parametrik ada sign test dan wilcoxon.
Saya berpendapat bahwa data panel tidak lagi relevan diuji autokorelasinya, karena uji tersebut digunakan pada data time series. Data time series itu jika disusun hanya ada satu kemungkinan, sedangkan data panel ada beberapa kemungkinan. Sedangkan uji autokorelasi itu seharusnya hanya punya satu nilai untuk satu regresi bukan banyak nilai. Jika pada data panel, urutan perusahaan diubah, maka hasil uji autokorelasi juga akan berubah. Dalam beberapa buku (Nachrowi dan Ekananda) juga disebutkan bahwa autokorelasi tidak diperlukan untuk diuji.
Semoga bermanfaat, mohon maaf jika kurang dapat memberikan penjelasan
Assalamualaikum pak ikbal, saya mau menanyakan uji normalitas pada eviews. nilai jarque berra bernilai 9,001 < nilai chic square 9,49. sedangkan nilai probability 0,011 < 0,005. Apakah uji ini bisa disebut normal atau tidak pak? dari nilai JB dan probabilitiy bisa dipilih salah satu atau keduanya harus dikatakan signifikan pak? terima kasih
Wa’alaikumusalam. Perbandingan Chi Squared hitung dan Chi Squared tabel ga mungkin berbeda dengan perbandingan nilai probabilitas dan alpha. Nilai Chi Squared tabel untuk uji Normalitas Jaque Berra adalah 5,99 (dengan df =2). Ini berlaku untuk setiap uji Normalitas Jaque Berra, tidak bergantung pada jumlah variabel bebas atau terikat.
Berarti dengan nilai yg saya seperti itu bisa dikatakan tdk normal dong pak?
Ya
mau tanya pak, data penelitian saya data panel dan telah dtetapkan menggunakan fem dan setelah itu d uji asumsi klasik ditemukan tidak lolos uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas. cara agar dapat lolos uji auto maupun hetero itu bagaimana? trus dasar dari cara agar dapat lolos auto dan hetero itu dr mana/ bukunya siapa?
Baca bukunya Agus Widarjono atau Mahyus Eka
selamat malam pak, saya menggunakan data panel (38 kab/kota, tahun 2005-2014) dengan 6 variabel bebas. pertanyaan saya, apakah perlu menggunakan genr log/ln pada variabel-variabel tersebut?
Tidak perlu. Ln/log dilakukan jika diperlukan saja, seperti untuk memenuhi asumsi heterokedastisitas
selamat malam Pak Iqbal. saya mahasiswa semester akhir yg sedang mengerjakan TA. saya menggunakan data panel, setelah saya uji lalu terpilih metode FEM, namun ternyata tidak lolos uji hetero dan multikol. apakah saya bisa mengabaikan ketidaklolosan uji asumsi klasik tersebut? apakah sangat berpengaruh pak pada hasil akhir saya? karena menurut saya ketika merubah untuk membenahi hal itu akan mengubah pada coef dan hasil yg sebenarnya. mohon pencerahannya pak. terima kasih
Uji asumsi klasik mengikuti pada model yang terpilih. Jika FEM masih menggunakan OLS maka masih diperlukan uji hetero dan multikol. sedangkan jika FEM menggunakan GLS (pembobotan) maka tidak perlu hetero cukup multikol saja. Asumsi klasik yang tidak terpenuhi akan berdampak kepada hasil akhir, walaupun tidak selalu.
Dalam Buku Ekonometrika Dasar (Ekananda, 2015), model yang baik adalah model yang realistik dan intepretatif . Realistik itu maksudnya sesuai dengan teori dan fakta yang terjadi, sedangkan maksud intepretatif adalah dapat dijelaskan dengan mudah. Jadi transformasi yang berlebihan juga tidak disarankan.
Selamat malam pak Iqbal. Saya izin bertanya, untuk mengetahui apakah FEM menggunakan OLS atau FEM menggunakan GLS lihatnya dimana ya? terimakasih pak.
Selamat malam pak. Saya ingin bertanya mengenai data panel. Saya sedang melakukan uji normalitas dengan eviews dan hasilnya tidak berdistribusi normal. Apakah ada cara lain selain mengeluarkan data outlier? Mengenai uji asumsi klasik mana yang lebih baik didahulukan, apakah uji normalitas, heteroskedatistias, autokorelasi, atau multikolinearitas? Apakah ada kemungkinan data yang saya olah bisa berdistribusi normal apabila saya melakukan uji normalitas setelah melakukan uji asumsi klasik lainnya?
Uji normalitas itu terhadap residual bukan variabel. Tidak ada yang harus didahulukan dalam menguji asumsi klasik. Semuanya penting, sesuai dengan metode yang dipakai.
Lalu mengenai uji normalitas apa yang sebaiknya dilakukan pak? Dari beberapa sumber yang saya baca kemungkinan adanya data outlier, bagaimana cara mendeteksi outlier dengan eviews? Karena sebelumnya saya menguji outlier dengan ms. excel dan sudah mengeluarkan data outlier tersebut, namun data yang saya olah masih tidak berdistribusi normal. Jarque bera bernilai ratusan dan probability 0.00007. Begitu juga dengan uji heteroskedastisitasnya bermasalah. Bagaimana menyembuhkan heteroskedastisitas dalam data panel dengan eviews? Karena sebelumnya saya menguji heteroskedastisitas secara manual. Mohon bantuannya pak.
Membuang data outlier sebaiknya hanya dilakukan pada data cross section. Untuk memehuni asumsi normalitas bisa menggunakan teorema limit central (Gujarati, Basic Economectri). Mengenai heteros dapat menggunakan pembobotan (weighted) yang menghasilkan metode FGLS.
Uji heteros dengan weight cross section apakah dilakukan pada model yang terpilih saja?
Ya
assalamualaikum pak, maaf pak saya mau menanyakan hasil pemilihan model regresi data panel. dari hasil uji chow dan uji hausman saya mendapatkan model fixed effect, apakah uji LM perlu diujikan? setelah dihitung uji LM hasilnya model random effect. manakah yang dipilih pak, antar fixed atau random? terima kasih
Wa’alaikumusalam. Tidak perlu dilakukan uji LM, karena fixed effect sudah terpilih. kalaupun dilakukan hasilnya tetap sama, fixed effect yang terpilih
maaf pak, saya mau nanya ttg uji autokorelasi. data saya terjadinya autokorelasi, cara mengatasi autokorelasi selain menggunakan uji run tes dengan SPSS, apakah ada metode lain untuk mengatasi autokorelasi?terima kasih
Autokorelasi tidak terjadi pada Regresi Data Panel, jadi tidak perlu diuji.
kira2 ada buku referensi untuk membuktikan uji autokorelasi tidak perlu diujikan?terima kasih
Nachrowi & Usman, Ekonometrika
Mahyus Eka, Analisis Ekonometrika Data Panel
Selamat siang pak, saya ingin tanya mengenai uji beda sample berpasangan, membandingkan sebelum dan sesudah, apakah bisa dilakukan dengan eviews? Dan jika datanya tidak berdistribusi normal, apakah uji wilcoxon dapat diuji dengan eviews?
Pagi Putri, yang saya tau tidak ada. Kalau saya mau uji beda saya gunakan perangkat (software) yang mudah & praktis, seperti SPSS dan Excel.
Slmt siang
Saya mau tanya untuk kutipan “Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.” Dari buku mana ya dan halaman berapa? Saya perlu bukti untuk di ajukan ke dospem. Tetimakasih
Siang. Buku Nachrowi dan Mahyus Eka. Secara logika uji autokorelasi itu hanya memiliki satu nilai dalam 1 model. Jika dalam satu model ada beberapa nilai hasil uji autokorelasi (misalnya DW) maka uji tersebut tidak lagi sah. Uji autokorelasi berpengaruh nilainya jika urutan data diubah-ubah. Data time series hanya memiliki satu kemungkinan urutan data, sedangkan data cross section dan data panel memiliki kemungkinan urutan. Atas dasar inilah uji autokorelasi tidak lagi dibutuhkan, walaupun nilainya tetap bisa dikeluarkan/diuji.
Assalamu’alaykum pak,..
Saya mahasiswa tingkat akhir yg kini sedang menyusun skripsi .. Saya mau tanya pak , saya menggunakan data panel dimana estimasi model yg terpilih itu Fixed Effect Model … Kemudian apakah saat ingin membuat persamaan regresi data panel melihat di output FEM ?
Terimakasih .. Mohon balasannya segera
Wa’alaikumusalam.
Iya
Assalamu’alaikum pak izin bertanya mengenai judul penelitian saya. Saya menggunakan data hanya dari 2 perusahaan dengan runtun waktu 6 tahun terakhir (2017-2022). Apakah ini termasuk data panel pak?
Sekian terima kasih.
Assalamualaikum Pak,
saya Putri, saya mau bertanya.. saya sedang mengerjakan penelitian tentang uji beda manajemen laba.. untuk hasil uji normalitas kolmogorov smirnov, saya mendapatkan asymp.sig(2-tailed) sebesar 0,000 untuk data yang sebelum dan yang sesudah.. apakah hal ini hal yang wajar pak? apa yang bisa menyebabkan hasilnya menjadi 0,000 untuk kedua datanya? Mohon bantuannya Pak, Terima kasih 🙂
Wa’alaikumusalam.
Wajar. Artinya datanya tidak terdistribusi normal. Karena datanya ya seperti itu. Tidak ada masalah dengan itu. Semua baik2 saja.
Makasih banyak ya pak ?
Selamat sore pak.. mhon bantuannya. Kenapa saya tidak bisa melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji white? Dipilhan view-residual diagnostics hanya ada pilihan histogram normality test. Itu bagaimana y pak solusinya?
Memang tidak ada perangkatnya di “Balance Panel”. Uji white adanya di OLS, klo kamu pilihannya dated- regular frekuency atau undated.
Ooo. Saya kemarin pilih yang balanced panel. Apa bedanya pak yang dated-regular frequency dengan yg undated. Dan saya sebaiknya pakai yang mana ya pak supaya bisa melakukan uji heteroskedastisitas dan uji f serta t. Thnks pak ?
Penelitian saya ada 6 tahun dengan sampel 26 bank pak.
Kalau mau uji hetero (uji white) pakai yang dated atau undated bisa.
Izin bertanya pak. Jika saya menggunakan “Balanced Panel”, apakah uji asumsi klasik yang dilakukan cukup uji multikol saja? dikarenakan tdk bisa melakukan uji hetero ketika Balanced Panel
assalamu’alaikum pak, saya ingin bertanya jika data tidak linier atau tidak memenuhi asumsi linearitas, bagaimana cara mengatasinya ? mohon diberikan penjelasan
terimakasih
Wa’alaikumusalam. Coba pakai yang non linier dengan cara me-log-kan salah satu variabelnya.
Selamat siang pak, saya mau tanya bagaimana mengelola data cross section dengan eviews? Bagaimana cara memasukkan persamaan cem, fem dan rem utk data cross section? Karena saat saya klik quick estimation tampilannya berbeda dengan data panel
Siang,
Kalau data anda, bukan panel jangan pakai Regresi Data Panel. Kalau data Anda Cross Section pakai aja Regresi Linier Berganda. Pada saat awal mau buat worksheet, jangan pilih “Balance Panel” tapi pilih “Undated”. Setelah itu, bisa ikuti cara yang ini http://dosen.perbanas.id/regresi-linier-berganda-dengan-eviews/
Untuk data cross section langkah-langkahnya sama seperti time series pak? Tidak ada pemilihan model cem, fem dan rem?”
Ya, tidak perlu memilih model CEM, FEM atau REM
Selamat sore Pak, saya mau tanya, saya telah melakukan uji beda sebelum dan sesudah dengan Wilcoxon Test. jika saya mau mengetahui seberapa signifikan perbedaan yang ada, apakah saya dapat melakukan uji signifikansi atau uji t?
Terimakasih Pak
Selamat malam Pak, ingin bertanya, dari kutipan kalimat ini “Menurut, Nachrowi (2006, 318), pemilihan metode Fixed Effect atau metode Random Effect dapat dilakukan dengan pertimbangan tujuan analisis, atau ada pula kemungkinan data yang digunakan sebagai dasar pembuatan model, hanya dapat diolah oleh salah satu metode saja akibat berbagai persoalan teknis matematis yang melandasi perhitungan. Dalam software Eviews, metode Random Effect hanya dapat digunakan dalam kondisi jumlah individu bank lebih besar dibanding jumlah koefisien termasuk intersep. Selain itu, menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih besar dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Fixed Effect. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (t) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (i), maka disarankan menggunakan metode Random Effect”.
Apakah referensi buku tersebut dapat saya gunakan untuk berargumen ketika saya hendak memilih FEM saja, karena saya tidak bisa melakukan REM dikarenakan jumlah cross section saya hanya 6 bank sedangkan variabel X nya 18 dan Y nya ada 2? dan untuk periode data saya menggunakan triwulanan dari tahun 2012-2016. Terimakasih
Bisa
selamat pagi pak, saya mau tanya kalo saya ingin mebuat fixed effect model tetapi tidak bisa dan muncul near singular matrix. bagaimana itu karna apa yah dan cara mengatasinya?
Biasanya karena ada data yang berulang. Misalnya data di perusahaan satu, sama dengan di perusahaan lainnya. Atau pakai data dummy
iya pak. ada dummynya. kalo kaya gitu gmana yah cara mengatasinya?
Kalau bisa pengukuran variabel dummy dihindari. Kalau tidak bisa gunakan Regresi Linier Berganda saja toh masih relevan dengan tujuan penelitian.
oke makasih pak infonya
assalamu’alaikum.. alhamdulillah saya menemukan artikel ini ditengah kebingungan saya.
saya sedang menyusun skripsi, menggunakan 3 var.independen dan 1 var.dependen, sampel 11 bank dengan periode 2 tahun (2015-2016). Mau bertanya pak, berdasarkan uji model yang terpilih adalah FEM, tapi kata dosen saya pake CEM saja karena hasilnya lebih bagus dari FEM (FEM hasilnya tidak signifikan semua), jadi saya tidak perlu melakukan uji model. Hanya saja saya bingung alasan yang menguatkan saya untuk memilih CEM ketika pembahasan nanti, saya belum ada referensi, apakah saya menggunakan alasan yang tadi saya jelaskan yaitu karena hasilnya lebih bagus dari model lain ? adakah teori yang mendukung untuk memilih model tanpa uji model? Selanjutnya, pada saat penyusunan bab 4 di bagian “Hasil Estimasi Analisis Regresi Data Panel” apakah saya harus tetap menginput hasil FEM dan REM? atau hanya CEM saja? terimakasih pak untuk jawabannya.
Wa’alaikumusalam.
Terima kasih
Jika ingin menggunakan common efek, lebih baik dari awal metode yang dipakai diganti saja menjadi Regresi Linier Berganda atau biasa disebut Ordinary Least Squared (OLS) jangan lagi Regresi Data Panel, jadi ga perlu repot-repot membahas fixed efect dan random efek.
Mengenai model fixed efek yang hasilnya tidak signifikan, coba berikan pembobotan (weighted) pada modelnya, mungkin hasilnya berbeda.
Saya disuruhnya pake Panel Data Pak. Jadi saya harus tetep jelasin Fixed Effect sama Random Effect tanpa ada uji model? Bagaimana caranya pak untuk pembobotan?
Hasil t statistic pada fixed effect juga tidak sesuai dengan hipotesis dan belum ada jurnal/penelitian terdahulu yg mendukung hasilnya.
Cara pembobotan ada di artikel saya (Operasional Regresi Data Panel)
Hi kak! Caranya sama dengan punya saya. Akan tetapi comment kk sudah dari 5 thn yg lalu 🙁
assalamualaikum. terimakasih atas informasi pada blog ini. saya ingin bertanya, berdasarkan pedoman apa atau dasar dari buku maupun jurnal apa yang bapak gunakan jika uji asumsi klasik pada data panel hanya multikol dan heteros saja?karena dosen saya menginginkan sumber baik buku maupun jurnal yang memberikan pernyataan tersebut. atas perhatian dan jawabannya saya sampaikan terimakasih. (coniq putri andinata, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember)
Walaikumusalam. Sama2.
Autokorelasi tidak perlu diuji pada regresi data panel ada Ekonometrika karangan Nachrowi & Usman (2008). Sedangkan untuk normalitas sebenarnya tidak ada yang secara eksplisit menyatakan bahwa uji normalitas tidak diperlukan. Hanya saja dalam penjelasan Gujarati, (2009), Basic Econometric, pemenuhan asumsi normalitas dapat menggunakan teori limit pusat yang menyatakan jika data berukuran besar maka dapat dikatakan terdistribusi normal. Atas dasar itu dan untuk mempermudah pembentukan model, uji normalitas dapat diabaikan. Dengan kata lain, uji normalitas dapat dilakukan, tetapi apabila tidak dipenuhi maka teorema limit pusat dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa data (residual) terdistribusi normal (dengan asumsi datanya besar). Semoga bermanfaat.
assalamualaikum, selamat siang pak.
saya beny. saya mau bertanya jika pada uji Chow yang terpilih CEM, sedangkan pada uji Hausman yang terpilih REM, menurut bapak yang terpilih model effect yang mana ya? apakah perlu dilakukan uji LM?
Terima Kasih
Wa’alaikumusalam.
Ya, lakukan uji LM
Assalamualaikum, permisi pak saya ingin bertanya.
Jadi di penelitian saya saat uji chow model FEM lebih cocok digunakan dari CEM, dan saat uji hausman model REM lebih cocok digunakan, dan saat uji LM model REM paling cocok. Jadinya saya menggunakan model REM.
Akan tetapi model REM saya hasilnya tidak sesuai hipotesis, dan tidak ada yg signifikan. Sedangkan model CEM saya cukup sesuai hipotesis.
Di jawaban bapak pada coment sebelumnya, bapa menyarankan kalau ingin menggunakan hasil CEM lebih baik menggunakan regresi berganda dari awal.
Yang ingin saya tanyakan,
1. Apakah hasil model CEM pada data panel akan tetap sama dengan hasil regresi berganda ?
2. Bagaimana tahapan penelitian regresi berganda data cross section pada eviews, (pada artikel bapa, yg dijelaskan regresi berganda time series) ?
Terimakasih sebelumnya.
Wa’alikumusalam. Rama
1) Ya, tetap sama.
2) tahapannya sama saja, hanya pada saat created workfile saja yang berbeda. pilihan workfile structure filenya jangan “dated” tapi “unstructure/undate”, data bagian data range isikan jumlah data yang Anda miliki. Setelah itu sama.
Terima kasih juga atas partisipasinya.
Assalamu’alaikum pak, maaf saya mau tanya bagaimana cara mengatasi adanya autukorelasi dlm eviews dengan metode cross section weight? Karna saya sdh coba AR(1)/AR(2) nilai DW nya malah tambah besar
Saya menggunakan data panel dgn cross section 33 provinsi dan time series 4 tahun, dospem saya tdk mau menggunakan uji white dan LM test utk menguji hetero dan autokorelasi, tetapi menggunakan cross section weight
Tidak relevan melakukan uji autokorelasi pada regresi data panel. Artinya tidak ada autokorelasi dalam regresi data panel. Penggunaan Cross Section Weight silahkan dilihat di : http://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-3-penggunaan-eviews-8/
Wa’alaikumusalam. Setahu saya cross section weight itu untuk mengatasi heterokedastisitas, bukan autokorelasi.
assalamualaikum pak, maaf saya mau tanya. Dalam penelitian keuangan rata-rata hanya menggunakan uji t saja sedangkan uji f jarang digunakan. Kenapa uji f itu tidak perlu dilakukan ya pak?
Wa’alaikumusalam. Karena kalau hasil uji t sudah menggambarkan hasil uji F. Misalnya, jika hasil uji t menunjukkan ada satu saja variabel yang signifikan (tolak H0), hampir dipastikan hasil uji F juga sama (tolak H0). Sedangkan jika tidak ada satu pun variabel bebas dan konstanta yang signifikan (terima H0), maka hampir dipastikan hasil uji F juga sama (terima H0).
selamat sore Pak
saya mau bertanya mengenai panel dinamis
model panel dinamis itu kan ada yg tidak menggunakan intercept ya pak (pilihan di stata nocontant) itu dasarnya seperti apa ya pak?
Maaf, penggunaan Stata saya tidak begitu paham. Tapi klo di EViews, intercept tidak ditulis pun sebenarnya tetap ada, hanya tidak ditampilkan saja.
Selamat siang pak saya ingin bertanya. Dipenelitian saya ada salah satu variabel independenya Dummy. Sudah melakukan uji Chow pemilihan model terbaik adalah common effect. Apakah bisa menggunakan model common effect apabila disalah satu variabel independennya dummy? Mohon penecerahannya pak. Terimakasih
Siang,
bisa-bisa saja. Sebaiknya memang pakai Common effect.
Assalamualaikum pak.. Maaf mau bertanya. Saya dara. Skripsi saya menggunakan 1 variabel dependen (dummy), 1 variabel moderasi, 1 variabel independen, 4 variabel kontrol. Selama 2012-2016. Apakah bisa pakai aplikasi e-views dengan random effect model. Karna saya udah mentok banget ikutin temen temen pakai spss yg satu bilanh gini, yg satu bilang gitu, akhirnya ga beres beres pak 🙁 mohon pencerahannya.
Wa’alaikumusalam Dara,
Bisa saja pakai EViews, tapi jangan pakai Regresi Data Panel. Pakai saja Logit (ini karena dependent variablenya dummy).
Sebenarnya variabel yang kamu pakai itu terlalu kompleks. Mulai dari dependent yang dummy, ada variabel moderasi sampai pakai variabel kontrol (untung ga pakai intervening). Saran saya sederhakan modelnya, karena kalau seperti itu kamu harus mengkombinasikan beberapa metode secara sekaligus.
Oya, pakai SPSS juga bisa kok. Pakai Binary Logistic (Logit). Selamat mencoba!
salam pak, saya ingin bertanya, jika pada uji chow yang terpilih adalah FEM, hausman = FEM, LM = REM, namun pada akhirnya yang dipilih adalah CEM, apakah boleh seperti itu? karena hasil f stat ketiganya menghasilkan nilai yang sama, sedangkan untuk uji t dan R2, CEM unggul (unbalanced data, menggunakan stata). terima kasih
Kalau gitu jangan pakai uji chow, hausmann dan LM dalam memilih model. Pakai saja perbandingan Uji F, uji t dan R-Squared
Assalamualaikum bapa..
saya alinda, mahasiswi UPI..
bapa apakah masalah apabila R2 kecil?? model yg terpilih adalah random effct ,R2 nya hanya 49% saja..
Wa’alaikumusalam.
Terima kasih Alinda. R-Squared seharusnya besar, tapi kalaupun kecil yang tidak jadi masalah. Berdasarkan penggalaman, R-squared model RE biasanya yang paling kecil. 49 % cukup lumayan, tidak jelek2 banget
Yang menentukan besar kecilnya R2 itu apa ya pak?
apa angka 49% itu bs dtingkatkan?
bagaimana solusiy?
dan apa yg menyebabkan R2 pada random effect sll paling kecil dbanding common dan fixed?
Assalamu’alaikum.. Alhamdulillah menemukan blog bapak yg masih aktif menjawab kesulitan2 terkait analisis statistik.
Pertanyaan saya kalau:
1. Data saya data panel, tidak ada variabel dummy.
2. Tujuan model penelitian untuk menguji apakah Variabel Z merupakan intervening (mediasi) bagi variabel x (dependen) dengan variabel y (independen).
Pertanyaannya apakah saya bisa menggunakan spss atau wajib menggunakan eviews sbg alat analisis?
Terimakasih, mohon pencerahannya ya pak ?
Wa’alaikumusalam.
Bisa menggunakan SPSS. Lebih tepat menggunakan analisis jalur, akan lebih mudah menggunakan SPSS atau Lisrel. Tapi kalau mau pakai software EViewa juga bisa.
Assalamualaikum,
Teriring salam sejahtera untuk bapak semoga selalu dalam lindungan-Nya, selamat menjalankan ibadah puasa pak.
Alhamdulillah akhirnya dapat bertemu dengan satu sumber online yang masih aktif dan tetap setia menjawab respon dari orang-orang yang merasa butuh bimbingan, begitupun saya pak.
Saya mahasiswa jurusan akhir yang sedang melakukan penelitian.
Data saya data panel, dengan metode analisis jalur (2 sub-struktural).
software yang saya pakai adalah SPSS, dan tidak menggunakan uji model karena lebih menitikberatkan pada Analisis jalurnya.
Pertanyaan saya:
1. Apakah tidak apa-apa bila tidak melakukan uji model? di sisi lain saya tetap melakukan uji asumsi klasik.
2. Apakah perbedaannya antara Pooled Least Square (PLS) dan Ordinary Least Square (OLS)?
3. Saya hanya menggunakan Common Effect Model (CEM), apakah bisa dengan menggunakan SPSS?
4. Dalam aplikasinya, analisis dengan Common Effect Model tidak dipengaruhi subjek dan waktu. Apakah itu berarti ketika menggunakan SPSS saya hanya langsung meregresikan seperti halnya regresi berganda? dan tidak membuat variabel dummy subjek ataupun waktu?
5. Saya berminat dengan menggunakan Eviews, namun terjebak dan tidak tahu dimana letak standardized nya (kalau SPSS, akan terlihat standardized). Namun ketika saya run data common effect eviews dengan common effect SPSS, mengapa jauh berbeda ya pak?
6. Apa boleh saya mendapat referensi primer (buku) mengenai cara mengaplikasikan analisis data panel common effect tersebut dengan software SPSS?
Wa’alaikumusalam.
Aamiiin, terima kasih doanya. Doa yang sama untuk yang mendoakan.
1) Saya tidak jelas dengan uji model. Tapi kalau yang dimaksud memilih model, maka jawabannya ga masalah.
2) Yang Saya tau, beda penamaan saja. Diberikan kata Pooled karena datanya di kelompokkan dalam subjek atau waktu.
3) Bisa banget.
4) Ya langsung saja tanpa dummy.
5) Ada yang salah dalam prosesnya.
6) Saya sendiri belum pernah liat. Belajar waktu kuliah & best practise saja.
assalamualaikum pak..
saya sedang masa skripsi dan saya kebingungan cara memperlakukan variabel Z jika pakai data panel menggunakan eviews 9. pertanyaan saya:
1. variabel Z digunakan ketika uji apa ya pak?
2. apakah ada e-book yang rekomended yg lengkap dengan penjelasan tentang perlakuan variabel Z pada data panel?
Assalamualaikum pak..
Mohon maaf pak, saya mau bertanya mengenai analisis data panel tidak lengkap.. Apakah tahapan sesuai dengan panel lengkap atau bagaimana pak? Mungkin bapak memiliki saran literatur maupun web untuk membantu masalah saya. Terima kasih
Wa’alaikumusalam.
Memang benar, apa yang saya tuliskan hanya sebatas sampai model yang terpilih saja. Setelah itu cara membaca hasil dan intepretasinya sama dengan regresi linier berganda. Kamu bisa melihat cara membaca hasil (Uji t, Uji F & Koefisien Determinasi) serta Intepretasi Hasil di
https://dosen.perbanas.id/regresi-linier-berganda-dengan-eviews/
Selain itu, ada beberapa hal yang membedakan intepretasi model fixed, random dan common. Kamu bisa baca bukunya Mahyus Ekananda, Regresi Data Panel.
Mohon maaf pak sebelumnya. maksud saya bukan masalah tulisan bapak yang tidak lengkap. melainkan mengenai analasis panel data tidak lengkap/seimbang (unbalance panel).
Saya bingung dengan tahapan analisisnya karena adanya data hilang atau tidak terobservasi.
Terima kasih Pak
untuk kasus unbalance ada tekniknya sendiri. Tapi refrensinya sangat minim. Sebaiknya datanya dilengkapi terlebih dahulu. Jika ada tapi tidak ketemu, mungkin dapat dijustifikasi.
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Saya merupakan mahasiswi S2 yg sedang mengerjakan tesis pak.
Data yg saya gunakan adalah data panel. Variabel yg saya gunakan adalah CSR dan CEI terhadap ROA dimediasi oleh CRR.
ketika menguji CSR dan CEI terhadap ROA, yg terpilih adalah Fixed Effect. Namun ketika menguji CSR dan CEI thd CRR, yg terpilih adalah Random Effect.
Bagaimana mnurut bapak, apakah ada pengaruhnya ketika nanti saya menghitung interveningnya? atau metodenya 22 nya harus seragam? Fixed Effect semua misalnya.
Terima kasih atas jawabannya pak
Jazakallah Khairan
Wa’alaikumusalam Warahmatullah Wabarakatuh
Saran saya sebaiknya sama kan saja metodenya. Misalnya, sama-sama fixed effect. Memilih model itu bukan suatu kemutlakan. Bisa saja dari awal seorang peneliti sudah menentukan model yang dipilihnya. Memilih model hanya saran saja. Saran model tersebut lebih cocok dengan data yang dimilikinya.
Izin bertanya Pak, apakah Bapak ada referensi terkait penjelasan “Memilih model itu bukan suatu kemutlakan. Bisa saja dari awal seorang peneliti sudah menentukan model yang dipilihnya. Memilih model hanya saran saja.” Terima kasih
Assalamualaikum pak,
Maaf saya mau tanya untuk mengatasi masalah autokorelasi pada pooled data bagaimana yah pak?
Mungkin tidak terlalu penting untuk membahas auto di uji panel, tapi dospem sya mengharuskannya pak.
Terimakasih
Wa’alaikumusalam.
Coba dipertukarkan urutan perusahaan atau pakai autokorelasi (AR).
Assalamualaikum. Perkenalkan saya indra sakti. Dengan menggunakan eviews 9, pada saat melakukan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan common atau random, hasil uji di lihat berdasarkan p value pada cross-section, time atau both jika menggunakan pendekatan Breusch-Pagan ? Mohon penjelasannya mengapa memilih tersebut. Terima kasih pak.
Wa’alaikumusalam. Iya Indra, terima kasih atas pertanyaannya. P-Value cross-section, time atau both tergantung kamu ingin memberikan effect pada siapa? cross-section, time series atau keduanya. Biasanya effect (pembeda) itu antar perusahaan, seperti contoh artikel saya ini. Jadi lihatnya p-value cross-section.
Assalammualaikum pak,
Sungguh berguna tulisan dari bapak ini, saya ingin bertanya saat melakukan uji chow hasilnya FEM tetapi saat uji haussman hasilnya REM tetapi saat uji regresi nya saya lihat, hasil uji regresi FEM lebih baik dari REM, seperti uji F di REM tidak lolos dan tidak ada yg sig, sedangkan di FEM hasil nya uji F lolos dan ada 2 variabel yang sig, dari 6 variabel yang saya teliti, apakah boleh saya hanya memakai uji chow dan memutuskan memakai hasil data FEM, bila boleh apakah ada referensi nya?
Terima kasih atas bantuannya
Wa’alaikumuaslam Zuher,
Tidak ada kemutlakan dalam memilih model. Cara di atas hanya memudahkan saja, dalam mencari kecocokan data yang kita miliki dengan salah satu dari model yang saya jelaskan. Tidak menutup kemungkinan ada model lain yang lebih cocok. Begitu juga dengan salah satu dari ketiga model tersebut. Uji Chow, Hausmann dan LM bukan suatu kemutlakan. Ada beberapa yang memilih model itu melihat R-Squared, CIC, SIC, Uji F dll. Mengenai refrensi di buku-buku ekonometrika dijelaskan, tetapi tidak mutlak dalam satu bab, seperti buku Agus Widarjono dan Mahyus Ekananda.
Selamat sore pak,
saya yuyun sedang menyelesaikan tesis saya. Saya terkendala dengan 4 variabel independent saya yg salah satunya variabel dummy, saya baca comment diatas untuk regresi data panel tidak bisa kalau ada variabel dummy, saya sudah coba regresi biasa dengan eviews tetap keluar near singular matriks.
Mohon pencerahannya pak harus seperti apa. Terimakasih
Sore Yuyun,
Coba ikuti link saya yang ini caranya:
https://dosen.perbanas.id/regresi-linier-berganda-dengan-eviews/
Dan sebelum membuat persamaan, periksa lagi data yang terinput di EViewsnya.
Terimakasih sebelumnya pak, tapi apakah boleh data panel hanya diregresi dengan regresi linier berganda biasa. Krn saya ada 150 sample dari 30 bank dengan waktu observasi 5 tahun.
Menurut pendapat saya BOLEH
assalamualaikum pak saya ingin bertanya , karena saya terkendala untuk membuat skripsi dan saya menemukan blog inii semoga bisa membantu . saya ingin bertanya
judul skripsi saya pengaruh PER , EPS dan DPR terhadap pengaruh harga saham di perusahaan industri konsumsi periode 2011-2015
1. sebaiknya saya menggunakan regresi linier berganda atau regresi data panel?
2.aplikasi yang digunakan SPSS atau Eview 8 ? jika bapak berkenan bisakah menunjukkan utk mendownload Eview 8 karna saya sblumnya blm pernah menggunakan aplikasi itu.
3 . dari rasio tersebut mempunyai satuan yang berbeda, apakah satuan dari rasio tersebut harus di samakan? jika iya sebaiknya saya menggunakan rumus apa ya pak?
terimakasih , semoga bapak berkenan utk menjawabnya ..
Wa’alaikumusalam,
1) Regresi Data Panel
2) EViews. Sekarang sudah ada yang versi 10, cara mengoperasikannya ga jauh beda dengan versi 8. Saya ga download, tapi dapat aplikasinya.
3) Tidak harus sama satunya. Hanya digitnya saja yang disamakan.
Pagi pak..maaf saya mau tnya pak kan saya data panel trnyata yg bagus mnggunakan random + loghs, nah apakah utk uji asumsi klasik harus menggunakan fixed atau random jg bisa pak?
Uji asumsi klasik bisa-bisa aja, tapi tidak relevan karena Random bukan OLS. Asumsi klasik itu hanya OLS saja.
Assalammualaikum pak,
Saya kemarin sidang pak, saya data panel tetapi oleh penguji saya diminta uji stasioneritas (uji root) tetapi saya sangat kesulitan sekali mencari referensi dan contoh penelitian-penelitian sebelumnya dan saya searching dan saya menemukan bisa memakai uji LLC untuk stasioneritas data panel, tapi saya kesulitan menemukan sumber yang valid dan penelitian sebelumnya, Variabel saya inflasi, valas, harga minyak dunia, cr, der dan per terhadap beta,
Mohon bantuannya pak,
Terima kasih
Wa’alaikumusalam.
Prinsipnya kalo datanya time series bisa2 aja di uji stasioneritas. Pada saat input pakai type data “dated”
Assalamualaikum, Pak Iqbal
Perkenalkan, saya Dita mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi.
Dalam penelitian, saya menggunakan RE model dalam data panel untuk melakukan regresi karena data saya memiliki nilai individu lebih besar daripada waktu sebagaimana Nachrowi dan Usman (2005).
Namun, saat melakukan regresi, tidak muncul nilai prob>chi-squarenya pak (dengan alat bantu program Stata)
mohon infonya, sebenarnya nilai prob>chi-aquare itu menunjukan hasil apa? bagaimana caranya untuk menginterpretasikan data bila tidak terdapat nilai prob-chi-square?
Terima kasih
Wa’alaikumusalam.
Jika kamu sudah memilih model (misal RE) biasanya lahkah selanjutnya tinggal lihat uji F, Koef Determinasi dan Uji t. Jadi tidak ada nilai Prob Chi-Squared dalam model.
Assalamualaikum,,
Bapak Muhammad iqbal terimakasih untuk artikelnya, sangat membantu sekali dalam penelitian menggunakan eviews.
saya ada kendala dalam penelitian:
jumlah variabel penelitian saya lebih banyak dari pada cross section. sehingga tidak dapat dilakukan Uji Random effect. ketika di coba mengganti Random Effect Methode menggunakan “Walace Husain” dapat diketahui hasilnya.. pertanyaan saya ketika saya menggunakan Random Effect Methode Walace Husain, buku referensi apa yang menjadi rujukan saya dalam mempelajari methode tersebut?
apakah saya harus mnggunakan hasil FEM ketika saya tidak bisa mengetahui hasil REM se[erti dalam bukunya Nachrowi? Terimakasih banyak bapak Muhammad Iqbal
Wa’alaikumusalam.
Silahkan baca “Econometric Analysis of Panel Data” (Baltagi, 2013)
Assalamualaikum pak, saya ingin bertanya.. Jadi variabel Y saya rasio, sedangkan 2 variabel X nya dummy dan 1 variabel X nya interval.. Saya sudah uji normalitas, tetapi data saya tidak normal2.. padahal sudah saya transform dan outlier..
Menurut bapak, untuk menyembuhkan data tersebut bagaimana ya pak?
Terima Kasih
Wa’alaikumusalam. Sepertinya perlu ada kesamaan pemahaman tentang uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk memenuhi asumsi normalitas, yaitu suatu asumsi yang menyatakan bahwa residual dari model terdistribusi normal. Jadi yang harus harus terdistribusi normal itu residualnya bukan variabelnya.
Apabila asumsi sulit dipenuhi, dapat menggunakan Teorema Limit Central, silahkan baca Basic Econometrica (Gujarati, 2009)
Pak saya mahasiswa smt 7, mau bertannya pada uji heteroskedasticity jika variabel dependenya di (log) apakah variabel residnya juga di (log)?
Tergantung uji hetero yang dipakai
Uji hetero pada data panel pak, pake gletsjer kan biasanya pak?
Ga harus pake Gletsjer.
Lagian, tidak semua model dalam regresi data panel dapat diuji heteroskedastisitasnya!
Pak di salah sati variabel independen saya ada hasil nilai uji multikolinearitas diatas 0,8 tetapi dibawah 0,9. Apakah itu lulus uji multikolinearitas?
Bisa, selama tidak merubah hasil signifikansi pengaruhnya apabila salah satunya tidak diikutkan dalam model regresi
Pak saya sedang mengerjakan skripsi penelitian keuangan dengan data harian dari 39 perusahaan dan 246 hari sehingga total sampel adalah 9594 sampel dengan analisis menggunakan E-Views 10. yang ingin saya tanyakan, kalau dari komentar sebelumnya kan, kebanyakan data cross section yang mendominasi sehingga fixed effect model yang diklik fixed hanya cross section, sedangkan period tetap none. Kalau data saya seperti ini bagaimana pak? bukankan periodnya lebih mendominasi. apakah lebih baik tetpa yang fixed hanya cross section, ataukah hanya period, atau kedua-duanya di fixed kan?
terima kasih mohon jawaban secepatnya pak.
Sebenarnya mau cross section atau time series atau keduanya bisa2 saja. Semua tergantung tujuan penelitian diawal. Apakah memang ada rumusan atau pertanyaan penelitian yang menyatakan bahwa perbedaan waktu atau perbedaan perusahaan mempengaruhi perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya? Jika tidak, pilih saja yang paling masuk akal, yaitu cross section saja.
Pak jika hasil uji autokorelasi Durbin-Watson “tidak dapat disimpulkan” apakah akan berpengaruh ke hasil penelitian selanjutnya. Dan apakah sebenarnya untuk data panel diperlukan uji Autokorelasi ?
Tidak akan berpengaruh. Tidak diperlukan uji autokorelasi
Assalamualaikum wr.wb
Selamat Siang Pak
Pak, saya Murniati mahasiswa yg sedang dalam tahap menyusun skripsi. Pak, saya ingin bertanya.
Saya mempunyai penelitian uji regresi (panel) dan kausalitas (saya pisah dari panel,hingga hanya per negara/time series).
Data saya rentang waktunya 20tahun, 10 negara dengan 3 variabel bebas untuk regresi dan 1 variabel bebas untuk kausalitas.
Pertanyaannya :
1. Apakah sudah benar jika saya menguji kausalitas dengan memisah per negara dan saya hanya menggunakan 1 variabel bebas yg utama saja?
.
2. Dosen pembahas meminta saya meminta saya untuk menguji time lag. Tp saya tidak mengerti maksud dari time lag itu, apakah time lag kelambanan untuk menguji kausalitas pak? Atau adakah time lag yg lain? Bgm cara mengujinya? Mohon jelaskan pak.
.
3. Ada 3 model yg saya gunakan. Mohon koreksi apakah langkah2 saya sudah benar.
.
A. Model linear kuadratik (di model ini saya hanya 1 var bebas, PDB dan PDB^2 dan Y adalah lingkungan), maka saya hanya uji chow/hausman/LM kemudian regres data. Apakah benar pak?
.
B. Model kausalitas (lingkungan dan PDB)
Pertama saya uji time lag akaike untuk menentukan panjang lag, setelah itu saya uji granger per negara. Dan selesai. Apakah seperti itu sudah cukup pak?
.
C. Model pengaruh (3 var bebas)
Pertama saya uji WMD apakah pake ln atau tidak. Lalu uji chow/hausman/LM dan terakhir adalah regresi. Apakah sudah benar pak?
.
4. Model mana lagi yg masih memerlukan time lag pak?
.
5. Apakah saya perlu melakukan uji stasionaritas, VAR, VECM dsb pak? Di model yg mana ya pak jika memang diperlukan uji itu? Apakah wajib?
.
6. Apakah uji PAM hanya untuk data time series saja Pak?
.
Maaf pak jika saya terlalu banyak bertanya. Semoga bapak selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan karena selalu membantu orang.
Terimakasih Pak
Wa’alaikumusalam. Luar biasa pertanyaannya. Sepertinya lebih banyak kamu pengetahuannya. Paling tidak ada yang saya pelajari dari pertanyaan kamu. Saya coba jawab, satu per satu ya!
1) Iya sudah benar per negara dan mengenai menggunakan satu variabel bebas saja sebenarnya tidak harus. Bisa2 saja semua variabel bebas diikutkan, tapi nanti keluar kausalitas antar variabel bebas juga (ga masalah sih, tinggal buang saja ga usah di pakai). Apakah menggunakan satu variabel utama atau semua dalam uji kausalitas tergantung tujuan penelitian kamu.
2) Ya betul, time lag kelambanan dalam uji kausalitas. Dalam uji kausalitas granger sudah satu paket. time lag bisa disetting sendiri -1, -2 dst. Sebebarnya ada tahapan sebelumnya (di buku-buku ekonometrika ada). Tapi sah-sah saja jika trial & error time lag mana yang paling banyak signifikan.
3) a) ga masalah, itu paling standar dan benar, tapi sangat mungkin ada model kuaratik lain (saran saya pakai yang sudah kamu buat saja).
3) b) Cukup!!!
3) c) Benar. Saran saya, variabel yang memiliki satuan persen jangan di log!
4) Sekali lagi tergantung tujuan penelitian. Mana yang ingin dilihat pengaruh kelambanannya.
5) Menguji kelambanan dengan kausalitas granger pun cukup. Tapi kalau tidak puas ya silahkan lakukan stasioneritas, VAR dkk.
6) Kalau yang kamu maksud PAM adalah Partitioning Around Medoids saya tidak mengetahui dengan pasti. Karena belum pernah pakai.
Aamiiin
selamat siang pak saya Andi mahasiswa manajemen keuangan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan
1. mengenai satuan dalam data excel (penelitian saya menggunakan variabel return saham, roa, roe, eps, npm)
satuan yang saya gunakan return saham 0,17, roa 0,03, roe 0,24, eps 1.130, npm 0,21
apakah satuan diatas sudah tepat pak, melihat satuan eps yang jauh lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya?
atau eps tersebut harus diubah satuannya?
2.setelah saya melakukan uji asumsi klasik dengan random effect, saya menemukan bahwa uji normalitas dan heterokedas perlu dilakukan perbaikan sehingga saya perbaiki dengan transformasi log
yang ingin saya tanyakan yaitu, untuk meregresi model, sebenarnya data yang digunakan untuk open as equation (eviews) adalah data yang :
sebelum perbaikan (y c x1 x2 x3 x4), atau
setelah perbaikan (logy c lx1 lx2 lx3 lx4) ?
ketika saya menggunakan data setelah perbaikan, model menjadi unbalanced (dari yang sebelumnya menggunakan 47 perusahaan berubah menjadi 46 perusahaan)
nb:
-data panel (47 perusahaan, 6 tahun, 4 variabel terikat) terhadap return saham indeks kompas 100
-uji normalitas dengan jarque bera
-uji heterokedas dengan glejser
-uji multiko dengan correlation matrix (normal)
-uji autokor dengan uji DW (normal)
Apabila ada yang salah dari cara saya memasukkan atau mengolah data, saya mohon bimbingan dari bapak terima kasih
Pagi Andi,
1) Sudah, tapi kalau mau dirubah juga boleh. Tidak akan merubah hasil.
2) Saran saya return saham jangan di log. Jadi pakai yg ga ada log-nya. Model Random sudah tidak perlu asumsi klasik lagi, karena bukan OLS tapi GLS.
Terimakasih atas jawabannya pak
Ada hal yang ingin saya tanyakan lagi mengenai pengolahan data, karena trdpt kesalahan pada pengolahan saya sebelumnya.
Data saya terdiri dari banyak data positif dan negatif yang nilainya cukup ekstrim sehingga ketika di log maka beberapa data hasilnya menjadi NA (missing data karena data negatif tdk bs dilog).
Apakah ada cara lain untuk mengolah data tersebut pak, sehubungan dengan adanya data negatif dan data yg cukup ekstrim?
Apakah sama saja jika dilakukan trimming data?
saya menggunakan eviews
Dosen saya mengatakan bahwa yang terpenting harus lolos uji normalitas, tetapi sudah saya uji secara berulang2 dengan berbagai cara dan hasilnya belum normal.
Data ekstrim bisa ditambahkan datanya agar tidak telalu ekstrem.
Uji normalitas bisa pakai Theorema Limit Central (Silahkan baca Basic Econemetrica, Gujarati)
salam hormat kepada penulis, saya menghadapi perdebatan dari dosen pembimbing 1 dan 2 saya tentang perlu atau tidaknya dilakukan autokorelasi pada penelitian saya yang menggunakan data panel, dengan model terpilih REM
kalau boleh saya meminta saran, alasan apa yang tepat untuk diberikan bila saya menggunakan autokorelasi dengan saya tidak menggunakan autokorelasi pada penelitian saya.
variabel yg saya gunakan adalah
X1 IPM, X2 pengangguran, X3 pengeluaran pemerintah, dan Y PDRB
dengan rentan waktu 2010-2015 dan memuat 13 kab/kota
*secara data variabel X3 saya masuk dalam kategori data yg mempunyai hubungan dengan tahun sebelumnya
mohon bimbingannya, trmksh
Pertama saya luruskan terlebih dahulu, bahwa autokorelasi itu pada variabel terikat, bukan variabel bebas. Jadi apabila variabel bebas X3 memiliki hubungan dengan periode sebelumnya tidak akan menyebabkan autokorelasi.
Kedua, REM itu pendekatan yang dipakai adalah Generalized Least Squared (GLS) bukan Ordinary Least Squared (OLS). Uji asumsi klasik itu dipakai jika pendekatan yang dipakai adalah OLS, selainnya tidak diperlukan.
Pak, untuk data panel dengan regresinya GLS (Random effect) apakah perlu untuk melakukan asumsi klasik?
Klo boleh tahu untuk refrensi buku yg tdk mnganjurkan asumsi klasik pada model rem itu apa ya? Soalnya saya nyari belum ketmu2
Mahyus Ekananda, Analisis Ekonometrika Data Panel Edisi 2, halaman 139
Assalamualaikum Pak, Saya Bimo mahasiswa tingkat akhir sedang menjalankan skripsi.
saya punya data berjumlah 24 perusahaan periode 3 tahun 4 variabel. Data saya ini merupakan data panel kan? Dalam Eviews 8, workfile structure type apa yg saya gunakan?
1. Saya sudah mencoba dengan balanced panel, saya sudah menampilkan 3 model CE,FE,REM. Dan setelah masuk tahap Uji saya hanya bisa menemukan Uji Chow & Hausman, utk Uji LM apakah memang tidak ada untuk data Panel?
2. Apabila dalam 2 Uji Chow & Hausman data saya terpilih model FE. Lalu untuk menguji asumsi klasik perlu diuji semuanya, yaitu melalui tahap ini :
-Uji Normalitas
-Uji Multikorenialitas
-Uji Auto Korelasi
-Uji Uji Heteroskedasitas
Dari 4 Uji diatas apabila dalam tahap Uji Normalitas tidak normal lalu kita Transformasi sudah menjadi normal, Apakah kita perlu memilih dan menguji ulang model lagi ditahap 1 dengan data sesudah Tranformasi yaitu memlihi model FE,CE,RE lalu kita Uji lagi? Lalu kalau hasilnya beda model nantinya bagaimana?
(Karna kata dospem saya apabila data ditransformasi maka perlu diuji ulang lagi ketiga model tersebut FE,CE,RE)
3. Apabila dalam Uji Autokorelasi data durbin watson saya dari model FE yang saya pilih terdapat autokorelasi negatif, Apakah boleh itu hanya menjadi penjelasan data saya dalam autokorelasi dan tidak mengubahnya?
atau data saya perlu diubah lagi agar tidak terdapat Autokorelasi?
Maaf atas pertanyaan” yang saya sampaikan cukup banyak, Semoga atas pertanyaan diatas saya mendapat pencerahan.
Terima Kasih Pak
Wa’alikumusalam.
1) Ada. Lihat aja caranya di
https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-3-penggunaan-eviews-8/
2) Betul dosennya. Ga gimana-gimana. Ikuti saja hasilnya!
3) Ini sudah saya jelaskan di atas!
Assalamu’alaikum Pak Iqbal saya ingin bertanya..
Kasus di dalam skripsi saya terdapat masalah terjadinya heteroskedastisitas dr 6 variabel independen Ada 1 yg hetero. Saya sudah melakukan transformasi log menggunakan excel kemudian menggunakan wls di spss hetero semakin parah sampai dengan menghapus 1 variabel yg bermasalah tersebut tp hetero malah berpindah ke variabel lain. Kemudian dosen saya berkata “yaudah nggak papa ada hetero tapi penjelasan Bab 4 nanti jadi panjang”
Yg ingin saya tanyakan, apakah tidak masalah jika di dalam skripsi terdapat masalah seperti itu? Karena saya sudah melihat skripsi orang2 lain sepertinya tidak ada yg punya masalah seperti saya. Mohon pencerahannya ya Pak. Terimakasih.
Wa’alaikumusalam.
Hetero itu hanya terjadi pada metode OLS saja. Kalau kamu sudah tidak menggunakan OLS lagi (Misalnya WLS) berarti tidak perlu uji hetero.
Jadi intinya tidak masalah ya Pak jika seperti kasus saya tersebut?
Ya
Assalamualaikum Pak, saya Rachman mahasiswa yang sedang menjalankan skripsi.
Di dalam skripsi saya terdapat tiga negara dan tiga variabel bebas yang berarti tidak dapat melakukan model Random Effect, sehingga saya hanya menguji model Common Effect & Fixed Effect, kemudian dari hasil tersebut saya uji dengan Uji Chow dan hasil yang saya dapat bahwa skripsi saya lebih tepat menggunakan Fixed. Apakah cara ini sudah benar pak?
Satu lagi pak yang saya ingin tanyakan, apakah metode Partial Adjusment Model dapat digunakan dalam data panel?
Terima kasih sebelumnya
Wa’alaikumusalam.
Regresi Data Panel bukan time series, sedangkan metode Partial Adjusment Model biasa digunakan untuk data time series. Kalau mau dipaksa bisa2 saja, tapi lakukan secara manual per negara.
Secara manual per negara itu bagaimana pak? apakah dilakukan dengan model regresi (dalam eviews, quick – estimate equation) per negara?
Ya
terima kasih pak
Aslm Pak Iqbal, boleh saya menanyakan tentang uji t ?
Data Salah satu variabel X1 :
Nilai probability sebesar 0.0273 < 0.05
Nilai t-statistic sebesar -2.317305 < t-tabel 2.10082
Coefficient sebesar -1.021356
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa apakah benar terdapat pengaruh :
a. Variabel X1 berpengaruh terhadap Variabel Y
b. Variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Y
c. Variabel X1 berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Variabel Y
d. Variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Variabel Y
Dari kesimpulan diatas hasil mana yg saya bisa sampaikan pak dr pilihan a b c d tersebut.
Terima Kasih
Wa’alaikumusalam Aji,
X1 berpengaruh signifikan terhadap Y
Terimakasih pak iqbal atas jawabannya.
Kalau ditambahkan kata positif/negatif nya boleh tidak ya untuk menentukan “berpengaruh secara signifikan positif/negatif” ?
Silahkan saja. Tapi memaknai negatif/positif itu setelah signifikan bukan sebelum atau berbarengan.
Asslamualaikum. Mau bertanya apabila model yang di pilih adalah RANDOM EFFECT , apa langkah selanjutnya..
Terimakasih
Wa’alaikumusalam. Baca hasil Uji F, uji t, Koefisien Determinasi dan Intepretasi. Caranya bisa dilihat di bagian akhir artikel ini:
https://dosen.perbanas.id/regresi-linier-berganda-dengan-eviews/
assalamualaikum pak, dalam penelitian saya metode yg dipakai adalah fixed effect, apakah saya perlu untuk melakukan uji asumsi klasik ? sebelumnya saya sudah melakukan uji asumsi klasik tersebut, untuk uji normalitas data tidak berdistribusi normal, sudah saya transformasi log pada aplikasi eviews dan hasilnya tetap tidak berdistribusi normal, namun untuk uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas data sudah baik dan valid, apakah saya harus menampilkan uji normalitas tersebut meskipun data tidak berdistribusi normal?
Wa’alaikumusalam. Silahkan gunakan Teorema Limit Terpusat (Central Limit Theorem). Bisa menjustifikasi bahwa data yang besar terdistribusi normal.
Assalamu’alaikum , pak
1) data saya 4 tahun dan 7 tahun sebelum dan sesudah fenomena. yang 4 tahun tsb dr th 2003 s/d 2007, tidak termasuk 2006, karena data th 2006 tidak sy dapatkan
yg sesudah fenomena mulai th 2009, th 2008 tidak diikutkan karena menurut dosen sy th 2008 mrp masa transisi
Apakah menurut bapak, ini bukan data panel?
2) Pak bagaimana cara mengobati heterokedastisitas secara manual?
dari buku yg saya pakai dg metode white sedangkan fitur heterokedasticity consistent covariance tidak ada pada software eviews yang saya pakai
Mohon pencerahannya pak
Jawaban bapak sangat saya nantikan
Terimakasih
Wa’alaikumusalam.
1) Bukan data panel, tapi data time series.
2) Caranya bisa menggunakan transformasi model, salah satunya pembobotan. Misalnya membagi semua variabel dengan variance dari salah satu variabel bebasnya.
Assalamualaikum pak..
Saya mahasiswa usu jurusan ep. Saya lg mengerjakan skripsi menggunakan data panel dari thn 2012-2016. Variabel Y saya itu rating obligasi seperti AAA, AA+, AA.. dst. Saya mau nanya pak utk mengolah data nya ke regresi data panel perlu mengkonversi ke bentuk angka yg bersifat interval 1,2,3,4 atau nominal 0 dan 1 saja ya? Atau ada teori lain yg menjelaskan hal ini dalam data panel ya pak?
Wa’alaikumusalam.
Sebaiknya kamu baca Regresi Logistik. Ada Logit, Probit dan Tobit. Mungkin nanti hanya bisa dibuat dalam 0 dan 1 saja variabel dependentnya.
Assalamualaikum pak…
Dalam penelitian sy menggunakan regresi data panel. Ketika dilakukan uji chow, hasilnya CE lebih baik dari FE. Lalu ketika dilakukan uji LM muncul peringatan bahwa salah satu variabel not definied. Penyebabnya apa ya pak?
Terimakasih
Wa’alaikumusalam
Saya sendiri tidak pernah mengalami yang seperti itu. Coba periksa lagi data di variabel kamu! Mungkin ada data yang kosong atau kurang.
assalamualaikum pak..
penelitian saya terdapat 4 variabel bebas, salah satunya ada variabel dummy (ukuran KAP).. ketika saya coba untuk model fixed effect keluarnya “near singular matrix” , apakad ada cara untuk mengatasi varibel dummy pada eviews pak? mohon konfirmasinya pak. terimakasih
Wa’alaikumusalam.
Ga usah pake Regresi Data Panel, pakai aja Regresi Linier Berganda.
Assalamualaikum pak iqbal, saya mau bertanya mengenai regresi data panel menggunakan variabel moderating, apakah dalam melakukan regresi nya, langkah2 nya sama seperti yang di jelaskan di atas.. makasih
Wa’alaikumusalam. Prinsipnya masih sama, hanya saja kita perlu menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas (yang dianggap akan dimoderasi) dengan variabel moderatornya, seperti pada metode Multiple Regression Analysis (MRA). Intinya kita mengkombinasikan metode Regresi Data Panel dengan MRA.
Assalamu’alaykum pak.
Saya mau bertanya, saya melakuka analisis regresi data panel tdak legkap menggunakan pendekatan radom effect dengan FGLS.
Kalau metode pakek FGLS pada data panel kan sisannya terdiri dari 2 komponen : u_it = myu_i + v_it…
Kalau mau nguji sisaan v_it, cara memisahkan bagaimna? Sedangkan sisaan hasil pemodelan hanya mendapatkan u_it.
Terima kasih
Wa’alaikumusalam,
Jujur saya belum pernah coba, karena belum memerlukan analisis sejauh itu. Tapi kalau cuma mau mencari elemen random, logikanya tinggal kurangi saja residu di model RE dengan residu di model FE. Toh secara teori yang membedakan FE dg RE cuma adanya elemen random tadi.
Assalamualaikum Pak Iqbal, Saya Fira ingin bertanya tentang cara melihat data intersep atau individual effect pada eviews, gimana ya pak langkah-langkahnya?
Terima kasih.
Wa’alaikumusalam Fira,
pertama, buka jendela “equation” dimana posisi pada fixed effect. Setelah itu klik “View”, lalu “Fixed/Random Effect” dan terakhir pilih “Cross-Section Effect”. Selesai.
Selamat Mencoba!
Mohon maaf pak, apakah bisa langsung boleh di kurangi galatnya?
Untuk pertanyaan selanjutnya,
Apa yg harus dilakukan apabila setelah pemodelan akhir dengan FGLS ternyata sisaan yg didapatkan ttp mengandung heteroskedastisitas antar individu??
Sedangkan FGLS sendiri sudah dipilih untuk menangani perbedaan keragaman antar individu pada data panel.
Terima kasih sebelumnya pak.
1) Boleh.
2) Jika ingin lebih sempurna, gunakan metode lain yang memanfaatkan adanya heteroskedastisitas seperti metode ARCH-GARCH.
Selamat siang Pak Iqbal, saya Anggar mahasiswa Udayana.
Saya ingin bertanya, bagaimana makna intersep/ konstanta yang dikaitkan dengan nilai p-value?
Terimakasih.
Intersep tidak harus selalu diintepretasikan, disesuaikan dengan signifikan atau tidaknya dan kesesuaian tanda (+ atau -) dengan variabel dependentnya. Jika tidak signifikan, dapat kita anggap bahwa intersepnya bernilai nol, tetapi jika signifikan dan tandanya sesuai dengan nilai variabel dependentnya dapat kita maknai sebagai nilai rata2 dari variabel dependent pada saat semua variabel independentnya cenderung tetap/konstan.
Selamat siang pak. Saya ingin bertanya.
Penelitian saya mggunakan model fixed effect tapi terkena multikolinearitas. Lalu saya transformasi ke bentuk first difference.
Untuk estimasi analisis regresi berganda, apakah saya menggunakan data fixed effect sebelum transformasi first difference atau data yg sudah di transformasi tsb? Terima kasih sebelumnya
Yang sudah ditransformasi!
Assalamu’alaikum Pak Iqbal..
penentuan model efek acak dan model efek tetap apa dapat menggunakan grafit plot?
jika bisa, bagaimana menentukan pola masing-masingnya pak?
Terima Kasih
Wa’alaikumusalam,
Sepertinya kalau variabel bebasnya hanya 1 masih dapat diamati, tetapi jika lebih sangat sulit diamatinya. Prinsipnya kalau ada yang mudah, buat apa disusah-susahin!
Assalamualaikum wr wb..
Pak, saya mahasiswa semester 8 yg sedang mengerjakan skripsi dengan data panel. Setelah saya melakukan uji pemilihan model dengan uji Chow dan uji Hausman maka terpilih model Fixed Effect.
Yang saya tanyakan pak, apakah saya harus membuat variabel dummy atau didalam model Fixed Effect tersebut sudah mengandung variabel dummy sehingga tidak perlu lagi menambah variabel dummy???
Mohon penjelasannya pak
Terimakasih
Salam mahasiswa
Tidal perlu membuat dummy dlm menggolah data panel dg software. Karena sudah dibuatin sama softwarenya
Assalamualaikum
Dari kesimpulan yg saya baca(mohon dikoreksi jika salah), Regresi data panel lebih urgent menggunakan uji asumsi klasik hetero dan multikolinieritas, lalu pertanyaanny jika datanya data panel tapi dengan regresi linier berganda apakah juga lebih urgent menggunakan uji hetero dan multikolinieritas? Atau semua uji harus terpenuhi?
Wa’alaikumusalam,
Jika metode yang digunakan dalam Regresi Linier adalah Ordinary Least Squared (OLS) maka sebaiknya gunakan seluruh asumsi klasik.
Assalamualaikum,
Teriring salam sejahtera untuk bapak semoga selalu dalam lindungan-Nya, selamat menjalankan ibadah puasa pak.
Alhamdulillah akhirnya dapat bertemu dengan satu sumber online yang masih aktif dan tetap setia menjawab respon dari orang-orang yang merasa butuh bimbingan, begitupun saya pak.
Saya mahasiswa jurusan akhir yang sedang melakukan penelitian.
Data saya data panel, dengan metode analisis jalur (2 sub-struktural).
software yang saya pakai adalah SPSS, dan tidak menggunakan uji model karena lebih menitikberatkan pada Analisis jalurnya.
Pertanyaan saya:
1. Apakah tidak apa-apa bila tidak melakukan uji model? di sisi lain saya tetap melakukan uji asumsi klasik.
2. Apakah perbedaannya antara Pooled Least Square (PLS) dan Ordinary Least Square (OLS)?
3. Saya hanya menggunakan Common Effect Model (CEM), apakah bisa dengan menggunakan SPSS?
4. Dalam aplikasinya, analisis dengan Common Effect Model tidak dipengaruhi subjek dan waktu. Apakah itu berarti ketika menggunakan SPSS saya hanya langsung meregresikan seperti halnya regresi berganda? dan tidak membuat variabel dummy subjek ataupun waktu?
5. Saya berminat dengan menggunakan Eviews, namun terjebak dan tidak tahu dimana letak standardized nya (kalau SPSS, akan terlihat standardized). Namun ketika saya run data common effect eviews dengan common effect SPSS, mengapa jauh berbeda ya pak?
6. Apa boleh saya mendapat referensi primer (buku) mengenai cara mengaplikasikan analisis data panel common effect tersebut dengan software SPSS?
Mohon maaf bila merepotkan,
terimakasih atas segala kesempatan
Wa’alaikumusalam.
Aamiiin, terima kasih doanya. Doa yang sama untuk yang mendoakan.
1) Saya tidak jelas dengan uji model. Tapi kalau yang dimaksud memilih model, maka jawabannya ga masalah.
2) Yang Saya tau, beda penamaan saja. Diberikan kata Pooled karena datanya di kelompokkan dalam subjek atau waktu.
3) Bisa banget.
4) Ya langsung saja tanpa dummy.
5) Ada yang salah dalam prosesnya.
6) Saya sendiri belum pernah liat. Belajar waktu kuliah & best practise saja.
Assalamualaikum selamat siang pak, saya ingin bertanya.
1. Data di skripsi saya terdiri dari 4 tahun (monthly) dengan 2 perusahaan, apakah data saya bisa di uji dengan regresi data panel?
2. Jika dari awal saya sudah memutuskan untuk memakai model tertentu (CE/FE/RE) adakah referensi buku yang menjelaskan hal tersebut?
Terimakah Pak 🙂
Wa’alaikumusalam.
1) Bisa
2) Ada. Buku2 yang saya rujuk beberapa diantaranya.
Selamat siang pak Iqbal. saya Ardian sdg melakukan skripsi dgn data panel 4 variabel indenpen 1 variabel dependen
Saya ingin menanyakan bbrp pertanyaan
1. Nilai koefisien C saya sebesar 1910.62 dgn prob 0.0000 apakah hal trsebut mnjdi masalah? Dan bagaimana intepretasinya? Setau saya konstanta intepretasinya dpt diabaikan.
2. Apakah bermasalah jika misal koefisien C hasilnya ada minusnya -4.556 dgn prob 0.0000?
3. Model yg saya dpt adalah FE tetapi autokorelasi dgn mlihat durbin watson tdk diantara dU dan 4-dU. Apakah dpt diabaikan?
4. Hasil R-square yg tinggi dlm model FE sbesar 0.97. Apakah hal tersebut justru membuat pertanyaan penguji, mengingat variabel 97% variabel independen mmpemgaruhi var dependen sdgkan var independen sya hanya 3 var yg sig mmpngaruhi yg 1 tdk sig. Krn saya mmbca bbrpa review ttg R square yg katanya harusnya tdk boleh atau tdk mngkin trlalu tinggi.. mngingat ada variabel2 lain yg jga mmpngaruhi variabel dependen yg tdk dimasukkan dlm model. Apa ada cara utk memperkecil R-square?
Terimakasih.. mohon bantuan dari bpk
Siang,
1) Tidak. Intepretasi tergantung variabel2 yang ada di model dan juga tergantung model yang digunakan.
2) Tidak
3) Ada dalam tulisan saya jawabannya!
4) R-Squared itu cerminan dari besarnya hubungan antar variabel. Sangat dimungkinkan 1 variabel bebas memberikan pengaruh sampai 90% lebih terhadap variabel terikatnya. So, ga perlu dikecilin.
Saya menggunakan eviews 10 ketika melakukan pengujian LM error itu kenapa yah
Banyak sebab, bisa datanya, penentuan variabelnya atau pun sofwarenya!
Assalamualaikum pak, saya mahasiswa tingkat akhir yang tengah mengerjakan skripsi dengan data panel, dan telah menemukan bahwa dalam data tersebut menggunakan fix effect model,
namun ketika uji asumsi klasik saya terkendala autokorelasi
Saya telah menggunakan uji LM test tidak lolos auto, dan durbin watson juga todak lolos auto
Bagaimana cara mengatasi hal tersebut pak?
Mohon bimbingannya
Wa’alaikumusalam Yan,
Silahkan dibaca artikelnya dengan seksama, komennya juga. Insya Allah ditemukan 85 kata autokorelasi. Selamat membaca!
Dear pak, artikelnya benar-benar luar biasa.
Saya lagi bingung dengan data penelitian saya bagusnya memakai metode analisis data apa?
Saya mengukur variabel A, B, C dan D terhadap variabel E dan dampaknya terhadap variabel F.
Jadi kesannya, variabel E sebagai variabel mediasi / intervening.
Variabel A, B, C, D dan E semuanya adalah skala nominal (variabel dummy).
Variabel F adalah skala rasio.
Bapak boleh sarankan bagusnya saya pakai metode analisis apa? Ada referensi buku yang bisa saya baca?
Terimakasih.
Terima kasih.
Coba pakai Statistik Non Parametrik (karena skala nominal) untuk melihat adakah pengaruh antar variabelnya.
Assalamualaikum pak, saat ini saya sedang melaksanakan tugas akhir. dan saya juga sudah menguji model mana yang paling tepat saya gunakan pada data panel dengan eviews, dan saya menemukan bahwa model Fixed Effect yang paling tepat digunakan, namun pada saat saya bimbingan, pembimbing saya mencoba mengolah data saya tersebut ke SPSS dan hasilnya pun berbeda dengan eviews model fixed effect saya pak. namun pada saat saya ganti ke common hasilnya sama dengan SPSS. jadi kata dosen saya tidak perlu lakukan uji 3 pendekan tersebut, langsung saja pakai yang common effect. bagaimana pendapat bapak? saya jadi ragu dengan hal ini. Terima kasih sebelumnya pak.
Wa’alaikumusalam. Tidak ada masalah, tapi sebaiknya dijelaskan kenapa menggunakan model common effect. Sebagai catatan, model CE itu adalah Regresi Linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS).
pa kalau model yang cocok ternyata FEM tapi pas uji asumsi normalitas dan homogenitas tidak terpenuhi, bagaimana cara mengatasinya?
Lakukan transformasi jika memungkinkan, atau evaluasi outlier atau kalau tidak bisa juga gunakan theorema limit central.
bagaimana step/langkah melakukan transforms / evaluasi outlier / theorema limit central pada aplikasi eviews nggih pak? Hal ini mengingat data saya jg mengalami heteroskedastisitas? terimakasih
Assalamualaikum pak.. sebenarnya apa yang menjadi dasar pembeda regresi panel dengan regresi linear berganda selain dari data yang digunakan?
Terima kasih
Wa’alaikumusalam. TUJUAN. Pemilihan metode itu disesuaikan dengan tujuan. Tujuan spesifik pengunaan Regresi Data Panel & Regresi Linier Berganda berbeda. Regresi data panel selain bisa melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat juga bisa melihat perbedaan pengaruh yang ditunjukkan oleh intersep & slopenya, baik dari segi waktu dan perusahaan/individu.
assalamualaikum pak
saya ingin bertanya jika dalam data panel terdapat masalah multikol maka cara mengatasinya gimana ya pak dan untuk command distatanya apa ya pak?
maaf mengganggu waktunya dan terima kasih banyak pak sebelumnya
Wa’alaikumusalam. Multikol diatasi dengan cara menambah data atau transpormasi variabel atau gunakan proksi yang berbeda untuk variabel tersebut. Jika tidak bisa juga, sebaiknya variabel yang multikol diiklaskan salah satunya untuk tidak diikutkan dalam model.
assalamualaikum pak
saya ingin bertanya untuk tahapan dalam uji asumsi klasik dengan stata itu bagaimana ya pak? terima kasih
Wa’alaikumusalam. Uji asumsi klasik tidak tergantung pada software. Apapun softwarenya, tetap sama uji asumsinya. Mengenai bagaimana cara mengoperasionalkan softwarenya, saya tidak bisa menjelaskan disini. Mohon maaf.
assalamualaikum pak, saya anggi.
saya mau bertanya. apakah metode penelitian dengan menggunakan regresi data panel kita juga tetap melakukan Uji Syarat yakni ( Uji Normalitas, Uji lineritas, Uji Korelasi) ?
Wa’alaikumusalam. Salam Anggi, pada dasarnya tidak diharuskan tetapi jika ingin dilakukan tidak mengapa. Paling tidak untuk memberikan gambaran awal tentang sifat data dan keterhubungannya.
Pak mau tanya. Apakah klo pakek ujk REM harus lolos uji normalitas? Dri ke model yg lolos uji nornalitas hanya CEM , tpu setelah di uji chow n hausman REM yg kepilih sebagai model terbaik regresi panel… baiknya pakai yang mana pak?
Pakai aja teorema limit terpusat untuk mengasumsikan data residual terdistribusi normal.
Saya mau tanya klo hasil saya dr ujinchow dan hausman adalah foxed.. Maka uji t yang saya ambil dari uji chow atau estimate uji fixed ny? Karena dari estimate saya tidak sig semua
Dan apakah ada buku atau referensi yang memperkuat penjelasan saya
Uji t pakai yang Hasil Fixed, bukan uji Chow.
Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect.
Apakah nilai kritis Chi Square itu apakah nilai Chi Square statistik?
nilai kritis Chi Square = Chi Square tabel
Assalamualaikum pak
Mengenai Data panel pak, penelitian saya terdapat 4variabel bebas ditambah dgn 2 variabel dummy, tp mengapa tidak bisa diuji model fixed effect ? Solusinya bagaimana pak ? Terimakasih..
Wa’alaikumusalam.
Sebaiknya jangan pakai dummy variabel untuk Regresi Data Panel
Assalamu’alaykum, selamat sore Pak. Izin bertanya Pak, metode pendugaan parameter yang tepat dalam melakukan analisis menggunakan metode ARDL metode apa ya Pak? Apakah GLS atau OLS? dan apakah boleh OLS digunakan untuk data lag? Terimakasih.
Wa’alaikumusalam. Tergantung data yang dimiliki. Jika metode ARDL bisa pakai OLS ya cukup. Artinya OLS atau GLS bisa dipakai untuk ARDL. Tapi untuk ARDL sebenarnya punya syarat dan ketentuan sendiri. Jenisnya pun tidak cuma satu. Ini salah satu artikel saya yang menggunakan ARDL.http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1318
Assalamu’alaykum warrahmatullah, bismillah..
pak iqbal, jika hasil fixed effect dari data panel saya ada satu variabel yang berpengaruh signifikan dan 3 lainnya tidak berpengaruh. lalu setelah saya lakukan weighted ternyata variabel yang berpengaruh signifikan ada 2.
yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menjelaskan didalam deskripsi skripsi nya ya pak? apa langsung saja saya tulis data tersebut fixed effect? atau saya jelaskan dilakukan penyembuhan data?
Wa’alaikumusalam. Mau dijelaskan langsung juga boleh. Mau dijelaskan step by step tentang apa yang kamu lakukan juga bagus.
Assalamualaikum pak,
Saya mau tanya, saya memiliki data panel yaitu 32 perusahaan. Dengan waktu 4 tahun.
Kemudin setelah melakukan uji chow hausman, dan lm yg terpilih adalah REM pak. Tp output REM tersebut memiliki nilai Adjusted R-square yg sangat kecil yaitu 0.006 . Dan setelah saya baca komen diatas kita boleh memilih menggunakan fixed effect yg nilai R-square nya tinggi. Yang saya mau tanyakan dasar dan alasan apa yang membuat kita harus memiloh fix effect. Terimakasih pak
Wa’alaikumusalam,
Jelaskan saja dari awal di metode analisis data bahwa metode analisis data yang ingin Anda pakai adalah model fixed effect atau yang lebih dikenal dengan Least Square with Dummy Variable (LSDV). Anda tidak perlu cerita tentang uji pemilihan model atau model-model lain seperti common effect dan random effect. Untuk lengkapnya silahkan baca buku Econometric Analysis of Panel Data, Baltagi
Assalamualaikum pak
Izin bertanya jika data saya merupakan data panel dengan 3 variabel independen yaitu pdrb per kapita (jutaan rupiah) IPM (rasio 1-100), dan gini ratio (ratio 0-1) dengan variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan (%).
Apakah variabel pdrb per kapitanya bila dinyatakan dengan jutaan rupiah juga perlu di ln kan?
Terima kasih pak
Oh iya pak, tetapi ketika data di pdrb per kapita di ln kan hasilnya hanya pdrb per kapita saja yg signifikan sedangkan jika tidak di tranformasi semua variabel signifikan pak
assalamualaikum mbak, apakah boleh datanya tidak di LN kan?
Wa’alaikumusalam.
Tidak perlu/harus di Ln kan. Pilih yang terbaik saja menurut kamu.
assalamualaikum pak, izin bertanya, data saya rasionya ada yang persentase ada yang miliar rupiah, jika data saya jika di LN kan hasil signifikannya kurang bagus, kalau tidak di LN kan hasil signifikansinya bagus, apakah boleh pak data saya tidak di LN kan? dan apakah bapak ada referensi bila boleh tidak di LN kan?
Assalamualaikum, Saya Syifa mahasiswi FEB unpad pak. Saya sedang melakukan penelitian. Model terbaik yang ditunjukkan adalah Random effect GLS regression pak. Hasil constanta saya negatif dan tidak signifikan. Apakah constanta harus di interpretasi? Dan apa boleh diabaikan sama seperti OLS pak? Dan buku apa ya pak yang mengeluarkan teori ini? Terimakasih pak sebelumnya
Konstanta dapat diabaikan. Apalagi jika tidak signifikan nilainya. Artinya konstanta bernilai nol.
Bagaimana kalau nilai konstanta pada panel data dalam model GLS pak? Dan data saya negatif tidak signifikan. Apakah itu tidak masalah sama seperti penerapan mode OLS? Variabel dependen dan independen saya semua sudah di ln kan pak. Bagaimana interpretasi? Atau adakah buku atau artikel jurnal dan lainnya yang mengacu pada hal tersebut? Terimakasih banyak pak. Saya mohon arahannya pak
Sudah saya jawab ya di atas.
Assalamualaikum pak, izin bertanya apakah data gini rasio dan IPM boleh di tranformasi dalam bentuk log atau tidak ya pak?
Lalu data yang seperti apa saja yang diperbolehkan untuk ditransformasi dalam bentuk logaritma?
Terima kasih banyak sebelumnya pak
Wa’alaikumusalam.
Sebenarnya bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi lebih didasari atas kemampuan intepretasi hasil. Slope untuk model yang variabelnya di log-kan biasanya pada saat intepretasi hasil diartikan sebagai elastisitas yang satuanya persen. Artinya variabel asal (sebelum di log-kan) bukan bersatuan persen sehingga intepretasi terhadap variabel tersebut masih relevan.
izin bertanya pak, berarti data dalam bentuk persen (pertumbuhan ekonomi) tidak perlu dilog ya pak? kemudian apakah data yang berbentuk indeks (seperti IPM) bisa dilog juga? ataukah tidak perlu?
tidak jadi pak, sudah terjawab. terima kasih
🙂
assalamualaikum pak saya ingin tanya waktu saya ingin menguji fix effect itu outputnya tidak keluar kenapa ya?semua stepnya sudah saya ikutin tapi waktu mau ngeluarin out fix effect gabisa. terimakasih pak
Wa’alaikumusalam,
Klo data Anda diulang untuk setiap perusahaannya (biasanya variabel makroekonomi), biasanya FE dan RE tidak bisa keluar (outputnya)
Malam pak.
Saya menggunakan 3 variabel x, 1 variabel y dan 1 variabel intervening, data saya berbentuk time series pak. Saya pakai eviews 8 pak. Saya pertama menguji x123 ke z lalu x123 dan z ke y. Apakah benar seperti itu pak? Untuk mengetahui analisis jalurnya gimana ya pak?
Terima kasih sebelumnya
Assalamualaikum pa,
Pekernalkan saya Delia mahasiswi tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi ingin bertanya , saya menggunakan regresi data panel, untuk urutan mengerjakan data panel,
Apakah melakukan uji asumsi klasik dahulu lalu setelah lolos, melakukan uji (Chow, Hausman, Lagrange) untuk menentukan model yg akan digunakan? ataukah memilih model dahulu lalu melakukan uji asumsi klasik dan terakhir melakukan uji hipotesis?
Terimakasih pa?
Pilih model dulu, baru uji asumsi klasik
Assalamualaikum wr. wb..
Saya icha mahasiswi yang sedang mengerjakan tugas akhir ingin bertanya. Saya menggunakan regresi berganda dengan 4 variabel dependen, salah satunya variabel dummy. Pada pengujian asums klasik, variable dummy menyebabkan heterokedastisitas. Itu gimana ya pak? Apakah variabel dumy tidak peru disertakan dalam pengujian asumsi klasik? terimakasih
Wa’alaikumusalam,
Sebenarnya hetero itu pada model, bukan pada variabel. Jika ada hetero, maka yang harus dievaluasi modelnya, bukan sekedar variabelnya. Apakah dengan cara mengurangi variabel? Tidak, karena tidak pernah ada teknik penyembuhan hetero dengan mengurangi variabel. Gunakan teknik2 yang disarankan. Misalnya dengan transformasi model.
Assalamu’alaikum wr wb. Selamat Malam Bapak Muhammad Iqbal, saya Wira Diyah mahasiswi yang sedang mengerjakan skrispi dengan 5 variabel bebas. Saya mau tanya pak, apabila salah satu variabel dihilangkan untuk mengatasi masalah multikolinearitas maka untuk regresi nya nanti apakah variabel tersebut diikutsertakan atau tidak ya pak? Kemudian jika variabel tersebut tidak diikutsertakan apakah harus mengulang pemilihan model nya pak?. Terima kasih. Wassalamu’alaikum.
Wa’alaikumusalam. Pada saat tidak diikutkan ya tentunya tidak diikutkan pada regresi. Ya, lakukan pengulangan dalam memilih model.
Assalamu alaikum Wr Wb. Selamat Pagi Bpk Muhammad Iqbal, saya yudi sedang mengerjakan proposal penelitian terkait pengaruh rasio keuangan terhadap pengendalian kredit dengan variabel kontrol pertumbuhan ekonomi. Saya ijin bertanya pak, Apakah saya hrs menggunakan metode persamaan simultan 2SLS atau metode vector autoregression. Kemudian klo metode vector autoregression apakah ada pengujian hipotesis uji F dan Uji T. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamu alaikum Wr Wb.
Wa’alaikumusalam. Tidak perlu meggunakan Persamaan Simultan atau VAR. Karena tujuannya bukan itu.
Assalamualikum, Pak, Saya Ayu. Saya saat ini sedang mengerjakan skripsi dengan 4 variabel bebas. Model yang saya gunakan Random Effect Model. Hasilnya terdapat 3 variabel signifikan dan 1 signifikan. Namun, satu variabel yang signifikan bisa diatasi dengan mengubah coef variance method “ordinary” menjadi “white cross section”. Yang ingin saya tanyakan Apakah boleh pak mengubah coef variance tersebut agar variabel menjadi signifikan semua? Terima kasih pak. Wassalamualaikum
Wa’alaikumusalam. Boleh2 saja. Tp pastikan kamu punya refrensi untuk melakukan itu.
assalamualaikum pak
pak saya ingin bertanya jika setelah saya mengolah data uji chow dan uji hausman menyatakan bahwa fixed effect lebih tepat dari random effect, namun jika sy menggunakan data fixed effect variabel sy yg berpengaruh hanya satu , jika menggunakan random yang berpengaruh ada 3 variabel, mohon menjelasannya pak apa yang harus dilakukan. terimakasih pak
Wa’alaikumusalam. Jika dari awal berencana melakukan pemilihan model (dengan teknik uji chow, hausmann & LM) maka rekomendasi hasil sebaiknya diikuti. Pemilihan model ditujukan untuk melihat kecocokan data dengan model yang terpilih. Sebaiknya periksa terlebih dahulu apakah pengujian model yang kamu lakukan sudah sesuai. Kalaupun akan memilih model berdasarkan banyaknya jumlah variabel bebas yang signigikan, sebaiknya jangan menggunakan teknik pemilihan model, tentukan saja dari awal bahwa kamu ingin menggunakan salah satu model (dalam hal ini RE) dengan catatan jelaskan alasan memilih model tersebut.
Assalamualaikum pak, terimakasih infonya sangat berguna
Sedikit pendahuluan, penelitian saya menggunakan data panel dan menggunakan pendekatan random effect. Ketika saya menghadap dosen pembimbing beliau mengatakan ingin mengetahui perbandingan hasil regresi antar wilayahnya yang berupa saya harus me-regress setiap daerah yakni tiap daerah memiliki waktu 11 tahun. Yang saya bingungkan nanti penelitian saya jadi gabungan time series dan data panel. Apakah perbandingan seperti itu diperlukan ya pak?
Apabila memang diperlukan, Saya ingin menanyakan berapakah minimal sampel yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian dengan data time series? apakah benar 30 sampel? Karena sampel saya per-daerah hanya 11. terimakasih Pak
Ga, masalah jika ingin menganalisis per daerah. Diperlukan atau tidak bergantung kepada keperluan.
Tidak ada minial. selama persyaratan model dipenuhi.
Assalamualaikum, sebelumnya terima kasih banyak pak atas infonya.
Saya ingin menanyakan, penelitian saya menggunakan regresi data panel dgn Eviews 11, pd saat uji heteroskedastisitas tdk ada pilihan model (gletjser, white, dll), namun hasilnya langsung dibagi menjadi 2 yaitu cross-section test & period test (terpisah).
Padahal pd penelitian sebelumnya (menggunakan data panel jg), bisa menggunakan model White.
Apakah data penelitian saya ada yg keliru atau bagaimana ya pak?
Saya sudah membaca komentar2 sebelumnya, namun saya blm mengerti dgn jelas.
Mohon bantuannya pak, terima kasih banyak sebelumnya.
Bukan masalah pada datanya, tapi modifikasi penggunaan EViews pada pengujian heteroskedastisitas. Intinya bisa uji hetero tetapi perlu modifikasi pada softwarenya.
Selamat malam Pak, sebelumnya terima kasih atas infonya.
Saya mau bertanya apakah dalam regresi data panel diperlukan uji stasioneritas?
Terima Kasih.
Tidak
Assalamualaikum pak, saya inginbertanya. Ketika model regresi PLS terkena Hetero dan Autokol, cara mengobatinya dengan satu command, apakah bisa pak? Kalau boleh tau, rumus commandnya apa ya pak? Apakah bisa hanya menggunakan ROBUST saja? Terima kasih pak. Mohon jawabannya..
Saya tidak bisa menggunakan command
Assalamu’alaykum pak
Saya Wirda. Sebelumnya terimakasih atas penjelasannya, sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi saya.
Saya ingin bertanya. Skripsi saya menggunakan data panel dan yang terpilih adalah random effect model. Hasil regresi menggunakan REM dapat koofisien salah satu variabel bebasnya itu 2.65E-05, itu bagaimana pak? Apakah tidak apa2? Dan jika datanya saya ln kan konstantanya bernilai minus. Terimakasih pak
Tidak apa2. 2.65E-05 = 0,0000265
Assalamu’alaikum pak saya mau nanya
penelitian saya menggunakan analisis regresi data panel dengan data cross sectionnya 5 negara dan data time seriesnya mulai dari Januari 2014- Deseber 2018. variabel independen saya ada 5 dan dependennya ada 1 pak, yang saya mau tanyakan ketika saya menguji random effect model ko engga bisa ya pak ada tulisan begini pak “Random effects estimation requires number of cross sections>number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance” ini kenapa ya pak?
terima kasih
jumlah cross section-nya (negaranya) harus > jumlah variabel bebas
Assalamualaikum wr.wb
Pak, jika data panel, data berdisrtibusi nomal. Namun, pada uji t variabel tidak ada yg berpengaruh, uji F juga lebih dri 0.05, dan adjusted r2 hanya 0.003, apakah ada cara untuk menperbaikinya pak? Terimakasih sebelumnya
Ada, evaluasi model dan pilih model yang paling masuk akal. Biasanya model Fixed Effect paling baik dalam regresi data panel. Kalau juga tidak, periksa lagi data, variabel, dll
Assalamualakum pak, saya punya permsalahan yang mungkin mirip dengan ini. Saya melakukan uji statistik chow hausman dan yang terpilih adalah model FEM. Akan tetapi ketika di liat nilai Adj R2 nya, milik FEM justru yang paling kecil nilainya pak. Itu bagaimana ya pak?
pak saya mau regresi data panel menggunakanan stata, saya pakai model gravity, dimana variabel utamanya jarak bersifat time invariant, sehingga hasil regres model fixed effectnya omitted, tapi di model random effect tidak omitted, apakah saya bisa pkai random effect model mengingat uji hausman yg saya lakukan model terbaiknya fixed effect? jika bisa, alasannya apa ya pak? terima kasih.
Bisa2 saja. Pemilihan model bukan suatu hal yang wajib atau mutlak, sifatnya hanya anjuran. Jadi silahkan pilih model dengan kriteria sendiri yang relevan dengan penelitian.
Terima kaih pak, apakah ada sumber pendukungnya pak?
di Refrensi saya
Assalamualaikum pak , data panet datanya satuanya harud sama semua ya ?? Atau boleh data nya dalam bentuk persen dan yang lain nya dalam bentu rupiah
Wa’alaikumusalam.
Tidak harus
Assalamualaikum Pak Iqbal,
Saya Sabila mahasiswi tingkat akhir yang akan melaksanakan sidang skripsi.
Saya ingin bertanya pak, pengujian saya data panel, 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Dalam hasil eviews tersebut diperoleh hasil random effect, saya hanya memakai uji multikorelasi dan uji normalitas saja, tidak memakai heteroskedastisitas karna terjadi uji heteroskedastisitas. Setelah melihat beberapa referensi skripsi dengan hasil REM juga mereka tidak memakai uji heteroskedastisitas.
Saya ingin tahu lebih jelasnya pak kenapa Random effect tidak diharuskan memakai uji heteroskedastisitas? Dan apakah uji heteroskedastisitas dalam Random effect hasilnya selalu “terjadi heteroskedastisitas” pak?
Terimakasih sebelumnya pak, wassalamualaikum.
Wa’alaikumusalam Sabila,
Karena REM bukan OLS. Yang mengharuskan uji lengkap asumsi klasik (salah satunya hetero) adalah OLS (Ordinary Least Squared). REM pendekatannya GLS (Generated Least Squared)
Assalamualaikum, pak saya mengolah data panel dengan eviews 10, dengan sample 7 tahun dan 6 bank dan variabel bebas 4, apakah bisa di olah? Ketika saya mau estimate equation keluar bacaan insufficuent observation, mohon solusinya pak
Wa’alaikumusalam, harusnya sih bisa
selamat pagi pak,
saya dani mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Saya mau bertanya, data yang saya gunakan adalah 53 perusahaan dengan empat variabel independen dan memiliki tiga periode dari tahun 2016-2018. Apakah data saya termasuk data panel?
Ya, termasuk data panel
Selamat sore pak saya ingin bertanya, apabila saat uji test hausman itu invalid apakah boleh langsung memimilih fixed effect? dan saya ingin bertanya saya sudah mengikuti saran bapak mengenai penyembuhan heterokedastisitas menggunakan white cross section pada coef coevariance method, tetapi variabel gdp sembuh dr heterokedastisitas jadi pindah heterokedastisitasnya ke dua variabel lain yaitu ROA dan financing. bagaimana ya pak? mohon pencerahannya
1) Jika dari awal pengen pilih FE, sebaiknya jangan lakukan tahap pemilihan model
2) Hetero itu terjadi pada model, bukan variabel.
Assalamualaikum.
Pak saya memiliki data panel, dengan rincian :
A. Variabel Independen :
X1 : Pertumbuhan Penduduk
X2 : PDRB Rill
X3 : PDRB Per Kapita
B. Variabel Dependen :
Y : Persentase Kemiskinan
Data yang terhimpun memuat Cross Section Sebanyak 34 Provinsi, dan Time Series Selama 9 Tahun (2010-2018)
Setelah saya diskusikan dengan pembimbing, beliau mengarahkan saya untuk melakukan analisis dengan model Path/Jalur sehingga formasi variabel saya berubah menjadi :
A. Variabel Independen :
X : Pertumbuhan Penduduk
B. Variabel Mediator :
Y 1 : PDRB Riil
Y2 : PDRB Per Kapita
C. Variabel Dependen :
Z : Persentase Kemiskinan
Mengingat data yang saya gunakan adalah data panel, sedangkan analisis yang saya gunakan adalah model Path/Jalur, kira-kira aplikasi jenis apa yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan tugas ini pak? Dan jika tidak keberatan mohon berikan panduannya, karena sampai sekarang belum saya temukan panduan untuk menyelesaikan Analisis Path dengan Data Panel.
Terimakasih bapak, sangat ditunggu jawabannya.
Pakai Eviews bisa. Silahkan baca buku Mahyus Ekananda, “Analisis Ekonometrika Data Panel”
Assalammualaikum pak, saya ingin bertanya. Di beberapa skripsi yg saya baca ada yg menggunakan perbandingan nilai sum square resid weight dan unweight untuk menentukan adanya hetero. Apakah ada metode uji hetero seperti itu pak? Terima kasih pak mohon bantuannya
Wa’alaikumusalam. Pernah lihat, tapi belum ketemu refrensinya.
assalamualaikum pak iqbal,saya ingin konsultasi pak
saya mengalami masalah data skripsi selama 3 bulan lamanya pembibimbing saya tidak berkontribusi banyak untuk membantu saya:(
variabel independen saya ada 5 dan kelimanya dummy, sedangkan variabel dependennya dalam bentuk rasio.
ketika saya ui, data saya terkena heterokedastik dan autokorelasi, untuk mengobati heterokedastik saya belum paham pak, sedangkan untuk mengobati autokorelasi dengan cara lag tidak boleh pak karean varibel independen saya dummy pak.
mohon sekali bantuan dan arahannnya pak 🙁
assalamualaikum pak iqbal,saya ingin konsultasi pak
saya mengalami masalah data skripsi selama 3 bulan lamanya pembibimbing saya tidak berkontribusi banyak untuk membantu saya:(
penelitian saya menggunakan data panel. variabel independen saya ada 5 dan kelimanya dummy, sedangkan variabel dependennya dalam bentuk rasio.
ketika saya uji, data saya terkena heterokedastik dan autokorelasi, untuk mengobati heterokedastik saya belum paham pak, sedangkan untuk mengobati autokorelasi dengan cara lag tidak boleh pak karean varibel independen saya dummy pak.
mohon sekali bantuan dan arahannnya pak 🙁
Wa’alaikumusalam,
Saya tidak tau dummy-nya seperti apa. Tapi kalau lihat ceritanya semua independentnya dummy, sebaiknya jangan pakai regresi. Coba aja metode lain. Misalnya ANOVA (jika dummynya lebih dari 2 kategorik) atau uji beda (klo dummynya hanya 2 kategorik)
saya ingin bertanya, jika saat melakukan uji hetero dengan menggunakan uji gletser hasilnya satu variabel terkena hetero, tpi saat menggunakan uji park tidak ada hetero. bisakah kita mengganggap model tersebut lolos uji heteroskedastisitas / harus dilakukan uji hetero dengan metode yang lain..?
Uji Hetero itu pada model, bukan pada variabel
Assalamualaikum
Maaf kak saya mau bertanya,
Saya mahasiswa akhir semester 8 sdg menyusun skripsi. Mhn bantuan dan arahan nya kak
Saya memiliki 3 variabel independen yakni pertemuan komite audit, komisaris independen, dan leverage ratio. Serta variabel dependennya Manajemen laba. Saya melakukan oenelitian pada 14 perusahaan selama 2015-2018.
– Apakah saya harus melakulan regresi data panel pak? Jika tidak wajib maka alasan apa yg tepat utk menguatkan dan menjelaskn kpd dosen saya pak
– jika wajib regresi data panel maka pemilihan model apa yg tepat. Karna sy mencoba belajar tp tidak paham.
Mhon dijawab pak, terima kasih
Wa’alaikumusalam.
Tidak harus pakai Regresi Data Panel, karena metode itu sifatnya memilih.
Silahkan baca artikel saya yang ke-3
Saya inda mahasiswa yangs sedang mengerjakan skripsi dengan data panel menggunakan eviews pak. Dan model yang terpilih adalah fixed effect pak, yang saya tanyakan adalah saya menggunakan var kontrol pak. Saya menguji dengan kontrol dan tidak. Yg tidak menggunakan kontrol variabel x3 saya tidak berpengaruh, setelah memasukan kontrol akhirnya berpengaruh. Yang digunakan untuk menolak dan menerima hipotesis pada uji t memakai hasil yang mana ya pak? Sebelum adanya kontrol atau sesdah pak? Terimakasih
Sesudah ada var kontrol
Assalamualaikum pak, saya sedang mengerjakan tesis. Ada yg saya ingin tanyakan tp sebelumnya perusahaan saya ada 5, jumlah variabel 6, tahun penelitian 10thn sehingga total obsv 50.
Setelah melakukan uji pemodelan jatuh pada FEM, hanya saja terdapat autokorelasi dan tidak normal. Apa penyebabnya? Bagaimana cara menyembuhkannya? Atau adakah referensi yg menyatakan bahwa autokol dan tdk normal wajar sehingga tdk perlu disembuhkan??
Pada Regresi Data Panel auto dapat diabaikan. Jika datanya cukup besar dapat dinyatakan bahwa residual terdistribusi normal (asumsi normalitas terpenuhi)
assalamualaikum pak, saya sedang mencoba buat model arch-gacrh, tapi diuji arima residualnya tidak terdapat efek arch . saat saya liat di histogram kurtosis lebih dari 3. dari pembimbing suruh coba ujinya pake white, tapi malah muncul eror pak dan tidak bisa uji white. bagaimana ya pak? kalau saya generate datanya jadi log, uji white pada residual muncul eror koefisien yang tidak mencukupi di arima. terimakasih
Assalamualaikum pak, izin bertanya data saya adalah data panel. Saya menggunakan eviews, pendekatan yg didapat yaitu REM. Ketika saya uji normalitas, datanya tidak normal dan memakai transformasi log juga masih tetap tidak normal. Menurut bapak itu kenapa ya? Lalu apa benar pendekatan rem tidak harus melakukan uji asumsi klasik? Terimakasih pak sebelumnya.
Wa’alaikumusalam. Jika datanya besar, asumsikan saja normal menggunakan teorema limit terpusat.
Saya Inda Ramdhani yang sedang menjalankan skripsi. berikut pertanyaan saya pak:
1, saya telah melakukan uji gletjser untu mengetahui terdapat heteros atau tidak ternyata setelah diuji 2 variabel saya terdapat heteros. untuk transformasi apakah harus semua variabel jika ada 5 indpenden dan 1 dependen? atau hanya variabel yang bermasalah saja?
2. selanjutnya saya juga sudah melakukan transformasi dengan Ln untuk 2 variabel yang heteros saja dan semua asumsi klasik akhirnya terpenuhi. apakah hal tersebut diperbolehkan pak?
3. apakah transformasi Ln boleh dipergunakan untuk data bernilai misal 0,0567
terimakasih atas jawaban dari Bapak, saya sangat mengharapkan balasan dari Bapak
Asumsi bebas heteroskedastisitas bukan per variabel, tapi per model. Untuk mentrasformasi variabel sebaiknya variabel yang satuan datanya bukan persen atau kali
Perkenalkan, Saya Raditya, sedang menyelesaikan tugas akhir. Saya memiliki jumlah sampel penelitian 20 perusahaan dengan periode data yang diambil sebanyak 9 tahun, dengan dua model regresi masing-masing 5 variable independen, 1 variable dependen. Pertanyaan saya:
1. Apakah data di atas cukup untuk dipakai menggunakan regresi data panel dengan eviews?
2. Apakah eviews dapat digunakan untuk path analysis? Asumsi dua model diatas akan digabungkan.
Terima kasih atas jawabannya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ilmu yang diberikan oleh Bapak.
1) Cukup
2) Bisa, tapi manual. Tidak bisa seperti AMOS atau software khusus PLS
Ass.Wr.Wb. Pak M Iqbal.
Ijin konsultasi. Kajian saya ttg hubungan 6 variabel Good Governance dari Bank Dunia ( bebas pendapat/bp; politik stabil/ps; pem.efektif/pe; kualitas peraturan/kp, supremasi hukum/sh; kontrol korupsi/ks) terhadap Y (PDB). Hsl views 10, CEM dan FEM tidak menunjukkan adanya hubungan ( prob > 0.05). Prob hHsil uji chow 0.0000. Hsl REM ada dua variabel yang berhubungan ( prob < 0.05). Prob Uji hausman 0.0000. Utk kasus REM yang berpengaruh, apakah boleh pilih REM, mengingat FEM tdk menunjukkan adanya pengaruh var Independent thd Y (PDB). Apakah lanjut uji LM??? Tks atas advicenya , salam
Wa’alaikumusalam
Boleh2 saja pilih REM. Tidak perlu uji LM. Tapi sebaiknya coba dulu FEM weighted
Perkenalkan pak saya Samuel Andre seorang mahasiswa,
Terima kasih untuk postingannya pak, cukup dapat menjadi guidance buat saya meneliti data panel.
Kalau saya boleh bertanya pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan jika berkenan.
1. Pada kasus data panel, efek yang mungkin mempengaruhi hasil estimasi sejauh yang saya tahu dapat dikategorikan menjadi dua efek: efek individu (cross-section effect) dan efek waktu (time effect). Dalam kasus one way effect, model data panel seperti fixed dan random mengestimasi efek ini (salah satu antara cross-section effect atau time series) dan menyertakannya dalam model regresi. Sedangkan dalam kasus two way effect model FEM dan REM akan mengestimasi kedua efek ini secara bersamaan dan menyertakannya dalam model regresi. Pertanyaan saya, kapan kita harus menentukan menggunakan one way effect atau two way effect? apa yang harus dipertimbangkan dan bagaimana mekanisme perhitungan two way effectnya? karena banyak sekali literatur seperti wooldridge, gujarati, das panchanan, atau agus widarjono berfokus pada one way effect model saja pak.
2. Pada model FEM dan REM yang saya tahu slopenya tidak berubah, namun tetap mungkin untuk menghasilkan model dengan slope yang berubah juga, apakah estimasi dengan perubahan slope juga tetap wajib diuji atau tidak? apa yang harus dipertimbangkan dalam menentukan estimasi ini digunakan atau tidak untuk menghasilkan estimasi model data panel yang akurat?
3. Beberapa kali saya menemukan diskusi publik mengenai data panel pak, saya menemukan bahwa ada beberapa pendapat bahwa ketika jumlah tahun amatan dalam data panel terlalu kecil (dalam kasus saya t=3 ) hasil estimasi data panel bisa tidak robust, dan perlu dilakukan metode tambahan untuk punya hasil estimasi parameter yang tidak bias. apakah ini benar? karena menurut hasil uji ketiga alat analisis diatas chow, LM, hausmann, pilihan saya jatuh pada random effect model. Seperti pernyataan diatas, dikatakan bahwa jika N lebih besar dari T maka disarankan menggunakan fixed effect model. Apakah ini indikasi kekeliruan hasil analisis ketiga uji diatas? dan apa saran dan solusi terbaik untuk problem ini?
saya sudah dua bulan ini berkutat dengan masalah data panel dan sejauh ini ketiga masalah tersebut masih sangat menggangu pikiran saya pak,
semoga jika tidak keberatan saya mohon bantuannya.
terima kasih pak dan sehat selalu.
Maaf telat balas. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab
1) Kapan dipakai, sesuai kebutuhan. Sebenarnya bukan membahas 1 efek saja, tapi dibahasnya satu per satu. Karena kalau sekaligus sulit untuk membahasakannya.
2) estimasi perubahan slope disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan dipakai atau tidak ya tujuan. Karena pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan.
3) Debatable. Saran saya, pilih satu pendapat yang kamu yakini kebenarannya.
Assalamualaikum Pak Iqbal,
Pak terima kasih informasinya sangat bermanfaat. Cuma saya mau tanya pak, saat ini saya sedang mengerjakan thesis yang menggunakan path analysis dan data saya berupa data panel. Berdasarkan sumber yang pernah saya googling, untuk path analysis ini ada uji prasyarat yang harus dilakukan:
1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinearitas (apabila menggunakan Lisrel dan apabila variabel bebasnya lebih dari satu)
3. Uji Linearitas
4. Uji Autokorelasi (bisa diabaikan apabila datanya cross section)
Nah, kebetulan path analysis saya menggunakan SPSS sehingga uji multikolinearitas menjadi tidak wajib. Kalau untuk uji autokorelasi sendiri bagaimnaya yah pak? (karena saya menggunakan data panel) dan berarti huga saya tidak wajib menggunakan uji heteroskedastisitas?
Terima kasih yah Pak sebelumnya yah Pak untuk pencerahannya.
Wassalamualaikum wr wb
Ke-4 uji yang kamu tulis dipakai jika metode estimasi yang dipakai adalah OLS, tetapi jika tidak OLS tidak diperlukan.
Assalamualaikum, saya sedang mengerjakan skripsi dengan metode VAR. Saya ingin bertanya pak, apakah pada metode VAR diperlukan juga uji asumsi klasik atau hanya uji autokorelasi saja berhubung datanya time series? Dan saya ingin menanyakan juga, apakah pada metode VAR variabel harus menggunakan log atau Ln pak? Mohon dibantu pak penjelasannya dan sebelumnya terimakasih atas materinya pak yang sangat membantu sekali
Setau saya, VAR itu tidak perlu asumsi klasik
Assalamualaikum pak, saya mau bertanya
saya mau mengolah data panel saya di Eviews, pada saat saya mau uji fem terjadi masalah yaitu near singular matrix, di salah satu variabel saya ada yang menggunakan variabel dummy dan jika saya mau menguji fem salah satu variabel saya yg menggunakan dummy harus diapus mungkin karena terjadinya kombinasi linear, jadi untuk solusinya bagaimana ya pak ? apa saya harus menghilangkan salah satu variabel saya ? mohon untuk penjelasannya pak, terimakasih..
Singkatnya seperti yang kamu bilang. dihilangkan salah satu variabelnya atau diganti pengukurannya
assalamualaikum pak, saya sedang skripsi dan di suruh menggunakan analisis korelasi pearson. untuk di eviews cara analisis korelasi pearson itu bagaimana ya? saya sudah cari google, kebanyakan lewat spss.
terima kasih,
Group => covariance, terus pilih correlation
Selamat sore Pak Iqbal,
Saya Dolfy, mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir.
Setelah baca beberapa pertanyaan dan jawaban Bapak, apakah kesimpulan saya benar, bahwa jika menggunakan data panel dengan olah data STATA, tidak perlu pemilihan model dan metode estimasi, sehingga bisa langsung uji asumsi ( Multikolineritas dan Heteroskedastisitas) dan membuat interprestasi meliputi uji F, uji T, persamaan Regresi dan Adjusted R square ? Tks sebelumnya.
Ga gtu. Uji asumsi klasik tidak bergantung pada software, tapi pada metode estimasi yang dipakai
Assalamu’alaikum kak, saya ingin bertanya, mengapa hasil Uji REM tidak perlu melakukan uji asumsi klasik? Terima kasih?
Karena bukan OLS
assalamualaikum pak, saya ingin menanyakan ketika saya akan melakukan Fixed Effect Model tetapi muncul near singular matrix, kebetulan juga salah satu variabel bebas saya adalah tipe pemerintah dengan 1=kabupaten dan 2=kota yang berarti itu adalah variabel dummy. untuk masalah seperti itu solusinya bagaimana ya pak? terimakasih
Wa’alaikumusalam,
Saran saya variabel bebas itu dihapus dulu. Klo memang ingin melakukan pembedaan antara kabupaten & kota dipisah saja regresi antara keduanya (buat 2 model/regresi)
Assalamualaikum Wr. Wb.
Izin bertanya Pak Iqbal, saya sedang penelitian dengan 2 variabel dependan (profitabilitas (Y1) dan Leverage (Y2, X5)) dan 4 variabel independen (size (X1), tangibility (X2), growth (X3), dan LIkuiditas (X4).), dan terdapat 2 persamaan yaitu Y2 = a + X1 + X2 + X3+ X4 + e dan Y1 = a + X1 + X2 + X3+ X4 + X5 + e . Di sini terdapat 1 variabel (leverage) yang digunakan sebagai variabel dependen sekaligus variabel independen. Data yang dipakai data panel 22 perusahaan dengan rentang penelitian selama 9 tahun. Rencana pengolahan dengan eviews.
Untuk pilihan penyelesaiannya apakah dengan (1) metode panel simultan dengan 2SLS, atau (2) metode panel dinamis atau (3) metode data panel non linier. (4) metode biasa dengan 2 step regression, Y1 di regresi dan selanjutnya baru Y2.
Jika ada outlier di data panel, apakah bisa diabaikan dengan jumlah cross section dan time series diatas?
Mohon pencerahannya, Pak. Semoga sehat dan berkah selalu buat Bapak.
Wassalam
Wa’alaikumusalam
Saran saya 2SLS
Klo membuang outlier, nanti sifat data panelnya hilang. Ga masalah selama tidak ingin menganalisis pembedaan antar waktu atau antar perusahaan.
Pak saya punya dua kelompok data, kelompok A nilainya konstan, kelompok B nilainya bervariasi, saya uji normalitas menggunakan SPSS, hasilnya pada kelompok B keluar nilai sig. sedangkan kelopompok A tidak keluar nilai sig. tetapi dalam keterangan disebut “Hasil Luas is constant when Kelompom = Kelompok A it has been omitted”. apakah kelompok A dapat dikatakan normal dan bisa dilanjutkan ke uji sselanjutnya?? mohon penjelasan dengan keterangan itu…
Klo konstan bukan variabel (variabel itu cirinya bervariasi, klo tidak bervariasi gagal jadi variabel)
Kalau hasil uji chow nilai probabilitas f statistik > nilai signifikansi 0.05 , sedangkan nilai probabilitas chi squarenya < 0.05 .. model manakah yg tepat di pilih pak ? Alasannya apa ? tolong sertakan sumbernya. Sy bingung dengan hasil skripsi sy pak , terima kasih
Pilih salah satu aja. Di buku2 yang saya sitasi ada.
selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya
saya lili mhs tingkat akhir, ingin bertanya mengenai olah data dengan eviews
1. Saya sudah melakukan estimasi model.
Uji chow= FEM diterima
Uji hausman= REM diterima
Uji LM= CEM diterima
Sebaiknya, saya harus menggunakan model yg mana?
2. Saat menggunakan CEM, data tidak normal dan terjadi heteroskedastisitas.
Kemudian saya perbaiki dengan menggunakan gls crosssection weight Dan hasilnya data normal dan lebih signifikan.
Namun data tetap heteroskedastisitas Dan terjadi autokorelasi. Apa yang harus saya lakukan?
Sebelumnya saya ucapkan terimakasih
Pilih REM
assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya pak. saya iingin bertaya mengenai pemilhan model pada uji hausman saya untuk nilai individual effectnya 0 dan ada keterangan bahwa uji effect tersebut invalid. kira2 apa yang menyebabkan uji tersebut invalid dan apakah uji hausman tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk memilih model? terimakasih
Wa’alaikumusalam. Iya
Malam pak, kalau misal begitu model yang dapat dipilih untuk digunakan apa yah pak? karena data saya juga saat uji Chow menyatakan FEM lebih baik, tapi saat uji Hausman datanya invalid. Apa bisa menggunakan FEM sesuai hasil uji Chow / ada referensi untuk memperkuat bahwa FEM / REM yang tepat digunakan atas invalidnya hasil uji Hausman?
Assalamu’alaikum Bapak M. Iqbal, izin bertanya Pak..
Apabila nilai uji Hausman tepat di 1.00000 apakah benar bisa menggunakan model Fixed Effect? Karena saya seseorang dalam skripsinya menyebutkan hal demikian tapi tidak mencantumkan sumber nya dari mana. terima kasih sebelumnya Pak.
Wa’alaikumusalam. Bisa
Izin bertanya, jika saya menggunakan variabel dana alokasi umum (rupiah), indeks pembangunan manusia (indeks), pertumbuhan ekonomi (persen) dan tingkat kemiskinan (persen). Bagaimana penyusunan persamaannya? Apakah semua variabel ditransformasikan ke bentuk logaritma atau cukup hanya dana alokasi umum?
Persamaanya biasa saja. Tidak harus ditransformasi
pak apakah boleh data tidak disamakan rasionya dengan LN? karena kalau tidak di samakan rasionya dengan LN itu hasig signifikasinya bagus
Izin Bertanya, Pak jika saya melakukan penelitian data panel dari tahun 2014-2019 pada 34 kabupaten dengan 3 varibael bebas, namun data untuk tahun 2016 di masing ” variabel tidak ada bagaimana pak? apakah masih bisa dikatakan sebagai data panel ?
terimaa kasih pak,,
sebaiknya diproksi saja yang tahun 2016
mohon maaf pak, izin menambahkan pertanyaan diatas pak, proksi disini maksudnya bagaimana ya pak?
Selamat malam pak.. izin bertanya utk memastikan dr penjelasan2 bapak di atas.. apakah model REM itu sama denga GLS ato REM merupakan bagian dr GLS? Mohon penjelasan terkait hubungan antara REM dan GLS pak.. terimakasih pak
REM merupakan GLS. GLS itu metode regresi dengan teknik pembobotan. Pembobotannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi model. Jd, intinya REM salah satu bentuk GLS
Selamat siang, terima kasih atas penjelasannya, sangat mudah difahami, ingin bertanya, jadi FE, CE, dan RE itu untuk menentukan modelnya y, sedangkan ketika akan menguji hipotesis pada data panel tetap menggunakan uji F dan t, apakah begitu pak
selamat pagi pak izin bertanya pak,
skripsi saya variabel dependen dummy kualitas audit dan independennya ada 4 (yang satunya dummy rotasi kap). apakah bisa pakai data panel ya pak? saya sudah coba dan memilih model, yang terpilih random effect tetapi tidak berpengaruh semua. saya bingung pak,
sebelumnya saya pakai spss regresi logistik kan sebelumnya, tapi kebijakan kampus sekarang bilang pake eviews pak.
apa bisa menggunakan logit phobit gitu pak? kalau ada referensi jurnal atau bukunya ada tidak pak.
mohon informasi dan bimbingannya pak.
assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya pak. saya iingin bertaya mengenai cara mendapatkan period effect itu bagaimana ya pak? karena saya mencoba hanya bisa mendapatkan cross sectionnya saja
terimakasih
Assalamualaikum, maaf mengganggu waktu bapak. ijin bertanya pak, mengenai hasil skripsi saya. dalam pemilihan model yang terpilih adalah CEM. namun ada kendala dalam uji normalitas tidak lulus, ditambah dalam baik model FEM, CEM, REM tidak terjadi signifikan sedangkan r square juga kecil 0,0XX, bagaimana cara penyembuhannya uji BLUE ya pak? dan dalam skripsi apakah boleh jika hasil tidak signifikan semua ?
mohon pencerahannya bapak. terimakasih
Assalamualaikum, izin bertanya
data saya kan ada yang milyaran, dan ada bbrp data yang minus. sehingga tidak bisa di LN. jd sebaiknya diapakan datanya agar sama rata..
assalamualaikum pak, izin bertanya
penelitian saya menggunakan model panel data. Saya ingin meneliti pada sub-nasional level yaitu 23 provinsi di indonesia namun saya juga ingin meniliti tingkat nasional yaitu indonesia. apakah ini bisa digabung dalam satu model? sedangkan tingkatannya berbeda.
sebaiknya seperti apa model nya ya pak?
mohon solusinya pak, terima kasih
assalamualaikum pak , izin bertanya pak 1. apakah pangolahan data panel harus menggunakan eviews atau bisa mengunakan aplikasi lainnya ? serta literaturnya pak
assalamualaikum pak
saya ingin bertanya untuk penanganan multikolinieritas pada data panel apakah bisa jika tidak menghapus variabel dan menggunakan analisis PCA?
untuk solusi lain seperti tranfromasi itu dilakukan dengan tranfromasi apa ya pak?
terimakasih
Selamat malam pak
Mohon bantuannya bapak, apakah satua data yang berbeda harus di log kan, lalu yg di log itu yg bukan % atau semua satuan di log kan ya pak?
Assalamualaikum. Apakah adalam mengatasi multikol data panel dapat digunakan metode seperti metode regresi ridge, partial least square, analisis faktor, regresi komponen utama dan latent root regression (LRR)?
Wassalam
selamat siang pak
saya mau tanya jika penggunaan transformasi logaritma natural di awal waktu pengestimasian model melalui uji chow dan uji hausman
apakah bisa ?
Assalamualaikum Pak,
Saya mau bertanya, sebelumnya saya menggunakan penelitian analisis regresi linier berganda, kemudian dosen pembimbing saya meminta untuk menggunakan penelitian uji data panel, apakah bab 1-3 saya harus diubah juga atau tidak ya Pak? Terimakasih
Assalamualaikum pak, saya mau tanya, jika jumlah sampel lebih kecil dari jumlah tahun kenapa tidak bisa diuji random effect model ya apakah ada ketentuan minimal berapa banyak sampel ? apakah boleh kita menentukan model yang terbaik sesuai pendapatnya budi harto 2007 yang dijelaskan diatas, atau tetap uji CEM dan FEM lalu uji chow dan didapatkan model terbaik dari uji chow saja? soalnya menurut pendapat budi harto 2007 jika sampel lebih kecil dari jumlah tahun model yang baik digunakan adalah FEM, sedangkan kalo dilakukan ui cow model yang baik adalah model CEM
Saya baca komen dari 2016 hingga 2021. Namun blm dapat jawaban yang pas pak.. Mohon maaf ingin bertanya, semoga ada pencerahan Aamiin.
1. Jika menggunakan data panel yang menang adalah model CEM, tapi setelah uji asumsiklasik heteroskedastisitas brusch pagan LN < 0.05. Apakah bisa pakai metode lain, seperti uji white?
2. Jika pakai metode lain, seperti uji white tidak ada di menu eviews 9 pada step langkah pertama data panel. Adanya di unstructured/undate. Apakah tidak masalah pak untuk saya menguji heteroskedastisitas memakai unstructured/undate?
3. Untuk membaca uji t dan uji f nya itu memakai data yang setelah asumsi klasik atau bisa pake data awal CEM?
mohon bantuannya..
Selamat malam Pak Iqbal, maaf pak saya izin bertanya. Apakah bapak berkenan memberikan media sosial lain yang bisa saya hubungi? karena saya sedang mencari jasa bimbingan/les gitu pak terkait regresi ini. Terima kasih pak.
Izin bertanya pak, bagaimana kalo nilainya 0.05 maka pakai fem ata cem pak? Mohon bantuannya pak
Assalamulaikum
Selamat malam, bisa boleh tahu pak referensi yang mengatakan bila uij linear hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linear? Saya ada melihat pernyataan ini namun sampai sekarang belum tahu sumbernya darimana
Bismillah, semoga dibalas
Asslamualaikum pak, penelitian saya menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. saat uji kelayakan mode terpilih CEM, namun saat ingin melakukan uji multikol ternyata data saya terkena penyakit multikol tersebut namun sudah saya sembuhkan dan berhasil dengan cara transformasi data ke Log LN dari salah satu variabel independen. yg ingin saya tnyakan apakah saya harus ulang lagi dari awal memilih model yg terbaik menggunakan data yg sudah di transformasi tersebut pak? atau tetap menggunakan data asli yakni model yang terpilih CEM. karena ketika saya uji kelayakan model dari awal menggunakan data yang sudah di transform model yg terpilih adalah FEM. sedangkan FEM ini ada salah satu variabel independen yang tadinya di CEM berpengaruhsignifikan malah berubah tidak berpengaruh siginifikan pak. sedangkan banyak jurnal yang saya jumpai dalam hasil penelitiannya bahwasannya variabel independen tersebut berpengaruh signifikan
pak, gimana jika chow tes hasil probability dan chi suarenya 0.00 apa bisa digunakan atau harus diuji ulang. kalau sesuai dengan ketentuan, itu mah udah less than 0.05 kan? gimana ya pak.
Hallp pak, saya mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsi. Saga ingin bertanya pak, penelitian yang saya ambil itu hanya menggunakan tahun 2021 saja. Apakah itu termasuk time series atau cross section ya pak? Saya juga ingin bertanya judul skripsi saya pengaruh harga saham perbankan, inflasi, dan suku bunga terhadap indeks harga saham gabungan periode 2021. Dimana saham perbankan yang saya ambil 5 saha saja. Apakah ini menggunakan metode agresi liner berganda atau panel data pak? Terimakasib
Info
Bismillah, Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Halo Pak Iqbal, perkenalkan saya Muhammad Syamsul Bahri, mahasiswa tingkat akhir angkatan 2018 yang sedang mengerjakan skripsi. Izin bertanya pak, apakah ada kontak email yang bisa saya hubungi lebih lanjut? Saya berencana untuk berkonsultasi dengan bapak dgn paid-consulting?
Terima kasih pak sebelumnya.
Assalamu’alaikum pak.
Saya menggunakan 1 variabel dependent, 5 variabel independent, dan 1 variabel dummy. Pada saat variabel dummy dimasukkan saat estimasi dengan Fixed dan Random Effect terjadi near singular matrix, bagaimana cara mengatasinya pak?
Halo ka, apakah sudah ada solusinya ka?
Izin bertanya mengapa data panel itu lebih dekat ke ciri crossection dibanding data time series ya kak?
Assalamualaikum, Selamat sore Pak Ikbal. saya izin bertanya pak. saya sedang melakukan penelitian dengan data yang saya gunakan satu provinsi yang terdiri dari 8 Kota/Kabupaten tahun 2019-2020. apakah data tersebut termasuk data panel pak? jika iya, apakah saya harus menggunakan analisis data menggunakan uji hausman atau pakai analisis linear berganda saja juga bisa pak? mohon sarannya pak. karena saya bingung. terimakasih sebelumnya pak
Terima Kasih pak atas ilmunya tentang Regresi Data Panel yang bisa bermanfaat bagi saya dan juga yang lain nya.
Assalamu’alaikum pak.
saya mahasiswi tingkat akhir pak, dengan mengunakan data panel.
awalnya saya olah data mengunakan eviews, terpilih FEM, namun terkena penyakit pada asumsi klasik. lalu saya mencoba menggunakan stata, ternyata yang terpilih RE pak (kalau saya tidak salah memahaminya ya pak) saya ijin bertanya, apakah hal itu bisa terjadi karna beda software olah datanya pak? terima kasih
rumus dan jalan pintas dalam mengerjakan soal
Pak Ikbal yang baik…Izin bertanya bebepa hal sbb:
1. mengapa multikolinearitas tetap diperbolehkan selama tidak Multikolinearitas sempurna
2.mengapa keberadaan outliers pada data yang digunakan untuk analisis regresi dapat menyebabkan masalah heteroskedastisitas
Demikian,, Tks sebelumnya..
salam hormat
Ka mau bertanya, untuk buku agus widarjono bisa diakses secara free tidak ya?
ijin bertanya pak dari hasil analisis regresi data panel saya menggunakan software STATA untuk uji chow, hausman dan hasilnya menentukan FEM yang terbaik, namun ketika melakukan uji heteroskedastisitas dan multikol hasil analisisnya tidak muncul, sementara ketika saya menggunakan CEM untuk menguji heteroskedastisitas dan multikolinearitas hasilnya muncul. Jadi apakah saya bisa menggunakan CEM dalam hasil interpretasi atau harus tetap menggunakan FEM dalam hasil interpretasi? Terimakasih
artikel yang solid keep up the good work
Apakah didalam regresi data panel model full rank cukup menggunakan 23 data ?
Mohon bantuannya pak
Assalamu’alaikum. Terima kasih, ini sangat berguna untuk penelitian saya. Saya izin bertanya, berdasarkan pengujian di atas, pada Uji Chow terpilih FEM, lalu pada Uji Hausman terpilih REM, lalu saya melanjutkan ke uji LM dan model terbaik adalah CEM. Apakah model CEM bisa digunakan lebih lanjut untuk penelitian saya?
pak mau tanya jika data saya menggunakan FE namun ada gejala heteros dan autokorelasi, saya sembuhkan dengan XTGLS. untuk interpretasi XTGLS tidak ada adjsted R, bagaimna ya?
Pak iqbal izin bertanya, apabila nilai coefficient C/variabel y nya 1395,588/ribuan seperti ini apakah tidak bermasalah ?
Pa mau tanya, kalau kelemahan menguji menggunakan uji simultan apa ya pa? Soalnya saya ditanya dosen mengapa menggunakan uji simultan? Bagaimana jika salah satu variabel tidak berpengaruh di pengujian parsial, jadijyakan tidak bisa menguji menggunakan uji simultan kalau begitu? Saya jawab apabya pa bingung, mohon bantuan dan jawabannya ya pak🙏. Terimakasih
Izin bertanya Pak, ketika saya melakukan analisis data panel dengan model GMM dengan jumlah variabel independen sebnyak 6 variabel saya mendapat notifikasi error berikut “Order condition violated – Insufficient instruments”. Ketika variabelnya dikurangi menjadi 5 variabel sja analisisnya bisa dilanjutkan, tetapi hasilnya (prob j statistik) tidak memenuhi uji sargan (tidak valid). Lalu solusinya bagaimana ya Pak. Mohon bantuannya. Terimakasih
Assalamualaikum Pak
perkenalkan saya Nur Hafizha mahasiswa semester 7, sebelumnya saya ingin berterimakasih karena saya sangat terbantu oleh tulisan-tulisan bapak yang di upload di laman ini, penyampaiannya juga mudah di pahami, sehingga saya tertarik untuk terus belajar dari sini, selanjutnya pak, saya mohon izin bertanya, saat ini saya sedang menggarap skripsi dengan 2 variabel x dan 1 variabel y, dimana data yang saya gunakan yaitu 8 perusahaan dalam 6 tahun penelitian (menggunakan data triwulan). Setelah saya olah data , model terbaik yang terpilih adalah Random Effect Model, namun di uji asumsi klasik saya terkena masalah normalitas dan heterokedastisitas, seperti yang telah di jelaskan pada paparan di laman ini, saya ingin lebih memastikan apakah benar REM bisa mengabaikan asumsi klasik? dan apakah ada konsekuensi jika pada model REM tidak memenuhi uji normalitas dan heterokedastisitas? dan terakhir pak saya ingin bertanya apa perbedaan mendasar dari EGLS dan FGLS pada pengaruh penggunakan uji asumsi klasiknya
Terimakasih Pak,
Wassalamualaikum
Izin bertanya, jika penelitian tidak menggunakan uji heteros dan autokorelasi apakah bisa? dan solusi untuk data yang kena near singular matrix bagaimana ya? terimakasih
Permisi pak, saya Lis mahasiswa semester akhir. Dalam penelitian saya model yang terpilih ada FEM namun nilai R squarenya kecil hanya 20% sedangkan salah satu variabelnya dalam t-statistik -3,203 sedangkan probabilitasnya <0,05 (ini untuk buat kesimpulannya) apakah berpengaruh atau tidak bagaimana ya pak
Izin bertanya pak,
jika variabel X dan Y memiliki isu endogenitas, dan dibuatkan model dinamis. Saat pengukuran apa bisa menggunakan metode GLS?
Jika variabel Y menggunakan dummy apa bisa menggunakan GLS?
Jika kita menggunakan data panel yang memiliki observasi cukup banyak, apa kita bisa langsung memutuskan untuk menggunakan random effect?
Great Article Thanks For Sharing the Information…